计量经济学题库：第11章 模型的诊断与检验

1、第11章 模型的诊断与检验习 题一、多项选择题1计量经济模型的检验一般包括内容有 （ ）A、经济意义的检验 B、统计推断的检验 C、计量经济学的检验D、预测检验 E、对比检验2对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是19461954;重建后时期是19551963，模型如下： 重建时期：；重建后时期：；关于上述模型，下列说法正确的是（ ） A. ，时则称为重合回归 B. ，时称为平行回归C. ，时称为共点回归D.，时称为相异回归E.，时，表明两个模型没有差异二、问答题1对模型需要进行检验的原因。2计量经济学检验的主要内容。三、计算题1利用下表所给数据，估计模型。其中Y=

2、库存和X=销售量，均以10亿美元计。(a) 估计上述回归模型(记为原模型)。(b) 对原模型回归残差进行正态性检验。(c) 原模型否为自相关模型？若原模型为自相关模型，如何修正该问题？(d) 对原模型进行异方差检验。若原模型为异方差模型，如何修正该问题？表1 19501991年美国制造业的库存与销售（10亿美元）年份销售库存年份销售库存19503859659822197111702318899119514335670242197213122720322719524484072377197315388123440619534798776122197417820128714419544644373

3、175197518241228899219555169479516197620438631834519565406387304197722976835070619575587989052197826075540092919585420187055197929832845263619595972992097198032811251012419606082794719198135690954716919616115995580198234877157548619626566210104919833705015918581963689951054631984411427651527196473682

4、1115041985423940665837196580283120929198643178666465419668718713682419874591077117451967909181456811988496334767387196898794156611198952234481301819691058121704001990540788835985197010835217859419915338388281842以下为我国1952-1998年我国货币供给量数据：表2 我国1952-1998年我国货币供给量 (亿人民币)年份货币供给量年份货币供给量年份货币供给量年份货币供给量195227.

5、5196480197620419882134195339.4196590.81977195.419892344195441.21966108.5197821219902644195540.31967121.91979267.719913177.8195657.31968134.11980346.219924336195752.81969137.11981396.319935864.7195867.81970123.61982439.119947288.6195975.11971136.21983529.819957885.3196095.91972151.21984792.1199688021

6、961125.71973166.11985987.8199710177.61962106.51974176.619861218.4199811204.2196389.91975182.619871454.5 对以上数据取自然对数，再对时间趋势变量回归，得模型：。试检验在1978年前后该模型是否发生结构变化？3以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为：建立如下模型：对、的经济含义进行解释。检验制造业的劳动弹性是否为0.8？制造业在1958-1972年间的生产是否满足规模收益不变？表3 台湾地区1958-1972年制造业相关数据 年份实际总产值 Y劳动投入X2实际资本投入X31

7、9588911.4281.5120753195910873.2284.4122242196011132.5289125263196112086.5375.8128539196212767.5375.2131427196316347.1402.5134267196419542.7478139038196521075.9553.4146450196623052.0616.7153714196726128.2695.7164783196829563.7790.3176864196933376.6816188146197038354.3848.4205841197146868.3873.1221748

8、197254308.0999.2239715习题答案：一、多项选择特ABCD 2ABCD二、问答题1首先，因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数

9、据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。2模型的计量经济学检验主要有以下内容：1级检验功能2级检验功能3级检验功能1模型参数约束检验参数约束的Wald检验LM检验似然比检验丢失变量的似然比检验多余变量的似然比检验2模型残差检验残差序列的相关图与偏相关图、Q检验残差平方序列的相关图与偏相关图残差直方图与分布正态性检验序列相关LM检验自回归条件异方差LM检验异方差White检验(不含交叉项)异方差White检验(含交叉项)3模型稳定性检验邹突变点检验邹预测检验(回归系数稳定性检验)Ramsey模型设定误差检验三、问答题1(a)销售量与库存量的散点图如下：故建立线性模型。回归结果如

10、下：(b)对残差进行JB检验，检验结果如下：JB统计量对应的P值小于0.05，故残差非正态分布。(c) 根据检验，可判断该模型为一阶自相关模型。可以在模型中引入被解释变量与解释变量的滞后项，回归结果如下：可以对该模型残差进行检验，检验结果如：，此时接受原假设。模型无自相关。(d) 对原模型残差进行White异方差检验，检验结果如下：很明显，拒绝同方差原假设。原模型为异方差模型。为消除异方差，可以对销售量与存货取自然对数，后再回归。散点图与回归结果如下所示：分析该回归结果，可以发现，该模型为同方差模型。White异方差检验结果如下：2的线图为：很明显，若用直线拟合，阴影两侧直线的截距、斜率均发生变化。因而，通过加法、乘法方式引入虚拟变量，回归结果为：两种方式引入的虚拟变量均显著，故斜率、截距均发生变化。模型在1978年发生结构变化。可以运用邹检验进行结构稳定性检验：原假设与备择假设： H0：aj = bj , j = 1, , k-1。 H1：aj, bj,不全对应相等。则所用统计量定义为 F = = F(k, T-2 k)检验规则是 若F Fa (k,T-2k) 拒绝H0（回归系数有显著性