赢智程序化交易培训

第一页，共一百一十九页。课程安排1程序化交易概念及应用指南2模型基本结构和编写要点3如何编写带有资金管理和止损的策略模型4如何进行多维的模型评估5如何编写基于Tick逐笔数据的日内高频模型6如何编写下单组件对下单过程进行精细控制第二页，共一百一十九页。第一章程序化交易概念第三页，共一百一十九页。什么是程序化交易？

程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易受到情绪的干扰，实现理性交易。程序化也是一个研究的概念，程序化平台提供丰富的历史数据和收益、风险等多角度的模型评估报告，用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间、节省金钱。第四页，共一百一十九页。程序化交易应用指南

不同用户群体对程序化的需求也不尽相同，我们把程序化应用，从初级应用到高级应用，分成6个级别向大家介绍。信号预警盒子公式条件单趋势跟踪策略（过滤模型）加仓资金管理策略（非过滤模型）模型组合高频交易第五页，共一百一十九页。一级：信号预警盒子

信号预警盒子是一种半自动程序化下单功能，用户可以在信号预警盒子中设定预警模型，在满足模型条件的时候，系统能够弹出预警窗口，手动确认就可以直接下单了。这个功能类似以前版本的半自动，但是增加了显示加载模型运行情况的列表，我们叫做盒子。盒子还可以后台运行，加载了信号预警以后，可以做看盘等其他操作，不影响模型出信号的。信号预警盒子的主要功能：1、支持多项平铺，可同时监控多个信号；2、点击盒子列表中的一行，可以打开k线图上查看设定预警模型

的信号；3、支持设置信号持续时间和信号消失确认时间。第六页，共一百一十九页。第七页，共一百一十九页。第八页，共一百一十九页。二级：公式条件单

公式条件单适用于只按照某种特定条件进行交易的用户，提供的一种灵活的程序化执行方式。公式条件单让条件单不再停留在简单的价格条件和时间条件上，可以利用文华麦语言编写出思路更广的条件。用户可以在组群中加载条件单模组，系统根据写入的条件进行自动交易。公式条件单的主要功能：1、只写开仓条件，按照条件自动开仓；2、只写平仓条件，将初始化带入模组的持仓自动平掉；3、信号独立，没有过滤机制；4、可以随意进行主观干预；5、可以后台运行。第九页，共一百一十九页。第十页，共一百一十九页。三级：趋势跟踪策略（过滤模型）

为有完整交易策略的投资者提供的全自动程序化交易功能。交易策略中一开一平，且交易手数开平对应，不会出现锁仓和加仓的情况。客户自己在组群中加载模组后，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单交易。不加仓模型的主要功能：1、可以通过麦语言，编写各类技术分析指标、形态、止损止盈等策略；2、模型中必须加入AUTOFILTER过滤函数以实现交易指令的开平对应；3、可以主观干预；4、可以后台运行。第十一页，共一百一十九页。第十二页，共一百一十九页。四级：加仓资金管理策略（非过滤模型）

为资金量较大，且交易周期跨度较大的投资者提供的全自动程序化交易。在制定交易策略的时候，可以对资金进行合理规划，确定首次开仓手数和后续加仓手数，在策略中实现加减仓操作和更灵活的资金管理。用户自己在组群中加载模组后，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单交易。加仓模型的主要功能：1、除过滤模型可以实现的策略外，还可以实现带有资金管理

的策略；2、编写时可以利用头寸函数进行过滤，避免锁仓；3、可以主观干预；4、可以后台运行。第十三页，共一百一十九页。第十四页，共一百一十九页。五级：模型组合任何一个模型，都有一定程度的缺陷。程序化交易想实现稳定盈利，就需要模型组合，可以把各种不同策略类型的模型，合理分配每一个模型的资金量，行情不好的时候模型之间盈亏互抵，行情好的时候共同盈利，即可以平滑整体资金曲线，达得稳定盈利的效果。WH8的模组，为用户提供一个合约上加载多个模型，每一个模型分配不同的资金，每一个模型在分配的资金内运行的功能。

