（工商管理专业论文）中国商业银行消费信贷业务风险管理研究.pdf

摘要 消费信贷在二战后的西方国家得到了普遍的推广和应用，取得了良好的效 果和经济效应。而在我国，随着我国经济的发展，人民生活水平不断提高，消 费信贷业务己进入高速增长期。任何事情有缺点是在所难免的，在消费信贷迅 速发展的同时，也伴随着出现了不少的问题。特别是在2 0 0 7 年，美国爆发了金 融危机，并最终发展为全球性的经济金融危机。并最终波及全球经济的发展。 使人们开始关注如何进行消费信贷风险的防范问题。可以肯定的是：重视和加强 对我国商业银行消费信贷风险管理的研究分析，对于保障我国商业银行消费信 贷业务以及金融业的健康发展，具有重要的现实意义。 本文从信贷风险管理的基础要素概述出发，首先介绍了消费信贷和消费信 贷风险管理相关理论，然后分析了我国目前消费信贷市场风险现状和存在的问 题。最后，提出了我国商业银行消费信贷风险管理的对策建议，即通过外部环 境的构建、银行自身制度的建设和风险转移、预警机制和处理补偿机制的配合 运行，有效地化解银行消费信贷风险，最终实现风险管理的目标。 关键词：商业银行，消费信贷，风险管理 a b s t r a c t a f t e rs e c o n dw b r l dw 也c o n s u m e rc r e d i tp r o m o t eu 1 1 i v e r s a l l yi nm ew 色s t e m c o u n t r y ho u rc o u n t r y ，诚t hd e v e l o p m e n to fc o u n t 巧e c o n o m i e s ，廿1 el i v i n gs t a n d a r d s e i 山2 u l c e su n c e a s m g l ya n dc o n s u m e rc r e d i tb u s i n e s se n t e r 也eh i g h - s p e e d r i s ep e r i o d w i t l lm er 印i dd e v e l o p m e n to fc o n s m n e rc r e d i t ，g u a l r d i n ga g a i n s tt h ef i n a n c i a l 础s k s i sf o c u s e db ym o r ea n dm o r ep e o p l e e s p e c i a l l yi nt h ei n2 0 0 7 ，t h eu 1 1 i t e ds t a t e s f i n a l l c i a l 谢s i sb r o k eo u t a n df i n a l l yd e v e l o pi n t oa9 1 0 b a le c o n o m i ca u l df i n a l l c i a l c r i s i s 1 h s 雒e c t st h eg l o b a lf i n a n c i a li n d u s t r ya n de c o n o m i cd e v e l o p m e n t w ea r e a w a r et h a ti ti si m p o r t a n tf o rp r o t e c t i n gc o n s u m e rc r e d i to fc h i n a sc o m m e r c i a l b a n k sb u s i n e s sa n dh e a l m yd e v e l o p m e n to ft h e 缸a i l c i a li n d u s t ut op a ym o r e a _ 七t e n t i o no no u rc o u n 廿yc o m m e r c i a lb a n kc o n s u m e rc r e d i tr i s k m a n a g e m e n t r e s e a u r c ha n da n a l y s i s i nt l l i s p 印e r ，ib e g i n 、v i mm eb a s i co fc o n s u m e rc r e d i tr i s km a n a g e m e n t ， i 1 1 仃o d u c i i l gc o n s u 工n e rc r e d i ta n dc o n s u m e rc r e d i tr i s km a n a g e m e n tt h e o r y ，a n a l y z i n g t h eq u oa n dt 1 1 ec a u s eo fc h i n a i sc o n s u i n e r ，r e s e a r c l l i n gi ne x p e r i e n c eo nc o n s 啪e r c r e d i tr i s km a n a g e m e n to fd e v e l o p e dc o u n t r i e sa 工l d i n s p