银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷77

银行业专业人员职业资格初级（风险管

理）模拟试卷77

一、单项选择题（本题共90题，每题1.0分，共90

分。）

1、（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所

具有的对冲特性进行风险对冲。

A、市场对冲

B、自我对冲

C、风险对冲

D、风险转移

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

2、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A、特殊性、非营利性和可转化性

B、普遍性、非营利性和可转化性

C、特殊性、营利性和不可转化性

D、普遍性、营利性和不可转化性

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

3、假设资本要求（K）为5%,违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资

本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

A、12.5

B、10

C、1

D、1.25

标准答案：A

知识点解析：根据风险加权资产公式可得：RWA=Kxl2.5xEAD,代入相关数字资

本要求（K）为5%,违约风险暴露（EAD）为20亿元，即可得到答案A。

4、我国银行业监管的巨标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A、维护金融体系的安全和稳定

B、维护市场的正常秩序

C、维护公众对银行业的信心

D、保护债权人利益

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

5、我国v商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（）。

A、25%

B、50%

C、60%

D、75%

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

6、（）根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实践。

A、风险管理委员会

B、风险管理部门

C、高级管理层

D、董事会

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

KII4[10

n）0%4（）%40%

7、随机变量x的概率分布表如下：——L——：-------」则随机变量x的期望值

是（）

A、5.8

B、6.0

C、4.0

D、4.8

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

8、商业银行经营管理的“三性原则”，不包括（）。

A、安全性

B、稳定性

C、流动性

D、盈利性

标准答案：B

知识点解析：商业银行经营管理的“三性原则”包括安全性、流动性和盈利性。不包

括选项B的“稳定性”。所以，本题的正确答案为B,

9、（）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期

债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可

能造成的不良影响。

A、操作风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

10、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的

对冲特性进行风险对冲是（）。

A、组合风险对冲

B、商品风险对冲

C、自我对冲

D、市场对冲

标准答案：C

知识点解析：题干陈述为自我对冲的定义。

II、哪一个属于声誉危机管理的主要内容（）。

A、强化声誉风险管理培训

B、确保及时处理投诉和批评

C、确保实现承诺

D、管理危机过程中的信息交流

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

12、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性将（）

A、不变

B、增强

C、不确定

D、减弱

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

13、风险评级的程序是（）。

A、制定监管措施一收臬评级信息-分析评级信息一得出评级结果一整理评级档案

B、收集评级信息-分析评级信息一得出评级结果T制定监管措施一整理评级喈案

C、制定监管措施一整理评级档案T收集评级信息T分析评级信息T得出评级结果

D、整理评级档案一收臬评级信息-制定监管措施一分析评级信息一得出评级结果

标准答案：B

知识点解析：风险评级的程序为：（1）收集评级信息。要求收集的信息要全面、nJ-

靠，保证信息的完整性和准确性。（2）分析评级信息。遵循科学性和审慎性原刻对

所收集的信息进行分析评级。（3）得出评级结果。通过准确的计算得出公正的评级

结果。（4）制定监管措旅。根据评级结果制定合理可行的监管措施。（5）整理评级档

案。及时整理出完整的评级档案。所以，本题的正确答案为B。

14、A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700,英镑多头300,法国法郎空头

390,瑞士法郎空头130,则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为

（）。

A、610

B、1000

C、90

D、1130

标准答案：B

知识点解析：短边法先计算出净多头头寸之和为：700+300=1000,净空头头寸之

和为：390+130=520。因为前者绝对值较大，因此根据短边法计算的外汇总敞口头

寸为1000o

15,与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（

A、特殊性、非营利性和可转化性

