小组投资计划总结评估报告示例12财管第

一、投资前期计划总 期初投资情 调仓计 二、投资期间操作总 2.1调 基金持 债券型基金——工银瑞信产业债 余额宝操 三、业绩评 投资收 业绩评估指 收益情况与大盘指数分 四、项目总 投资策略总 各阶段分析总 亮点&不足与改 一、投资前期计划总期初投资情况期初我们共选取5个不业的，分别有珠宝行业（潮宏基、环保行业（国电清新、体育行业（信隆实业、食品行业（海欣食品）和行业（香雪制药，以及了两种债券型基金（工银瑞信产业债A、中银双利债券A。得出初步的最优投资为：潮宏基国电清新信隆实业海欣食品香雪制药工银瑞信产业债中银双利债券1000名潮宏基国电清新信隆实业海欣食品香雪制药工银瑞信中银双利余额宝投额交易费用8/实际分配金额所与理论差注：①单位为元。（0.30%瑞信产业债A续费率为0.60%，中银双利债券A手续费率为0.80调仓计卖出计划当价格上升时，何时将卖出时需要支付印花税0.1%，交易佣金（仍按照最高额度0.3%， 假设买入时，每股X1元，买入m股， 总成本为Y1=X1*m*(1+0.3%)价格上涨至每股X2元，卖出 则卖出实收入为Y2=X2*m*(1-0.1%-0.3%)临界选择1：(X2-X1)/X1=0.71%基本保值的投资成本与卖出取得实收入相等，赚取差价接近0临界选择2：(X2-X1)/X1=1%收益率略超过余额宝收7天内，(X2-X1)/X1＞1%买入该所获得的差价大于将该的投入余额宝赚取7天的利息。临界选择3：(X2-X1)/X1=6%必须将卖出（8%为小组设定的止盈点一个月内，当(X2-X1)/X1=8%，投资所获得的差价大于10000万元投组投资所选平均额度10450）当价格下跌时，何时将卖出Pt≤(1-b)*min(Pt-1,Pt-2,Pt-3,……Pt-（Pt是当天收盘价，Pt-k是前k天的收盘价，b是止损点，定为 价格的98%时，马上将 买入计划出现合适的重投市场的时机，将一直把存放在余额宝中。重 市场的时机确定海欣食品，股价约为卖出价格香雪制药，股价约为卖出价格信隆实业，股价约为卖出价格潮宏基 股价约为卖出价格国电清新，股价约为卖出价格投资策略要点各的入市时间不同，初始入市时间的选择原则是该的前一的选择是选择一些在投资初期有相关重要信息公布的行业。因为我们的整个投资过程仅仅维持两个月，在这样的情况下，一些技术分析，公司业绩。 二、投资期间操作总2.1调2.1.1——海欣食品海欣食品调仓情况日收盘价变化率买入/成交量成交额30103119元每股的价格买入海欣 。根据调仓计划，当价格跌幅超过2%，我们会卖出 为卖出价格97.5%时买入。第一次买入后股价走低，于11月7日跌幅超过2%，将 卖出；11月13日，股价低于卖出价格的97.5%，低价买入，11月17日，股价上涨3.28%，止 卖出；11月19日，股价跌幅约为2%，再次低价买入，11月27日，股价再次上涨2%，止盈，将 卖出。12月3号，股价再次下跌，低价买入，12月8日，股价跌幅为3.84%，卖出止损；12月10日，股价继续下跌，低价买入，12月12日，股价上涨4.79%，卖出止盈；12月18日，股价下跌4%，低价买入，12月25日，上涨4.26%，卖出止盈，结束调仓。2.1.2——香雪制药香雪制药调仓情况日收盘价变化率买入/成交量成交额3011420.9制药。根据调仓计划，当价格跌幅超过2%，我们会卖出止损；股价约为卖出价格98%时买入。第一次买入后股价上涨，于11月10日跌幅超过1%，将 卖出；11月13 卖出；11月24日，股价跌幅约为4.3%，再次低价买入，11月27日，股价再次上涨2.71%，止盈，将 卖出。12月3号，股价再次下跌，低价买入，12月8日，股价跌幅为1.15%，卖出止损；12月19日，股价继续下跌，低价买进行观察）1月5日到达投资期限时，以16.73的价格将香雪制药卖出（若投资2.1.3——信隆实业信隆实业调仓情况日收盘价变化率买入/成交量成交额通过约30天的实验值，我们小组在11月4日以10.3元每股的价格买入信隆实业。根据调仓计划，当价格跌幅超过2%，我们会卖出止损；股价约为卖出价格99%时买入。第一次买入后股价走低，于1110日跌幅为3.4%，将卖出；1113将卖出；1120日，股价跌幅约为5%，再次低价买入，1127日，股价12.4%，止盈，将卖出。