i r a t i o no fm es u b p r i m e c r i s i s ，p o i n t i n g o u tt h es t a 吡sa 1 1 d i n a d e q u a t eo fc h i n a s c o n s u 】m e rc r e d “r i s k m a l l a g e m e m a n df i n a l l y ，p r o p o s i n g c o u n t e n n e a s u r e sa n ds u g g e s t i o n sa b o u t c o n s u l e rc r e d i tr i s k m a n a g e m e n t o fc 1 1 i n a 。sc o m m e r c i a l b 舡汰s 1 1 1 r o u g h c o n s t m c t i o no ft h ee x t e m a le n v i r o m e n ta n dt l l eb 砌0 ss y s t e m ，a sw e l la so p e r a t i o n o ft 1 1 r e es y s t e m s ，w ec a nr e s o l v et h eb a u l k n gc o n s 啪e rc r e d i tr i s ke f f - e c t i v e l ya j l d a l s oc a na c h i e v em eg o a la _ b o u tr i s km a n a g e m e n t k e yw o r d s ：c o m m e r c i a db a l l k ，c o n s u l l e rc r e d i t ，鼬s km a l l a g e m e n t i i 第一章绪论 1 1 研究背景与研究意义 1 1 1 研究背景 第一章绪论 l 、商业银行信贷业务成为扩大内需、刺激经济发展的重要动力 消费信贷是指零售商、金融机构等向消费者发放的用于购买商品和服务的 贷款，它是消费者在资金短缺的情况下以贷款来购买消费品的一种特殊消费方 式。消费信贷，又称信用消费，是指银行、其他金融机构或商业企业向消费者 个人提供的，主要用来购买劳务、房屋和各种耐用消费品的信贷。消费者能够 通过消费信贷的方式预支远期的消费能力，提升即期消费水平( 桂蟾，2 0 0 9 ) 。 随着我国经济的快速发展，居民收入水平有了显著提高，消费结构随之发 生很大改变，已经由以衣、食为主要内容的阶段进入了以住、行、精神为主要 内容的消费阶段。对于购买住房、汽车、高档家电等耐用消费品或支付巨额教 育、医疗等费用来说，消费者若采取自我积累的传统消费方式，则需要较长的 时间才能实现并会产生较大的资金缺口：若借助消费信贷的支持，消费者能将 未来的收入转化为现在的收入，较好地实现即期消费需求，从而提高生活水平。 在国外，贷款购车比例已经平均占到总购车数量的7 0 ，美国则高达8 0 ，德国 为7 0 ，甚至是经济不太发达的印度也达到了6 0 。 2 0 世纪9 0 年代以来，我国国民经济得到快速增长，经济运行特征发生了 重要变化，“卖方市场”逐渐为“买方市场”所取代，出现了有效需求不足，经 济相对过剩的局面。西方经济学告诉我们，总需求由消费、投资、和净出口三 部分组成，是推动经济增长的三驾马车，其中消费需求起到重要的驱动作用。 消费信贷通过增加即期社会购买力、启动消费市场的方式，不但可以解决消费 总是落后于生产所产生的时滞问题，还能解决现实购买力与消费需求不匹配的 矛盾，从而保证国民经济持续健康的发展。 2 0 0 8 年，受美国次贷危机、汶川大地震等影响，我国经济增长遭受强烈的 。桂蟾我国商业银行消费信贷业务发展的现状、问题及其对策【j 】特区经济，2 0 0 9 ，4 ：7 l 7 3 l 第一章绪论 冲击。到2 0 0 9 年1 月，由于次贷危机的持续影响，主要贸易伙伴美国、日本、 欧洲等国家的消费者购买力减弱，我国出口急剧下降1 7 5 ，对外依赖型的增 长模式已难以为继。长期以来，我国的投资贡献率过大，消费贡献率过低，消 费需求一直存在着巨大的潜力。因此，发展消费信贷业务是扩大内需进而保增 长、促发展的重要途径之一。解决商业银行消费信贷业务发展所面临的问题对 促进我国经济持续、健康发展有着十分重要的意义。 在美国次贷危机波及全球不断加深的形势下，为了抵制负面影响，刺激经 济，我国及时加大了政策调整力度，在2 0 0 8 年底中央决定实施适度宽松的货币 政策就是其中之一。在此背景下，2 0 0 9 年1 月份，我国银行业新增贷款创下了 1 6 2 万亿的高位。但是，这些新增贷款中，其中9 0 以上是政府项目和企业贷 款，而个人贷款的比例过小。2 0 0 9 年，在面对全球经济下行的背景下，以扩大 内需来保增长、促发展是我国经济发展的必然选择。扩大内需，仅依靠政府投 资是不够的，还必须大力扩大消费，特别是要扩大农村消费市场。要扩大消费， 就必须加快发展个人消费信贷业务，包括发展住房、汽车、家电等消费信贷， 大力发展信用卡业务，以及不断创新新的品种。