WH8也提供组合测试功能，可以将一篮子模型组合到一起测试，研究模型组合的历史盈亏情况。确定好模型组合后，可以将这些组合加载到模组中一起运行，达到投资组合交易的目的。其中任何模型出现信号都会按照信号执行方式确认后自动下单。第十五页，共一百一十九页。组合的主要功能：1、组合测试可以提供组合内各模型的资金曲线和组合后的总资金曲线2、组合测试可以提供组合后的详细测试数据，如：总的盈亏、总的最大回撤、总的胜率等3、组合测试可以提供组合后的阶段总结，可以按年或者按月统计盈利率、胜率等4、模型组合在模组中运行时，互相独立，互不干扰5、模型组合的模组，可以后台运行第十六页，共一百一十九页。第十七页，共一百一十九页。六级：高频交易

日内高频是为以研究市场微观结构为主要交易基础的投资者提供的全自动程序化交易。在日内高频平台中，用户可以使用日内高频函数，取得盘口的多档挂单，及逐笔成交数据，编写资金流或者其他市场微观结构策略的交易模型，一些国内的炒单思路，也可以编写成高频模型。客户可以自己将高频模型加载在某一合约上，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单。此外，客户还可以使用下单组件编写日内高频模型，利用下单组件独立运行的方式实现高频交易。第十八页，共一百一十九页。日内高频的主要功能：1、可以切换到各级秒周期；2、可以进行高频模型的TICK逐笔回放测试；3、具有独特的量能周期功能，更好的实现价量策略；4、可以自己定义大单，将成交数据按类取出大单数据，如取主动买大单成交次数；5、可以后台运行。第十九页，共一百一十九页。第二十页，共一百一十九页。第二章模型基本结构和编写第二十一页，共一百一十九页。

课程内容一、模型的基本结构和跨指标模型二、跨周期模型三、画线函数模型第二十二页，共一百一十九页。

赢智“麦语言”MYlanguage

MY语言的编写是基于文华财经赢智程序化交易平台。通过本节课的学习，了解文华公式编写平台的基本函数与语法，设计自己的指标和程序化交易策略模型，实现全自动的委托发单交易。第二十三页，共一百一十九页。指标指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易指令指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。交易模型指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。理解以下名词：第二十四页，共一百一十九页。KDJ指标源码：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;指标第二十五页，共一百一十九页。用指标监测行情：K线上穿D线第二十六页，共一百一十九页。交易指令第二十七页，共一百一十九页。将指标转化为模型：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令AUTOFILTER;模型第二十八页，共一百一十九页。运作模型：第二十九页，共一百一十九页。

一、模型的基本结构和跨指标模型的编写第三十页，共一百一十九页。1、模型编写的语法与操作符

MYlanguage编写语法MYlanguage操作符第三十一页，共一百一十九页。1、定义变量名称变量名称不能相互重复；不能与参数名重复；不能与函数名重复；2、半角输入法的全英大写状态；3、每个语句应该以分号结束；MYlanguage编写语法：第三十二页，共一百一十九页。命名参数第三十三页，共一百一十九页。MYlanguage操作符第三十四页，共一百一十九页。如何运用操作符：A:(O+C)/2;B:C>O;//判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0D:TIME=0900&&C>O;//用于多条件逻辑关系第三十五页，共一百一十九页。编写练习：定义变量：当根K线最高价；结算价：15周期收盘价均线（显示定义)；REF(A,1);REF(MA15,1);A:=H;S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：当前K线的前一个周期最高价；

当前K线的前一个周期15均线；第三十六页，共一百一十九页。交易模型基本结构：1、定义变量2、交易条件+交易指令2、模型的基本结构

第三十七页，共一百一十九页。MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;AUTOFILTER;定义思路中涉及到的变量交易条件，写入交易指令第三十八页，共一百一十九页。编写练习1：

关键字：反手指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;AUTOFILTER;均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；具体细化思路：5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；39第三十九页，共一百一十九页。

