2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库

2023年中级银行从业资格之中级风险管

理高分通关题库

单选题（共80题）

1、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系统化

C.单向式、智能化

D.单向式、系统化

【答案】A

2、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，

若不中奖，奖金为0,不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩

票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元

【答案】D

3、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。

A.声誉风险管理部门

B.声誉风险审计部门

C.声誉风险监测部门

D.声誉风险评估部门

【答案】A

4、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人

按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是

()o

A.具有代为清偿能力的法人

B.国家机关

C.学校

D.企业法人的分支机构

【答案】A

5、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低

的是()o

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】B

6、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况

【答案】A

7、下列不属于商业银行经营原则的是（）。

A.安全性

B.风险性

C.流动性

D.效益性

【答案】B

8、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）o

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专

家负责审核一些技术性较强的假设条件

【答案】C

9、《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实

施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则

【答案】C

10、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）o

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优

先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优

先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性

和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性

和影响

【答案】A

11、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行

风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会

【答案】C

12、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程

序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）o

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前

【答案】B

13、远期汇率的决定因素不包括（）o

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差

【答案】B

14、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是

)o

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审

批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

【答案】B

15、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的

流动性，一般的限度为（）o

A.50%

B.80%

C.100%

D.150%

【答案】c

16、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断,

引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的

操作风险成因是（）o

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程

【答案】A

17、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处

【答案】C

18、（）的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】A

19、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面

【答案】B

20、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是

（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】A

21、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为

B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下，该债券价值

的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年

收益率约为（）o

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】B

22、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）o

A.稳定

B.小

c.大

D.有规律

【答案】C

23、()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不

能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率

【答案】A

24、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和

系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用

解释未披露的事实和原因

【答案】D

25、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中

遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）

危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】C

26、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断

创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片

面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配

的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资

产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

27、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相

关的是（）o

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率

【答案】B

28、不良资产/贷款率等于（）。

A.（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）+各项贷款x100%

B.（次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款）+各项贷款x100%

C.（次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款）+各项贷款x100%

D.（次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款）+各项贷款x100%

【答案】A

29、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是（）。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据

【答案】D

30、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型10SSCA1的技术文

件中所披露的信息，（）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最

后）。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性

【答案】D

31、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是()o

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是

【答案】D

32、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和

()o

A.维护金融体系的安全和稳定

B.保护债权人利益

C.维护市场的正常秩序

D.维护公众对银行业的信心

【答案】A

33、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制

定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会

【答案】A

34、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5%的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5%的息票债券

D.一张10年期、零息票债券

【答案】D

35、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。

它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不

属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府财政政策的改变

B.公共利益集团持续的压力/运动

C.极端组织的行动

D.政权发生更替

【答案】A

36、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资

本为20亿元，税率为20%,资本预期收益率为5%,则该部门上期

经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000

【答案】A

37、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程

序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险

管理体系的关键

【答案】D

38、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡

【答案】A

39、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率

【答案】D

40、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50%

B.100%

C.200%

D.150%

【答案】D

41、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）o

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】B

42、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的

是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权

【答案】B

43、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，

从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）o

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】B

44、在我国银行监管实践中，（?）监管贯穿于市场准入、持续经营、

市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管

措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率？

【答案】D

45、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率

【答案】D

46、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】A

47、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征

的是()o

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险

【答案】B

48、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结

构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方

法

【答案】C

49、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面

【答案】D

50、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的

匹配情况。

A.1个月

B.8个月

C.半年

D.1年

【答案】A

51、专家判断法中与借款人有关的因素不包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】D

52、假设投资组合A的半年收益率为4%,8的年收益率为8%,C

的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为（）o

A.OA>

B.B>OA

C.B>A>C

D.A>B>C

【答案】A

53、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述

错误的是（）o

A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B.国别风险不可以转移

C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

【答案】B

54、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价

值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99%,持有期为1天。

则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的

损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

55、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系

【答案】B

56、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5%的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5%的息票债券

D.一张10年期、零息票债券

【答案】D

57、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下

列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险

【答案】C

58、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为

5000万元，出现概率为25%,正常情况下的流动性余额为3000万

元，出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出

现概率为25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是

（）o

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元

【答案】D

59、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错

误的是（）o

A.负责承担对市场风险管理的最终责任

B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控

制市场风险

C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作

规程

【答案】A

60、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时,

对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%

【答案】B

61、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作

风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险

【答案】A

62、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》

【答案】C

63、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是

50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表

内风险权重是75%,表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量

的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】D

64、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的

比例不得超过（？），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得

低于（?）o

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?

【答案】B

65、阿根廷2001—2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产

阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换

为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的

资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。

这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

A,主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡

【答案】C

66、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监

管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

【答案】C

67、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的

说法，正确的是（）o

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系

【答案】C

68、操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作

风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率

【答案】C

69、巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信

用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法

【答案】B

70、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是（）。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决