像中国这样一个如此庞大的消 费市场以及远低于世界平均水平的居民平均消费率，个人信贷业务发展空间应 该是十分巨大的。 2 、消费信贷业务已成为商业银行重要的利润增长点 在消费信贷这项业务之前，我国金融服务的重点是存、贷、汇业务，贷款 的主要服务对象也只是企事业单位，但1 9 9 8 年以后，我国的消费信贷得到了稳 步、快速发展，国内消费信贷规模从有统计数据的1 9 9 7 年是1 7 2 亿。 随着我国居民的收入水平大幅提高，消费观念发生了很大的改变，逐渐接 受了这种消费模式，因此消费信贷在我国开始迅速发展，各商业银行都将它视 为新的利润增长点。而且，积极发展消费信贷，可以改变目前信贷资金过多投 放在生产领域的现状，实现资产结构多元化，降低商业银行信贷资产的结构性 风险。截至到2 0 0 9 年6 月末，中国居民消费性贷款余额为4 3 8 9 1 6 4 亿元，1 0 年来增长了2 0 0 多倍，并且消费信贷的品种也呈现出多元化发展趋势( 赵静思， 2 0 1 0 ) 。 对于商业银行来说，一是消费信贷可以增加银行的效益。商业银行的贷款 利息和存款利息的差额是构成其收入的主要来源。由于消费者和工商企业相比， 。赵静思中国消费信贷的现状和发展分析叨中国商贸，2 0 l o ，( 0 8 ) ：1 2 0 1 2 1 2 第一章绪论 对利率的敏感程度较低，因此商业银行可以为消费贷款制定相对较高的利率， 增加银行利差收入。同时，商业银行在为消费者办理信用卡业务时，可收取一 定的工本费，形成收费收入。 二是消费信贷可以改善商业银行资产结构，分散经营风险。长期以来，在 传统经营理念的影响下，我国商业银行贷款的主要对象是工商企业，贷款结构 相对单一，风险也相对集中，一旦宏观经济发生变化，银行债权将面临巨大的 冲击。随着我国加入w t 0 之后，对外资银行全面开放日期的临近，国内各家商 业银行的危机意识日益强烈，面对快速发展的国内资本市场和全球银行业竞争 的日益加剧，多家银行纷纷进行战略调整，把资本消耗低的消费信贷业务作为 利润的增长点，业务发展零售化己成为国际银行业业务结构演化的基本趋势。 而消费信贷作为发展最快、潜力最大的业务品种，被视为零售银行业务的重中 之重。对于商业银行来说，发展消费信贷也是其优化信贷结构、稳定客户关系、 拓展业务范围的有效手段。截止到2 0 0 7 年1 月，我国商业银行的居民消费性贷 款为2 4 7 万亿元，只占信贷总量2 3 1 万亿元的1 0 7 ，而在发达国家，其比 重一般为2 0 一4 0 ，有的甚至高达6 0 。 3 、商业银行消费信贷发展前景广阔 与发达国家相比，我国开展消费信贷的历程较短。严格来说，我国消费信 贷起步于2 0 世纪8 0 年代中期，是在改革开放过程中逐渐出现的。在此之前， 由于我国生产力水平较低，并长期处于短缺经济时期，产品供不应求，因此缺 乏开展消费信贷的基础。改革开放以后，我国逐步向社会主义市场经济体制转 轨，经济得到快速发展，产品日益丰富，并从过去的卖方市场向买方市场过渡， 消费信贷开始出现萌芽。1 9 8 4 年，我国开始办理个人住房抵押贷款业务，1 9 8 6 年开办了信用卡业务，但由于收到经济发展水平、市场体制及消费观念等因素 的制约，商业银行消费信贷发展缓慢。到1 9 9 7 年底，全国消费信贷规模仅有 1 7 2 亿元，占各项贷款的比例不足1 ，全国个人住房抵押贷款余额也仅为1 0 0 亿元。 进入2 0 世纪9 0 年代中后期，我国的消费信贷开始快速发展起来，不仅总 量迅速上升，业务品种也不断增加。1 9 9 8 年，随着我国住房制度改革的不断深 入，住房消费贷款得到了国家的重视，政府相继出台了一系列政策以促进其发 展，如1 9 9 8 年初国务院出台的关于进一步深化城镇住房制度改革，加快住房 建设的通知，强调了金融服务在房改过程中的重要作用；随后，人民银行颁布 3 第一章绪论 了关于加大信贷投入，支持住房建设和消费的通知以及个人住房贷款管 理办法，取消了贷款规模的限制，并允许所有中资商业银行对普通商品房开办 个人住房担保贷款。 1 9 9 8 年l o 月，中国人民银行批准建设银行为首家开办汽车消费贷款业务 的专业银行，并随后下发了汽车消费信贷管理办法，允许各商业银行在有条 件的地区开展汽车消费信贷业务试点，汽车消费信贷进入了快速发展的时期。 1 9 9 9 年3 月，随着人民银行关于开展个人消费信贷的指导意见的下发，耐 用消费品贷款、教育助学贷款、旅游贷款等也得到了迅速发展，消费信贷产品 品种日益丰富，逐渐成为商业银行新的利润增长点。截至2 0 0 6 年2 月，我国个 人消费信贷余额已从1 9 9 7 年底的1 7 2 亿元增加至2 3 6 万亿元，8 年间总规模 增长了1 3 0 多倍，年平均增速达到1 8 4 。 目前，消费信贷已经成为我国商业银行的一项重要的资产业务，住房消费 信贷是其最重要的组成部分，约占个人消费贷款余额的8 0 以上。同时，各商 业银行也在积极开展大额耐用消费品贷款、个人助学贷款、个人旅游贷款、个 人汽车消费贷款、家庭装修贷款、个人医疗贷款、婚嫁贷款等其他形式的消费 贷款，并将消费信贷业务从原来的信贷业务中独立出来，设立专门的业务部门， 如零售业务部、个人金融部、住房信贷部、信用卡中心等，为消费信贷寻求更 广阔的发展空间。