风险管理学第一章课件

风险管理

对外经贸大学保险学院:张淑艳EMAIL:syzhangwu@126.com课程概述课程教材：

《风险管理》许谨良中国金融出版社第四版

参考书《综合风险管理》

NeilA.Doherty

著，陈秉正等译经济科学出版社（２００４）《风险管理与保险》ScottE.Harrington,GregoryR.Niehaus著，陈秉正等译清华大学出版社（２００５）《风险管理与保险》中国保监会保险教材编写组高等教育出版社（２００７）

2023/2/1Chapter1Risk&Insurance2第一章风险概述[教学目的和要求]通过各种风险现象的视角冲击与心理刺激，建立风险的直观感受。理解风险的不同定义，掌握保险学上风险的定义。认识风险的各种表现形式，掌握风险的基本内涵，准确描述风险的特征，掌握风险构成要素及风险分类。了解风险管理思想的起源，掌握风险管理的定义、程序及风险处理的方式。[教学重点和难点]

风险、风险管理的定义风险管理的步骤及处理办法2023/2/1Chapter1Risk&Insurance3本章内容第一节风险定义第二节风险要素及构成第三节风险特征与风险分类本章参考文献2023/2/1Chapter1Risk&Insurance4

风险的直观感受引言2023/2/1Chapter1Risk&Insurance5干旱2023/2/1Chapter1Risk&Insurance6地震灾难2023/2/1Chapter1Risk&Insurance7地震灾难后的紧急抢救2023/2/1Chapter1Risk&Insurance8泥石流灾难2023/2/1Chapter1Risk&Insurance9102023/2/1Chapter1Risk&Insurance1011印度洋海啸后2023/2/1Chapter1Risk&Insurance11台风过后2023/2/1Chapter1Risk&Insurance1213气候灾害2023/2/1Chapter1Risk&Insurance1314工业污染灾害2023/2/1Chapter1Risk&Insurance1415火灾2023/2/1Chapter1Risk&Insurance15车祸2023/2/1Chapter1Risk&Insurance1617生活中面临的风险辛辛苦苦写的文章没有备份，由于计算机硬盘的意外损坏，导致所有的努力全都白费了！企业厂房隔壁就是一个加油站，结果某一天加油站发生火灾，波及到企业的仓库，大量原料被烧毁，严重影响企业生产！中石化松花江污染事件、中石油重庆开县井喷事件、重庆天原化工厂氯泄漏事件重要节日、开店庆典，结果因人流涌动、组织不力造成踩踏事故。北京天桥踩踏事故、重庆家乐福踩踏事故经济环境恶化，通胀导致猪肉、米与油价格上涨，生活成本增加2023/2/1Chapter1Risk&Insurance1718◆震惊之余你认为风险是什么？2023/2/1Chapter1Risk&Insurance18

国内外关于风险定义的几种观点风险定义的不同观点损失可能说风险客观说风险主观说预期结果与实际结果变动说损失不确定说

第一节风险定义2023/2/1Chapter1Risk&Insurance191、广义的风险概念风险一般含义:

某种事件发生的不确定性。

◆风险发生的实际结果与预期结果间的差异2023/2/1Chapter1Risk&Insurance20由于各种不确定因素的影响,实际可能的结果组织预期实现的目标，例如价值增长由于风险的存在,使得实际结果和预期结果之间总会存在一定偏差，风险管理就是要将这种偏差控制在可接受的范围内。时间2023/2/1Chapter1Risk&Insurance21实际结果与预期结果的偏差两种结果基本一致实际结果大于预期结果正收益实际结果小于预期结果负收益无损失2023/2/1Chapter1Risk&Insurance22

特殊含义（保险学中的风险概念）：

致损事件发生的不确定性

◆致损事件表现：指结果的损害性（对生命财产）

2、狭义的风险概念2023/2/1Chapter1Risk&Insurance23不确定性的表现致损事件发生与否不确定损失发生地点不确定造成的损失程度和范围不确定损失发生时间不确定2023/2/1Chapter1Risk&Insurance24思考题股票和保险属于我们上面定义的哪类风险?2023/2/1Chapter1Risk&Insurance253、普通百姓的风险定义

天灾人祸、生命财产损失2023/2/1Chapter1Risk&Insurance26第二节风险要素构成风险的构成要素风险事故风险因素风险损失风险载体2023/2/1Chapter1Risk&Insurance27