策中能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

【答案】B

71、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成

损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

【答案】C

72、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200

亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银

行的预期损失率是（）o

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

【答案】A

73、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对

【答案】B

74、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违

约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是

()亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】A

75、风险管理信息系统不需要重视的是()。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源

【答案】C

76、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产

开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体

投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。

根据上述信息，下列分析恰当的是（）o

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

【答案】A

77、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求

产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产

品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银

行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情

况，如使用的方法论、估计参数和数据等

【答案】C

78、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故

【答案】C

79、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业

银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件

【答案】B

80、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（）

A.高效、节约地使用一切监管资源

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必

要的限制

【答案】C

多选题（共40题）

1、从银行自身的角度来看，有效的信息披露机制（）。

A.保持充足的资本水平

B.明确市场约束作为资本监管的有效工具

C.提升银行自身资本管理和风险管理水平

D.促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险

E.提高了银行信息的透明度

【答案】ACD

2、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（）等

的影响。

A.监管资本

B.风险加权资产

C.会计损益

D.风险管理

E.资产价值

【答案】ABC

3、关于《核心原则》要求达到的目的，下列说法正确的有（）。

A.评价管理层的能力

B.评价商业银行各项风险管理制度

C.评估其从商业银行收到报告的精确性

D.评价商业银行总体经营情况

E.商业银行遵守有关合规经营的情况

【答案】ABCD

4、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-

1,mcxVaRaug）+Max（sVaRtT,msxsVaRaug）的表述正确的有（）o

A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值

（sVaRaug）乘以ms,ms固定为3

D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以

me,me最小为3

【答案】AD

5、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。

A.劳资关系

B.环境安全性

C.经济波动

D.差别待遇

E.性别歧视

【答案】ABD

6、在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内

容。

A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

B.弥补现金流量不足的工作程序

C.如何维持良好的公共关系.树立积极的公众形象

D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

E.如何处理与利益持有者之间的关系

【答案】ABCD

7、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有

()o

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断

创新发展的原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了

商业银行经营管理模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银

行的业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

【答案】ABCD

8、对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有

()o

A.设定风险限额

B.计提经济资本

C.购买商业保险

D.制定应急和连续营业方案

E.外包非核心业务

【答案】CD

9、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使

用标准法计算操作风险资本？()

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行

D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效

E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法

【答案】D

10、商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括()o

A.贷款担保

B.贷款期限

C.贷款费用

D.贷款人信用等级

E.贷款金额

【答案】ABC

11、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1C0)会议

上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)

仅为74%,已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽

视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口

太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规

B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规

C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，则为违规

D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算

E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元

【答案】AC

12、以下关于风险的说法，正确的有()。

A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的

C.风险意味着没有收益

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但

绝不等同于损失本身

E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角

度，要更加关注风险可能造成的损失

【答案】ABD

13、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要

包括()。

A.不良贷款迁徙率

B.资本充足程度

C.操作类风险指标

D.盈利能力

E.准备金充足程度

【答案】BD

14、下列属于操作风险的风险缓释手段的有（）。

A.业务连续性管理计划

B.商业保险

C.货币市场基金

D.业务外包

E.国库券

【答案】ABD

15、信息系统安全管理的主要标准包括（）。

A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登

录级别

B.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁

卡

C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

E.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

【答案】ABCD

16、商业银行对同时符合下列（）条件的微型和小型企业债权的风

险权重为75%。

A.只适用于生产加工类型的企业

B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例

不高于0.5%

C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

D.单笔贷款超过600万元

E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

【答案】BC

17、按约束的风险类型，限额主要分为（）。

A.信用风险限额

B.市场风险限额

C.操作风险限额

D.流动性风险限额

E.国别风险限额

【答案】ABCD

18、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管

规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续

期管理的有（）

A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系

B.管理人对合作机构实施限额管理

C.管理人切实履行投资管理职责

D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查

E.管理人对合作机构实行名单制管理

【答案】BC

19、下列各项属于国别风险的是（）□

A.政治风险

B.信用风险

C.货币风险

D.操作风险

E.经济风险

【答案】AC

20、监事会监督和测评的方式包括。。

A.列席会议

B.访谈座谈

C.调阅文件

D.检查与调研

E.监督测评

【答案】ABCD

21、监事会监督和测评的方式包括了。。

A.列席会议

B.访谈座谈

C.调阅文件

D.检查与调研

E.监督测评

【答案】BD

22、关于《核心原则》要求达到的目的，下列说法正确的有（）。

A.评价管理层的能力

B.评价商业银行各项风险管理制度

C.评估其从商业银行收到报告的精确性

D.评价商业银行总体经营情况

E.商业银行遵守有关合规经营的情况

【答案】ABCD

23、下列属于行业财务风险因素的是（）。

A.净资产收益率

B.行业盈亏系数

C.全员劳动生产率

D.产品产销率

E.资本积累率

【答案】ABCD

24、广义上讲，银行机构的市场准人包括（）。

A.机构准人

B.业务准入

C.区域准入

D.高级管理人员准入

E.级别准人

【答案】ABD

25、在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括（）。

A.风险偏好与利益相关人的期望

B.充分了解所有风险

C.银行需考虑该行愿意承担的风险

D.监管要求

E.充分考虑压力测试

【答案】ACD

26、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。

A.职员欺诈、失职违规属于人员风险

B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险

C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

D.监管规定的变化属于流程风险

E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

【答案】ABC

27、某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负

责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正

确的是（）0

A.签订协议的行为是业务外包

B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险

C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心

D.该行为是可降低的风险

E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去

【答案】AB

28、商业银行的风险文化是由（）组成的。

A.风险管理知识

B.公司治理原则

C.内部控制体系

D.风险管理理念

E.风险管理制度

【答案】AD

29、关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（）o

A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正

B.战略规划应当清晰阐述风险因素

C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力

D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正

E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面

【答案】ABC

30、下列关于行业财务风险指标的说法正确的有（）o

A.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标

B.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标

C.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标

D.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标

E.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的

重要指标

【答案】ABCD

31、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它