风险处理控制流程图_第1页
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文档简介

1、5、风险处理控制流程图、流程描述及操作规范对帐户的实时监监控，实时监监督各交易员员对交易规则则的执行情况况。（1）一旦发现现交易员的某某个客户帐户户头寸超过其其固定的投资资上限（一般般为30%）,则立即通知知该交易员进进行减仓以降降低资金利用用比例，并要要求交易员于于当日收盘以以前处理完毕毕。若交易员员未能按要求求降低其资金金使用比例，则则风险经理有有权强制实行行减仓或平仓仓行为，记录录减仓获平仓仓行为，同时时将情况上报报至风险总监监。（2）一旦发现现交易员没有有按照预先制制定的交易规规则进行交易易，如套利型型基金进行了了单边的趋势势投机交易，或或者是单品种种基金进行了了多品种组合合交易，又或

2、或者是组合的的比例不符合合预先设定的的要求，则立立即通知该交交易员停止当当前的交易模模式，调整到到符合交易规规则的交易模模式，记录上上述具体情况况并上报至风风险总监。（3）根据基金金净值的变化化相应调整投投资的策略，并并严格监控其其执行。当基基金单位净值值0.95，期期货投资上限限为30%不不变；当出现现0.95净值单位净净值0.9时，及及时召集交易易员及风险委委员会就基金金的策略及风风险管理出谋谋献策，并相相应降低期货货投资上限至至20%；00.9基金金单位净值0.85时时，再次就基基金出现大幅幅亏损的情况况召开研讨会会，商议提高基基金收益率并并适度严控风风险的对策，相相应地降低期期货投资上

3、限限至15%；0.85基金单位净净值0.880，将资金金使用比例的的上限调整为为10%，实实时关注交易易员的操作并并控制风险；基金单位净净值=0.880，立即通通知交易员停停止交易，并并将所有头寸寸清空。(4)我们将定定时对各种类类型的产品和和帐户进行风风险评估，如如计算相应的的风险值，并根根据风险调整整后收益率等等数据提出我我们的意见以以供交易员和和基金经理参参考，如出现现某帐户或某某类产品风险险值过高，将将召集管理层层或风险管理理委员会进行行商讨，以降降低相应的风风险值。操作标准（1）风控人员员需严格按照照规定监控和和处理交易员员管理的帐户户风险。（2）风险处理理应按照基金金净值排序，优优先处理基金金净值低的帐帐户。（3）减仓或强强制平仓手数数：根据交易易规则计算超超出限额的资资金，然后计计算出相应手手数进行强平平。有多个品品种时，优先先平掉交易方方向不利的头头寸。若有风风险合约封住住停板，应优优先处理能够够成交的其它它持仓品种。（4）客户有入入金或者交易易员自行减仓仓后仍未满足足资金使用比比例限额要求求的，风险总总监仍将减仓仓直至满足标标准。（5）对套利型型基金强平时

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