B、普遍性、非营利性和可转化性

C、特殊性、营利性和不可转化性

D、普遍性、营利性和不可转化性

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

16、法律风险和合规风险之间的关系是（）。

A、两者是一回事

B、两者亳无联系

C、两者有关但又有区别

D、以上都不对

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

17、利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险

和期权性风险：就固定利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错

配所存在的差异。

A、基准风险

B、期权性风险

C、重新定价风险

D、收益率曲线风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

18、下列不属于单币种敞口头寸的是（）。

A、即期净敞口头寸

B、远期净敞U头寸

C、总敞口头寸

D、期权敞口头寸

标准答案：C

知识点解析：敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。单币种敞口头寸分为即

期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸、其他敞口头寸。

19、下列关于客户评级/评分的验证，说法错误的是（）。

A、验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A

值、贝叶斯错误率等

B、在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0.5以下的评分

模型方可投入使用

C、验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发

生情况超过给定阈值，则认为PD预测不准确

D、在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级

PD预测正确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性；

正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

20、以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是（）。

A、及时性原则

B、持续性原则

C、保密性原则

D、配比性原则

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

21、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A、操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值

之比

B、拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/贷款余额

C、关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额一期

初关注类贷款期间减少金额）X1OO%.

D、市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%./年

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

22、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为

10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为（）年。

A、1

B、5

C、91

D、2

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

23、将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品

是（）o

A、总收益互换

B、信用违约互换

C、信用价差衍生产品

D、信用联动票据

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

24,伪造、变造多户头支票属于（）。

A、内部欺诈

B、系统缺陷

C、外部欺诈

D、人员因素

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

25＞利率期限结构变化风险也称为（）风险。

A、收益率曲线风险

B、期权性风险

C、基准风险

D、重新定价风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

26、远期利率合同（）。

A、是借款合同的附属合同，是一种表内业务

B、是借款合同的附属合同，是一种表外业务

C、与投资活动相分离，是一种表内业务

D、与投资活动相分离，是一种表外业务

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

27、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Akman的z计分模型

选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映

企业杠杆比率的指标是()。

A、息税前利润/总资产

B、销售额/总资产

C、留存收益/总资产

D、股票市场价值/债务账面价值

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

28、75o()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A、重新定价风险

B、收益率曲线风险

C、基准风险

D、期权性风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

29,下列关于货币互换的说法，不正确的是().