跨指标模型，是指多个指标交易思想结合在一起进行看盘断势。关键词：多个交易条件1、以均线结合KD交叉指标为例2、练习编写：MACD、KDJ指标模型3、跨指标模型的编写第四十页，共一百一十九页。均线结合KD交叉指标模型：MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA5>MA10,BK;//5日均线大于10日均线买入。MA5<MA10,SP;//10日均线大于5日均线卖出。AUTOFILTER;——》模型中加入KD指标思路：均线模型第四十一页，共一百一十九页。寻找KDJ指标的源码思想：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);CROSS(K,D),BK;//K,D金叉，买入。CROSS(D,K),SP;//K,D死叉，卖出AUTOFILTER;第四十二页，共一百一十九页。均线结合KD指标模型MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);MA5>MA10&&CROSS(K,D),BK;//5日均线大于10日均线并且KD金叉买入MA5<MA10&&CROSS(D,K),SP;//10日均线大于5日均线并且KD死叉卖出AUTOFILTER;第四十三页，共一百一十九页。MACD、KDJ指标模型：

DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);

DEA

:=EMA(DIFF,N);

MACD:=2*(DIFF-DEA);

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

K:=SMA(RSV,M1,1);

D:=SMA(K,M1,1);

J:=3*K-2*D;

(CROSS(K,D)&&J<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BK;

(CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SP;

(CROSS(D,K)&&J>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SK;

(CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BP;AUTOFILTER;总结：多条件下用“（）”明确逻辑关系第四十四页，共一百一十九页。二、跨周期模型的编写

第四十五页，共一百一十九页。跨周期函数介绍引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。用法：#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR引用CODE所对应的合约PERIOD周期下指标FORMULA的数据。CODE文华码，PERIOD周期，FORMULA引用指标名，VAR定义变量名第四十六页，共一百一十九页。跨周期跨合约模型的编写规则1.只能引用如下周期：MIN1MIN3MIN5MIN10MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH2.只能短周期引用长周期3.被引用的指标中不能存在引用4.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb12015.FORMULA引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外的名称。第四十七页，共一百一十九页。举例

：同一合约不同周期的数据调用

交易思路当日均线出现多头排列时，5分钟KD线金叉，做多。当日均线出现空头排列时，5分钟KD线死叉，做空。第四十八页，共一百一十九页。先建立一个指标名称AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);在建立你的模型#IMPORT[,DAY,AAA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA30;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5>DM10&&DM10>DM30&&CROSS(K,D),BPK;DM5<DM10&&DM10<DM30&&CROSS(D,K),SPK;AUTOFILTER;第四十九页，共一百一十九页。股指IF合约5分钟周期上，MA5上穿MA10，同时沪深300指数30分钟周期，当前K线MA5大于MA10，反手做多；股指IF合约5分钟周期上，MA5下穿MA10，同时沪深300指数30分钟周期，当前K线MA5小于MA10，反手做空；尾盘10分钟平仓。举例

：不同合约（跨合约）不同周期数据调用

交易思路第五十页，共一百一十九页。先建立一个被引用指标AAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);在建立并加载跨周期模型BB#IMPORT[999300,MIN30,AA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10)&&TIME<1505,BPK;DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5)&&TIME<1505,SPK;TIME>=1505,SP;TIME>=1505,BP;AUTOFILTER;第五十一页，共一百一十九页。三、画线函数模型

关键字：画线函数——趋势线交易思路：1.突破5周期均线与30周期均线金叉k线最高点和20周期均线与60周期均线金叉k线最高点直接的连线，平空做多。2.突破5周期均线与30周期均线死叉k线最低点和20周期均线与60周期均线死叉k线最低点直接的连线，平多做空。第五十二页，共一百一十九页。函数介绍：TRENDLINES趋势线返回值趋势线返回值

