计量经济学（济南大学）智慧树知到期末考试答案章节答案2024年济南大学

计量经济学（济南大学）智慧树知到期末考试答案+章节答案2024年济南大学外生变量是随机变量。

答案:错在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

答案:对当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。

答案:对G-Q检验法只能用来检验递增性异方差

答案:错DW检验只能检验一阶自回归形式

答案:对总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（ESS）与回归平方和（RSS）之和，其中残差平方和（ESS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。

答案:错回归分析中估计回归参数的方法主要有（）

答案:最小二乘估计法###极大似然法DW检验前提条件包括（）

答案:解释变量是非随机的###数据序列无缺失项###线性模型不包含滞后的被解释变量###随机误差项为一阶自回归形式###截距项不为0自相关产生的可能原因包括（）

答案:经济活动的滞后性###数据本身的问题###模型设定偏差###蛛网现象###经济系统的惯性虚拟变量的取值为0或1，分别代表某种属性的存在与否，其中（）。

答案:0表示不存在某种属性###1表示存在某种属性对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（）。

答案:线性性###无偏性###有效性对于模型yi=a0+a1D+b0xi+b1Dxi+ui，其中虚拟变量D=1(城镇家庭)D=0(农村家庭)，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。

答案:a1=0,b1=0将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

答案:滞后变量经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF()

答案:大于10经济计量模型是指（）。

答案:包含随机方程的经济数学模型根据最小二乘估计，我们可以得到总体回归方程。

答案:错由于经济活动的滞后效应，会导致模型产生自相关。

答案:对采用OLS法估计具有异方差模型的参数估计量是有偏的

答案:错在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。

答案:对当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。

答案:错所谓OLS估计量的无偏性，是指参数估计量的数学期望等于各自的真值。

答案:对随机误差项存在自相关，那么OLS估计量将是有效的

答案:错当DW值落在（0，dl）时，误差项存在负自相关

答案:错下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（）

答案:本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数###资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量一个计量经济模型由以下哪些部分构成（）

答案:变量###随机误差项###方程式###参数如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（）

答案:参数估计值不确定###参数估计值的方差趋于无限大###参数的经济意义不正确###参数估计值确定以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）。

答案:4-du≤DW≤4-dl###dl≤DW≤du如果多元线性回归中k个解释变量之间无多重共线性，则解释变量观测值矩阵的列的秩为（）

答案:k下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）

答案:ut＝ρut－1+vt###ut＝ρut－1+vt经验表明，方差膨胀因子大于（），说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。

答案:10运用截面数据研究消费和收入之间关系的计量模型中，很有可能存在什么问题

答案:异方差性多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的可决系数很大，F值确很显著，这说明模型存在（）

答案:多重共线性在某线性回归方程的估计结果中，若残差平方和为10，总离差平方和为100，则回归方程的拟合优度为（ ）。

答案:0.9当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）。

答案:虚拟变量计量经济学模型分为单方程模型和（）。

答案:联立方程模型存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）

答案:变大如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的

答案:异方差性存在严重多重共线性时，会使得接受原假设的概率增大。

答案:对在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。

答案:错最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。

答案:对虚拟变量只能作为解释变量。

答案:错广义差分法的前提是自相关系数是确定的

答案:对在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。

答案:错加权最小二乘法的思想是重视残差大的观测值

答案:错随机误差项存在自相关，那么OLS估计量将是有偏的

答案:错存在异方差时，古典假定条件下用来检验假设的统计量不能不再成立

答案:对多重共线性包括完全的多重共线性和不完全的共线性。

答案:对内生变量是非随机变量。

答案:错随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（）。

答案:数学模型函数的形式的误定###客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性）###测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项）###模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项）DW检验不能用于下列哪些现象的检验（）。

答案:递增型异方差的检验###．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相关检验###的一阶线性自相关检验###xi=b0+b1xj+ut形式的多重共线性检验###遗漏重要解释变量导致的设定误差检验反映回归直线拟合优度的指标有（）。

答案:残差平方和###样本决定系数###相关系数指出下列哪些现象是相关关系（）。

答案:物价水平与商品需求量###小麦高产与施肥量###家庭消费支出与收入下列判断正确的有（）

答案:虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测###在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量###多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善检验自相关的方法包括（）

答案:DW检验###LM检验从内容角度看，计量经济学可分为（）。

答案:理论计量经济学###应用计量经济学关于多重共线性，判断错误的有（）

答案:所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的###解释变量两两不相关，则不存在多重共线性###有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（）。