A、货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

B、货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由

事先确定的汇率决定

C、货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

D、货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

30、假设随机变量X服从二项分布B(10,0.1),则随机变量X的均值为()，方差

为()，

A、1,0.9

B、0.9,1

C、1,1

D、0.9,0.9

标准答案:A

知识点解析•：随机变量x服从二项分布，即：X-B(n,p),均值公式为np,方差公

式为np(l-p)o

31、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱

点。该银行具有良好的诋御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可

能产生较大问题。在CAMELs综合评级中，该银行应届于()。

A、综合评级1级

B、综合评级2级

C、综合评级3级

D、综合评级4级

标准答案：B

知识点解析：略

32、下列不属于影响期双价值因素的是（）

A、标的资产的市场价格

B、期权的执行价格

C、标的资产价格的波动率

D、外汇储备中美元所占的比重

标准答案：D

知识点解析：期权的价值受标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期

限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等

多种因素影响。

33、商业银行内部风险的估计，一般不包括（）。

A、违约概率

B、实际损失

C、违约损失率

D、违约风险暴露

标准答案：B

知识点解析：通过A、C、D项的三个要素可估计预期损失，实际损失不需要估

计。

34、某银行三年前认购一笔十年期日元债券面值200亿日元，票息0.95%,每年

3月15日和9月15日付息。目前，日本经济逐步复苏，市场猜测日本央行会结束

“零利率政策”，日元市场利率出现问升迹象。为了控制该笔日元债券投资的市场风

险，该银行可以采取的时冲措施是（）。

A、卖出日元债券期权

B、向交易对手支付浮动利率，收入固定利率

C、向交易对手支付固定利率，收入浮动利率

D、买入日元债券期权

标准答案：c

知识点解析：除了采用限额管理来控制市场风险外，商业银行还可以通过金融衍生

产品等金融工具，在一定程度上实现对冲市场风险的目的。当投资者预期市场利率

会发生明显变动时就可以采取利率互换来对冲其所面临的市场风险。利率互换是两

个交易对于仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。由于本题中预期市

场利率可能上升，从而造成债券价格下跌，此时，该银行可选择与交易对手进行利

率互换（银行将债券的固定利息收入支付给交易对手，而交易对手支付给银行浮动

利息）以转移利率风险。因此，本题C选项表述正确。

35、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于（）。

A、基本面指标和财务指标

B、基本面指标和基本面指标

C、财务指标和基本面指标

D、财务指标和财务指标

标准答案：c

知识点解析：现金支付能力是财务指标中的偿债能力指标，资金实力是基本面指标

中的实力类指标。

36、引发商业银行操作风险的系统缺陷因素不包括()。

A、数据信息质量

B、违反系统安全规定

C、系统设计开发的战略风险

D、信息安全风险

标准答案：D

知识点解析：除A、B、C三项外，还包括系统的稳定性、兼容性和适宜性。

37、若投资者把500万元人民币投资到股票市场，假定股票市场I年后可能出现四

种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预

期收益率为()。

A、10%

B、5%

C、4.5%

D、2.5%

标准答案：C

知识点解析：在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常

需要计算未来的预期收益。即将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出

的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。1年后投资股票市场的预期收益率

F(R)—0.()5x0.30+0.10x0.20+0.20x().10—().10x().10=0.045,即1年

后投资股票市场的预期收益率为4.5%。

38、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是()，

A、净资产负债率

B、流动比率

C、管理层素质

D、现金比率

标准答案：C

知识点解析：其它三选项为财务指标。

39、下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述中，不正确的是()

A、构造方式多种多样

B、交易灵活便捷

C、通常只能消除部分市场风险

D、不会产生新的风险

标准答案：D

知识点解析：利用衍生产品对冲市场风险具有明显的优势，如构造方式多种多样、

交易灵活便捷等，但通常无法消除全部市场风险，而且可能会产生新的风险，如交

易对方的信用风险。

40、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约

的风险

13、对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值

C、信用风险具有明显的系统性风险特征

D、信用风险又被称为结算风险

标准答案：A

知识点解析：B项对于衍生产品而言，对于违约造成的损失虽然会小于衍生产品的

名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽

视；与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取，因此具有明显的非系统

性风险特征；信用风险又被称为违约风险。

41,下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A、操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值

