银行业专业人员资格考试公司信贷

银行业专业人员资格考试公司信贷-7（总分:100.00，做题时间：90分钟）一、不定项选择题（总题数：41，分数：100.00）国际上衡量国别风险的方法主要是。（分数：2.50）加权平均法风险因素加权打分法V概率法。.项目化评分法解析：［解析］国际上一些著名的评级机构在衡量国别风险时基本上都采取风险因素加权打分的方法，只是不同机构在风险因素设置、权重设置、打分的掌握及计算方法上有所差别。下列不属于国别风险的是。（分数：2.50）利率风险清算风险汇率风险国内商业风险V解析：［解析］国别风险表现为利率风险、清算风险和汇率风险，国内商业风险不属于国别风险分析的主体内容，故D选项符合题意。下列各项中，不是国别风险的特点的是。（分数：2.50）国内信贷不属于国别风险分析的主体内容国别风险包括主权风险和政治风险国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系在国别风险之中，可能是信用风险、市场风险或流动性风险的加总V解析：［解析］一般而言，国别风险具有以下三个特点：（1）以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险分析的主体内容。（2）国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽，因为主权风险只指对某一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性，而这只是国别风险分析的一部分。（3）国别风险（表现为利率风险、清算风险、汇率风险）与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系。在国别风险之中，可能包含着信用风险、市场风险或流动性风险中的任意一种或者全部。下列关于国别风险的说法中，错误的是。（分数：2.50）国内信贷属于国别风险分析的主体内容V国别风险比主权风险或政治风险概念更广国别风险的具体内容因评价目的不同而不同转移风险是国别风险的主要类型之一解析：［解析］以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险分析的主体内容。本题选A选项。A银行2008年因实行全球化战略，斥资5亿元进入美国信贷市场，2009年3月18日，美联储宣布增购抵押债券、机构债券与长期国债，导致美元大幅贬值，如按新汇率换算，A银行投资美国资产缩水到4.8亿元，A银行所遭遇的风险属于。（分数：2.50）利率风险汇率风险V社会风险清算风险解析：［解析］银行资产缩水主要是因美元汇率下降所致，因而属于国别风险中的汇率风险。在世界著名金融杂志《欧洲货币》提出的计算国别风险的方法中，关于计算公式A-［A/（B-C）］X（D-C）的说法，正确的有。（分数：2.50）A是范畴权重VB是范围内的最高值，C是范围内的最低值D是个体值V在债务指标和违约债务的计算中，B的权重为0在债务指标和违约债务的计算中，C的权重为0V解析：［解析］在此公式中，A是范畴权重，B是范围内的最低值，C是范围内的最高值，D是个体值。而在债务指标和违约债务的计算中，要将B、C颠倒过来，最低值权重最高，最高值权重为0。在计算国别风险时，一般都采用风险因素加权打分方法，其优点包括。（分数：2.50）可以将难以定量的风险量化V基本不受主观影响评价结果准确可将不同国别风险进行比较V计算过程简单解析：［解析］风险因素加权打分的优点在于，可以将难以定量的风险量化，从而解决了不同国家风险难以进行比较的难题。A、D选项正确。其缺陷是受评价机构主管影响比较大，如果风险因素设置不同或赋予权重有差异，对同样的国别，评价结果可能大相径庭。因此，B、C、E选项错误。在进行国别风险分析时，可以将国别风险细化为一国的。（分数：2.50）」VVV」VVV经济金融环境范畴制度运营环境范畴社会安全环境范畴文化艺术环境范畴解析：［解析］在进行国别风险分析时，可以将国别风险细化为一国的政治外交环境、经济金融环境、制度运营环境、社会安全环境范畴，而每个风险范畴内又包含了若干子范畴。国别风险可能由等情况引发。（分数：2.50）政府拒付对外债务V—国或地区经济状况恶化V政治和社会动荡V外汇管制或货币贬值V资产被国有化或被征用V解析：［解析］国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。进行内部因素分析时，常用的内部指标不含。