金融工程1教学大纲

《金融工程I》课程教学大纲FinancialEngineeringI一、课程基本信息课程编号：241083适用专业：投资学课程性质：专业必修开课单位：经贸学院学时：32学分：2考核方式：考试，平时成绩占总成绩的30%中文简介：金融工程是20世纪80年代末、90年代初兴起的新兴综合学科，它将工程思维引入金融领域，综合地运用各种工程技术设计、开发和实施新的金融产品，创造性地解决各种金融问题，以实现风险管理。它是金融学的最新发展，有“现代金融的高科技领域”之说。我国对金融工程的理论研究起步较晚，与西方发达国家存在一定差距，而实际应用方面的差距更为明显，所以，人才的培养显得尤其迫切。开设金融工程课程是我国加入WTO后培养高级金融人才的必需，是迅速搭建本土化的高级金融人才输送平台的必需，也是弥补我国起步较晚的金融工程研究与应用工作空缺的必须。特别是随着金融市场的不断进步和发展，越来越多现实的金融问题需要新型的衍生品工具的合理运用才能解决。因此，对于投资专业的学生来说金融工程的学习是十分必要的。本门课程主要以较为系统的方式向同学们展示当今中国逐渐丰富的金融产品、不断创新的金融机构和日新月异的金融市场。通过对本课程的学习，正确的把握金融工程的基本概念和操作细节，对金融工程理论与实践有一个比较全面的认识，为将来更好地开展相关工作打下基础。《金融工程I》的重点是在期货市场教程的基础上进一步学习金融衍生工具的特点，并深入学习期货及远期的定价和运用。教学目的与要求第一章金融衍生工具导论教学目的与要求：通过本章学习，应该在深刻理解金融衍生工具的含义及其特点的基础上，进一步认识金融衍生工具的分类、构件和金融衍生工具市场的功能，了解金融衍生工具产生的背景和新发展。第二章远期合约教学目的与要求：通过本章学习，应该在深刻理解远期合约的定义、特征及其优缺点的基础上，熟练计算即期利率和远期利率，掌握远期利率协议、远期外汇合约的具体运用和操作流程。第三章期货交易概述教学目的与要求：本章阐述了期货交易中的相关概念、期货交易的功能、种类以及期货市场的组织结构和管理。通过本章学习，要求掌握期货交易、头寸、对冲等重要概念，理解期货合约的基本内容，熟悉期货交易规则和流程，了解期货市场的管理方式。第四章期货交易策略教学目的与要求：通过学习本章，要求理解套期保值、投机的定义、原理、作用、分类，掌握基差、基差风险的含义，会计算套期保值比率、套期保值的利润、保值资产的有效价格，熟练掌握各种策略的操作，并能够进行盈亏分析。第五章期货交易机制教学目的与要求：通过本章学习，理解外汇期货、利率期货、股票指数期货的概念，熟悉其特点，掌握其不同的种类和相关交易规则，并能够结合期货交易的策略进行实务分析和操作。第六章期货定价原理教学目的与要求：通过本章学习，应了解期货价格与预期现货价格之间关系的相关理论，理解期货价格与远期价格的关系，掌握股票指数期货，外汇期货、中、长期国库券期货和短期国库券期货的定价方法，并能够进行相关计算。第七章金融衍生工具风险管理教学目的与要求：本章重点阐述了金融衍生工具风险产生的原因、风险类型以及防范的方法。通过本章学习，要求掌握金融衍生工具风险的类型，能够分析金融衍生工具风险产生的原因。三、教学方法与手段以课堂讲授为主，尽可能的每次课就一个期货及远期等金融衍生工具相关的问题组织学生进行课堂专题讨论，重点章节的教学过程中适当增加教学视频等方式帮助同学们对课程内容进行延伸，鼓励学生到课外查阅有关资料参与课程问题讨论。教学内容及目标 教学内容教学目标学时分配第一章金融衍生工具导论6第一节金融衍生工具的含义、特点和分类了解1第二节金融衍生工具的构件了解1第三节金融衍生工具的功能理解1第四节金融衍生工具产生的背景和影响了解1第五节金融衍生工具产生的新发展了解1第六节我国金融衍生市场的发展状况了解1重点与难点:重点：金融衍生工具的含义、特点和分类。难点：金融衍生工具的构件和功能。衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第二章远期合约13第一节金融远期合约概述掌握2第二节远期利率协议掌握3第三节远期外汇协议掌握4第四节远期合约的定价掌握4重点与难点:重点：远期合约的原理。难点：远期外汇综合协议结算金的计算。衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第三章期货交易概述1.5第一节期货交易的相关概念掌握0.25第二节期货交易规则掌握0.25第三节期货交易的功能掌握0.25第四节期货交易的种类掌握0.25第五节期货市场管理掌握0.5重点与难点:重点：期货市场交易规则。难点：期货市场功能。衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第四章期货交易策略1.5第一节套期保值策略理解0.5第二节基差策略理解0.5第三节投机策略理解0.5重点与难点:重点：基差变动对于套期保值效果的影响。难点：动态套期保值交易策略。衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第五章期货交易机制1第一节外汇期货掌握0.25第二节利率期货掌握0.25第三节股票指数期货掌握0.5重点与难点:重点：股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货的运用。难点：股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货的最优套期保值操作方式。衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第六章期货定价原理7第一节期货价格与相关价格的关系掌握1第二节股票指数期货与外汇期货定价掌握1第三节利率期货的定价掌握5重点与难点:重点：期货价格与相关价格的关系。难点：利率期货的定价。衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第七章风险管理2第一节风险与风险管理概述理解1第二节在险值了解0.5第三节信用风险管理了解0.5重点与难点:重点：风险与风险管理。难点：信用风险的度量方法及管理。衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。五、推荐教材