之比

B、拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/贷款余额

C、关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初

关注类贷款期间减少金额）x100%

D、市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年

标准答案：B

知识点解析：拨备覆盖率二（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款

+损失类贷款）C

42、LDA称为（）

A、损失分布法

B、内部衡量法

C、打分卡法

D、内部损失数据法

标准答案：A

知识点解析：巴塞尔委员会在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐了损失

分布法（LDA）、内部衡量法（IMA）和打分卡法（SCA）三种计量模型。

43、对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当（）

A、快于额度授信周期

B、略慢于额度授信周期

C、与额度授信周期一致

D、以上都不对

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

44、主要是针对正常和基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机

构多采取的措施是指（）

A、风险救助

B、风险纠正

C、市场退出

D、资本监管

标准答案：B

知识点解析：风险纠正主要是针对正常和基本正常的银行业机构，以及存在潜在风

险隐患的关注类机构多采取的措施。

45、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A、风险分散

B、风险转移

C、风险对冲

D、风险规避

标准答案：A

知识点解析：一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险

和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就

直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散，只能降低非系统风险。

46、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加

权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

A、加强

B、减弱

C、不变

D、无法确定

标准答案:A

知识点解析：久期缺口;资产加权平均久期一（总负债:总资产）x负债加权平均久期

=5—（100:90）x4为正,当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增

加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

47、下列不属于咨询服务形式的是（）。

顾问

A、

议

B、建

制

控

、

C训

培

D、

标准答案：C

知识点解析：咨询服务形式包括顾问、建议、协调和培训等，具体业务如内部控制

培训、业务流程检查、标杆比较、信息技术等。

48、贷款转让按转让的资金流向可以分为（）。

A、单笔贷款转让和组合贷款转让

B、无追索转让和有追索转让

C、一次性转让和回购式转让

D、代管式转让和非代管式转让

标准答案：B

知识点解析：归纳贷款转让的类型：（1）根据贷款笔数：单笔和组合；（2）根据资金

流向：一次性和回购；（3）根据是否承担风险：无追索权的转让和有追索权的转

让：（4）根据已转让贷款是否参与管理：代管式转让和非代管式转让；（5）根据新债

权人确定方式：定向转让与公开转让。大多数贷款转让属于一次性、无追索、

组同性质的贷款。

49、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。

A、RAROC=（收益一预期损失）/非预期损失

B、RAROC=（收益一非预期损失）/预期损失

C、RAROC=（非预期损失一预期损失）/收益

D、RAROO（预期损失一非预期损失）/收益

标准答案：A

知识点解析：经风险调整的资本收益率是指经预期损失（EL）和以经济资本计量的非

预期损失（UL）调整后的收益率，其计算公式为：RAROC=（收益一预期损失）/经济

资本（或非预期损失）。

50、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银

行造成经济损失的风险，这里的商品不包括（）。

A、大米

B、大豆

C、黄金

D、石油

标准答案：C

知识点解析：这里的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品（包括石

油）和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属。

51、依据银监会颁布的《商、也银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标

的主要类别不包括（）。

A、风险水平

风险迁徙

C、风险对冲

D、风险抵补

标准答案：C

知识点解析：考生在解答前面的题目时，对一些问题都留有印象，例如通过之前关

于风险对冲的题目，考生可以判断出这个选项与其他选项不是同一类。

52、风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露（）。

A、核心资本指标

B、附属资本指标

C、资本充足率指标

D、资本扣除项指标

标准答案：C

知识点解析：风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露

资本充足率指标，缺少咳心资本、附属资本及资本扣除项等指标。

53、A企业2010年的销售成本为3000万元，销售收入为4500万元，年初资声总

额为7500万元，年底资产总额为10500万元，则其总资产周转率约为（）。

A、33%

B、47%

C、50%

D、80%

标准答案：C

知识点解析：总资产周转率=销售收入/1（期初资产总额+期末资产总额）/2|=4500

/[（7500+10500）/2]=50%o

54、（）作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发

挥重要作用。

A、内部审计

B、风险监测

C、风险评估

D、内部评级

标准答案：A

知识点解析：内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险

管理的过程中发挥重要作用。内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主

要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素，提出

对应方案，监督风险控制措施的落实情况。

55、以下不属于系统缺陷的具体表现的是（）

A、数据/信息质量问题

B、违反系统安全规定

C、系统的兼容性问题

D、产品设计缺陷

标准答案：D

知识点解析：产品设计缺陷属于操作风险的内部流程因素，选项ABC均属于操作

风险的系统缺陷因素。本题选D。

56、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A、风险分散

B、风险转移

C、风险对冲

D、风险规避

标准答案：A

知识点解析：这是常考知识点，理解记忆。一般来说，系统风险比较难以降低，而

风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可

以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散，只能

降低非系统风险。

57、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（），

A、信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D、由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权

