【6周年】2011年银行从业资格考试《风险管理》考前预测试卷1-中大网校

中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：【6周年】2011年银行从业资格考试《风险管理》考前预测试卷1总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题(本类题共90小题，每题0．5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)(1)关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法不正确的是（）。A.银行可采取基准测试、返回检验等验证方法，对内部评级体系进行验证B.验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式C.负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查D.银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施(2)按照2007年中国银监会重新修订并发布的《商业银行资本充足率管理办法》的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于（），资本充足率不得低于（）。A.4%，8%B.8%，4%C.5%，10%D.2%，4%¤¤(3)（）风险敏感度最高，商业银行采用这种方法更能真实反映操作风险状况。A.标准法B.替代标准法C.高级计量法D.关键风险指标法(4)以下不属于金融风险造成的损失的是（）。(5)声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要组成部分，商业银行必须通过定期的（），保证声誉风险管理政策的执行效果。A.外部审计和非现场检查B.内部审计和非现场检查∮∮C.外部审计和现场检查D.内部审计和现场检查(6)在激烈竞争的市场条件下，（）的损害可能是长期的，甚至是致命的。A.流动性风险B.市场风险C.国家风险D.声誉风险(7)在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。A.最高债务承受能力B.最低债务承受能力C.平均债务承受能力D.长期债务承受能力(8)商业银行转移或缓释操作风险时，对于关键业务，还要考虑（），包括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。A.业务外包B.购买保险C.连续营业方案D.应急方案(9)由于员工越权放贷的行为而导致损失，属于引发商业银行操作风险的人员因素中的（）。A.内部欺诈B.失职违规C.核心雇员流失D.知识/技能匮乏(10)假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（）A.150B.110C.40D.260(11)下列关于绝对收益的说法中，不正确的是（）。(12)在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。当市场利率上升时，银行的市场价值将（）；当市场利率下降时，银行的市场价值将（）。A.增加，增加B.减少，减少C.增加，减少D.减少，增加(13)（）可以识别哪些风险因素与风险损失具有高度的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。A.因果分析模型B.自我评估法C.关键风险指标法=^_^=中大网校¤在线¤考试中心=^_^=D.情景模拟法(14)下列不属于企业经营活动现金流出的是（）。A.购买货物B.制造产品C.购买专利D.缴纳税款(15)（）对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。A.公司客户B.机构客户C.零售客户D.基金客户(16)在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.01%B.0.02%C.0.03%D.0.05%(17)下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是（）。A.敏感性分析B.压力测试♂∮C.分解分析D.情景分析(18)以下风险因素中，比较容易通过信息系统自动捕捉和分析的是（）。A.GDP指标B.CPI指标C.利率的波动D.失业率指标(19)下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算(20)在资产分配法中，（）大多用于第一准备资产和第二准备资产。A.活期存款B.定期存款C.储蓄存款D.资本金(21)下列关于资本的说法，正确的是（）。(22)面对可缓释的操作风险，商业银行采取的措施不包括（）。A.改变市场定位B.制定连续营业方案C.购买保险D.业务外包(23)多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfo1ioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型(24)（）是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款(25)商业银行根据资产负债的不同流动性，所划分的多级流动性准备不包括（）。A.一级备付B.二级备付C.三级备付D.现金备付(26)商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度(27)下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。(28)2009年，张某向银行申请了50万元的个人住房贷款，期限为15年。由于手续欠缺，其抵押程序不完善。贷款发放后不久，张某因车祸去世，其贷款处于高风险状态。引发操作风险的因素为（）。A.个人因素B.内部流程C.外部事件D.系统缺陷(29)下列利率风险中，（）源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险┠中大网校^o^在线^*^考试中心┨(30)下列选项中，不属于良好的银行公司治理应具备的特征的是（）。A.科学的激励约束机制B.先进的管理信息系统=^_^=中大网校¤在线¤考试中心=^_^=C.良好的外部条件D.完善的内部控制和风险管理体系(31)商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.操作风险Ψ中大网校>在线Ψ考试中心ΨD.声誉风险(32)对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。(33)下列财务比率中，不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是（）。A.净资产负债率B.资本收益率C.销售净利润率D.存货周转率(34)监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。A.风险识别和评估评价B.风险规避评价-C.监督与纠正评价D.信息交流与反馈评价(35)每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化韵建议。这一工作属于操作风险自我评估流程的（）阶段。A.控制措施评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案(36)某商业银行2009年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.2.78%(37)声誉危机管理的主要内容不包括（）。A.危机现场处理B.危机处理过程中的持续沟通C.模拟训练和演习D.