据统计，2 0 l o 年全年，全部金融机构人民币个人消费贷款新 增1 8 9 万亿元，同比多增8 9 9 亿元；占人民币贷款新增额的比重由2 0 0 9 年的 1 8 7 提高到2 0 1 0 年的2 3 7 ；年末余额同比增长3 5 7 ，高于同期人民币各项 贷款增速1 5 8 个百分点。从期限结构看，新增个人消费贷款中，短期和中长期 贷款分别为2 9 3 5 亿元和1 5 9 万亿元，分别比上年多增4 7 0 亿元和4 2 9 亿元。 4 、商业银行消费信贷缺乏有效的风险防范和风险转移机制 然而作为银行信贷的一部分，消费信贷同样是有风险的，而且它的风险具 有长期性、潜在性、不确定性、分散性，并且由于业务数量大，因此它的风险 管理成本较高。在我国，发展历史很短的消费信贷业务发展速度却很快，而针 对商业银行该项业务的风险管理研究尚处于探索阶段。而且2 0 0 7 年美国暴露的 严重的次贷危机，也为我们防范消费信贷风险敲响了警钟。因此，在消费信贷 业务发展还不成熟的我国，如何提高消费信贷风险防范能力及加强消费信贷风 险管理是我国银行界和理论界所必须关注的重要问题。 同时，由于我国消费信贷的主体是个人住房贷款，而近几年中国房地产业 4 第一章绪论 发展迅猛，在一定程度上也使商业银行在消费信贷风险管理上的薄弱之处进一 步暴露，如上海浦东发展银行1 2 6 亿元虚假按揭以及部分中介机构挪用客户资 金等问题，给各家银行的消费信贷业务敲响了警钟，今后如何在激烈的竞争中 控制与管理好消费信贷业务的风险，成为各家银行必须面对的重要问题。 第_ ，虽然我国商业银行一直致力于加强制度建设，但是内部管理体系始 终存在着缺陷。再加上激励与约束机制的不完善，使得商业银行在开展消费信 贷业务时面临着较大的操作风险而无法有效地加以防范与控制。 第二，缺乏有效的抵押品变现市场，信用担保制度不完善。商业银行在发 放消费贷款时，往往要求借款人提供抵押品以降低银行受损时的损失程度，一 旦消费贷款发生风险，银行通常会把贷款的抵押物作为第二还款来源。由于我 国拍卖市场、房地产等二级市场尚不完善，抵押品变现费用很高，银行虽有最 终处置权，却很难将其变现，贷款担保形同虚设。此外，我国担保机构缺乏， 相关法律法规较少，担保法中多涉及公司贷款的担保行为，应用于消费信贷 业务则操作性不强。 第三，消费信贷风险转移机制欠缺，相配套的保险体系尚未形成。借款者 个人的健康状况和还款能力的变化，商业银行往往很难把握。一旦借款者出现 无力还贷的情况且未有任何风险转移的机制，那么所有的风险都要由银行自身 承担，这对于银行开展消费信贷业务是十分不利的。 第四，我国至今仍未建立起完善的个人信用评价和监控制度，而金融机构 又难以对借款人的白有净资产、个人收入的完整性、稳定性和还款意愿等资信 状况做出正确判断，其所采用询问或实地察看等原始征询方式又不能保证信用 信息的时效性和可靠性，从而引起个人信用缺失，造成经营者对消费者的信用 存在担心，进而导致消费信贷条件太苛刻。 1 1 2 研究意义 消费贷款是商业银行贷款的主要组成部分。银行贷款包括对企业的贷款和 对个人或家庭的贷款两个主要部分。这两部分贷款都为银行获取收益，同时也 应构成银行风险控制和防范的主要内容。最近几年，我国商业银行的消费信贷 增长迅速，其占银行贷款的比重逐年增长，因此对这部分贷款的信贷风险的防 范越来越迫切。近年来，随着我国居民信贷消费观念的深入转变以及消费信贷 品种的不断增多，向银行申请消费信贷的个人和家庭逐年增多。特别是随着我 5 第一章绪论 国住房制度货币化改革的不断深化，城市居民贷款买房的热情不断高涨，住房 抵押贷款的贷款总额不断增长。消费信贷的借款人是个人，个人违约的不确定 性往往导致银行信贷风险的存在。 个人违约行为的发生受信用观念、收入状况、失业、疾病等多种因素的影 响，具有难以防范的特点。同时，信息不对称问题在个人贷款中更为突出，我 国人民银行牵头的全国征信系统初步开始运行，但有待不断完善与进步，因此 商业银行更要加强对消费信贷风险的防范。我国银行消费贷款的开发历史较短， 银行在消费信贷的风险防范和管理方面还缺乏有效的方法、经验以及专业化的 风险管理人才。因此对于商业银行的消费信贷风险管理，值得我们进行深入研 究。 1 2 研究内容及研究方法 1 2 1 研究内容与研究问题 本文针对中国目前商业银行消费信贷风险管理中存在的问题进行研究，分 析消费信贷业务的主要风险，为有效控制我国商业银行消费信贷业务的风险提 出一系列可行的措施和建议。 论文运用商业银行信贷风险管理理论，结合中国的消费信贷实践，着重分 析了中国消费信贷存在的风险，对风险防范问题进行了有益的探索。 1 、研究内容 本文从信用风险管理的基础出发，分析了我国目前消费信贷市场风险现状、 产生原因以及管理上的制约因素。借鉴西方发达国家对消费信贷风险管理方法， 分析了我国消费信贷风险管理的现状以及不足，提出了我国商业银行消费信贷 风险管理的对策建议，有效地化解银行消费信贷风险，从而实现风险管理的目 标。 2 、研究问题 对我国商业银行主要消费信贷产品的风险特点及其管理进行研究，深入分 析每类业务特有的风险形成因素和风险防范机制，使商业银行发展消费信贷业 务和进行产品创新的同时能有效控制消费信贷风险。