121号，以较低价买入，125日，股价跌幅为6.06%，卖出止损；12月9日，股价继续下跌，低价买入，12月11日，股价上涨8.75%，卖出止盈，结束调仓。2.1.4——潮宏基潮宏基调仓情况日收盘价变化率买入/成交量成交额3010319.31元每股的价格买入潮宏基。根据调仓计划，当价格跌幅超过2%，我们会卖出第一次买入后价格走低，于11月7日跌幅超过2%，将卖出；11月1312月9日，价格跌至8.29，低价买入，12月12日，涨至8.61，幅度约4%，卖2.1.5——国电清新国电清新调仓情况日收盘价变化率买入/成交量成交额30天的实验值，我们小组在103121.81125121幅为2.16%，将再次卖出；12月9日，价格跌至22.01，超过3.5%，低价买入，12月11日，涨至26.08，幅度约17.48%，卖出。出于稳健心理，小组基金持有债券型基金——工银瑞信产业债工银瑞信产业债日单位净值投入/卖出金额手续费收0小组于10月31日以1.111元的价钱买入工银瑞信产业债A共28994.85元，此处为方便计算，按金额。手续费173.97元，共支出29168.8元，到2015年1月5日，单位净值为1.2，期间没有分红，卖出基金，收回31317.57元。债券型基金——中银双利债券中银双利债券日单位净值投入/卖出金额手续费收0与工银瑞信产业债A1031元的中银双利债券A共1000元，付出手续费8元，共支出1008元，到了151.3311023.85余额宝操余额宝用于存放卖出后的以及零头，在买入或卖出时存放在余三、业绩评投资收名代期初投资成本（含交易费用期初每股(份)价格期末每股(份)价格净投资收益(扣除交易费用)海欣食品信隆实业香雪制药潮宏基国电清新工银瑞信产业债/中银双利债券A/余额宝///总///0.1%，易费用为1.2%组合投资收益率

𝟓𝟕𝟔𝟑.𝐫=𝟗𝟔𝟏𝟏𝟕.𝟎𝟓∗𝟏𝟎𝟎%=𝟓.10311566个自然日，由此可算出𝟓.𝟗𝟗𝟔𝟑%有效年利率𝐄𝐀𝐑=(𝟏+𝟓.𝟒𝟓𝟒𝟓 −𝟏=𝟔.(𝐓=𝟑𝟔𝟎~𝟓.业绩评估指标r1=5.9963%,rf2.75%，σp2.02%，βp=9.38，rm=3.9944%.夏普测度：(r1-rf1)/σp特雷纳测度：(r1-rf1)/βp詹森测度：α=(r1-rf1)-βp(rm-rf1)=-大且重仓持有导致整个风险资产组合的贝塔值偏大，根据CAMP得出的期望收益是由于我们小组在投资过程中多次调仓，实际比例早已偏离初始比例，所以根据收益情况与大盘指数分析基于沪深300指数计算得出的平均收益率为rm=3.9944%.组合投资整体跑赢大盘，但组合的收益率仅为3.3117%低于大盘平均收四、项目总投资策略总结从以上分析结果可以看出，本小组这次的投资最终还是实现了（￥5763.45（.93%>3944%投资方式的选择投资组合的构建化的假设（购臵到根本买不到、基金，也舍弃不符合常理的投资比例（超在资产配臵与选择在调仓计划的隔若干天一次的损益检查不同，小组成员坚持每天对投资组合的价格变动情一劳永逸的前期选择和迟钝的后期应对，这让我们逐步达到优化整个投资组在模型计算的运用上各阶段分析总结期初预测总10月中旬，小组成员撰写投资计划书时，首先对未来进行预测。小组判断未来两个月内，大盘走牛。期初预测依据有以下四点 现投资期结束，客观而言，在小组投资期内确实走牛。但走牛原因分析并不完全正确。小组现对投资期内升温的原因总结如以下三点：楼市降温，转移入观察14年最后一个季度的楼市交易，清晰可见楼市并未真正回暖。人们短代表，几个亿的挪入。央行降息，刺激流入为2.75%。储户入股的机会成本下降，而利率又下跌，降低职业炒客的证2015年1月底前，不再走牛，2015年第一季度基本为震荡。期初投资组合总结 小组将期初所选的投资组合权重与现所选市值进行对比，发现前后调仓执行总结 ，小组采用超短线操作方式3100元（投入70000元。之后小组在投资期间内严格超短线调仓计划，总计进行20次调仓，最终扭亏为盈，额约3600元。的投资，最后一次投资损失1532元。若最后一次投资仍按照调仓计划中严格按照2%止损，小组在的额可冲破4500元。比投资期内收盘价格。4只均处于下跌态势，在这种情况下，小组仍能按照短期内“低买高卖”的策略进行投机。亮点&不足与改善本小组投资亮点的投资时间里，小组采用每日盯市法，及时止损，敢于止盈。止盈点仅