重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

标准答案：C

知识点解析：C选项信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法

提供客户违约概率的准确数值。

58、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与

宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，

得出模型的一系列参数值。

A、CreditMetrics模型

CreditPonfolioview模型

C、CreditRisk+模型

D、CreditMonitor模型

标准答案：B

知识点解析：考生可这样记忆该知识点：View是观望、眺望的意思，由此可联想

宏观因素，因此加入宏观因素便是CreditPotffolioView的这个模型的一大特征。

59、风险管理部门与（）之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要

基石。

A、财务控制部门

B、内部审计部门

C、法律/合规部门

D、外部监督部门

标准答案：A

知识点解析：风险管理部门与财务控制部门之间的密切合作是实现商业银行平衡风

险与收益战略的重要基石。

60、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法

两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A、违约概率

B、违约损失率

C、违约风险暴露

D、期限

标准答案：A

知识点解析：违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。初级法要求商业银行运

用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计

值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、

违约风险暴露、期限。

61、战略风险管理流程中，下列（）活动是在确定风险管理方案之后执行的。

A、制定战略实施方案

B、识别战略风险要素

C、定期自我评估风险管理的效果

D、明确战略发展目标

标准答案：C

知识点解析：战略风险管理流程包拈：明确战略发展目标，制定战略实施方案，识

别、评估、监测战略风险要素，执行风险管理方案，并定期自我评估风险管理的效

果，确保商业银行的长期战略、短期1=1标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在

一起。所以，选项C是在确定风险管理方案之后执行的。

62、下列选项中，（）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基

础。

A、风险对冲

B、风险计量

C、风险转移

D、风险补偿

标准答案：B

知识点解析：风险计量是全面风险管理、资木监管和经济资本配置得以有效实施的

基础。

63、在标准法下，代理服务的0系数为（）。

A、12%

B、15%

C、18%

D、20%

标准答案：B

知识点解析：根据各条线不同的操作风险资本要求系数P，分别求出对应的资本，

最后加总九类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在各产品

线中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致反映了各产品线的

操作风险状况。|3代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收

入之间的关系，代理服务的P系数为15%。

64、在战略风险管理的基本做法中，董事会和高级管理层的责任不包括（）。

A、就事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其

直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战

略风险

B、董事会和高级管理层自行制定战略规划而无需征询最大多数员工的意见和建议

C、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业

银行木米发展的行动指南

D、董事会和高级管理层对战略风险管理结果负有最终责任

标准答案：B

知识点解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流

程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监

测和控制战略风险，对战略风险管理结果负有最终责任。董事会和高级管理层负责

制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。董

事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。故

本题选Bo

65、对于正向收益率曲线来说，某一时点上，投资期限越长，收益率（）。

A、越低

B、与暨艮无关

C、越局

D、发生波动

标准答案：A

知识点解析：对于正向收益率曲线来说，某一时点上，投资期限越长，收益率越

低。故本题选A。

66、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

标准答案:A

知识点解析：久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收

益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C项，标准久期

分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基期风险，也不能很好地反映期权性风

险。D项，由于利率的大幅变动（大于1%）,头寸价格的变化与利率的变动无法近

似为线性关系，所以结果会不够准确。故本题选A。

67、客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。

A、偿债能力和偿债意愿，违约风险

B、盈利能力和偿债能力，违约风险

C、收入水平和资产质量，流动风险

D、偿债能力和偿债意愿，流动风险

标准答案：A

知识点解析：首先，客户信用评级是信用风险管理办法，反映的不是流动风险。其

次，对客户信用评级就是要反映客户的偿债能力和偿债意愿，如果客户盈利能力很

强，但偿债意愿很弱，信用风险依然很大。所以偿债意愿是个很重要的考查因素。

68、商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越

低说明行业风险越小的是（）。

A、行业净资产收益率

B、资本积累率

C、行业盈亏系数

D、行业产品产销率

标准答案：C

知识点解析：A、B、D都与收入有关，净资产收益率和产销率越高，说明行业景

气指数高，风险就越小；反之，这些指标数值越低，说明行业遇到困难，风险就越

大。C是一个系数指标，系数越低，说明关联关系越小，受关联、受风险威胁的机

会就越小，风险就越低。

69、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎

多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸

法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

A、140

B、150

C、120

D、230

标准答案：A

知识点解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，在本题中为

440o净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头息额之差，在本题中为140。短

边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较

大的一个作为银行的总敞U头寸。本题中，多头为290,空头为150,因此总敝口

头寸为290o

70、自我评估法有助于（）。

A、识别银行日常经营存在的风险点

B、员工绩效考核

C、简化管理流程

D、计算损失金额和发生概率

标准答案：A

知识点解析：自我评估法本身是一种操作风险的评估方法，所给选项中，A、D提

到了风险因素。A是更适合的选项，因为自我评估就是对银行的日常经营进行评

估，计算金额和发生概率都更适合模型法。

71、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2

元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票

上的百分比收益率应为()。

A、11.11%

Bs11.22%

C、12.11%

D、12.22%

标准答案：D

知识点解析：根据计算公式：百分比收益率(R尸Pi+D-Po/PoXlOO%,可得,投

资者在C股票上的百分比收益率二(20x100+0.2x100-18x100)/(18x100)x100%

=12.22%o故本题选D。

72、资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率

与预期收

7

A、Var(R)=pi[r)-E(R)f+p2[r2-E(R)]V...+pn[rn-E(R)]