本文重点研究了国外商业 银行消费信贷风险管理方法，分析了美国商业银行的成功经验，并在此基础上， 6 第一章绪论 提出一套符合我国国情的消费信贷风险管理的对策，希望能对我国商业银行有 效化解消费信贷风险有所帮助。对我国商业银行在消费信贷的业务流程和风险 管理体系等方面进行研究，从银行自身管理的角度分析消费信贷风险防范的有 效措施。 1 2 2 研究方法 本文主要运用以下4 种研究方法： l 、运用现代商业银行管理理论、信贷风险管理理论，并结合我国实际情况， 研究商业银行消费信贷风险管理方面存在的问题，分析风险形成的主要因素和 防范措施，规避可能产生的市场风险、信用风险、操作风险及其他风险。根据 现代企业管理的思想和理论，从业务流程、业务品种、风险管理体制等方面， 分析银行可能出现的操作风险及其防范措施。 2 、深入银行同业进行调查与分析，把信贷风险管理的理论与实践结合起来， 运用案例分析的方法对商业银行消费信贷的风险管理进行调查研究，总结出消 费信贷业务的风险特点及有效控制风险的手段。 3 、与银行相关部门的领导、专家以及消费信贷营销一线的客户经理进行交 流、沟通，充分了解消费信贷业务的各个风险点，探索控制风险的有效办法。 4 、运用对比的方法，借鉴国外商业银行先进的风险管理经验，为我所用。 1 3 研究结构与研究创新 1 3 1 研究结构 根据总体写作思路，本论文由以下几部分内容构成： 第一章绪论，包含：选题的背景和研究意义、论文的研究思路、论文研究 的创新与不足。 第二章相关理论回归，针对消费信贷的概念、消费信贷风险以及商业银行 消费信贷风险管理进行了简单介绍，以便为后续研究奠定基础。 第三章中国商业银行消费信贷发展及风险管理分析，针对我国商业银行个 人消费信贷现状，详细分析了我国商业银行消费信贷的风险特征，并就我国商 业银行消费信贷的风险管理现状及问题进行了分析。 7 第一章绪论 第四章，国外商业银行消费信贷风险管理实践经验及启示。在介绍国外商 业银行消费信贷风险管理实践经验的基础上，总结国外商业银行消费信贷风险 管理给予我国商业银行在消费信贷方面的启示和借鉴。 第五章，中国商业银行消费信贷业务风险管理建议。针对我国商业银行消 费信贷风险管理存在的问题，提出要完善消费信贷制度、创新消费信贷管理机 制等关键具体举措。 1 。3 2 研究创新 长期以来，消费信贷业务的风险管理一直是国内商业银行业务管理中的薄 弱环节，然而受多种原因影响尚未受到商业银行乃至金融监管部门足够的重视， 国内外专门针对商业银行消费信贷业务风险管理的相关研究尚缺乏系统、深入 的探讨。本研究基于对我国商业银行消费信贷风险及管理现状、管理问题的分 析，探索性地研究了商业银行消费信贷的风险管理，相关研究创新集中体现在 以下几个方面： l 、系统性地结合商业银行消费信贷业务特点，在商业银行消费信贷风险理 论阐述的基础上，对我国商业银行消费信贷风险状况及消费信贷风险成因进行 了系统分析。 2 、科学、分析借鉴国外商业银行消费信贷风险管理模式与经验，并提出相 关启示。 、 3 、从消费信贷风险管理的角度，提出了我国商业银行消费信贷各类风险的 防范的关键举措和建议。 8 第二章商业银行消费信贷业务概述 第二章商业银行消费信贷业务概述 2 1 商业银行消费信贷业务的基本理论 2 。1 1 消费信贷概念 个人消费信贷，是指以刺激消费、拉动内需、提高居民生活水平为目的， 以居民未来收入作为担保，由金融机构向贷款者发放的用于购买耐用消费品如 住房、汽车、家用电器等或支付其他费用的贷款。目前，我国商业银行个人消 费信贷尚处于初级阶段，目前主要有以下几个品种： 1 、个人住房贷款。个人住房贷款是指贷款人以金融机构认可的抵押物或质 押物，向贷款者发放的用于购买自用普通住房或者白建住房、城镇居民修房的 人民币专项贷款。个人住房贷款的最高借款金额为房款的7 0 、期限最长为3 0 年。个人住房贷款可以分为以下三种，分别是：委托性个人住房贷款、自营性 个人住房贷款和个人住房组合贷款。 2 、个人汽车贷款。个人汽车贷款是指贷款人向在特约经销商处购买汽车的 借款人发放的用于购买汽车的人民币专项贷款，个人汽车贷款需要借款人提供 贷款人认可的质押物或者具有代偿能力的单位或个人为其提供担保并承担连带 责任，借款者需要在贷款银行存入首期车款，其最高的借款金额为车款的7 0 、 最长借款期限不超过5 年。 3 、个人短期信用贷款。个人短期信用借款是指贷款人为满足由本行办理代 发工资业务的借款人的临时性需要而发放的无需提供担保的人民币信用贷款。 个人短期信用贷款的期限在一年以内，额度在2 0 0 0 元至2 万元且不超过借款人 月均工资收入的6 倍。 4 、个人综合消费贷款。个人综合消费贷款是指贷款人向借款人发放的不限 定具体消费用途、以贷款人认可的有效权利质押担保或能以合法有效房产作抵 押担保的人民币贷款，其借款金额在2 0 0 0 元至5 0 万元、期限在六个月至三年。 5 、国家助学贷款。国家助学贷款是指贷款人向全日制高等学校中经济困难 的本、专科在校学生发放的用于支付学费和生活费人民币专项贷款，国家助学 9 第二章商业银行消费信贷业务概述 贷款由教育部门设立“助学贷款专户资金”给予贴息，可以分为一般助学贷款 和特困生贷款。 6 、个人旅游贷款。个人旅游贷款是指贷款人向借款人发放的用于支付旅游 费用的人民币贷款。