明确记载的危机处理/决策流程(38)下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（）。A.必须每季度披露风险管理政策B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露C.必须提高信息披露的相关性D.必须保持合理频度(39)下列不属于债项评级特定风险因素的是（）。A.抵押B.客户信用评级C.优先性D.产品类别(40)商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括（）。A.一般B.正常C.最好D.最坏(41)下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。A.交易限额B.风险限额┠中大网校^o^在线^*^考试中心┨C.止损限额D.单一客户限额(42)如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于（）。A.0.05B.0.2C.0.25♂∮D.0.4(43)（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。(44)用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力的是（）。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率=^_^=中大网校¤在线¤考试中心=^_^=D.流动比率(45)下列属于法人信贷业务的是（）。A.贴现业务B.账户管理C.现金库箱D.会计核算(46)影响商业银行违约损失率的因素有很多，主要影响因素不包括（）。A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.技术因素(47)下列不属于附属资本的是（）。(48)假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68%。A.[1%，3%]B.[0，4%]^-^^-^C.[1.99%，2.01%]D.[1.98%，2.02%](49)下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额☆★B.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册C.核准复杂金融产品的风险定价，协助财务控制人员进行价格评估D.全面掌握商业银行的整体风险状况(50)下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一=^_^=中大网校¤在线¤考试中心=^_^=D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险(51)（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A.自我评估法B.损失事件数据方法C.流程图D.情景分析(52)商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（）作为流动性储备。A.15%B.30%☆★C.50%D.80%(53)下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。(54)我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.技术风险∮∮C.品牌风险D.客户风险(55)下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.CreditRisk＋模型(56)下列关于货币互换的说法，不正确的是（）。A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险(57)某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元。则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.33%B.1.74%C.2.O0%D.3.08%(58)下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（）。A.风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求♂∮D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求(59)（）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。A.内部B.业务C.风险D.外部(60)下列不属于银行信息披露的构成部分的是（）。A.资产负债表B.损益表-C.银行职工变动D.部分公司治理情况(61)下列关于表内信用资产风险权重的说法，不正确的是（）。A.采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重B.对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予0的风险权重C.对政策性银行债权的风险权重为0D.个人住房抵押贷款风险权重为60%(62)建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的（），是衡量锻行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。A.资本充足率B.核心资本充足率C.资本金收益率¤¤D.资产收益率(63)（）是商业银行资产负债管理的重要组成部分，通过对流动性进行定量和定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。A.信用风险管理B.操作风险管理C.流动性风险管理D.市场风险管理(64)下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险B.随着所能获得现金流量信息的可能性和准确性降低，流动性评估结果的可信赖度也随之减弱C.现金流分析不能真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况D.在实践操作中，现金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互为补充(65)CAME1s评级结果以1～5级表示，数字越大表明级别越（）和监管关注程度越（）。A.低、低B.低、高C.高、低D.高、高(66)（）部门应当定期审核商业银行的战略风险管理流程。A.外部审计B.内部审计C.财务控制D.法律(67)巴塞尔委员会在（）颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2006年2月重新修订。A.1996年9月B.1999年9月C.1996年6月=^_^=中大网校¤在线¤考试中心=^_^=D.1999年6月(68)外汇结构性风险来源于（）。A.跨境投资B.债券投资C.外汇远期交易D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配(69)在流动性风险情景分析中，分析商业银行（）状况下的现金流量变化最为重要，有助于强化商业银行日常存款管理并充分利用各种融资渠道。A.一般B.正常C.最好D.最坏(70)违约频率是（）的结果，违约概率是分析模型做出的（）。A.事前检验、事前预测B.事后检验、事前预测C.事中检验、事中预测D.直接检验、事前预测(71)下列不属于资本公积的是（）。A.资本溢价B.股权投资准备C.法定公益金D.关联交易差价(72)下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，不正确的是（）。