222

B、Var(R)=pi[n-E(R)]-p2[r2-E(R)]+...+p„[rn-E(R)]

222

C、Var(R)=pi[ri—E(R)]—p2fr2-E(R)]—...4-pn[rn—E(R)]

222

D、Var(R)=pi[ri-E(R)]-p2[r2-E(R)]-...-pn[rn-E(R)]

标准答案：A

222

知识点解析：Var(R)=pi[ri-E(R)]+p2|r2-E(R)]+...+pn[rn-E(R)]o方差的立方

根称为标准差，用o表示。在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要

指标。

73、在分析国家风险的方法中，()是将后关的各种指标和变量系统地排列成清单，

各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包

括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。

A、结构定性分析

B、完全定性分析

C、清单分析

D、定量分析

标准答案：C

知识点解析：又是一个定义题，题干中的关键词是“清单

74、下列关于国家风险的说法，正确的是()。

A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C、在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：A

知识点解析•：在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；个人、企业、

政府，银行都有可能遭受国家风险带来的损失，在国际金融活动中，个人也会因为

国家风险而遭受损失；风险一般都是债务方带给债权方的，国家风险也是由债务人

所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。

75、（）是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加

资产的能力。

A、安全性

B、流动性

C、效益性

D、便捷性

标准答案：B

知识点解析：流动性是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿

还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。故本题选

Bo

76、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露

的信息，（）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A、企业融资杠杆率

B、行业因素

C、宏观经济周期因素

D、清偿优先性

标准答案：D

知识点解析：根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL技术文件中

所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

77、建立良好的声誉风险管理体系的做法不包括（），

A、招募和保留最佳雇员

B、保持周围环境清洁

C、确保产品和服务的溢价水平

D、减少进入新市场的阻碍

标准答案：B

知识点解析•：建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少

各种潜在的风险损失，包括：①招募和保留最佳雇员；②确保产品和服务的溢价

水平；③减少进入新市场的阻碍；④维持客户和供应商的忠诚度；⑤创造有利的

资金使用环境；⑥增进和投资者的关系；⑦强化自身的可信度和利益持有者的信

心；⑧吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力；⑨最大限度地减少诉讼威胁和

监管要求。

78、下列不属于资金业务操作风险成因的是（）。

A、风险防范意识不足

B、内部控制薄弱

C、客户监管难度大

D、电子化建设缓慢

标准答案：c

知识点解析：资金业务操作风险的成因包括：①风险防范意识不足，认为资金交

易业务主要是市场风险，操作风险不大；②内部控制薄弱，部门及岗位设置不合

理，规章制度滞后；③电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系

统等。

79、下列指标主要用于征兆信息的定量分析的是（），

A、潜在指标

B、显现指标

C、动态指标

D、静态指标

标准答案：A

知识点解析：风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类，前者主要用

于对潜在因素或征兆信息的定量分析，后者则用于显现因素或现状信息的量化。

80、（）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。

A、内部控制

B、内部审计

C、内部框架

D、内部计量

标准答案：B

知识点解析：国际内部审计师协会对内部审计的最新定义为：内部审计是一种独

立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。

81、下列属于商业银行客户风险内生变量中实力类指标的是（）。

A、成本管理

B、政策法规环境

C、还款意愿

D、外部重大事件

标准答案：A

知识点解析•：实力类指标包括：资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质

等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。

82、风险定价属于风险魂制中的（）。

A、风险监测

B、事前控制

C、风险计量

D、事中控制

标准答案：B

知识点解析：风险控制可以分为事前控制和事后控制。事前控制是指在银行介入某

项业务活动之前制定一定的标准或方案，避免银行介入风险超过自身承受能力的业

务领域或提前采取一定的风险补偿措施。常用的事前控制方法有限额管理、风险定

价和制定应急预案等。

83、主要通过客户授信进行控制的限额类别是（）。

A、行业限额

B、国别限额

C、信用限额

D、客户限额

标准答案：D

知识点解析：客户限额是最基本的限额，主要通过客户授信进行控制。

84、（）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠杆比率

D、流动比率

标准答案：B

知识点解析：效率比率又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

85、企业建立的内部控制体系中，不涉及的要素是（）。

A、控制环境

B、风险评估

C、资本监测

D、监控

标准答案：C

知识点解屁：企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、

监控五个要素的内部控制体系。

86、在风险管理“三道院线”中，风险的承担者是（）。

A、业务条线部门

B、风险管理部门

C、合规部门

D、内部审计

标准答案：A

知识点解析：业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识

别、评估和报告风险敞口。

87、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、

安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的（），

A、行业风险

B、客户风险

C、竞争对手风险

D、技术风险

标准答案：D

知识点解析：技术风险可引发商业银行的战略风险。商业银行必须确保所采用的核

