课件3-本币交易系统功能介绍

本币本币交易 客户端：前台和 分 三级用户管交易机制：询价为主，点击成交等为辅，支持做市商制更新升级：增量和全量升 55材料收齐后，交易中心于3（随发安装盘和用户手册等材料相关资料 的查询中国货币网-培训与服务支持-技术支持（技术资料 7什么是数 如何增购

8数字 9开展交易前，管理人员必须登陆 做好相关准备工作其他中用户所见 系统管理 首席用 普通 和和如 和重 登陆前台时提示激活，填 、证件号码、资 编号进行激已激活用户登录前台时，系统不再进行提示并一名交易员在同一机构或同 人投资产品下只能激活一个用如果 日之后参加本币交易员资格培训的交易员，可自行激活；在此之前参加培训的 中国银行间本币交易系统介 注：交易员今后工作单位发生变动的，需首先在原机构对本人用户进行解除激活操作，才能在新机构激活新建用户 中国银行间本币交易系统介限额设置：额度实时扣减或增系统会做交易前判断，超过限额则不能成 如何设置限额？-试一 – ：如果机构A将 的对手方限额的净限额设置为0∼10亿元；（2）-10∼5亿元；能否达成上述例子中的交 如何进行衍生品授信 如何设 和托管账户如持有所托管的券种，必须添加相应的所托管 所分别设置首选托管账 选择债 托管账 账 如何提交基金基金净值提交后，需由交易中心确认同一基金一日内可多次提交基金净 √√√√√√√ 在 如何进行实 ？（可直接点击默认布局进入 在 如何进行信息查询 交易流程（询价意向报浏览行

报 格式化交 成交确双向报 试一试 面宽松，shiborO/N为2.54%，FR001为2.63%。机构A拟开展正回 报价举例二：机构A的交易员甲向机的交易员乙发送一笔正回购报价，期限为1天，回购利率为2.52%，质押券种“09甘国投MTN11000万元，折算比例 双向报价：仅适用于标准产品，须转 报价才能成交 系统支持双向报价快捷输 模糊输入示法人类机构、其次显示人类产任意词 如何查询报价和成报价查成交查 报价报价报价方类 点击成交：直接点击点击成交报价 中国银行间本币交易系统介 点击成交报价查询方式（三种模式最优点击成交报价模式/做市报价模式/首选债券最优点击成交报价数据形成做市报价发出方向将所有做市报价最优点击成交报价窗口按不 速度显示每个报价券种的5档优报最优点击成交报价窗口显示的利率债报价和信用债报价单笔分不低 万 万本方点击成交报价窗口中可以撤销、修改发送的点击成交报 中国银行间本币交易系统介 实时展示询价、请可根据债券类型、待偿期、信 等过滤条件进行筛 中国银行间本币交易系统介 比前收盘净价高以红色字体显比前收盘净价低以绿色字体显比当日上一笔成交净价高以红色向上箭头表比当日上一笔成交净价低以绿色向下箭头表 做市机构发送点击成做市机构发送点击成交做市机构发送点击成交

系统自动撮 成发送限价 查看最优点击成交报在买入或卖出的价格上双击，打开点击成交报价确认窗 定义：价格的点击成交报价自动成（做市报价和单边点击符合条件）成交价格以点击成交报价价格为匹配；自动撮合时其他要素也必须完全符合，例 速度变动单位、是否可拆分 限限价报价的两大功能：扫单&埋 限价报价（案例 A.卖出方向，净价98元，T+1，DVP，5000C.买入方向，净价98元，T+0，DVP，5000E.买入方向，净价98元，T+1，DVP，10000 定义机构选择一定家数的复报价，机构选择成交或

回复报

进行 时，此笔报价背景色改为黄色；淡蓝色；白色 快捷添加债快捷添加债券功能可对多只债券快捷发送请求报快捷发送的报价必须是同一方向、同 速度和结算方式同一批回复机对于同一债券，可以发送同一方向、不 速度的请求报 选择请求报价的回复机最优报价行：展示今日反方向最优报价的五档机构过滤惯常请近期有报价：显示过去7个自然日曾有该券做市报价（包含击成交报价和做市报价）的回复设为做市排序用户可以选择“成交率降序”、“回复率降序”或者“市场跃度降序”来对可选 请求报价发起方最优点击成交报价显示窗口通过做市债券查询窗口选择某条记录右键菜单“发送报价请求通过汇总行情窗口右键菜单选 TAB页买入/卖出旁边显示数字，实时统计相应窗口中未查看的请求报价数淡蓝色；黄色 –回复机构用户向请求发送回价。系统提供批量回复功 –对相同债券的请求报价可以进行批量回复。可在列表 中国银行间本币交易系统介 有动显示为请求有效时间。请求回复参数设置即 效 –交易中请 ••报价查••报价查有无询价报点击成交报请求报限价报 中国银行间本币交易系统介 成交查询时 过一 中国银行间本币交易系统介 交易系统目前最活跃的衍生品市

行 案例-交易尽管类似，但利率尽管类似，但利率互换市场不存在双向点击成交报（即做市报价）， 价时所要填写的要素也有所不 试一试：做交 案例：净–除了在交易过程中直接选择方式以外，交易系统还提供历史交易进入所、历史交易退出所以及净额交 每百元本金资产支 基础信息查 支持限价报 风控比例指标查该券流通量的比例；单机构远期交易净买入余额占该机构实收资（或净资本、基金资产净值 营 ）的比例跨多付息周期浮动利率债：对在远期期限内跨多个付息周期的浮利率债券，会在成交单中给予提市场行情窗 √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 创建方式：a.发送意向报价时；b.管理——群组管 中国银行间本币交易系统介 中国银行间本币交易系统介 中国银行间本币交易系统介适用于所有报价方需使用交易系统导出的批量报价Excel模批量报价一次最多发送100 中国银行间本币交易系统介可导出、导入.xls格式的EXCEL文导出excel文 导入excel文 中国银行间本币交易系统介，，系统默认布局不可修 中国银行间本币交易系统介报成交明本方点击成交报质押式回购市场行 中国银行间本币交易系统介 中国银行间本币交易系统介支持质押式回购市场和现 市双击后出现下拉框显示质押式回购交易品种和债券代支持模糊查询，不区分字母大小也可直接点击现 债券基本信当日成交走势：各时点 成交到期收益率、成交量及实时收益曲线走该只债券的最优五档点击成交报价（可直接点击成交 交易员可自 本人 机构可在“ 系统—内部管理—机 ”中自 机地址及法人等机构信 交易员 台直接通过消息盒子处理报价和公消