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决策理论 by 臧冬梅 产生背景代表人物主要内容杜邦为例 产生背景 决策理论学派是在第二次世界大战之后发展起来的一门新兴的管理学派 第二次世界大战后 随着现代生产和科学技术的高度分化与高度综合 企业的规模越来越大 特别是跨国公司不断地发展 这种企业不仅经济规模庞大 而且管理十分复杂 同时 这些大企业的经营活动范围超越了国界 使企业的外部环境发生了很大的变化 面临着更加动荡不安和难以预料的政治 经济 文化和社会环境 在这种情况下 对企业整体的活动进行统一管理就显得格外重要了 如何对组织活动进行统一管理的研究从两个方面展开 一个是以西蒙为代表的决策理论 它继承了巴纳德的社会组织理论 着重研究为了达到既定目标所应采取的组织活动过程和方法 这一学派是在社会系统学派的基础上发展起来的 他们把第二次世界大战以后发展起来的系统理论 运筹学 计算机科学等综合运用于管理决策问题 形成了一门有关决策过程 准则 类型及方法的较完整的理论体系 另一个是运用数学的 统计的和计算机的方法研究在投资决策 生产 库存 运输等问题上各种制约因素的最佳组合问题 这就是我们前面所提到的管理科学学派 代表人物 决策理论学派的主要代表人物是曾获1978年度诺贝尔经济学奖金的赫伯特 西蒙 harberta simen 1916 2001 美国管理学家和社会科学家 在管理学 经济学 组织行为学 心理学 政治学 社会学 计算机科学等方面都有较深厚的造诣 堪称社会学科的通才 西蒙虽然是决策学派的代表人物 但他的许多思想是从巴纳德中吸取来的 他发展了巴纳德的社会系统学派 并提出了决策理论 建立了决策理论学派 形成了一门有关决策过程 准则 类型及方法的较完整的理论体系 他的主要著作有 管理行为 1945 公共管理 1950 与史密斯伯格等合写 人的模型 1957 组织 1958 与马奇合写 经济学和行为科学中的决策理论 1959 管理决策的新科学 1960 自动化的形成 1960 人工的科学 1969 人们的解决问题 1972 与纳斯维尔合写 发现的模型 1977 思维的模型 1979 等 他在 管理行为 组织 和 管理决策的新科学 等书中对决策过程进行了深入的讨论 形成了系统的决策过程理论 赫伯特 西蒙 1916年 赫伯特 西蒙出生于美国的威斯康星州密尔沃基市 西蒙的父亲是位电子工程师 母亲是位很有成就的钢琴家 优越的家庭环境 使西蒙很小就培养起对书籍 各类知识 音乐和外界的浓厚兴趣 他早年就读于具有浓厚学术氛围的芝加哥大学 大学毕业后西蒙以研究主力的身份在国际城市管理协会从事决策科学方面的调查研究 西蒙于1943年获得博士学位 先后执教于芝加哥大学 伯克里大学 伊利诺伊工艺学院 自1949年担任美国卡内基 梅隆大学计算机与心理学教授 1961 1965年间任美国科学院研究委员会主席 西蒙于50年代开始对经营管理科学产生兴趣 其对公司行为理论的研究起了重要的作用 后来他又研究大型组织的信息管理问题 为大公司决策人员提供了一套决策的辅助系统 由于 对经济组织内的决策程序所进行的开创性研究 而获得1978年诺贝尔经济学奖 他是管理方面惟一获得诺贝尔经济学奖的人 他在管理方面的最大贡献在于提出了理性人 具有 有限理性 的人 即基于 令人满意 而不是 最优 方案决策模型和完善了社会系统论 1988年西蒙从卡内基 梅隆大学退休 2001年2月9日逝世 主要内容 决策的定义 原则与依据决策的类型决策的理论决策的过程决策的方法 决策的定义 原则与依据 一 决策的含义 所谓决策 就是为了实现一定的目标 提出解决问题和实现目标的各种可行方案 依据评定准则和标准 在多种备选方案中 选择一个方案进行分析 判断并付诸实施的管理过程 即决策就是针对问题和目标 分析问题 解决问题 决策针对明确的目标 