（分数：2.50）风险性V安全性盈利性流动性解析：［解析］银行自身的风险内控管理水平对信贷资产质量也具有重要影响。风险内控能力通常会体现在银行的经营指标和数据上，因此可选取一些重要的内部指标来进行分析。常用内部指标包括三个方面：信贷资产质量（安全性）、盈利性和流动性。评价信贷资产质量的指标不包括。信贷余额扩张系数利息实收率流动比率V加权平均期限解析：［解析］评价信贷资产质量的指标主要有：信贷平均损失比率、信贷资产相对不良率、不良率变幅、信贷余额扩张系数、利息实收率、加权平均期限。流动比率是衡量流动性的指标，故C选项合题意。下列各项中，能够评价目标区域信贷资产的收益实现情况的是。（分数：2.50）贷款实际收益率银行收益率利息实收率V信贷资产相对不良率解析：［解析］利息实收率用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况。本题的最佳答案为C。信贷经营中，对区域风险影响最大、最直接的因素为。（分数：2.50）区域自然条件趋于市场化程度与法制框架区域产业结构区域经济发展水平V解析：［解析］对信贷经营来说，经济发展水平是对区域风险影响最大、最直接的因素。一般情况下，经济发展水平越高，区域信贷风险越低。一般来说，某区域的市场化程度越 ，区域风险越低；信贷平均损失比率越 ，区域风险越低。（分数：2.50）高；高高；低V低；高低；低解析：［解析］通常情况下，市场化程度越高，市场体系越完备，越能产生正确的市场信号引导投资，从而企业经营风险越低；而目标区域信贷平均损失比率越低，表明该区域信贷资产经营越安全，区域风险就越低。银行信贷专员小李在运用相关指标对区域风险状况进行分析时，发现该银行的信贷资产相对不良率小于1、不良率变幅为负、贷款实际收益率较高，如果小李仅以以上信息来判断，则该区域风险 。（分数：2.50）较大，不适合发展信贷业务较小，可以发展信贷业务V根据前两项指标判断，信贷资产质量较差，导致区域风险较大；以第三项判断，盈利性较高，区域风险小根据前一项指标判断，信贷资产质量较差，区域风险较大；以第二、第三项判断，信贷区域风险较小解析：［解析］信贷资产相对不良率小于1时，表明该区域信贷风险低于银行一般水平，因而区域风险相对较低。不良率变幅为负时，表明该区域不良资产率在下降，区域风险下降；资产实际收益率较高，表明该区域信贷业务能创造较大的价值，区域风险相对较低。综合起来，以上3个指标都表明该区域风险较小，可发展信贷业务。下列关于评价信贷资产质量的指标的说法，正确的有。（分数：2.50）信贷平均损失比率从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量V信贷资产相对不良率小于1时，说明目标区域信贷风险低于银行一般水平V。不良率变幅为负时，说明资产质量下降利息实收率用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况V加权平均期限用于衡量目标区域信贷资产的期限结构V解析：［解析］不良率变幅为负时，说明资产质量上升，区域风险下降，C选项错误，其他正确。下列关于区域产业结构分析的说法，正确的有。（分数：2.50）处于工业化和现代化前期的区域，农业、轻纺工业和采掘业在经济发展中起着主导作用V处于工业化和现代化中期的地区，产业结构向重化工业倾斜，电力、钢铁和机械制造等资金密集型产业在经济发展中起着主导作用V处于工业化和现代化中期的地区，产业结构向技术导向变动，汽车、家用电器、住房等产业和生物工程、新能源材料等高新技术产业起主导作用处于工业化和现代化前期的区域，产业结构向重化工业倾斜，电力、钢铁和机械制造等资金密集型产业在经济发展中起着主导作用处于工业化和现代化后期的地区，产业结构向技术导向变动，汽车、家用电器、住房等产业和生物工程、新能源材料等高新技术产业起主导作用V解析：［解析］区域产业结构与区域经济发展阶段具有密切联系。处于不同经济发展阶段的地区有着不同的产业结构和主导产业。处于工业化和现代化前期的区域，农业、轻纺工业和采掘业在经济发展中起着主导作用；处于工业化和现代化中期的地区，产业结构向重化工业倾斜，电力、钢铁和机械制造等资金密集型产业在经济发展中起着主导作用；处于工业化和现代化后期的地区，产业结构向技术导向变动，汽车、家用电器、住房等产业和生物工程、新能源材料等高新技术产业迅速发展。行业表现出较强的生产半径和销售区域的特征。（分数：2.50）水泥V软件金融服装解析：［解析］是否靠近原料产地、是否接近市场，是判断一个行业能否生存的重要依据。