答案:不存在一阶自相关随机误差项是指（）。

答案:不可观测的因素所形成的误差有关经济计量模型的描述正确的是（）。

答案:经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述DW的取值范围是（）。

答案:0≤DW≤4应用某市1978-2005年人均可支配收入与年平均消费支出的数据资料建立简单的一元线性消费函数，估计结果得到样本决定系数R2=0.9938，总离差平方和TSS=480.12，则随机误差项ui的标准差估计值为（）。

答案:0.338在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。

答案:计算机随机生成的数据Goldfeld-Quandt方法用于检验

答案:异方差性当DW＝4时，说明（）。

答案:存在完全的负的一阶自相关加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即

答案:重视小误差的作用，轻视大误差的作用回归分析中定义的（）

答案:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量在古典假定下，普通最小二乘估计量服从（）

答案:正态分布那种检验异方差的方法是针对时间序列数据的？

答案:ARCH法在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）。

答案:3下列哪种方法不是检验异方差的方法

答案:方差膨胀因子检验设某地区消费函数yi=c0+c1xi+ui中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（）。

答案:3个估计的回归系数是统计显著的，意思是说它显著不为1。

答案:错线性回归模型中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的，而变量则不一定是线性的。

答案:对在小样本条件下，可以用GQ方法检验异方差

答案:错多重共线性的程度越严重，参数估计值越不能确定。

答案:对前定变量是随机变量。

答案:错异方差检验的基本思想是随机误差项的方差和解释变量是否存在相关性

答案:对在多元线性回归情形下，当解释变量存在非线性关系时，并不违反无多重共线性假定。

答案:对解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。

答案:错总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。

答案:错逐步回归法既可以检验多重共线性，也可以修正多重共线性。

答案:对OLS就是使误差平方和最小化的估计过程。

答案:对在简单线性回归情形下，F检验与t检验是一致的。

答案:对较高的简单相关系数是多重共线性存在的充要条件。

答案:错总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。

答案:错模型的对数变换可以消除异方差性

答案:错在计量经济学中，线性模型的“线性”通常是就参数而言的。

答案:对模型变换法的前提是异方差的形式已知

答案:对多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

答案:错如果研究的目的仅在于预测被解释变量，多重共线性并不是严重的问题。

答案:对对应于自变量的每一个观察值，利用样本回归函数可以求出因变量的真实值。

答案:错剩余变差（或残差平方和）是指（）。

答案:被解释变量的实际值与回归值的离差平方和###被解释变量的总变差与回归平方和之差###被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分###随机因素影响所引起的被解释变量的变差如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（）。

答案:无偏性###线性DW检验不适用下列情况的序列相关检验（）。

答案:移动平均形式的序列相关###一阶非线性自回归的序列相关###高阶线性自回归形式的序列相关虚拟变量的特殊应用有（）。

答案:检验模型结构的稳定性###分段回归###调整季节波动当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（）

答案:估计对于样本容量的变动将十分敏感###各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别###估计量的精度将大幅度下降能够检验多重共线性的方法有（）

答案:简单相关系数法###t检验与F检验综合判断法DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）。

答案:非一阶自回归模型###样本容量太小###含有滞后的被解释变量在对多元线性同归模型的古典假定全都满足的条件下，普通最小二乘估计量满足（）

答案:线性性质###有效性###无偏性剩余变差是指（）

答案:被解释变量的总变差与回归平方和之差###随机因素影响所引起的被解释变量的变差###被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分内生变量（）。

答案:一般情况下，内生变量与随机项相关。###在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；即作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。###内生变量一般都是经济变量计量经济学分为理论计量经济学和（）

答案:应用计量经济学设消费函数yt=a0+a1D+b1xt+ut，其中虚拟变量D=1（东中部）D=0（西部），如果统计检验表明a1≠0成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是（）。

答案:相互平行的回归分析的目的是（）。

答案:研究被解释变量对解释变量的依赖关系下面属于截面数据的是（）。

答案:某年某地区20个乡镇各镇的工业产值于模型，以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T）,则下列明显错误的是（）。

答案:ρ＝-0.8，DW＝-0.4按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。

答案:与随机误差项不相关采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）。

答案:ρ≈1在某线性回归方程的估计结果中，若残差平方和为10，回归平方和为40，则回归方程的拟合优度为()。

答案:0.8对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（）

答案:1.33倍已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（）

答案:0.8设Yi=b0+b1Xi+ui，其中Yi为居民消费支出，Xi为居民收入，虚拟变量Di=1(大城镇居民)Di=0(农村居民)，则截距变动模型为（）。

答案:Yi=b0+b1Xi+b2Di+ui如果方差膨胀因子VIF＝20，则什么问题是严重的（）

答案:多重共线性问题下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）

答案:方差膨胀因子White检验方法主要用于检验

答案:异方差性分段线性回归模型的几何图形是（）。

答案:折线DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）

答案:ρ＝0完全多重共线性时，下列判断不正确的是（）

答案:可以计算模型的拟合程度如果怀特检验显著，则认为什么问题是严重的

答案:异方差性对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分为两个时期分别建模，重建时期是1946-1954，重建后时期是1955-1963，模型如下：重建时期：Yt=a1+a2Xt+u1t重建后时期:Yt=a3+a4Xt+u2t，关于上述模型，下列说法正确的是（）。