决策有多个可行方案 决策是对方案的分析 判断 管理就是决策 决策是管理的核心 决策的原则 决策遵循的是满意原则 而不是最优原则原因 组织内外的发展与变化会直接或间接产生某种影响 很难立即搜集到有关信息只能搜集到有限信息制定的方案数是有限的对有限方案的认识是有局限的 决策的依据 决策离不开信息 信息的数量和质量直接影响决策水平 收集数据 处理数据 产生信息的成本应低于信息所带来的效益有明确的决策目标若干可行的备选方案方案可进行评价和比较决策结果合理或满意决策的主体是管理者决策是一个分析判断过程 决策的类型 长期决策与短期决策 按决策影响的时间划分1 长期决策 事关组织发展方向的长期性 全局性的重大决策 亦称发展规划或长期战略决策2 短期决策 为实行长期战略目标而采取的短期策略手段 又称工作计划或短期战术决策 战略决策 管理决策和业务决策 按决策的重要性划分 战略决策 谋求在组织与环境直接按达成动态平衡 直接关系到组织长远利益的重大决策 管理决策 是在组织内部有关战略决策的贯彻和执行的决策 旨在提高组织内部活动的高度协调 资源合理配置和组织的管理效能 业务决策 是为了解决日常工作和具体作业任务中的问题所作的决策 大部分业务决策具有局部性 常规性和技术性的特点 集体决策和个人决策 从决策的主体看 集体决策 优点 更多信息 方案和认同 更好地沟通和决策 缺点 花很多时间 产生 群体思维 以及责任不明等 2 个人决策 初始决策和追踪决策 按决策的起点划分 1 初始决策 零起点决策a 决策是面向尚未发生的事件b 决策追求 一次成功率 2 追踪决策 对以前决策的修订或发展 程序化决策与非程序化决策 按决策所涉及的问题划分 1 程序化决策 常规决策 处理例行问题2 非程序化决策 非常规决策 处理例外问题 赫伯特 西蒙 herberta simon 确定型决策 风险型决策与不确定型决策 按决策问题所处的条件划分 1 确定型决策 在稳定条件下进行的决策 已知确定状况的发生 2 风险型决策 已知各种自然状态及其发生概率3 不确定型决策 不稳定条件下进行的决策 决策的理论 古典决策理论行为决策理论当代决策理论 古典决策理论 理论前提 古典决策理论基于 完全理性人或经济人 的假设 决策的目的在于决策最佳 又称规范决策理论或理性决策理论 盛行于20世纪50年代前 主要内容a 决策者掌握完全信息b 决策者了解所有备选方案c 决策者建立一整套规范的组织体系d 决策者的目的在于追求最大经济利益 行为决策理论 理论前提 影响决策者的不仅有经济因素 还有人的行为表现 如态度 情感 经验和动机等 有限理性 标准和 满意度 原则a 人是有限理性的b 决策者在识别和发现问题中容易受到直觉上偏差的影响 决策是直感式的c 决策者只能了解有限备选方案d 决策者对风险的态度是第一位的e 决策的原则是满意或合理 而不是最佳f 决策是一种文化现象 东 西方决策差异 当代决策理论 1 核心内容 决策贯穿于整个管理过程 决策程序就是整个管理过程2 决策过程 研究组织的内外环境确定组织目标设计可达到该目标的各种可行方案比较和评估这些方案进行方案选择实施决策方案进行追踪检查和控制3 决策技术和人的结合 出现了决策支持系统 dss 其中专家决策系统应用最为普遍 决策的过程 赫尔伯特 西蒙划分为四个阶段1 情报活动2 设计活动3 抉择活动4 实施活动 决策的过程 识别问题确定决策标准给标准分配权重拟订方案评价决策效果分析方案选择方案实施方案 1 识别机会或诊断问题从数据 数据处理 信息中去伪存真 去冗补缺 去粗存精 从而能正确识别机会或诊断问题忌 信息不足 质量低下信息扭曲态度 情感 经验和动机等的局限 2 识别目标目标体现的是组织所想要的结果企业常见的目标 利润与社会责任t q c s time quality cost serve 企业发展 员工福利提高 员工成长发展产品研发 市场拓展 资金筹集 