例如水泥行业，受水泥产品的性质、技术要求，表现出较强的生产半径和销售区域的特征。在现实中，是组成国民经济的基本元素，它不但会受到企业自身规模效益、生产经营管理水平、现金流量和资金成本以及产业发展周期和市场需求等行业内部因素的制约，还会受到国民经济、外部经济、国家政策、地区生产力布局、产业链位置等行业外部条件的影响。（分数：2.50）行业V产业公司部门解析：［解析］在现实中，行业是组成国民经济的基本元素，它不但会受到企业自身规模效益、生产经营管理水平、现金流量和资金成本以及产业发展周期和市场需求等行业内部因素的制约，还会受到国民经济、外部经济、国家政策、地区生产力布局、产业链位置等行业外部条件的影响。行业风险管理是运用相关指标和数学模型，全面反映行业的等风险因素，在行业风险量化评价的基础上，确定一家银行授信资产的行业布局和调整战略，并制定具体的行业授信政策等。（分数：2.50）周期性风险V成长性风险V产业关联度风险V市场集中度风险V行业壁垒风险V解析：［解析］行业风险管理是运用相关指标和数学模型，全面反映行业的周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等各个方面的风险因素，在行业风险量化评价的基础上，确定一家银行授信资产的行业布局和调整战略，并制定具体的行业授信政策等。行业风险的产生受以下因素影响。经济周期V公司经营状况产业发展周期V产业组织结构V产业链位置V解析：［解析］行业风险的产生受以下因素影响：（1）受经济周期的影响；（2）受产业发展周期的影响；（3）受产业组织结构的影响；（4）受地区生产力布局的影响；（5）受国家政策的影响；（6）受产业链位置的影响。下列关于行业风险分析的说法，正确的是。（分数：2.50）目的在于识别同一行业所有企业面临的某方面的风险，并评估风险对行业未来信用度的影响银行可根据各行业风险的特点，给予不同的信贷政策V行业风险评估的方法有两种，即波特五力模型与行业风险分析框架波特五力模型与行业风险分析框架中各因素是按重要程度先后排列的解析：［解析］A选项行业风险分析的目的在于运用相关指标和模型，全面反映行业各个方面的风险因素，而不单是某一方面风险，在此基础上，再根据各行业风险特点，确定对其信贷政策；C选项评估行业风险有很多种，并不仅限于波特五力模型与行业风险分析框架两种；D选项在两个模型分析框架中，各个因素对评估行业风险都很重要，行业风险是由这些因素综合决定的。关于成长阶段企业信贷风险分析不正确的是（分数：2.50）成长阶段的企业代表中等程度的风险必须进行细致的信贷分析销售增长和产品开发有可能导致偿付风险」但是这一阶段也同时拥有最大的机会，因为现金和资将会导致持续不断的不确定风险，所以发展阶段的企有能力偿还任何营运资本贷款和固定资产贷款解析：［解析］成长阶段的企业代表中等程度的风险’本需求非常大。由于行业发展和变化仍然非常迅速，业信贷风险依然较大。要想确定潜在借款人是否有能力获得成功，细致的信贷分析是必不可少的。连续不断的销售增长和产品开发将会导致负的并且不稳定的经营现金流，从而引发偿付风险。成长阶段的企业并不一定会有能力偿还任何营运资本贷款和固定资产贷款。」但是这一阶段也同时拥有最大的机会，因为现金和资将会导致持续不断的不确定风险，所以发展阶段的企不属于成长阶段的行业的特点是。（分数：2.50）年增长率会超过20%销售大幅增长，利润和现金流转变成正值V该阶段末期，也许会出现一个短暂的“行业动荡期”很多企业可能为了生存而发动“价格战争”解析：［解析］该阶段的现金流会由于销售的快速增长和现金需求的增加而仍然为负值。处于启动阶段的行业通常年增长率会 。（分数：2.50）达到100%以上V超过20%5%〜10%之间下降解析：［解析］处于启动阶段的行业年增长率可以达到100%以上；处于成长阶段的行业通常年增长率会超过20%；处于成熟阶段的行业增长较为稳定，一般年增长率在5%〜10%之间。处于衰退阶段的行业的共同点是销售额在很长时间内都是处于下降阶段。处于成熟期的行业的风险性。（分数：2.50）最高中等最低V较高解析：［解析］成熟期的行业代表着最低的风险，因为这一阶段销售的波动性及不确定性都是最小，而现金流为最大，利润相对来说非常稳定，并且巳经有足够多的有效信息来分析行业风险。产品实现标准化并且被大众所接受。扰乱整个行业运作的未知因素并不常见，所以除了碰到一些特殊情况（比如无法预知的灾难），这一行业的成功率相对较高。一个行业的进入壁垒越高，则该行业的自我保护越 ，该行业的内部竞争越 。