用法：TRENDLINES(COND1,DATA1,COND2,DATA2);从本地起始K线开始计算，以相距最近两根分别满足条件COND1的DATA1值和COND2的DATA2值构成起止点形成趋势线，该函数返回K线对应的趋势值。举例：TRENDLINES(O>C,H,C>O,H);相距最近的阴线和阳线最高价形成一条趋势线，该函数返回K线对应的趋势值。第五十三页，共一百一十九页。实例源码：MA5:=MA(C,5);MA20:=MA(C,20);MA30:=MA(C,30);MA60:=MA(C,60);TMP1:=TRENDLINES(CROSS(MA5,MA30),H,CROSS(MA20,MA60),H);TMP2:=TRENDLINES(CROSS(MA30,MA5),L,CROSS(MA60,MA20),L);H>TMP1,BPK;L<TMP2,SPK;AUTOFILTER;第五十四页，共一百一十九页。第五十五页，共一百一十九页。第三章资金管理和止损的策略模型第五十六页，共一百一十九页。课程内容1、头寸函数介绍2、资金管理，止盈止损模型的编写思路及案例3、使用资金管理，止盈止损模型需要注意的问题第五十七页，共一百一十九页。1、常用头寸函数介绍第五十八页，共一百一十九页。第五十九页，共一百一十九页。第六十页，共一百一十九页。第六十一页，共一百一十九页。2、资金管理模型的编写思路及案例第六十二页，共一百一十九页。利用头寸函数实现对仓位的加减。例1加仓模型A:=多头开仓条件;A1:=多头加仓条件;B:=空头交易条件;B1:=空头加仓条件;D:=多头平仓条件;E:=空头平仓条件;A&&NOT(ISLASTSK||ISLASTBK),BK(2);B&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);BKVOL=2&&A1&&ISLASTBK,BK(1);SKVOL=2&&B1&&ISLASTSK,SK(1);D&&ISLASTBK,SP(BKVOL);E&&ISLASTSK,BP(SKVOL);注意，交易时要考虑前一信号方向防止锁仓。第六十三页，共一百一十九页。例2：对交易资金的管理

//过滤模型每次下单使用当时资金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DIFF,DEA),BP;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;第六十四页，共一百一十九页。10日均线之上开多仓（开仓资金可用资金20%），价格每上涨10%止盈平仓50%仓位，上涨20%止盈全部仓位。跌破5日线止损。N为合约单位MA10:=MA(C,10);

MA5:=MA(C,5);

BKVOL=0&&CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));

BKVOL>0&&CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5);

BKVOL>0&&CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL);

BKVOL>0&&CROSS(MA5,C),SP(BKVOL);