投资企业走向世界的战略目标长期 中期 年度 季度 月 旬 周 日 班 个人 3 拟定备选方案管理者提出达到目标和解决问题的各种方案管理者的个人知识 经验 经历 能力内部员工的沟通 社会有关部门的沟通征询专家 学者的意见 形成可量化或用其它方法可评价的方案体系 4 评估备选方案评估备选方案综合评估 优选出最佳方案单项或有限项评估 敏感项 5 作出决定根据已有方案与有关信息 仔细分析 判断 选出待实施的方案 6 选择实施战略 1 选择相应的具体措施 2 确保有关指令为有关人员所接受 3 将目标分解到每个单位和个人 4 注重信息反馈 掌握进展情况 实施有效控制 7监督和评估内外环境变化多阶段时间节点的目标控制t q c s发生偏离的协调寻求新机遇 新目标 新方案对决策实施结果进行评估对员工的绩效进行评估 决策的方法 集体决策方法有关活动方向的决策方法有关活动方案的决策方法 集体决策方法 1 头脑风暴法 5 6人 1 2小时 头脑风暴法德创始人奥斯本 a f osborn 提出四项原则 1 对别人的建议不坐任何评价 将相互讨论限制在最低限度内 2 建议越多越好 不考虑建议的质量 想到什么就应该说出来 3 鼓励每个人积极思考 广开思路 想法越新颖 奇异越好 4 可以补充和完善已有的建议使它更具有说服力 2 名义小组技术集体决策中 如对问题的性质不完全了解且意见严重分歧 则可采用名义小组技术 1 小组成员互不通气 也不在一起讨论 协商 2 先召集一些有知识 有经验 有能力的人 吧要解决的问题和关键内容告诉他们 思考后制定备选方案 陈述他们各自的方案 3 对方案进行投票优选 4 决策是否实施 3 德尔菲法 专家决策法 由美国兰德公司提出要点 1 匿名 反复 函讯 2 选择好专家 3 决定专家的人数 调查次数一般为三次 则人数为10 50人 4 拟定好意见征询表 5 做好意见甄别和判断工作 有关经营方向的决策方法 1 经营单位组合分析法 四象限法 a 基本思路 企业应该根据每个经营单位的市场情况确定其活动方向及其组合 b两种标准 市场增长率和相对市场增长率市场增长率是指整个同类产品在某一市场片的需求增长情况相对市场增长率是指本产品 经营单位 的市场份额与市场最大竞争对手的市场份额的比值 c 四种划分 企业经营单位组合图 金牛 业务特点是企业拥有较高市场占有率 相对竞争地位强 能从经营中获得高额利润和高额现金回笼 应该将当前市场份额的维护和增加作为经营的主要方向 其目的是使该类业务成为企业发展的重要资金来源 明星 业务市场增长率和企业相对竞争地位都较高 能给企业带来较高利润 但同时也需要企业增加投资 以便跟上总体市场的增长速度 幼童 业务市场增长率较高 但市场占有率相对较低 企业需要将由其他渠道获得的大量现金投入该项业务 使 幼童 尽快转变成 明星 如果认为不可能转化 则应及时放弃 瘦狗 业务市场销售增长率较低 市场相对竞争地位也较低 应采取缩小规模和清算 放弃策略 d 分析步骤划分经营单位计算业务 市场 增长率和相对竞争地位 市场占有率 计算各经营单位的相对规模绘制组合图确定各经营单位的活动方向及组合 2 政策指导矩阵 a 基本思路用特制的矩阵来指导决策 特别是确定经营方向 b 两种标准市场前景 总体市场大小 市场增长率 行业规范度 产品盈利能力 技术要求 政策法规 环境影响 通货膨胀 居民收入等因素相对竞争地位 市场占有率 份额成长 产品质量 品牌 分销网络 生产能力 单位成本 供应商关系 研发能力等因素 c 划分方法 有关活动方案选择的决策方法 确定型方案的选择风险型选择方案不确定型选择方案 1 确定型方案的选择 a 线性规划 在一些线性等式或不等式的约束条件下 求解线性目标函数的最优解决策步骤确定影响目标的变量列出目标函数方程找到实现目标的约束条件求得最优解 例 某企业生产 两种产品 都需a b两种原料 在原料供应量限制下 