A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B.董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C.外部监督机构不断强化从定性和定量方面综合评估商业银行的风险管理能力，同时要求商业银行定期提供整体风险报告D.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作(73)下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A.交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多┠中大网校^o^在线^*^考试中心┨C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改(74)在公司治理中，（）是至关重要的，其有效性会保证董事会及高级管理层职能的实现。A.审计B.控制C.计划D.管理(75)即便在风险管理体系和技术已经相当成熟的西方国家，（）依然是金融机构全面风险管理的基石。A.公司治理B.内部控制C.合规管理D.信息系统(76)（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。(77)银行风险管理的流程是（）。A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量^-^^-^C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测(78)以（）来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。A.批发资金B.同业拆借C.公司存款D.零售资金(79)系统缺陷引发的风险不包括（）。A.系统开发的风险B.系统维护的风险C.系统设计的风险D.系统报告的风险(80)下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标(81)下列（）越高，表示商业银行的流动性风险越高。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率(82)测量银行流动性状况的指标不包括（）。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率(83)商业银行在计算市场风险的加权资产时，可以采用的计算方法是（）。(84)下列不属于单币种敞口头寸构成要素的是（）。A.远期净敞口头寸B.即期净敞口头寸C.其他敞口头寸D.期权合约头寸(85)国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A.基于会计核算进行划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.真实反映商业银行所承担的风险状况D.有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持(86)交易差错属于（）操作风险。A.可规避的B.可降低的C.可缓释的D.应承担的(87)某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为（）万元。A.0B.300C.600D.1200(88)在银行风险管理中，（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.总经理(89)（），又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率(90)（）是我国商业银行披露信息的主要载体。A.周刊B.月报C.双月刊D.年报二、多项选择题(本类题共40小题，每小题1分，40分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)(1)操作风险管理信息系统主要用于（）。A.建立资本模型B.风险管理辅助决策C.风险指标监测与报告D.操作风险识别和评估E.建立损失数据库(2)下列关于资本作用的说法，正确的有（）。(3)下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有（）。A.衡量商业银行风险变化的程度B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.属于静态指标=^_^=中大网校¤在线¤考试中心=^_^=D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.是风险监管核心指标的主要类别之一(4)现场检查对银行风险管理的重要作用体现为（）。A.发现和识别风险B.分析和规避风险C.反馈和建议作用-D.评价和指导作用E.保护和促进作用(5)下列关于久期的说法，正确的有（）。A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为dP/dy＝D×P/(1＋y)D.银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响E.当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大(6)银监会提出的良好银行监管标准包括（）。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制D.坚定不移地扩大我国银行业资产规模E.高效、节约地使用一切监管资源＆＆(7)商业银行面临的项目风险主要有（）。A.兼并失败B.收购失败C.产品研发失败D.进入新市场失败E.拓展市场份额失败(8)下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。A.敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他B.即期净敞口头寸＝即期资产－即期负债C.即期净敞口头寸＝即期资产＋即期负债∮∮D.远期净敞口头寸＝远期卖出－远期买入E.远期净敞口头寸＝远期买入－远期卖出(9)下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。(10)收益率曲线是公开市场交易中至关重要的基础性数据/信息，具有的特性有（）。A.代表性B.操作性C.解释性D.分析性E.相关性(11)下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架♂∮B.商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额C.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据(12)影响商业银行违约损失率的因素有很多，主要包括（）。A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素(13)为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视（）。A.提高流动性管理的预见性B.建立多层次的流动性屏障C.完善公司治理结构D.通过金融市场控制风险E.开发金融产品(14)下列关于财务控制部门和风险管理部门之间的表述正确的有（）。(15)贷款重组可以采取的措施有（）。A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整贷款期限(16)商业银行管理战略中的战略目标可以分解为（）。(17)下列属于市场风险计量方法的是（）。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感性分析E.压力测试(18)内部审计是一项（）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。