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文档简介

1、第四章 现金资产管理.一、现金资产构成现金资产库存现金在上级行存款预备金 在中央银行存款同业存款在途资金.存款预备金：法定存款预备金 超额存款预备金广义的超额预备金是指商业银行吸收的存款中扣除法定存款预备金以后的余额，即商业银行可用资金.狭义的超额预备金那么是指在存款预备金账户中，超越了法定存款预备金的那部分存款。.资料 我国历年法定存款预备金率调整情况.在途资金？.现金资产的作用平安性流动性赢利性目的坚持流动性坚持清偿力与其他资产的平衡.现金资产的管理原那么适时调理总量适度平安保证规模构造.二、头寸？寸头？.资料 什么是头寸？头寸position也称为“头衬“就是可用资金的意思，是金融界及商

2、业界的流行用语。假设银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为“多头寸，假设付出款项大于收入款项，就称为“缺头寸 。对估计这一类头寸的多与少的行为称为“轧y头寸 。四处想方设法调进款项的行为称为“调头寸 。假设暂时未用的款项大于需用量时称为“头寸松 ，假设资金需求量大于闲置量时就称为“头寸紧 。. 头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货买卖中经常用到。 比如在期货买卖中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货买卖中有这种做法，在现货买卖中还没

3、有这种做法。.头寸 可用资金时期头寸 流量时点头寸 存量.头寸可贷头寸可用头寸根底头寸随时可用一定时期内可用.库存现金超额存款准备金上级行存款准备金同业存款基础头寸.可用头寸=根底头寸上级行应调入或调出资金到期同业往来清入或清出资金法定存款预备金调曾或调减额应调减或调曾二级预备金在上级行预备金此处为计算的实际根据可贷头寸=可用头寸-备付金 银行备付金率为银行的存款备付金包括在中央银行的超额存款预备金、库存现金等与当期存款总额不包括同业存款的比率.头寸变动的影响要素：本行现金收支跨行资金划拔与央行的资金流.银行主要资金来源与资金运用资金来源（增加头寸）资金运用（减少头寸）贷款利息和本金新发放的贷款变现债券及到期债券购买债券存款增加存款减少其他负债增加其他负债减少发行新股收购股份.资金头寸计算存量计算书上例题.资金头寸计算流量计算：现金汇差票据预备金借入借出贷款.头寸预测存款变动趋势：定期存款随时提取本钱高定活两便、整存整取本钱较低活期存款本钱低重点在后两类预测贷款变动趋势略.三、流动性管理流动性需求：季节性长期经济周期暂时性流动性供应：存款、归还的贷款、同业拆借、债券、央行借款.流动性管理的监控目的优良率贷款额-不良贷款额/贷款额存贷率贷款额/存款额.资金调度

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