个人旅游贷款以贷款人认可的有效权利作质押担保或者有 具有代偿能力的单位或个人为其提供担保并承担连带责任，个人旅游贷款要求 借款者提供不少于旅游项目实际报价的3 0 作为首期付款，其借款金额在2 0 0 0 元至5 万元，期限在六个月至二年。 2 1 2 消费信贷风险 牛津英汉双解词典将风险解释为“遭遇危难、受损失或伤害的可能性或机 会”。现代汉语词典将风险解释为“可能发生的危险”。在经济生活领域，风险 可理解为在一段时间内，由于影响因素的大量、无规则性或随机性而导致损失 发生的可能性或不确定性。 商业银行风险是商业银行在经营活动中受多种因素影响引起的发生损失的 可能性或不确定性。根据巴塞尔委员会1 9 9 7 年颁布的有效银行监管的核心原 则，商业银行风险共有八类，包括信用风险、国家和转移风险、市场风险、利 率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险。其中信用风险也称违 约风险，是商业银行最主要的风险。 对商业银行个人消费信贷信用风险的理解有不同观点，一种认为是指借款 人不能按期还本付息给银行造成损失的风险。另一种则认为是借款人信用评级 和履约能力发生不利变化而给银行造成损失的可能性。通常借款人信用评级和 履约能力发生不利变化都起因于影响借款人还款能力事件的发生，如失业、个 人收入下降、染上吸毒、赌博等恶习、投资失利、经营状况恶化、遭遇法律纠 纷、家庭成员罹患重大疾病或发生意外等。本文对个人消费信贷信用风险理解 持后种观点。 信贷风险是指接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性，是商业银行的传统 风险。消费信贷风险是银行信贷风险的一部分，是指银行在开展个人消费信贷 业务过程中，贷放出去的款项，借款人到期不能偿还银行本息而使银行蒙受损 失的可能性和幅度。它是风险因素变量的各种可能值偏离其期望值的可能性。 国倪锦忠，张健友问玉璧现代商业银行风险管理【m 北京：中国金融出版社，2 0 0 3 ：4 5 - 4 6 1 0 第二章商业银行消费信贷业务概述 消费信贷风险的产生受商业银行内部因素和外部因素的共同影响。目前消 费信贷已成为商业银行主要的信贷业务之一，过度的消费信贷风险将直接影响 银行的资产质量，给商业银行带来不可估量的影响和损失。 根据不同的划分标准，消费信贷风险有不同的分类方式。若根据采用信息 的方法，商业银行消费信贷风险可分为有限客户信息反映的风险和贷款审批过 程中内部信息失真带来的风险，这是商业银行消费信贷风险的基础分类；若根 据消费信贷风险形成的原因，可分为直接消费信贷风险和间接消费信贷风险； 若根据风险的不同性质，可分为信用风险、流动性风险、利率风险、法律风险、 管理风险、估价风险等等。 消费信贷的风险因素主要有以下五类： l 、社会自然风险。社会自然风险是指由于整个社会政治、经济、法律环境 的变化以及各种自然灾害等不可抗力因素造成银行的贷款无法收回，例如企业 纷纷破产、大范围的经济危机、政治形势发生变化、战争爆发、大规模的自然 灾害等等，这些都会给银行带来巨大的损失，都会造成个人因生活困难而无法 偿还贷款。 2 、个人信用风险。信用风险是商业银行作为信用中介机构必须面对的最主 要的风险。信用风险主要包括：贷款申请者利用虚假身份证、虚假房产证明、 虚假收入证明、虚假联系方式恶意骗取贷款，故意拖欠贷款等等。 3 、市场利率风险。市场利率风险是指在贷款期限内，由于受市场利率的波 动造成银行和金融机构所得到的利息收入受到影响，导致其利润下降的可能性。 而且当利率下降时，有些借款人会选择提前还款，并且以较低的利率重新借款， 而不会受到任何惩罚。然而这种借新债还旧债的做法，会使银行贷款收益受到 影响。 4 、操作处置风险。操作处置风险是指某种商品的价格变化会影响到贷款者 的还款行为。例如汽车消费贷款，由于受市场供需因素和技术改进的影响，近 年来，汽车的价格在不断下降，贷款几年后汽车的残值会小于剩余的银行贷款 本息，因此，不可避免地发生以车抵债的现象。这样以来银行不仅贷款收益得 不到实现，还要为处置抵押品而支付额外的成本。 5 、国际竞争风险。随着金融开放程度和范围的逐渐扩大，国外从事消费信 贷业务的金融机构会大量涌入我国，他们从事消费信贷业务多年，有着丰富的 经验、完善的操作规程和工作方法，这对于我国刚刚起步的消费信贷业来说无 第二章商业银行消费信贷业务概述 疑是一个巨大的挑战。 2 1 3 商业银行风险管理及消费信贷风险管理的理论基础 商业银行的风险管理是指商业银行通过一系列风险管理措施，对其运营过 程中可能存在的风险进行识别、评估、控制和规避，从而达到控制风险、减少 损失的目的。“风险管理”的概念有着丰富的内涵： 第一，风险管理说明风险是可控的。由于风险产生的不确定性和信息不对 称问题的普遍存在性，风险是不可能被完全消除的，但商业银行可以通过风险 管理的手段和措施来防范、控制风险，尽量将风险控制到趋近于零。 第二，风险管理是一项系统工程，这其中包括一下四个环节：风险识别、 风险评估、风险控制和风险管理效果评价，每个环节都是相辅相成、不可或缺 的。 第三，风险管理的本质是最大限度的降低损失，确保银行的安全平稳运行。 第四，风险管理的关键是选择最优的风险管理方案，控制银行的潜在风险。 