(19)下列关于资产间相关系数与风险分散的说法，正确的是（）。(20)关于良好的声誉风险管理体系的作用，下列说法正确的是（）。A.能够增进和投资者的关系B.能够最大限度地减少诉讼威胁和监管要求C.维护客户和供应商的忠诚度＆＆D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.减少进入新市场的阻碍(21)下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的＆＆D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓(22)贷款重组应当注意的事项包括（）。A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估(23)下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大(24)考察和分析企业的非财务因素，主要从（）方面进行分析和判断。A.行业风险B.管理层风险C.生产与经营风险D.宏观经济及自然环境E.现金流量分析(25)下列关于资本监管的说法，正确的有（）。A.是审慎银行监管的核心B.有利于银行资产规模迅速扩张C.有利于控制银行体系的风险-D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.以上选项都对(26)下列商业银行业务中，用标准法计算的操作风险资本要求系数β为18%的业务有（）。A.证券投资基金托管B.并购重组服务C.单位贷款D.交易账户人民币理财产品E.债券结算代理(27)市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。A.利率B.汇率C.工资率D.股票价格E.商品价格(28)商业银行面临的风险因素中，比较容易通过信息系统自动捕捉和分析的是（）。A.GDP指标B.CPI指标C.利率的波动=^_^=中大网校¤在线¤考试中心=^_^=D.失业率指标E.汇率的波动(29)盈利能力监管指标包括（）。A.资本金收益率B.资产收益率C.净业务收益率♂∮D.非利息收入率E.非利息收入比率(30)下列选项中，属于风险控制流程应当符合的要求的是（）。A.风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B.风险控制应与商业银行的阶段性战略目标保持一致C.所采取的具体控制措施符合成本/收益要求^-^^-^D.所采取的具体控制措施符合成本/利润要求E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序(31)商业银行管理战略包括（）内容。(32)巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险(33)贷款定价通常由（）等因素决定。A.资本成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本(34)对流动性风险管理方法的说法正确的是（）。A.通常将商业银行特定时段内的存款分为三类B.商业银行负债的流动性需求与新增贷款有关C.针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构D.流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容E.管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排(35)内部欺诈或违法行为可能造成（）风险损失。A.操作风险B.信用风险C.国家风险D.法律风险E.声誉风险(36)下列属于商业银行面临的外部风险的是（）。A.行业风险B.竞争对手风险♂∮C.品牌风险D.项目风险E.客户风险(37)远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括（）。A.即期汇率B.远期汇率C.期限D.交易金额E.两种货币之间的利率差(38)提交董事会和高级管理层的风险报告中应包括（）方面的内容。A.损失事件B.诱因与对策C.关键风险指标＆＆D.资本金水平E.风险状况(39)通常，战略风险识别可以从（）人手。A.中观层面B.战术层面＆＆C.宏观层面D.微观层面E.技术层面(40)关于商业银行内部操作风险损失事件数据，说法正确的有（）。A.内部相关损失数据包括公开数据和行业整合数据B.内部操作风险损失数据应当是客观已经发生的操作风险的损失数据C.内部操作风险损失数据应当包括预期的损失数据ゅゅD.内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以识别、计量和描述该风险事件的各项数据信息E.发生时间、发现时间、原因分类等属于内部操作风险损失事件数据三、判断题(本类题共15小题，每小题1分。共15分。正确的选A[√]。错误的选B[×]。每小题答题正确的得1分，答题错误的不得分。不答题的不得分也不扣分)(1)根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。（）(2)《巴塞尔新资本协议》的三大支柱为最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和外部审计。（）(3)高级管理层所需要的是非常具体的头寸报告。（）(4)增强社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。（）(5)根据商业银行的内部评级，一个债务人只能拥有一个债项评级。（）(6)对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等．应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。（）(7)银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。（）(8)现金流分析有助于预测商业银行未来较长时期内的流动性状况。（）(9)资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（）(10)一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。（）(11)在商业银行的流动性管理中，商业银行通常将核心存款的80%投入流动资产。（）(12)商业银行将业务活动归类到对应业务条线时，须使其与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条线分类定义一致。（）(13)风险补偿主要是指在损失发生以后对风险承担的价格补偿。（）(14)RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约频率。（）(15)商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是“借长贷短”。（）答案和解析一、单项选择题(本类题共90小题，每题0．5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)(1):C验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。(2):A商业银行的核心资本充足率不得低于4%，资本充足率不得低于8%。(3):C高级计量法风险敏感度最高，商业银行采用这种方法更能真实反映操作风险状况。(4):C通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三类。(5):D声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要组成部分，商业银行必须通过定期的内部审计和现场检查，保证声誉风险管理政策的执行效果。