保险公司关键风险指标监控与预警管理办法

中国*保险股份有限公司关键风险指标监控与预警管理办法第一章总则为完善中国*保险股份有限公司（以下简称“公司”）的偿付能力风险管理体系，加强关键风险指标的有效监控，依据《保险公司偿付能力监管规则第11号：偿付能力风险管理要求与评估》、《人身保险公司全面风险管理实施指引》以及《中国*保险股份有限公司全面风险管理办法（2015修订版）》等制度要求，结合公司实际，制订本办法。关键风险指标，是指能代表某一或多个风险领域变化情况并可定期监控的风险指标。公司根据监管与公司规定，结合行业与历史经验，在风险偏好体系框架内进行关键风险指标选取与阈值设定，并以关键风险指标为基础，对保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险的风险状况进行监测、分析和预警。关键风险指标的设定和管理遵循以下原则：一致性原则。关键风险指标的设定和管理应与公司整体风险偏好保持一致，使各项关键风险指标反映公司风险偏好体系的执行情况。有效性原则。充分发挥关键风险指标的监控与预警作用，促进风险偏好相关制度、流程与风险管理信息系统的有效结合，形成风险动态监控机制。动态性原则。公司根据内部管理的需要及时调整关键风险指标和反应机制，确保其能够指导实际业务操作。第二章组织架构和工作职责总裁室是关键风险指标管理的决策机构，主要职责如下：审批关键风险指标管理制度，按照公司偿付能力风险管理总体目标和风险偏好要求，在风险偏好体系框架内落实关键风险指标的管理。决策重要风险事件的处理机制，审批关键风险指标突破安全区间而触发的重大整改方案。其他需通过总裁室审批的事项。风险合规委员会在总裁室的领导下履行关键风险指标管理的组织落实，主要职责包括：组织关键风险指标的日常管理。审议突破安全区间的关键风险指标和整改方案，并根据风险事件的重要程度，上报总裁室审批。其他需通过风险合规委员会审议的事项。风险管理部负责组织协调关键风险指标管理工作，主要职责包括：统筹公司关键风险指标管理工作，对公司七大风险领域的监控指标体系进行全面梳理和优化，与相关部门沟通确定监测指标类型、监测频率、监测部门、计算公式、口径注释、风险内涵、阀值范围等信息。组织相关部门对关键风险指标进行日常监控，并对关键风险指标突破安全区间的情况协调相关部门提出原因分析和整改计划。根据整改方案审批结果，督促相关部门落实整改方案，定期跟踪和记录整改方案的实施情况。定期对关键风险指标的有效性与合理性进行检视和调整。属主部门和监测部门负责关键风险指标的日常监控、预警与跟踪整改。属主部门，即关键风险指标的归属部门，负责关键风险指标的日常管理工作。主要职责包括：（一）配合风险管理部对公司关键风险指标体系进行全面梳理和优化，确定归属本部门、本条线的关键风险指标的监测指标类型、监测频率、监测部门、计算公式、口径注释、风险内涵、阀值范围等信息,并协助风险管理部定期检视关键风险指标设置的合理性及适用性。（二）对于归属本部门、本条线的关键风险指标，按照监控频率，对本部门及所属业务条线内各分支机构的关键风险指标进行监测、分析、汇总并报告牵头部门。（三）对于归属本部门的关键风险指标突破安全区间的情况，主动、及时开展原因分析并提出整改方案（包括风险成因、对公司经营影响、现有控制措施的完善计划和未来应对措施等），上报风险合规委员会审议、总裁室审批，并按照审批通过的整改方案开展整改工作。监测部门，即对关键风险指标开展日常监测和定期监测的部门。属主部门是日常监测部门，大类风险牵头部门是定期监测部门，定期监测部门主要职责包括：（一）对于负有监测职责的关键风险指标按照监控频率进行监控。（二）对于关键风险指标突破安全区间的情况，及时通知指标的属主部门开展原因分析，并跟踪整改情况。属主部门、监测部门的具体分工详见每年公司通过oa文件或者风险管理信息系统发布的关键风险指标库。第三章关键风险指标监控与预警公司根据关键风险指标的影响，将其阈值划分为绿区（低风险）、黄区（关注）和红区（高风险）三个区间。绿区（低风险）为预警值以内的区域;黄区（关注）为预警值与限额值之间的区域;红区（高风险）为超出限额值的区域。对于处于绿区（低风险）区间的指标，相关部门暂时不需要采取措施。对于处于黄区（关注）区间的指标，属主部门应查明突破预警的原因，结合突破预警程度、风险成因、影响程度等进行评估分析。经评估，认为风险程度较低、影响较小，不需要采取整改措施的，应当将评估结果提交风险管理部，并对指标变化趋势进行密切监控。经评估，认为风险程度较高、影响较大，需要采取整改措施的，属主部门应当提出整改方案，并将评估结果与整改方案上报风险合规委员会审议、总裁室审批。对于处于红区（高风险）区间的指标，属主部门应查明突破限额的原因，结合风险成因、影响程度等进行评估分析，提出整改方案，并将评估结果与整改方案上报风险合规委员会审议、总裁室审批。指标突破限额的整改方案经风险合规委员会审议、总裁室审批之后，相关属主部门具体组织落实。对于总公司重点风险指标监测结果、分公司风险等级评估结果处于异常情况的，风险管理部将根据以下几种情况分别展开风险警示和应对控制：异动类型风险警示类型风险警示方式风险警示对象应采取的措施连续3个月处于红区（高风险）关注提示通过风险管理信息系统“应对控制”模块或者邮件形式，对重点风险指标异常情况进行关注提示，发出《风险提示函（关注）》指标属主责任部门、高风险机构应当关注连续6个月处于红区（高风险）预警提示以部门发文形式发出《风险提示函（预警）》指标属主责任部门、高风险机构应当对该高风险指标或者本机构的整体风险状况进行原因分析、后果评估并提交说明报告。连续9个月处于红区（高风险）警示提示以公司发文形式发出《风险提示函（警示）》，并通报全系统指标属主责任部门、高风险机构应当立即开展原因分析、后果评估，提出整改方案（包括风险成因、对公司经营影响、现有控制措施的完善计划和未来应对措施等），开展整改工作，尽快将高风险指标回归绿色安全区、降低风险等级。整改完毕后应及时将整改完成情况报告风险管理部。第四章关键风险指标跟踪整改相关属主部门应及时向风险管理部更新已执行整改方案的落实情况，整改完毕后及时向风险合规委员会汇报整改方案的执行情况和效果。风险管理部应当及时跟踪属主部门落实整改方案的情况，促使突破预警或限额的关键风险指标及时回归至安全区间。针对风险的不同特性，相关属主部门可使用如下风险应对措施管理突破安全区间的指标：风险规避：当所面临的风险超出公司所承受的范围时，为避免该风险的影响而控制、减少甚至退出产生风险的业务活动。风险缓释：通过风险控制措施降低风险的损失频率或影响程度。风险转移：利用技术或工具将风险对冲，部分或全部转移给第三方独立机构，以防止遭受灾难性损失。风险