2015年下半年湖北省期货从业基础知识：期货公司考试试卷

2015 年下半年湖北省期货从业基础知识：期货公司考试试 卷 一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、属于持续整理形态的价格曲线的形态有_。 A圆弧形态 B双重顶形态 C旗形 DV 形 2、某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出 10 手铜期货建仓，基差为-30 元 /吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为 2000 元，则平仓时的基差为 _元/吨。 A-70 B-20 C10 D20 3、推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构做出认定之日 起（）年内，不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表。 A2 B3 C4 D5 4、期货公司申请金融期货结算交易业务资格，注册资本不低于人民币（） 。 A8000 万元 B5000 万元 C1 亿元 D2000 万元 5、召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开（）日前通知会员。 A5 B10 C15 D30 6、期货交易的“杠杆机制”指的是。 A：期货交易者既可以买入建仓也可以卖出建仓 B：期货交易者可以通过与建仓时交易方向相反的交易来解除履约责任 C：期货交易在每个交易日结束后对当天盈余状况进行结算 D：期货交易能以少量资金进行较大价值额的投资 7、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的有_。 A采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制 C交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额 8、下列关于期权执行价格的描述，不正确的是_。 A对看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格提高，则期权内涵价 值减少 B对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高 于执行价格时，内涵价值为零 C一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小 D对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小 9、期货投资者保障基金启动资金的来源为_。 A国家专项资金 B期货公司交易手续费 C期货交易所交易手续费 D期货交易所风险准备金 10、以下对期货投机交易说法正确的是_。 A期货投机交易以获取价差收益为目的 B期货投机者是价格风险的转移者 C期货投机交易等同于套利交易 D期货投机交易在期货与现货两个市场进行交易 11、某投资者拥有敲定价格为 840 美分/蒲式耳的 3 月大豆看涨期权，最新的 3 月大豆成交价格为 83925 美分/蒲式耳。那么，该投资者拥有的期权属于 _ A：实值期权 B：深度实值期权 C：虚值期权 D：深度虚值期权 12、期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自期货公司 董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起（）内取得期货从 业人员资格。 A1 年 B2 年 C3 年 D5 年 13、技术分析是通过对的分析来预测市场价格的变化方向 A：基本面信息 B：公开消息 C：内幕消息 D：市场行为本身 14、期货公司存管的期货保证金属于所有。 A：交易所 B：期货公司 C：国家 D：客户 15、某投机者预测 2 月份铜期货价格会下降于是以 65 000 元/ 吨的价格卖出 1 手铜合约。但此后价格上涨到 65 300 元吨，该投资者继续以此价格卖出 1 手 铜合约。则待价格变为将 2 手铜合约平仓可以盈亏平衡(忽略手续费和其他费用 不计)。 A：65 100 元吨 B：65 150 元吨 C：65 200 元吨 D：65 350 元吨 16、期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的，应当自有关情况发生之日起 （）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。 A3 B5 C7 D15 17、根据期货市场远期月份合约价格和近期月份合约价格之间的关系，可分为 _。 A正向市场 B牛市市场 C熊市市场 D反向市场 18、郑州商品交易所小麦期货合约最小变动价位是（）元/吨。 A1 B5 C10 D100 19、下列属于郑州商品交易所上市的期货品种是_。 A棉花 B黄大豆 C铜 D铝 20、期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）内报告中国证监会。 