//非过滤模型第六十五页，共一百一十九页。

2、止盈止损模型的编写思路及案例第六十六页，共一百一十九页。例1：限价止损、限价止盈模型A:=多头交易条件;B:=空头交易条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A,BK;E||C<=BKPRICE-100||C>=BKPRICE+150,SP;B,SK;F||C>=SKPRICE+100||C<=SKPRICE-150,BP;AUTOFILTER;第六十七页，共一百一十九页。收盘价大于5周期均线，买开仓。收盘价小于5周期均线，平多仓。收盘价从高点回调30%，止盈。N:=0.3;//定义回撤幅度MA1:=MA(C,5);//5周期均线HH:=HHV(H,BARSBK+1);//取自开仓K线到现在的最高价C>MA1,BK;(C<MA1)||(C>=BKPRICE&&C<=HH-N*(HH-BKPRICE)),SP;AUTOFILTER;例2：回撤止损止盈模型第六十八页，共一百一十九页。3、使用资金管理，止盈止损模型需要注意的问题1.编写加减仓位时要注意对反向信号的判断（避免锁仓）2.对应加仓或减仓信号时对已有仓位的考虑（准确加仓）第六十九页，共一百一十九页。第四章多维模型评估第七十页，共一百一十九页。收益率测算信号和资金记录表敏感性测试图多线程参数优化推荐实盘头寸多维的效果测试功能第七十一页，共一百一十九页。信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点多线程参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险收益率测算了解模型详情第七十二页，共一百一十九页。信号和资金曲线关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险收益率测算了解模型详情73第七十三页，共一百一十九页。信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险收益率测算了解模型详情74第七十四页，共一百一十九页。信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险收益率测算了解模型详情75第七十五页，共一百一十九页。信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险收益率测算了解模型详情76第七十六页，共一百一十九页。第五章日内高频模型77第七十七页，共一百一十九页。课程内容一、日内高频函数介绍二、日内高频模型编写思路及案例三、使用日内高频模型需要注意的问题第七十八页，共一百一十九页。日内高频：什么是高频交易，它的魅力何在呢？相较于低频交易而言，高频交易的主要创新之处在于其在电脑驱动下，对变化的市场迅速做出反应，并且实现资金的快捷周转。高频交易的特征：交易次数更多、每笔交易的平均利润小。第七十九页，共一百一十九页。盘口数据分笔数据大单显示第八十页，共一百一十九页。1、日内高频函数介绍引用盘口数据：挂单数据和成交数据引用数据类型：TICK数据和秒周期数据第八十一页，共一百一十九页。挂单数据L2_BID1取买一价L2_BIDVOL1取买一量L2_BID2取买二价L2_BIDVOL2取买二量L2_BID3取买三价L2_BIDVOL3取买三量L2_BID4取买四价L2_BIDVOL4取买四量L2_BID5取买五价L2_BIDVOL5取买五量注：K线图和TICK都可以使用第八十二页，共一百一十九页。挂单数据L2_ASK1取卖一价L2_ASKVOL1取卖一量L2_ASK2取卖二价L2_ASKVOL2取卖二量L2_ASK3取卖三价L2_ASKVOL3取卖三量L2_ASK4取卖四价L2_ASKVOL4取卖四量L2_ASK5取卖五价L2_ASKVOL5取卖五量注：K线图和TICK都可以使用第八十三页，共一百一十九页。挂单数据ASKBIGVOLPRICE：返回TICK图中该笔TICK盘口中空头满足大单条件的与最新价的最近价格。BIDBIGVOLPRICE：返回TICK图中该笔TICK盘口中多头满足大单条件的与最新价的最近价格。CALVOLPRICELIS：TICK图中初始化盘口大单价格表,主要在BIDBIGVOLPRICE与ASKBIGVOLPRICE前使用，提供初始化注：仅限TICK使用第八十四页，共一百一十九页。函数解释1、ASKBIGVOLPRICE、BIDBIGVOLPRICE最近大单价格大单：自动或手动定义2、CALVOLPRICELIST：TICK图中初始化盘口大单价格表初始化五档或者五档之外大单列表，供提取第八十五页，共一百一十九页。成交数据L2_PRICE：返回TICK图中该笔TICK的成交价。L2_VOLUME：返回TICK图中该笔TICK的成交量。注：仅限TICK使用第八十六页，共一百一十九页。成交数据L2_SETBIGVOL(nVol)设置大单成交手数阈值，成交手数大于nVol的为大单注：1、仅限秒周期使用2、定义下面红色字体函数的大单算法第八十七页，共一百一十九页。成交数据L2_BKVOL返回当前秒周期买开的成交量L2_SKVOL返回当前秒周期卖开的成交量L2_BPVOL返回当前秒周期买平的成交量L2_SPVOL返回当前秒周期卖平的成交量L2_BKBIGCOUNT返回当前秒周期买开的大单成交次数L2_SKBIGCOUNT返回当前秒周期卖开的大单成交次数L2_BPBIGCOUNT返回当前秒周期买平的大单成交次数L2_SPBIGCOUNT返回当前秒周期卖平的大单成交次数L2_BKBIGTOTVOL返回当前秒周期买开的大单成交量L2_SKBIGTOTVOL返回当前秒周期卖开的大单成交量L2_BPBIGTOTVOL返回当前秒周期买平的大单成交量L2_SPBIGTOTVOL返回当前秒周期卖平的大单成交量注：仅限秒周期使用第八十八页，共一百一十九页。成交数据L2_BIDVOL返回当前秒周期主动买的成交量L2_ASKVOL返回当前秒周期主动卖的成交量L2_BIDBIGCOUNT返回当前秒周期主动买的大单成交次数L2_ASKBIGCOUNT返回当前秒周期主动卖的大单成交次数L2_BIDBIGTOTVOL返回当前秒周期主动买的大单成交量L2_ASKBIGTOTVOL返回当前秒周期主动卖的大单成交量注：仅限秒周期使用第八十九页，共一百一十九页。