两种产品各生产多少利润最高 设 两种产品分别生产x1 x2公斤 z为利润 a 9x1 4x2 36b 4x1 5x2 20 x1 x2 0maxz 7x1 14x2 b 量本利分析法又称为盈亏平衡分析法 是通过考察产量 成本和利润的关系以及盈亏变化的规律为决策提供依据的方法 基本模型 r q p f cv q r 销售利润q 销售量p 售价f 固定成本总额cv 单位产品变动成本 盈亏平衡点 q0 f p cv s0 q0p f 1 cv p p cv 边际贡献1 cv p 边际贡献率只有大于q0的销售量和大于q0p的销售收入才能产生利润某种产品必须达到一个起点规模才具有经济合理性 c 边际分析 边际分析考虑的不是总量状况和平均量状况 而是考虑每增加一个单位投入所带来的增量变化 假定 生产某种产品的其他要素不变 只改变一种可变要素投入量 只要增量收入超过增量成本 增加产量就能增加利润 就可以继续追加投入 当收入增量等于投入增量时应果断地停止投入 2 风险型决策方法知道各个方案可能面临的自然状态以及每种状态的概率的决策问题 常用的风险型决策方法是决策树法 选优标准 最大期望值是指将各方案的损益值乘以其概率后分别加总即为该方案的期望值 e x pj xj 例2 某厂技术上已落后 需马上更新设备 厂内有人认为 目前销路增长 应在更新设备的同时扩大生产规模 也有人认为 市场形势尚难判断 不如先更新设备 三年后再根据市场行情决定是否扩大生产规模 所以该厂决策面临两个方案 决策分析以下列资料为依据 1 现在在更新设备的同时扩大生产规模 一次投资60万元 若销售情况好 前三年每年可获利12万元 后七年每年可获利15万元 若销售情况不好 则每年只能获利3万元 2 现在只更新设备则需投资35万元 若销售情况好 每年可获利6万元 若销售情况不好 则每年可获利4 5万元 若三年后追加投资40万元扩大生产规模 此时若销售情况好 今后七年每年可获利15万元 若销售情况不好 则今后七年每年只能获利3万元 自然状态与概率见下表 节点6的期望值e6 15 7 0 85 3 7 0 15 92 4节点2的期望值e2 52 4 0 7 32 6 0 3 63 1节点3的期望值e3 12 3 92 4 0 7 3 3 29 4 0 3 101 4 3 不确定型决策方法知道各个方案可能面临的自然状态 但每种状态的概率未知 甚至有多少自然状态都未知的决策问题 a 乐观原则 大中取大法 新建生产线 b 悲观原则 小中取大法 协作生产 乐观原则 最大收益值原则 大中取大 或 好中求好 法 找出各方案在各种自然状态下的最大收益值 进行比较 找出在最有利自然状态下能够带来最大收益的方案作为决策实施方案悲观原则 小中取大原则或最大最小收益值原则 小中取大 或 坏中求好 法 选择在最差自然状态下仍带来 最大收益 最小损失 的方案 c 折衷原则取乐观系数 悲观系数 1期望收益值e 0 5 180 0 5 40 70 选择新建生产线 折衷原则 根据决策者的估计 给最好的自然状态定一个乐观系数 给最差的自然状态定一个悲观系数 1 求加权期望值 从中选出期望值最大的方案 最大后悔值 最小化原则 力求使每一种方案选择的最大后悔值达到尽量小的决策方法 先计算各方案在各自然状态下的后悔值 用某自然状态下各方案的最大收益值 该自然状态下各方案收益值 从每个方案在各状态的后悔值中找出最大后悔值 选择最大后悔值最小的方案 d 遗憾原则 最小最大后悔值法 计算每种状态的遗憾值 确定各方案的最大遗憾值 选出最大值中的最小值选择改进生产线 最大后悔值最小化决策 杜邦 1 单人决策 整个19世纪中期 杜邦公司基本上是单人决策式经营 这一点在亨利这一代尤为明显 亨利是军人出身 由于接任公司以后完全是一套军人派头 所以人称 亨利将军 在公司任职的40年中 亨利挥动军人严厉粗暴的铁腕统治着公司 他实行的一套管理方式 被称着 