2022年银行从业资格考试《风险管理》章节自测：流动性风险管理

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一、单项选择题

1.下列哪项不属于流动性的基本要素?（）[1分]

A时间

B成本

C资产规模

D资金数量

2.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（）。[1分]

A资产流动性风险

B负债流动性风险

C流动性过剩

D流动性短缺

3.（）是最具流动性的资产。[1分]

A现金

B票据

C股票

D贷款

4.按照巴塞尔委员会的分类，（）属于流动性最差的资产。[1分]

A短期内到期的拆放／存放同业款项

B无法出售的贷款

C可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

5.银行的流动性风险与（）没有关系。[1分]

A资产负债期限结构

B资产负债类别结构

C资产负债分布结构

D资产负债币种结构

6.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。[1分]

A15％

B20％

C25％

D30％

7.测量银行流动性状况的指标不包括（）。[1分]

A现金头寸指标

B大额负债依赖度

C易变负债与总资产的比率

D盈利性比率

8.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为（）。[1分]

A现金头寸／总资产

B（现金头寸+应收存款）／总资产

C现金头寸／总负债

D（现金头寸+应收存款）／总负债

9.融资缺口等于（）。[1分]

A核心贷款平均额-存款平均额

B贷款平均额-存款平均额

C核心贷款平均额-核心存款平均额

D贷款平均额-核心存款平均额

10.（）是指商业银行能够以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。[1分]

A资产流动性

B负债流动性

C资本流动性

D贷款流动性

11.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响ΔVA为（）亿元。[1分]

A23．81

B-23．81

C25

D-25

12.下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。[1分]

A现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

13.（）通常被看做是核心存款的重要组成部分。[1分]

A零售存款

B公司存款

C机构存款

D大额存款

14.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于（）。[1分]

A0．05

B0．2

C0．25

D0．4

15.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。[1分]

A75％，25％

B75％，l5％

C50％，15％

D50％，25％

16.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元。那么该银行的流动性需求等于（）亿元。[1分]

A400

B300

C200

D-100

17.下列（）越高，表示商业银行的流动性风险越高。[1分]

A现金头寸指标

B核心存款比例

C易变负债与总资产的比率

D流动资产与总资产的比率

18.（）针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。[1分]

A流动性比率／指标法

B现金流分析法

C缺口分析法

D久期分析法

19.商业银行经营管理的“三性原则”不包括（）。[1分]

A安全性

B稳定性

C流动性

D效益性

20.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于（）。[1分]

A0．1

B0．2

C0．3

D0．4

21.下列关于流动性比率／指标的说法，不正确的是（）。[1分]

A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％很正常

D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

22.用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（）。[1分]

A-DA×VA×ΔR／（1+R）

B-DA×VA／ΔR×（1+R）

CDA×VA×ΔR／（1+R）

DDA×VA／ΔR×（1+R）

23.商业银行对外币的流动性风险管理不包括（）。[1分]

A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

C制定各币种的流动性管理策略

D制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

二、多项选择题

1.下列关于资产流动性的说法，正确的有（）。[1分]

A资产流动性是商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力

B资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

C计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产

D一般从零售客户和公司／机构客户对商业银行的资产流动性进行分析

E商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度

2.流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。[1分]

A信用和声誉风险

B市场风险

C操作风险

D战略风险

E外汇风险

3.常用的评估流动性风险的方法包括（）。[1分]

A缺口分析

B现金流分析

C久期分析

D流动性比率/指标

E模糊评价法

4.下列各项中，（）属于流动性比率指标。[1分]

A利息保障倍数

B大额负债依赖度

C核心存款比例

D总资产报酬率

E易变负债与总资产的比率

5.流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率／指标表达式正确的是（）。[1分]

A现金头寸指标=现金头寸／总资产

B核心存款比例=核心存款/总资产

C贷款与核心存款的比率=贷款总额÷核心存款

D大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）／（盈利资产-短期投资）

E现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）／总资产

6.除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，还应逐步采用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。[1分]

A情景分析

B压力测试

C久期分析法

D缺口分析法

E负债分析法

7.商业银行流动性风险预警信号主要包括（）。[1分]

A商业银行的外部评级上升

B所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大

C商业银行所发行的股票价格下跌

D快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

E债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足

8.下列哪些是影响商业银行流动性风险预警的外部指标／信号?（）[1分]

A资产质量下降

B外部评级下降

C融资成本上升

D所发行的股票价格下跌

E市场上出现关于该商业银行的负面消息

9.目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括（）。[1分]

A在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

B由计划资金部门负责日常流动性管理

C成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会

D通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

E运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

10.在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为（）。[1分]

A设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势

B根据趋势衡量流动性需求

C计算特定时段内商业银行总的流动性需求

D根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排

E根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口

11.为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视（）。[1分]

A提高流动性管理的预见性

B建立多层次的流动性屏障

C完善公司治理结构

D通过金融市场控制风险

E开发金融产品

12.制定流动性应急计划的主要内容包括（）。[1分]

A弥补现金流量不足的工作程序

B提高流动性的预见性

C危机处理方案

D通过金融市场控制风险

E建立多层次流动性屏障

13.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（）等指标的变化。[1分]

A银行的资产质量

B银行的盈利能力

C第三方评级

D银行发行的有价证券的市场表现

E银行内部有关风险水平

14.商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，（）的构成状况。[1分]

A流动性资产数量与流动性负债数量

B长期资产数量与长期负债数量

C敏感性资产数量与敏感性负债数量

D到期资产数量与到期负债数量

E现金流入与现金流出

15.（）是银行流动性风险的预警。[1分]

A快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

B市场上出现关于商业银行的负面传言

C银行所发行的股票价格下跌

D银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

E融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资

16.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有（）。[1分]

A融资成本上升

B资产质量下降

C外部评级下降

D被迫从市场上购回已发行的债券

E所发行的股票价格上升

三、判断题

1.通常，活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列。（）[1分]

2.商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是“借长贷短”。（）[1分]

3.流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效