答案:a1=a3,a2≠a4时则称为共点回归###a1≠a3,a2≠a4时则称为相异回归###a1=a3,a2=a4时则称为重合回归###a1≠a3,a2=a4时则称为平行回归大学教授薪金回归方程：Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui，其中Yi为大学教授年薪，Xi为教龄，虚拟变量D2i=1(男性)D2i=0(其他)，虚拟变量D3i=1(白种人)D3i=0(其他)，则非白种男性教授平均薪金为（）。

答案:E(Yi|Xi,D2i=1,D3i=0)=a1+a2+bXi设某商品需求模型为yt=b0+b1xt+ut，其中y是商品的需求量，x是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。

答案:完全的多重共线性通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数仅与样本容量大小有关。

答案:错在考察城镇居民与非城镇居民的平均消费支出是否有差异时，下列哪个模型不适宜（Y代表消费支出，X代表可支配收入，D表示虚拟变量）（）。

答案:Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui虚拟变量（）。

答案:主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（）。

答案:m若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列哪个模型比较合适（Y代表消费支出，X代表可支配收入，D表示虚拟变量）（）。

答案:Yi=a1+b1Xi+b2(DiXi)+ui通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。

答案:错当DW值落在（4-dl，4）时，无法判断是否存在自相关

答案:错自相关系数ρ>0，说明存在

答案:正自相关存在自相关的模型，OLS估计量具有

答案:一致性###线性###无偏性采用内插法对数据进行处理，容易出现什么问题

答案:异方差可以利用DW值去估计自相关系数

答案:对根据样本回归残差的图形能判断是否存在自相关

答案:对一个家庭的消费行为会影响到其他家庭，那么不同观测点的随机误差项可能存在

答案:异方差估计自相关系数的方法包括

答案:德宾两步法###科科伦奥克特迭代法###DW与ρ的关系DW检验不能确定的两个区域为

答案:4-du,4-dl###di,duLM自相关检验中构造的统计量TR2服从于什么分布

答案:卡方分布GQ检验和white检验都要求观测值大样本

答案:对进行white检验时，需要将样本观测值按解释变量排序

答案:错存在异方差的模型，OLS估计量具有

答案:一致性###无偏性###线性GQ异方差检验采用的统计量服从什么分布

答案:F分布white检验的特点包括

答案:判断由哪一个变量引起的异方差###检验异方差ARCH检验是对截面数据回归的异方差检验方法

答案:错对于生产函数模型，可能存在的测量误差随着生产规模的扩大而增加，则模型可能存在什么问题

答案:异方差对数线性回归模型的残差表示为绝对误差

答案:错样本回归的残差图形可以检验是否存在异方差

答案:对加权最小二乘估计量具有（）性质

答案:一直性###线性###无偏性###有效性逐步回归法既检验又修正了（）

答案:多重共线性如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）

答案:无偏的一般而言，如果每两个解释变量的简单相关系数（零阶相关系数）大于()，则可认为存在着较严重的多重共线性。

答案:0.8在计量经济学中，多重共线性包括（）

答案:解释变量之间精确的线性关系###解释变量之间近似的线性关系如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（)。

答案:不确定，方差无限大方差膨胀因子(VIF)的大小可度量多重共线性的严重程度，经验表明方差膨胀因子（）时，说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。

答案:VIF≥10多重共线性产生的经济背景主要有（）

答案:部分因素的变化与另一部分因素的变化相关程度较高时###抽样仅仅限于总体中解释变量取值的一个有限范围，使得变量变异不大###模型中包含滞后变量###经济变量之间具有共同变化趋势在含有k个解释变量的多元线性回归中，无多重共线性意味着解释变量的数据矩阵的秩等于（）

答案:k多元线性回归模型中解释变量之间的关系可能表现为（）

答案:存在一定程度的线性关系###完全共线性###无线性相关关系可决系数R2的取值范围是（）

答案:大于等于0且小于等于1回归分析中定义的（）

答案:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量在由n=30