恺撒型经营管理 这套管理方式无法言喻 也难以模仿 是经验式管理 公司的所有主要决策和许多细微决策都要由他亲自制定 所有支票都由他亲自开 所有契约也都得由他签订 他一人决定利润的分配 亲自周游全国 监督公司的好几百家经销商 他全力加速帐款回收 严格支付条件 促进交货流畅 努力降低价格 亨利接任时公司负债高达50多万 但其后来却成为行业的首领 在亨利的时代 这种单人决策式的经营基本上是成功的 这主要是因为 1 公司规模不大 2 经营产品比较单一 基本上是火药 3 公司产品质量占据绝对优势 4 市场变化不复杂 从决策的主体来看 这属于单人决策 单人决策之所以取得了较好效果 这与 将军 的非凡精力也是分不开的 单人决策花费的时间较少 责任更为明确 但是 正因为这样 亨利死后 继承者的经营崩溃了 这是由于当时的经营方式已与时代不相适应 在亨利的时代 这种单人决策式的经营基本上是成功的 这主要是因为 1 公司规模不大 2 经营产品比较单一 基本上是火药 3 公司产品质量占据绝对优势 4 市场变化不复杂 从决策的主体来看 这属于单人决策 单人决策之所以取得了较好效果 这与 将军 的非凡精力也是分不开的 单人决策花费的时间较少 责任更为明确 但是 正因为这样 亨利死后 继承者的经营崩溃了 这是由于当时的经营方式已与时代不相适应 2 集团式经营 正当公司濒临危机 无人敢接重任 家族计划将公司出卖给别人的时候 三位具有管理的丰富知识和实践经验的堂兄接管公司 他们果断地抛弃了单人决策 精心地设计了一个集团式经营的管理体制 集团式经营最主要的特点是建立了 执行委员会 隶属于最高决策机构董事会之下 是公司的最高管理机构 在董事会闭会期间 大部分权力由执行委员会行使 董事长兼任执行委员会主席 公司抛弃了当时美国流行的体制 建立了预测 长期规划 预算编制和资源分配等管理方式 在管理职能分工的基础上 建立了制造 销售 采购 基本建设投资和运输等职能部门 在这些职能部门之上是一个高度集中的总办事处 控制销售 采购 制造 人事等工作 执行委员会每周召开一次会议 听取情况汇报 审阅业务报告 审查投资和利润 讨论公司的政策 并就各部门提出的建议进行商讨 对于各种问题的决议 一般采取投票 多数赞成通过的方法 权力高度集中于执行委员会各单位申请的投资 要经过有关部门专家的审核 对于超过一定数额的投资 各部门主管没有批准权 执行委员会作出的预测与决策 一方面要依据发展部提供的广泛的数据 另一方面要依据来自各部门详尽报告 各生产部门和职能部门必须按月按年向执委会报告工作 在月度报告中提出产品的销售情况 收益 投资以及发展趋势 年度报告还要论及五年及十年计划 以及所需资金 研究与发展方案 3 多分部体制 杜邦公司在第一次世界大战中的大幅度扩展 以后逐步走向多角化经营 使组织结构遇到了严重问题 每次收购其他公司后 杜邦公司都因多角化经营遭到严重亏损 这种困扰除了由于战后通货从膨胀到紧缩之外 主要是由于公司的原有组织对企业成长缺乏适应力 1919年 公司的一个小委员会指出 问题在于过去的组织结构没有弹性 尤其是1920年夏到1922年春 市场需求突然下降 使许多企业出现了所谓存货危机 这使人们认识到 企业需要一种能力 即易于根据市场需求的变化改变商品流量的能力 在执行委员会下 除了设立由副董事长领导的财力和咨询两个总部外 还按各产品种类设立分部 而不是采取通常的职能式组织如生产 销售 采购等等 在各分部之下 则有会计 供应 生产 销售 运输等职能处 各分部是独立核算单位 分部经理可以独立自主地统管所属部分的采购 生产和销售 在这种形式的组织结构中 自治分部在不同的 明确划定的市场中 通过协调从供给者到消费者的流量 使生产和销售一体化 从而使生产和市场需求建立密切联系 这些以中层管理人员为首的分部 通过直线组织管理其职能活动 高层管理人员总部在大量财务和管理人员的帮助下 监督这些多功能