小节

引用函数，相对比较简单，直接将函数写进相应的语句，函数即代表其本身所表示的数值。第九十页，共一百一十九页。2、日内高频模型的编写案例

日内高频模型的主要编写思路，是通过对盘口数据的分析，判断行情短暂的方向，快速进场，将国内炒单的思路程序化,实现程序化炒单。第九十一页，共一百一十九页。M:=10;P:=15;HH:=HHV(H,BARSBK);LL:=LLV(L,BARSSK);A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;//买一量+买二量+买三量B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;//卖一量+卖二量+卖三量TIME<145900&&A>3*B,BK;TIME<145900&&A*3<B,SK;C<BKPRICE-M,SP;C>SKPRICE+M,BP;TIME>=145930||C<HH-P,SP;TIME>=145930||C>LL+P,BP;AUTOFILTER;第九十二页，共一百一十九页。第九十三页，共一百一十九页。量能周期--价量关系1、量增价涨，量价配合，看涨。2、量增价平，看平。3、量增价跌，看跌。4、量缩价涨，无量空涨，看涨5、量缩价平，看平6、量缩价跌，绵绵阴跌。第九十四页，共一百一十九页。VOLTIME<MA(VOLTIME,3)&&VOLTICK<REF(VOLTICK,1)&&H>REF(H,1),BK; //当根量能周期形成的时间短于3根量能周期形成的时间均值并且当根量能周期包含的tick笔数少于上一根量能周期包含的tick笔数并且当根最高价大于前一根最高价VOLTIME<MA(VOLTIME,3)&&VOLTICK<REF(VOLTICK,1)&&L<REF(L,1),SK;H>REF(HHV(H,2),1),BP;L<REF(LLV(L,2),1),SP;AUTOFILTER;第九十五页，共一百一十九页。第九十六页，共一百一十九页。3、使用日内高频模型需要注意的问题TIME函数返回6位日内交易的开平仓逻辑关系止损止盈策略的重要性高频周期函数的适用性第九十七页，共一百一十九页。第六章下单组件编写第九十八页，共一百一十九页。策略模型何时发出信号？下单组件如何进行下单？交易系统交易成功。什么是下单组件第九十九页，共一百一十九页。下单组件的作用控制成交成本智能分批下单。。。实现个性化交易自定义止损止盈。。。第一百页，共一百一十九页。下单组件如何编写基本语法函数简介流程图解编写范例第一百零一页，共一百一十九页。基本语法一、变量的定义及赋值：VARN1;//定义变量N1VARN2;//定义变量N2VARN3;//定义变量N3N1=3000;//整型赋值N2=88.888;//浮点型赋值N3=“股指期货”;//字符串型赋值第一百零二页，共一百一十九页。基本语法二、函数的定义：VOIDMAIN()//定义主函数{…}VARBKDEAL()//带返回值的函数{RETURN(10)//返回值}VOIDBKDEAL()//不带返回值函数{…}第一百零三页，共一百一十九页。下单组件包括的系统函数盘口信息Offers(Code,strContent)某合约买卖盘报价Volume(Code)某合约当前成交量交易系统信息T_Equity(Type),返回交易账号当前权益T_OrderState(OrderID)返回委托状态策略模型信号F_BuyAvgPrice()返回模型多头持仓成本价F_Sig()返回模型当前的信号下单控制T_Deal(Code,bs,kp,vol,price