心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商

业银行面临的技术风险。

88、次级和可疑类贷款的损失准备，计提比例可以上下浮动（）。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

标准答案：B

知识点解析：次级和可疑类贷款的损失准备，计提比例可以上下浮动20%。

89、下列关于汇率风险的叙述中，有误的一项是（），

A、汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或

收益造成的不确定性

B、其变动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率、

汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素

C、人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币对美元汇

率双向波动风险减小

D、汇率风险成为我国商业银行面临的主要市场风险之一

标准答案：C

知识点解析：人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币

对美元汇率双向波动风险增大C

90、日常国别风险信息监测渠道不包括（）。

A、投资者主观分析

B、新闻平台

C、外部评级机构数据

D、银行内部信息

标准答案：A

知识点解析：日常国别风险信息监测渠道包括新闻平台、外部评级机构数据和银行

内部信息。

二、多项选择题（本题共40题，每题7.0分，共40

分。）

91、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要

素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列

选项是其主要的模型技术的是（）。

标准答案：B,C,D

知识点解析：暂无解析

92、衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（），

标准答案：C,D

知识点解析：暂无解析

93、商业银行资产负债的期限结构里最容易产生的问题就是资产负债的期限错配，

即“借短贷长”，这种情况极易面对流动性风险，下面关于“借短贷长”说法正确的是

（）。

标准答案：A,C

知识点解析：暂无解析

94、以下（）属于资金交易业务的风险表现。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：暂无解析

95、资本融资的具体来源包括（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：暂无解析

96、下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

97、2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。

下列定义正确的有（）。

标准答案：A,B,E

知识点解析：暂无解析

98、下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

99、操作风险的人员因素包括（）造成损失或者不良影响而引起的风险。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

100.（）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

标准答案：D,E

知识点解析：暂无解析

101、影响违约损失率的主要因素包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：违约损失率是指给某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴

露的比例。影响违约损失率的因素有多方面，主要包括：（1）项目因素（包括清偿优

先性、抵押品等）。（2）公司因素（主要是借款企业的资本结构）。（3）行业因素。（4）

地区因素。（5）宏观经济周期因素。

102、贷款重组可以采取的措施有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

103、下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断歼发出

针对不同风险种类的量叱方法的是（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

104、信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

105、风险偏好指标选取需要体现（）。

标准答案：C,D

知识点解析：风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。全面性是指指标设置要

反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。重要性是指

风险偏好重在明确需长期坚持的重要目标、方向，重点突出核心指标、关键指标。

106、良好的银行公司治理应具备的特征有（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

107、下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有（）。

标准答案：B,C,D

知识点解析：A项，所开发的风险模型应该是能够在未来一定时间限度内满足商业

银行风险管理需要的数量模型；E项，商业银行应当根据不同的业务性质、规模和

复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，

计量承担的所有风险。

108、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说

法中，正确的有（）。

标准答案：B,D,E

知识点解析：暂无解析

109、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：考查贷款定价的决定因素,

110、银行监管的基本原则中公开原则的“公开”具体指的是（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、

公正和效率四项基本原则。公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外。应

当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容：①监管立法和政策标准公

开；②监管执法和行为标准公开；③行政复议的依据、标准、程序公开。

111、根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿

还贷款本息，即使执行卫保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

标准答案：C,E

知识点解析：题目中所说的是可疑类贷款，同时它又属于不良贷款。

112、收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（）。

标准答案：A,C

知识点解析：考查收益率曲线，考生要注意收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别

表示费产的到期期限和资产的到期收益率。

113、在操作风险管理中，商业银行信息系统的主要作用包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损

