16非平稳时间序列突变检测的启发式分割算法MATLAB源代码

1、非平稳时间序列突变检测的启发式分割算法(BG算法)MATLAB源代码本源码的算法主要参考了下面参考文献：封国林，龚志强，董文杰等.基于启 发式分割算法的气候突变检测研究J.物理学报,2005,54 (11):5494-5499。function FLAG,AllT,AllTmax,AllPTmax=BGA(X,P0,L0)%非平稳时间序列突变检测的启发式分割算法%输入参数列表% X待检测的数据，列向量存储/% P0显著性水平门限值，低于此值的不再分割% L0最小分割尺度，子段长度小于此值的不再分割%输出参数列表% FLAG分割点标记，列向量存储，长度与X相同J% AllT与分割点对应的全部t检

2、验序列，其首位数字为起点坐标% AllTmax与分割点对应的全部t检验序列的最大值% AllPTmax与分割点对应的全部t检验序列对应的统计显著性%第一步：变量初始化 TOC o 1-5 h z N=length(X);|FLAG=zeros(N,1);FLAG(1)=0.1;FLAG(N)=0.1;AllT=cell(0,0);.AllTmax=cell(0,0); 二AllPTmax=cell(0,0);%第二步：产生第一个突变点，并对序列进行分割T,Tmax,p,PTmax=Tseries(X);EE;if PTmax0);M=length(pos)-1;%当前子段数目for m=1:M

3、s=pos(m);t=pos(m+1);L=length(SubX);if L=L0T,Tmax,p,PTmax=Tseries(SubX); TOC o 1-5 h z T=s;T;if PTmax=P0VTC=TC+1;FLAG(s+p-1)=counter;AllT=AllT;T;/|AllPTmax=AllPTmax;PTmax;counter=counter+1;1endend TOC o 1-5 h z end|%第四步：返回输出数据Z/Cxif TC=0flag=FLAG;TX Xflag(1)=0;flag(N)=0;pos3=flag(pos2);FLAG=pos2,pos3

4、;、return gend%TC=0;%endfunction T,Tmax,p,PTmax=Tseries(x)%计算t检验统计序列的子函数%参数列表% x时间序列，NX1列向量% Tt检验序列，NX1列向量% Tmaxt检验序列的最大值%pt检验序列最大值对应的下标% PTmax Tmax对应的统计显著性%参数初始化N=length(x);T=zeros(N,1);%以下是主循环，用于创建t检验序列for i=3:(N-2)%最左边以及最右边的两个点没有对应的t检验值(或者说，其值初始化为0)x1=x(1:i);%序列左边部分N1=length(x1);%左边序列的长度x2=x(i:N);

5、%序列右边部分N2=length(x2);%右边序列的长度mean_x2=mean(x2);%右边部分的均值std_x2=std(x2);%右边部分的标准差%下面是计算合并偏差的公式，中英文文献里的这个公式略有不同，此处以英文文献为准OcSD=sqrt(1/N1+1/N2)*sqrt(N1-1)*std_x1A2+(N2-1)*std_x2A2)/(N1+N2-2);T(i)=abs(mean_x1-mean_x2)/SD);end%计算其它三个输出参数/Tmax=max(T);%t检验序列的最大值pos=find(T=Tmax);1 JEta=4.19*log(N)-11.54;%计算 PTmax 用的参数Delta=0.40;%计算 PTmax 用的参数v=N-2;%计算PTmax用的参数c=v