A3 日 B5 日 C10 日 D30 日 21、2000 年 4 月 31 日白银的现货价格为 500 美分，当日收盘 12 月份白银期 货合约的结算价格为 550 美分，估计 4 月 31 日至 12 月到期期间为 8 个月， 假设年利率为 12%，如果白银的储藏成本为 5 美分，则 12 月到期的白银期货 合约理论价格为_ A：540 美分 B：545 美分 C：550 美分 D：555 美分 22、按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，以下属于金融期货的 是_。 A农产品期货 B有色金属期货 C能源期货 D国债期货 二、多项选择题（每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。 ） 1、中国金融期货交易所应当从投资者的（）制定投资者适当性制度的具体标准 和实施指引，并报中国证监会备案。 A经济实力 B股指期货产品认知能力 C投资经历 D学历水平 2、A 市 B 区的时迁与 B 市 C 区的阮小二签订一份期货合同，约定到期日在位 于 D 市 E 区的滚滚红尘期货公司 D 市营业部进行交易，以下（）法院可以作为 当事人的协议管辖法院。 AA 市中级人民法院 BB 市中级的人民法院 CD 市中级的人民法院 DD 市 E 区人民法院 3、以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行的原则有_。 A客户优先 B平仓优先 C时间优先 D价格优先 4、好的期货品种应具备_等特点。 A市场容量大 B价格受政府管制 C易于储存 D易于标准化与分级 5、下列关于期货合约价值的说法，正确的有_。 A报价为 95-160 的 30 年期国债期货合约的价值为 95 500 美元 B报价为 95-160 的 30 年期国债期货合约的价值为 95 050 美元 C报价为 96-020 的 10 年期国债期货合约的价值为 96 625 美元 D报价为 96-020 的 10 年期国债期货合约的价值为 96 062.5 美元 6、期货投资基金行业中的参与者有_。 A商品基金经理 B托管者 C商品交易顾问 D期货佣金商 7、 期货公司首席风险官管理规定(试行)的制定，有助于。 A：完善公司治理结构，加强内部控制和风险管理 B：促进期货公司依法稳健经营 C：维护期货投资者合法权益 D：改善市场融资状况 8、对期货交易管理条例 ，下列说法正确的是。 A：体现了国家“快速发展期货市场”的精神 B：在法律上为我国期货市场长远的规范发展作出前瞻性的制度性安排 C：体现了国家“稳步发展期货市场”的精神 D：该条例为推出金融期货提供了法律基础 9、大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所规定，申请套期保值交 易的客户和非期货公司会员必须具备的条件是。 A：与套期保值交易品种相关的生产经营资格 B：交易所对套期保值的申请，按主体资格是否具备，套期保值品种、交易部 位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况 是否相当进行审核，确定其套期保值额度 C：套期保值额度由交易所根据套期保值申请人的现货市场交易情况、资信状 况和市场情况审批 D：套期保值交易的持仓量在正常情况下不受交易所规定的持仓量的限制 10、 （）的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金进行非法活动 的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 A期货交易所 B期货经纪公司 C证券交易所 D保险公司 11、下列属于跨商品套利的交易有_。 A小麦与玉米之间的套利 B3 月份与 5 月份大豆期货合约之间的套利 C大豆与豆粕之间的套利 D堪萨斯市交易所和芝加哥期货交易所之间的小麦期货合约之间的套利 12、以下属于 CPO 在投资管理方面职责的有_。 A制定投资目标 B设计交易程序 C确定投资组合中投资品种的范围 D对 CTA 投资风险的监控 13、目前，世界上有色金属期货交易最大的三家交易所为_。 A伦敦金属交易所 B纽约商业交易所 C芝加哥商业交易所 D东京工业品交易所 14、下列属于期货从业人员的有（） 。 A期货公司总经理 B期货交易所的电脑管理人员 C期货公司后勤服务人员 D期货公司投资咨询顾问 15、物价总水平对金融期货的影响体现在 A：总需求的变化 B：资产结构的调整 C：利率 D：汇率 16、股票期货的优点包括_。 A交易费用低廉 B卖空股票期货更便捷 C具有杠杆效应 D能进行单一股票的套利策略 17、关于期货交易所的理事会理事长，下列说法正确的是。 A：理事会设理事长 1 人 B：理事长的任免，由中国证监会提名，理事会通过 C：理事长不得兼任总经理 D：理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其 履行职权 18、在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓 费体现的是期货价格形成中的_。 A风险价值 B时间价值 C历史价值 D现时价值 19、对于约定不明确的交易指令，应当按照下列（）规则来确定指令的内容。 A没有有效期限的，应当视为当日有效 B没有有效期限的，应当视为次日有效 C没有成交价格的，应当视为按市价交易 D没有开仓方向的，应当视为开仓交易 20、大连大豆期货市场某一合约的卖出价为 2100 元/吨，买入价为 2103 元/ 吨， 前一成交价为 2101 元/吨，那么该合约的撮合成交价应为 _元