（分数：2.50）强；强强；弱V弱；强弱；弱解析：［解析］由于市场容量和生产资源的有限性，所以一个行业的进入壁垒越高，则该行业的自我保护就越强，该行业的内部竞争也就越弱。处于成熟期的行业，价格竞争新产品出现速度非常。（分数：2.50）很激烈；快很激烈；慢V不激烈；快不激烈；慢解析：［解析］成熟期的产品和服务巳经非常标准化，行业中的价格竞争非常激烈，新产品的出现速度也非常缓慢。这一时期，多数产品需要面对来自其他行业中替代品的竞争压力，这一行业中的很多企业可能会转移到其他行业。在这一阶段，做好成本控制成为很多企业成功的关键。在下列情况下，行业内竞争比较激烈。（分数：2.50）行业进入导入期行业进入壁垒高资本运作比较频繁期行业内用户转换成本高V解析：［解析］退出市场成本越高，竞争程度越大。例如在固定资产较多，并且很难用于生产其他产品的资本密集型行业，企业通常不会轻易选择退出市场。在经济周期达到低点时，企业之间的竞争程度达到最大。在营运杠杆较高的行业，这一情况更为严重。本题的最佳答案为D。行业风险分析框架通过方面评价一个行业的潜在风险。（分数：2.50）行业成熟度和竞争程度V替代品潜在威胁V成本结构V经济周期（行业周期）V行业进入壁垒和行业涉及的法律法规V解析：［解析］行业分析框架从七个方面来评价一个行业的潜在风险，这七个方面分别是行业成熟度、竞争程度、替代品潜在威胁、成本结构、经济周期（行业周期）、行业进入壁垒、行业涉及的法律法规。需要注意的是，这七个方面并不是按照它们的重要性来排列顺序。在不同的行业或者细分市场中，每个方面的影响程度是不同的。退出障碍具体包括。（分数：2.50）资产的专用性V退出的固定费用V战略上的相互牵制V情绪上的难以接受V政府和社会的各种限制V解析：［解析］退出障碍较高意味着行业中现有企业之间竞争的加剧。退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑的影响，具体包括：资产的专用性、退出的固定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社会的各种限制等。经济周期包括阶段。（分数：2.50）顶峰V衰退V谷底V复苏V扩张V解析：［解析］经济周期通常包括四个或五个阶段，经济学家虽然对此始终有争议，但是以下五个阶段是经济周期普遍包括的：顶峰、衰退、谷底、复苏、扩张。潜在进入者可能遇到的进入壁垒包括。（分数：2.50）规模经济V产品差异V资本需要V转换成本V自然资源V解析：［解析］进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势、自然资源、地理环境等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。进入壁垒 。（分数：2.50）是行业内既存企业对于潜在企业和刚刚进入这个行业的新企业所具有的某种优势V是想进入或者刚刚进入某个行业的企业与既存企业竞争时可能遇到的种种不利因素V是打算进入某一行业的企业所必须承担的一种额外成本V影响该行业市场垄断和竞争关系V都是长期的，可持续的解析：商业银行可以通过使用来综合考虑行业风险。（分数：2.50）行业风险评估工作表V贷前调查报告行业分析报告行业统计报表解析：［解析］商业银行可以通过使用行业风险评估工作表来综合考虑行业风险。行业风险评估工作表的主要内容包括。（分数：2.50）行业名称V行业盈利能力行业分析框架中所列举的七项潜在风险及每个风险对应的程度V行业供需状况整体行业风险评估V解析：［解析］行业风险评估工作表的主要内容包括：①行业名称。②行业分析框架中所列举的七项潜在风险及每个风险对应的程度。③整体行业风险评估。在确定行业整体风险的时候，并不是简单地将评估出来的七项风险进行平均，而是应当根据所有风险级别作出整体评价。具体的方法有。对行业风险框架中的七个风险元素作出综合评价V对不同的行业，要深切理解每个风险元素在这个行业中的相对重要程度，在最终确定行业整体风险时，应当将风险元素的重要程度包括在内V确定有些风险元素是否有明显的弱点或者漏洞，某一风险一旦过大，将会明显地拉升整体风险V将行业划分为细分市场让不同的评估人员评定风险级别，取均值解析：［解析］在确定行业整体风险的时候，并不是简单地将评估出来的七项风险进行平均，而是应当根据所有风险级别作出整体评价。具体的方法是：①对行业风险框架中的七个风险元素作出综合评价。②对不同的行业，要深切理解每个风险元素在这个行业中的相对重要程度，在最