因此，所选择的方案既要行之有效，又要易于操作，并且还得不能以银行现有 的资源为前提。 1 、现代信用脆弱理论 信用理论是马克思主义政治经济学的一个重要组成部分，马克思曾对信用 的脆弱性做出过深刻描述。马克思认为，金融体系得以生存和运行的前提是， 信用仅仅是作为对商品内在精神的货币价值的信仰，决不能脱离实物经济，但 金融资本家的趋利心、虚拟资本运动的相对独立性却为信用崩溃提供了条件。 信用在经济运行中具有周期性特点，随着经济运行的周期呈现出膨胀和紧缩的 交替。在经济波动剧烈的情况下，信用的猛烈扩张和收缩常常造成信用的严重 扭曲。 现代理论认为，信用的脆弱性是产生金融风险的一个重要原因，它把信用 看作是联系国民经济运行的网络，国民经济各个部门通过信用这个网络相互影 响和发展，这个网络上的任何一个环节遭到破坏，都将引起连锁反应，即使是 信用良好的银行也会因此受到牵连而产生信贷风险。 2 、信息不对称理论 信息不对称理论产生于2 0 世纪6 0 年代的信息经济学领域，代表人物有詹 姆斯莫里斯、威廉；维克瑞、迈克斯宾斯、乔治阿克洛夫和约瑟夫斯 1 2 第二章商业银行消费信贷业务概述 蒂格利茨等。 信息不对称理论是指交易双方在交易中所拥有的信息的数量准确性各不相 同，在信息方面占有优势的一方就很有可能依靠这些信息获得收益。在签约前 由于银行未能完全、准确的掌握贷款申请者的信息，因此很难准确的区分出申 请者信用状况的好坏，于是银行贷款利率只能根据整个信贷市场的总体风险概 率来确定。 由于信息的不共享性，银行会花去大量的成本来收集信息，而这些成本毫 无疑问的会转嫁在贷款者的身上，于是银行会制定一个比较高的利率。当贷款 合同签订后，由于银行信息的不对称，在贷后管理时无法完全掌握资金的用途， 因此贷款者就很有可能利用这中信息的不对称，制造一些虚假的信息，从而使 银行受到损失。为了规避信用风险，银行往往会将贷款发放的“门槛”设的比 较高，甚至会主动放弃某些业务领域，这样会导致银行的市场资金配置效率无 法实现最大化o 。 3 、预期收入理论 1 9 4 9 年美国学者普鲁克诺于在定期放款与银行流动性理论一文中提出 了著名的预期收入理论国。该理论认为商业银行个人消费信贷风险管理研究是以 未来收入为基础的，只要预期的未来收入有保障，即使是发放长期贷款，通过 分期还款的形式，也可以安全收回，从而确保银行资产的流动性与安全性；相 反，如果预期收入得不到保障，即使是短期贷款会丧失流动性，偿还不了。但 是这一理论也存在着缺陷：一是商业银行把资产的风险管理建立在对借款人未 来收入的主观预测之上，而这种预测仅仅依靠主观经验和经济参数，一旦经济 环境发生变化，银行将会面临着巨大的风险；二是由于预期收入理论认为银行 信贷的风险与贷款期限的长短没有直接的关系，一旦银行将资金大量用于长期 贷款，仍然会在无形中增大银行发生潜在风险的可能性。 4 、资产负债综合管理理论 2 0 世纪7 0 年代末以来，全球范围内掀起了金融创新的浪潮，在各种新型 金融工具和交易方式层出不穷、市场利率波动的环境下，商业银行发现资产和 负债的配置状态会给银行净利息带来影响，因此西方商业银行开始把目光转向 如何通过协调资产和负债的关系来保持一个净利息正差额，资产负债综合管理 。江世银论信息不对称条件下的消费信贷市场叨经济研究，2 0 0 0 6 冯万新关于商业银行消费信贷业务的思考【j 】商业银行个人消费信贷风险管理研究报，2 0 0 0 7 1 3 第二章商业银行消费信贷业务概述 理论逐步形成和兴起。该理论是由美国经济学家贝克于1 9 7 7 年提出，此理论认 为，只有将资产与负债作为一个整体统一管理，才能实现银行经营管理目标的 要求；对于信贷资产，要从资产的种类、期限、规模、定价等各个方面进行管 理，并通过贷前的信用分析、贷时的审查以及贷后的监督等程序来保证商业银 行信贷资产安全性、流动性和盈利性的均衡。 此外，国内许多学者、金融工作者对于消费信贷风险也做了大量的研究， 但只是在国外现有理论的基础上进行补充和拓展，并未形成完整独立的理论体 系。 5 、交易费用理论 交易费用理论最早来源于罗纳德- 科斯1 9 3 7 年发表的企业的性质这篇 文章。根据科斯的理论，交易费用可以分成事前交易费用和时候交易费用两个 部分。事先的交易费用是指在签约前为收集资料、谈判、定理合同等所花费的 费用；事后交易费用是指在签约以后为了监督管理所花费的费用。交易费用理 论认为，市场交易必然会产生一定的费用，如资料收集、洽谈交易、签合同、 监督交易等。 在不完全市场竞争的条件下，经济人总要发生交易费用，并选择以各项费 用最低的方式进行交易，在消费信贷关系中，银行的交易费用包括了评估和监 督的各种费用，只有在扣除借款人违约损失之后，当总体收益高于社会资金基 准收益时，银行才会考虑发放贷款；而借款人在获得贷款后，必然存在逃债的 欲望，只有在法律、制度的严格限制下，违约成本高于其严格履约成本时，个 人才会履行偿还义务，否则借款人将选择违约。交易费用理论从外部环境和银 行内部管理两方面对消费信贷风险管理提供了理论依据，从银行内部来说，为 了防范风险，必然会产生高额的交易成本，因此各银行要在保证一定收益率的 前提下，选择合理风险防范措施。而外部环境要不断加强法律制度建设，创造 良好的信用环境，提高违约的成本，从而降低消费信贷的风险。 