一、风险因素风险因素（hazard）指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的条件，是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance28

物质风险因素（PhysicalHazard)道德风险因素（MoraleHazard)心理风险因素（MoraleHazard)由于人们疏忽、大意、恐惧等导致可能出现损失的各种因素人的品德修养有关的因素，即由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生。（引起或增加损失机会的物理条件。如建筑结构种类、财产位置以及消防设施等。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance29二、风险事故（peril）

风险事故是指造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失的直接或外在的原因，是损失的媒介物。即风险因素只有通过风险事故的发生，才能导致损失。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance30当风险事故与风险因素难以区分的时候，应以是否导致成损失的直接原因来判断它属于风险事故或风险因素。例如：1.汽车的刹车系统失灵以至酿成车祸二死一伤。刹车失灵是风险因素而车祸为风险事故。

2.天寒地冻落下冰雹造成连环车祸，虽然冰雹是风险因素，车祸是风险事故但冰雹的落下击伤行人似乎它又成为风险事故。风险事故与风险因素2023/2/1Chapter1Risk&Insurance31

风险是指损害发生的不确定性，因而风险的存在，意味着损害发生的可能。一般而言，损害包括损失和伤害，是指非故意的、非预期的和非计划的经济价值的减少或人身的伤害。此定义包含了两个因素：1.非故意的、非计划性和非预期。2.经济价值。不包括精神损失。三、损失(Loss)2023/2/1Chapter1Risk&Insurance32损失直接损失间接损失：：直接损失是指风险事故直接造成的有形损失，即实质损失。

间接损失是由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失。损失的分类总损失=实质损失+额外费用损失+收入损失+责任损失2023/2/1Chapter1Risk&Insurance33风险因素引起风险事故，风险事故发生可能造成损失。应当注意：同一事件既可成为风险因素（间接原因），又可成为风险事故（直接原因）风险风险因素风险事故损失直接原因间接原因增加引起风险构成要素的关系2023/2/1Chapter1Risk&Insurance34风险因素、风险事故和风险损失三者之间的关系风险是由风险因素、风险事故和损失三者构成的统一体，它们之间存在一种因果关系，这种关系可归纳为：风险因素引发风险事故，风险事故导致损失。损失由具体风险载体承受。风险因素风险事故风险损失引起或增加导致2023/2/1Chapter1Risk&Insurance35第三节风险的特征与分类风险的特征风险存在的普遍性风险的损害性某一风险发生的不确定性风险的发展性风险存在的客观性总体风险发生的可测性一、风险的特征2023/2/1Chapter1Risk&Insurance36二、风险的属性（一）自然属性自然力的不规则运用以及外力作用引起的地震、洪水、风暴、飓风、泥石流等，当他们与人们的生命财产联系在一起时，成为了人们面临的具有自然属性的风险。（二）社会属性人与人之间、社会之间、国家之间因种种原因引起的社会冲突、战争、暴力等，导致人们生命财产遭受损失的风险具有社会属性。另外，风险的结果由整个社会承担。（三）经济属性风险的存在，不仅会造成人员的伤亡，而且会造成生产力的破坏、社会财富的灭失和经济价值的减少，说明其经济属性。（四）举例说明保险公司承保卫星发射为例，穿越大气层，受到大气层的阻碍作用导致的损毁风险。自然属性；发射成功或失败，卫星发射机构和保险公司的受益和受损利益的对比，会产生什么样的风险。社会属性；一旦发射失败，必然会给社会造成巨大的经济损失。经济属性2023/2/1Chapter1Risk&Insurance37三、风险分类（一）按风险产生的形态分类；（二）按风险性质分类；（三）按风险产生的原因分类；（四）按风险的起源和结果分类；（五）按风险危及的范围分类（六）按风险的承载体分类。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance38（一）按风险产生的形态分类静态风险(StaticRisk)动态风险(DynamicRisk)静态风险是指在社会经济正常情况下存在的风险，是由于自然力的不规则运动或人们的过失或错误判断等导致的风险。洪水和盗窃等。动态风险是指社会经济、结构变动或政治变动、科技发展等因素带来的风险。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance39静态风险与动态风险的区别（1）静态风险的风险事故对于社会而言是实实在在的损失；动态风险的风险事故可能对部分社会个体来讲是有益的。（2）从影响范围来看，静态风险影响少数社会个体；动态风险影响广泛。（3）静态风险对于个体而言，风险事故的发生是偶然的，但是对于社会整体而言就有其自身规律；动态风险很难找到它的规律性。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance40（二）按风险产生的性质分类纯粹风险（PureRisk)投机风险（SpeculativeRisk)损失无损失损失无损失

