上海商学院金融投资实验报告二

流通现代化实验教学中心------金融投资实践实验二期货、外汇交易实验报告实验时间：2012/11/12系别：外语学院专业班级：英语104学号：10301040407姓名：李周胤成绩：分实验一商品期货交易【实验目的】通过实验使学生认识期货合约交易常用软件，熟悉《钱龙证券行情软件系统》的期货行情界面、《钱龙高校金融教学系统期货模拟下单系统》，要求能独立操作期货交易。【知识准备】熟悉期货的基本常识。【实验环境】微机：每人1台；软件：钱龙高校金融教学系统，世华财讯期货模拟交易系统【实验要求】要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行国内与国际市场上的商品期货和金融期货合约交易买卖。【实验内容】认识《钱龙高校金融教学系统》软件界面，运用该软件掌握商品期货合约买入、卖出的程序和方法。【实验方案与进度】本次实验3学时，递交实验报告。1、熟悉《钱龙高校金融教学系统期货模拟下单系统》软件界面，根据划拨的期货帐户模拟资金，模拟交易各期货交易所的10个商品期货合约，观察、分析操作结果及成绩；2、熟悉《钱龙证券行情软件系统》软件期货行情界面、窗口信息，解读期货合约行情信息；3、了解其它期货合约交易系统，如《世华财讯期货模拟交易系统》界面。【实验过程】1、记录模拟交易的10个商品期货合约。期货交易品种品种代码合约类型委托价格数量持仓保证金开/平/平今橡胶1205RU0005能源281851013992528185/28305沪金1205AU0005金属336.5820471198336.58/339.64玉米1301C0001农产品234350819703243/2330螺纹1210RB0010金属434010303804340/4339菜油1209RO0009农产品10560102637010560/10569沪铝1207AL0007金属16095104017516095/16115豆一1207A0007农产品447720626784477/4469棕榈1209P0009农产品8892201241808892/8862豆油1207Y0007农产品975610020087.59702/9832焦炭1205J0005能源2005505012502005/19472、进入期货行情分析系统，了解国内三家期货交易所的交易品种。上海期货：铜、铝、锌、铅、黄金、罗纹钢、线材、燃料油、天然橡胶、ISIN编码大连期货：玉米、黄豆、豆粕、豆油、棕榈油、聚乙烯、聚氯乙烯郑州期货：小麦、棉花、白糖、PIT、菜籽油、籼稻3、进入期货行情分析系统，了解CBOT、NYBOT、LME、NYME、CME、COMEX、IPE、JPE等一些主要的国际期货交易所的交易品种。CBOT：玉米、小麦、燕麦、大豆、中、长期美国政府债券、股票指数、市政债券指数、黄金和白银等NYBOT：棉花、咖啡、糖、可可LME：铜、铝、铅、锌、镍和铝合金CME：股票或股指产品—包括E-mini®S&P500®、NASDAQ-100®、E-miniRussell2000®和Nikkei®225。利率产品—基于短期利率的产品，包括欧洲美元和LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）。外汇(FX)—产品包括澳元、欧元、英镑、日元和瑞士法郎。农产品—包括牛、乳制品、木材、猪肉和天气合约COMEX：原油、汽油、燃油、天然气、电力、煤、丙烷、AU钯、金、银、铜、铝分实验二实盘外汇交易【实验目的】通过实验使学生认识外汇交易常用软件，熟悉《钱龙证券行情软件系统》的外汇行情界面、《钱龙高校金融教学系统外汇模拟下单系统》，要求能独立操作外汇交易。【知识准备】熟悉外汇的基本常识。【实验环境】微机：每人1台；软件：钱龙高校金融教学系统，世华财讯外汇模拟交易系统【实验要求】要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行个人外汇实盘买卖。【实验内容】认识《钱龙高校金融教学系统外汇模拟下单系统》》软件界面，运用该软件掌握个人外汇实盘交易。【实验方案与进度】本次实验3学时，递交实验报告。1、熟悉《钱龙高校金融教学系统外汇模拟下单系统》软件界面，根据划拨的外汇帐户模拟资金，模拟外汇实盘交易世界主要货币如美元、欧元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等10个外汇品种，观察、分析操作结果及成绩；2、根据《钱龙证券行情软件系统》外汇行情界面的基础汇率报价，计算交叉汇率报价；3、熟悉《钱龙证券行情软件系统》软件的外汇行情界面、窗口信息，解读外汇行情信息；4、了解其它外汇交易系统，如《世华财讯外汇模拟交易系统》等界面。【实验过程】1、记录10种外汇交易品种的名称、交易代码、买入价、卖出价、开盘价、最低价和最高价。（其中5个基础汇率报价、5个交叉汇率报价）外汇交易品种交易代码买入价卖出价开盘价最低价最高价欧元美元EURUSD1.311701.311801.312601.310801.31400英镑美元GBPUSD1.592601.592901.592101.591501.04160澳元美元AUDUSD1.040101.040601.038901.038301.04160美元日元USDJPY81.3799981.3899980.499980.7699981.43000欧元英镑EURGBP0.823400.823700.824200.823100.82440欧元港元EUPHKD10.1792010.1805010.1838010.1694010.19810英镑澳元GBPAUD1.530701.531301.531901.529801.53290澳元港元AUDHKD8.0715080.75798.0603608.055308.08400加元港元CADHKD7.847207.846107.833807.831107.85500日元港元JPYHKD0.095350.095350.095960.095270.096082、记录模拟交易的10个外汇品种。交易初值：10万元终值：10.065万元投资期收益率：0.65％交易顺序外汇交易品种外汇交易代码成交价成交总价1欧元美元EURUSD1.31090$100002港元美元HKDUSD7.76430$50003日元美元JPYUSD80.9300$50004瑞琅美元CHFUSD0.91620$20005澳元美元AUDUSD1.02980$50006美元港元USDHKD7.76520HK$50007澳元瑞琅AUDCHF0.94380CHF5008英镑日元GBPJPY128.72999¥5009加元美元CADUSD1.00200$500010日元加元JPYCAD80.7500CAD5003、根据《钱龙证券行情软件系统》外汇行情界面的基础汇率报价，计算交叉汇率报价。（1）同为直接报价货币