2 2 国内外研究现状 在第二次世界大战后，消费信贷在发达国家得到了极大的发展，学者们也 开始相关的研究，主要国内外相关研究包括个人消费信贷风险的类型及风险产 何爱武，孙海波商业银行个人消费信贷风险分析及其对策 j 】新金融，2 0 0 3 5 1 4 第二章商业银行消费信贷业务概述 生的原因、商业银行信贷理论、评分模型以及信贷风险管理这几个方面。 2 2 1 消费信贷风险类型及成因研究 1 、有关消费信贷风险的类型的研究 张亚珍( 2 0 0 3 ) 在“我国消费信贷的风险及其控制措施”中认为，我国消 费信贷风险存在抵押物风险、法律风险等。何磊( 2 0 0 7 ) 在“我国商业银行消 费信贷风险的分析及对策”中，分析出银行消费信贷业务存在信用风险、流动 性风险还有政策风险等。陈杰( 2 0 0 6 ) 在“消费信贷中的潜在风险及成因”中， 从消费信贷内部审计角度出发，通过对消费信贷不良贷款的分析，对消费信贷 潜在风险及其成因进行了深入的分析。洪唯雅( 2 0 0 7 ) 结合我国实际分析得出， 从银行目前的实际情况看，消费信贷存在的风险类型主要是市场风险、信用风 险、流动性风险和操作风险。 2 、有关消费信贷风险的原因的研究 任金政、陈宝峰( 2 0 0 4 ) 在“信息不对称与消费信贷信用风险管理”中， 提出消费信贷信用风险产生的根源在于信贷市场上存在信息的不对称。常磊 ( 2 0 0 6 ) 认为缺乏资产证券化的有效手段，导致银行流动性风险增加。杨华辉 ( 2 0 0 6 ) 认为消费信贷风险产生的原因有：相关配套机制的缺乏、个人信用体 系的缺位、商业银行管理不到位。郭怡之( 2 0 0 7 ) 在“个人消费信贷业务的风 险及其控制中”指出，银行风险管理机制的缺陷、个别贷款种类风险的过度集 中及经营销售理念落后、法律保障体系缺失等原因都加大了消费信贷风险程度。 3 、有关消费信贷风险的识别与判定的研究 消费信贷风险的识别与认定方法，国内尚处于探索学习阶段，目前尚无成 熟的经验，只能借鉴国外商业银行的做法，结合我国实际情况进行调整，从简 单的方法做起，逐步趋向完善。尚立红，黄立平( 2 0 0 4 ) 在“消费信贷中的行 为评分研究”中，提出在银行贷款贷出后，应使用行为评分进行风险管理，尽 可能的减少损失。张淼( 2 0 0 5 ) 认为根据我国目前银行的发展状况，可以通过 “主观判断法、信贷计分法和收入水平微观模拟法”进行个人消费贷款信贷风 险方法工作。邹新月( 2 0 0 5 ) 以l o g i s t i c r e g r e s s i o nm o d e l 作为信用评估模式， 对银行信贷风险进行客观分析。钟波( 2 0 0 5 ) 提出一种基于支持向量机l s s v m ( 最小二乘支持向量机) 的信用评分模型来评估借款人的资信状况。龙海明 ( 2 0 0 6 ) 在“基于违约概率的消费信贷风险分析与度量”中分析了二个偿还能 15 第二章商业银行消费信贷业务概述 力的模型，得出了负债率和首付比率是商业银行进行消费信贷决定的关键因素 的结论。 2 2 2 信贷配给理论和抵押问题研究 以抵押价值相对和约双方的非对称性为前提，b a r r o ( 1 9 7 6 ) 论述了抵押与利 率的关系。但他的研究忽视了信息方面的问题。s t i 9 1 i t za n dw e i s s ( 1 9 8 1 ) 介 绍了信息不对称的信贷市场上的信贷配额问题。他们认为银行提高贷款利率或 抬高抵押门槛会打击优质投资者的信心，或是促使借款者将款项投资于风险比 较高的项目，这会增加银行信贷风险。c h a na n d k a n a t a s ( 1 9 8 5 ) 的研究显示了在 银行发放贷款之前，如果对借款人的品质存在不对称信息，则可以通过抵押的 方式来区分客户。 2 2 - 3 信用评分模型研究 信用评分模型是一种用于决策或决策支持的人工智能技术，它使银行在有 限的时间框架下，通过降低成本进行信用评估，提高了生产率。早期，杜兰德 ( d u r a n d ) ( 1 9 4 1 ) 倡导的n b e r 研究采用判别分析技术分离出好的和差的消费者 贷款。2 0 世纪5 0 年代，b i l lf a i r 和e a r li s a a c 发明了一个信用评分统计模 型，8 0 年代开始在美国流行。自美国1 9 7 5 年、1 9 7 6 年颁布平等机会法案( e q u a l r e g u l a t i o n ) 后，信用评分技术切实得到应用( e c o a ，1 9 7 5 ，1 9 7 6 ) 。现代金融 理论的发展和新的信用工具的创新，为开发新的信用风险计量模型提供了可能。 d a v i dj h a n d ( 2 0 0 1 ) 总结出发达国家消费信贷风险的评估方法有l o g i s t t i c 回归、原始贝叶斯模型以及后来得到较快发展的神经网络模型和回归分割模型 等。在信用评分的基础上，国外学者开始关注基于借款人风险水平的定价问题。 d a r r y l e g e t t e r ( 2 0 0 6 ) 运用叙述性分析和多变量分析方法，讨论了基于消费 信贷风险的信贷产品定价。 2 2 4 有关信贷风险管理