《外汇交易理论与实务》教学大纲

《外汇交易理论与实务》教学大纲TheoryandPracticeofForeignExchangeTransactions一、课程基本信息课程编号：240969适用专业：投资学课程性质：专业选修开课单位：经贸学院国贸系学时：32学分：2考核方式：考查，平时成绩占总成绩的30%中文简介：本课程修读对象为投资系投资专业本科生。外汇交易理论与实务的教学目的是要求学生了解外汇汇率，掌握汇率变动的根本原因，国际外汇市场的主要交易方式及其规则，掌握通过基本分析和技术分析手段预测汇率走势的方法，并能运用所学理论、知识和方法分析国际外汇市场汇率变动的趋势，规避外汇风险，达到投资专业培养目标的要求，为日后进一步学习、理论研究和实际工作奠定扎实的基础。本课程坚持理论联系实际为特色，具有较强实际操作性，在掌握基本理论和方法的基础上，要求学生进行大量的实际操作，这对培养具有实际操作能力的外汇投资专业人才有重要意义。二、教学目的与要求第一章外汇、汇率与外汇市场了解外汇的产生、我国外汇市场的简况，理解外汇市场的概念，掌握汇率的概念、汇率的分类、外汇市场的特点、参与者、外汇的种类，熟练掌握外汇的概念、主要货币ISO三字符代码、汇率的标价方法，套算汇率的计算。第二章外汇交易原理掌握外汇交易的概念、特点及交易规则；掌握外汇交易的报价技巧，能熟练报出各种外汇的价格；了解银行同业间的外汇交易程序及通过经纪人进行外汇交易的程序；理解外汇交易程序中应注意的事项，理解外汇保证金交易。第三章即期外汇交易了解即期外汇交易的层次，理解即期外汇交易交割时间的确定，掌握即期外汇交易的含义、即期外汇交易的报价方法与报价技巧、即期外汇交易实务操作。第四章远期外汇交易远期外汇交易交割日的确定规则，远期汇率的定价原则、远期汇率的报价，择期外汇交易概念、特点，远期汇率的概念、远期汇率的计算，远期外汇交易的应用，择期外汇交易定价原理。第五章掉期交易、套汇交易与套利交易理解套汇交易、掉期交易、套利交易的概念，掌握两地套汇套汇损益的计算、三地套汇的判别法及三地套汇损益的计算、掉期交易的应用、套利交易的计算。第六章外汇期货交易了解外汇期货交易的产生，理解外汇期货交易的概念，掌握外汇期货交易合约的主要内容、外汇期货交易的基本规则、外汇期货交易套期保值投机的原理及实务操作。第七章外汇期权交易了解外汇期权交易的组合策略，理解外汇期权交易的基本交易术语，掌握外汇期权交易的概念、特点、四种基本交易策略其他衍生外汇交易了解掉期交易和互换交易的基础知识，熟悉外汇掉期交易程序，掌握掉期交易的种类和计算方法及外汇掉期交易的作用。外汇风险管理了解外汇风险管理的概念，理解外汇风险管理的种类，掌握外汇风险的概念、外汇风险管理的基本方法。三、教学方法与手段课程以启发教学为主，练习为辅，引导自学方式培养自学能力、合作精神，增强竞争意识，提高交流水平。内容的讲解可采用从头至尾以启发式提问等方式引入课程相关的内容，或将重点知识提出详细讲解，并给出案例进行课堂讨论分析。四、教学内容及目标 教学内容教学目标学时分配第一章外汇、汇率与外汇市场4外汇外汇的定义外汇的特点与分类外汇的功能掌握1汇率外汇汇率的概念外汇汇率的标价方法汇率的分类掌握2外汇市场外汇市场的概念与分类外汇市场的特征与主要参与者世界主要外汇市场掌握1重点与难点:重点：汇率分类及汇率的标价法难点：外汇市场衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第二章外汇交易原理4外汇交易概述外汇交易的分类与特点外汇交易的规则外汇交易的报价技巧2外汇交易的程序银行同业间的外汇交易程序外汇交易技巧1外汇保证金交易外汇保证金交易的运用外汇保证金交易的特点1重点与难点:重点：汇率走势的基本面分析难点：汇率走势的技术分析衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第三章即期外汇交易6即期外汇交易概述即期外汇交易及市场即期外汇交易的交割日即期外汇交易的报价2即期汇率与套算汇率即期汇率套算汇率2即期外汇交易的交易程序即期外汇交易的作用即期外汇交易的范例2重点与难点:重点：即期外汇交易的报价难点：即期外汇交易的套算汇率衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第四章远期外汇交易4远期外汇交易概述远期外汇交易的作用和特点远期外汇交易的起息日和交割日1远期汇率远期汇率的决定远期汇率的报价方式第三节远期外汇交易的运用1第四节择期外汇交易2重点与难点:重点：远期汇率、远期外汇交易的运用难点：择期外汇交易衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第五章掉期交易、套汇交易与套利交易2第一节套汇交易1第二节套利交易1第三节掉期交易2重点与难点:重点：套利交易难点：掉期外汇交易衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第六章外汇期货交易4外汇期货交易概述外汇期货交易的特点与远期外汇的比较1外汇期货的交易规则外汇期货市场的发展外汇期货市场的组织结构外汇期货交易的基本规则1第三节外汇期货交易的作用1.外汇期货的套期保值交易2.外汇期货的投机交易2重点与难点:重点：外汇期货交易的作用难点：外汇期货的交易规则衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第七章外汇期权交易4外汇期权交易概述期权与外汇期权外汇期权交易的特点外汇期权市场1外汇期权交易的规则外汇期权交易的流程外汇期权交易的常规事项1外汇期权交易的策略外汇期权的保值作用外汇期权投机基本交易策略2重点与难点:重点：外汇期权交易的策略难点：外汇期权交易的策略衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第八章外汇风险管理4外汇风险概述外汇风险的种类外汇风险管理的策略、原则和过程1银行外汇风险管理外汇银行外汇头寸的管理外汇银行外汇资产负债管理1企业外汇风险管理企业面临的外汇风险企业外汇风险规避原则交易风险管理经济风险管理2重点与难点:重点：企业外汇风险管理难点：银行外汇风险管理衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。五、推荐教材和教学参考资源1、推荐教材：刘金波主编.外汇交易原理与实务.北京:人民邮电出版社,2015年5月2、参考书：（1）吴丽华主编.外汇业务操作与风险管理.厦门:厦门大学出版社,2004年5月（2）李念祖主编.外汇交易原理与实务.上海:立信会计出版社,2002年1月（3）郭也群主编.外汇交易实务.北京:中国金融出版社2008年7月（4）王稳主编.外汇交易与管理.北京:对外经济贸易大学出版社,2003年11月3、学习网站：外汇交易学习网站：(1)/lp/index4?utm_source=baidu&utm_medium=cpc&utm_campaign=bdkw-fxhigh-fxdemo&utm_keyword=waihuimonijiaoyi&affiliate=cn_baidu_ads&keyword=5504640974&creative=12