USD/CAD=0.96140/0.96190USD/CHF=0.89670/0.89690CHF/CAD=1.0719144/1.072711（2）同为间接报价货币EUR/USD=1.4506/1.4511GBP/USD=1.6273/1.6276EUR/GBP=0.891251/0.891722（3）直接报价货币与间接报价货币

USD/CAD=0.96140/0.96190GBP/USD=1.6273/1.6276GBP/CAD=1.564486/1.565588【实验小结】模拟交易实验心得（不少于300字）通过本次模拟交易实验，我基本了解了期货、外汇交易及其费用计算的相关知识，对于交易及一些基本系统操作了有了简单的认识和理解。对于期货而言，期货与现贷相对。期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具，还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。对期货的不恰当投机行为，例如无贷枯空，可以导致金融市场的动荡。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。在察看《钱龙证券行情软件系统》的期货行情时可以了解期货的名称、代码、类别等信息，在操作过程中了解中国三家期货交易所——上海期货交易所、大连期货交易所、郑州期货交易所，认识到三家交易所的交易以品种，以及国际几大期货交易所——CBOT、NYBOT、LME等的交易品种，基本认识期货合约（指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合；期货手续费（是相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费）；保证金（是指期货交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约）；结算（是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算）；交割（是指期货合约到期时，根据期货交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期末平仓合约的过程）；开仓（是指开始买入或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”）；平仓（是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为）。对于外汇而言，外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证。外汇交易就是一国货货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。"外汇交易"是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。外汇是以贷币对形式交易，例如欧元/美元(EUR/USD)或美元/日元(USD/JPY).外汇交易市场是全球最大的金融产品市场，其主要优势在于其透明度较高，由于交易量巨大，主力资金（如政府外汇储备、跨国财团资金汇兑、外汇投机商的资金操作等）对市场汇率变化的影响能力非常有限。另一方面，对汇率波动的基本面分析来看，能够起到较大影响的通常是由各国政府公布的重要数据（如GDP、央行利率），高级政府官员的讲话，或者国际组织（如欧洲央行）发布的消息。外汇交易市场没有具体地点，没有中心交易所，所有的交易都是在银行之间通过网络进行的。世界上的任何金融机构、政府或个人每天24小时随时都可参与交易。目前，我国外汇管理体制基本上属于部分外汇管制，即对经常项目的外汇交易不实行或基本不实行外汇管制，但对资本项目的外汇交易进行一定的限制。通过在《钱龙证券行情软件系统》外汇行情界面的实践操作可以了解世界主要货币如美元、欧元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等10个外汇品种的买入价格、卖出价格、开盘价格以及最低、最高价格，并且知道和计算基础汇率报价和交叉汇率报价。本次模拟交易实验让我对期货和外汇有基本的认识和了解，期货的基本面分析较股票简单，投资者只需根据一些常识即可做出分析，但其技术分析比股票的技术分析稍微复杂一点，原因是期货市场交易方式更加