失数据库、风险指标监测与报告、风险管理辅助决策和建立资本模型等。

114、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有（）。

标准答案：A,D,E

知识点解析：压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的

事件所导致的潜在损失。进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，

但是至少应当考虑温和的衰退情景：在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的

商业银行必须具有健全的压力测试过程。

115、不能降低商业银行流动性风险的有（）。

标准答案：B,E

知识点解析：房地产属于中长期投资，如果集中于单一行业，将会加大流动性风

险；批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。

116、存贷比是各项贷款余额与各项存款余额的比，其中，各项贷款包括（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：商业银行的存贷比应当不高于75%。其中，各项存款包括企业存

款、私营及个体存款、事业单位存款、机关团体部队存款、居民储蓄存款、保险公

司存放、2009年I月1日前签署的邮政储蓄协议存款、住房公积金机构存款、保

证金存款、应解汇款及临时存款等。各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融资、融

资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。

117、操作风险评估遵循的原则主要包括（）。

标准答案：A,B,D

知识点解析：操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循

的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。

118、经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司治理原则的说法，正

确的有（）。

标准答案：A,B.D

知识点解析：经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利，所以A项

正确：巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门，所以B项

正确；经济合作与发展组织认为治理结构应当保证及时、准确地披露与公司有关的

任何重大问题的信息，所以C项不正确；巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度

的透明度，这是巴塞尔委员会的八大原则中的内容，所以D项正确；巴塞尔委员

会认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问

责制，所以E项错误。

119、商业银行对于中长期授信，除了核实客户身份、财务状况等基本隋况外，还

需要了解（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析•：对于中长期授信，还需要对资金来源及使用情况、预期资产负债情

况、损益情况、项目建设进度及营运计划等作出预测和分析。

120、单币种敞口头寸包括（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，包括即期净敞口头寸、远

期净敞口头寸、期权敞口头寸、其他敞口头寸。故本题选BCDE。

121、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件包

括：完善的公司治理结阂、健全的内部控制体系，普及合规管理文化和集中式的，

可灵活扩充的业务信息系统。

122、影响系统性风险的因素包括（）。

标准答案；A,B,E

知识点解析：C、D项属于非系统性风险的影响因素。故本题选ABE。

123、我国商业银行信用风险监测指标包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：除ABCDE五项外，我国商业银行的信用风险监测指标还包括不良贷

款率、贷款风险迁徙率。

124、操作风险管理信息系统主要用于（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：操作风险管理信息系统主要用于建立损失数据库、操作风险识别和评

估、风险指标监测与报告、风险管理辅助决策和建立资本模型方面。

125、根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括（）。

标准答案：A,C

知识点解析：个人客户评分所采用的统计方法包括：回归分析和神经网络模型。

126、基本的限额管理原则包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：一些基本的限额管理原则包括：限额种类要覆盖风险偏好范围内的各

类风险；限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、波动

性）；强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集

中度（如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）；参考最佳市场实践，但

不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。

127、资金交易业务的流程可分为（）。

标准答案：A,C,E

知识点解析：从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结

算/清算三个环节。

128、风险对冲可分为（）情况。

标准答案：A,B

知识点解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产

或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险

（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可分为自我对冲和市场对

冲两种情况。

129、我国商业银行贷后管理存在的问题有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：我国商业策行贷后管理普遍存在对贷后管理的重视程度不够、贷后管

理制度建设滞后、贷后检查制度流于形式、贷后管理激励约束机制不健全、贷后管

理工作人员业务能力不强等问题。

130、商业银行要将资本计量工作与操作风险管理实践有机融合，有效提高全行的

操作风险量化管理能力，具体做法有（）。

标准答案：A,B,C,D.E

知识点解析：商业银行要将资本计量工作与操作风险管理实践有机融合，有效提高

全行的操作风险量化管理能力。①完善资本和绩效考核体系，将操作风险监管资

本向分行进行分配，引导分行主动加强操作风险管理。②通