盈利2023/2/1Chapter1Risk&Insurance41纯粹风险和投机风险

纯粹风险纯粹风险是指只有损失的可能性而无获利的可能性的风险。纯粹风险所导致的结果只有两种：有损失或无损失。如火灾、水灾、车祸、坠机、死亡、疾病和战争等都属于纯粹风险。投机风险投机风险是指既存在损失的可能性，也存在获利的可能性的风险。纯粹风险所导致的结果可能有三种：有损失、无损失、获利。如股市的波动、商品价格的变动、赌博等都属于投机风险。区别和联系：纯粹风险的事故及损失，一般可以通过大量的统计资料进行科学测算；投机风险难以做到。因此二者的区别类似于静态风险和动态风险。二者也有时相互交织。例如：建筑物失火属于纯粹风险，但是，某栋建筑物在失火前已经被确定为丧失使用价值而准确拆除，如果此时将建筑物焚毁，也业主可因此减少拆除费用的开支。所以进行风险分析，根据风险因素的形成与风险事故的发生过程形成逻辑分析判断，以准确认定风险的性质。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance42（三）按风险产生的原因分类自然风险社会风险经济风险技术风险政治风险NaturalRiskSocialRiskEconomicRiskTechnological

RiskPoliticalRisk2023/2/1Chapter1Risk&Insurance43（四）按风险产生的起源和结果分类重大风险(FundamentalRisk)特定风险(ParticularRisk)是指起因于特大自然灾害或重大政治事件引起的风险，风险事件一旦发生，涉及范围很广，个人不能抵御的风险。指起因于特定因素，损失只影响个人或企业、家庭的风险，特定风险通常为纯粹风险。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance44（1）天灾气候灾害：洪涝、旱灾、冰雹、雪灾、台风等。地质灾害：地震、山体崩塌等生物灾害：禽流感、疯牛病、炭疽病、生物入侵等混和灾害：滑坡、海啸、沙尘暴、泥石流（2）人祸

政治宗教冲突：恐怖袭击、种族冲突。

突发公共事件：重大传染病疫情、群体性不明原因疾病环境生态灾害：化学污染、核污染、荒漠化、盐碱化食品卫生安全：三鹿奶粉事件、大头娃娃事件、重大食物中毒社会经济危机：物品严重短缺、社会经济动荡、金融危机从来源看风险表现形式2023/2/1Chapter1Risk&Insurance45注意

人祸是在人组成的社会经济系统中，由人有意（道德品质）和无意行为（疏忽大意与不负责任）导致的灾难性风险，而且，人祸与自然灾害常常是混合发生的。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance46（五）按风险危及的范围（风险标的）分类人身风险财产风险责任风险信用风险PersonalRiskPopertyRiskLiabilityRiskCreditRisk2023/2/1Chapter1Risk&Insurance47（六）按风险的承载体分类（1）人（个人或家庭）面临的风险（2）组织机构（企业团体）面临的风险2023/2/1Chapter1Risk&Insurance48人面临的风险形式股票长寿信用健康医疗责任金融资产死亡伤残衰老实物资产汽车住宅电器债券存款人自身的风险人拥有的财物与利益的风险2023/2/1Chapter1Risk&Insurance49现金净支出现金净支出现金收入<现金支出现金收入=现金支出现金收入>现金支出现金收入>现金支出现金收入<现金支出生命周期学习成长期单身期家庭形成期家庭成长期退休期2023/2/1Chapter1Risk&Insurance50表1-1：人在某一年中可能道遇到的危险及其概率某一年可能遇到的危险危险概率某一年可能遇到的危险危险概率心脏病突然发作(已过35岁)1／77遭到强奸(女性)1／2500在家中受伤1／80乳腺癌(女性)1／10死于车祸1／5000死于怀孕或生产(女性)1／4000被谋杀1／1110因坠落摔死1／20000自杀1／20000(女)1／5000(男)死于火灾1／50000死于工伤1／26000溺水而死1／50000被动吸烟而死于肺癌