(6):D在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。(7):A针对单个客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。(8):D对于关键业务，还要考虑应急方案，包括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。(9):B失职违规是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。包括滥用职权等行为。(10):C净总敞口头寸＝(100＋50)－(80＋30)＝40。(11):B不是相对量，而是绝对量。(12):D银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行最终的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将减少。(13):A因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有高度的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。(14):C购买专利等无形资产属于投资活动现金流出的具体体现。(15):C零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。(16):C在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03%中的较高者。(17):C商业银行应充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。(18):CGDP、CPI、失业率等指标同样会对某些金融产品的价格以及多数信贷业务产生直接或间接的影响，但这种相关性很难被捕捉或准确量化。(19):CC选项属于法人信贷业务的主要操作风险点。(20):A(21):C本题主要考查了各个资本的含义。账面资本也就是会计资本，可以排除A选项；经济资本是一种取决于风险水平的资本，可以排除D选项；监管资本是监管部门规定的，可以排除B选项。(22):A改变市场定位是商业银行应对可规避风险的管理策略。(23):BCreditPortfolioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。(24):A巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。(25):A商业银行根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备实现弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。(26):A交易头寸至少应逐日按照市场价值计价。(27):D经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。(28):B题干所述情形为内部流程因素引起的商业银行操作风险。(29):C重新定价风险源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。(30):C本题考查的是银行公司治理的五个特征。(31):A资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下进行出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面临的是资产流动性风险。(32):A对于商业银行来说，利率风险是最重要的市场风险。(33):A净资产负债率属于偿债能力指标。(34):B内部控制必须包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督与纠正五个要素。(35):B操作风险自我评估的工作流程包括：全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制措施评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。题干所述内容属于第一阶段的任务和目标。(36):A人民币超额准备金率＝(在中国人民银行超额准备金存款十库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%＝(46＋8)/2138×100%＝2．53%。(37):DD选项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。(38):A《巴塞尔新资本协议》规定，信息披露应该每半年进行一次。(39):B债项评级特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。(40):A商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、最好、最坏三种情景。(41):D限额管理包括交易限额、风险限额和止损限额等。(42):C现金头寸指标＝(现金头寸＋应收存款)/总资产，(200＋50)/1000=0.25。(43):C本题考查的是声誉风险的定义。(44):C杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。(45):A法人信贷业务包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。(46):D影响商业银行违约损失率的因素主要有项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素。(47):C附属资本又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等。(48):A方差为0.01%，则标准差为1%。正态随机变量χ落在距均值1倍标准差范围内的概率为P(μ－σ<χ<μ＋σ)≈68%。因此，区间为[2%－1%，2%+1%]即[1%，3%]。根据统计学原理，符合正态分布时，落在一个标准差区间内的概率是68%，因此方差为万分之一，标准差就是开方后的结果，即1%，所以区间应为【均值-1×标准差，均值+1×标准差】，因此是A。(49):B本题考查的是风险管理部门的职责。选项B属于高级管理层的职责。(50):B《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱是最低资本充足率要求(第一支柱)、监管当局监督检查(第二支柱)和市场约束(第三支柱)。(51):A商业银行操作风险评估方法中的自我评估法运用最广泛最成熟。(52):D对于敏感负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。(53):C商业银行利用资本金来应对非预期损失，而不是依靠中央银行救助。(54):A国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是行业风险。(55):C与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。(56):D货币交换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。(57):B预期损失率＝预期损失/资产风险暴露×100%=4/230×100%＝1.74%。(58):D本题考查的是风险控制流程应当符合的三个要求。(59):D外部数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。(60):C银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成。(61):D个人住房抵押贷款风险权重为50%。(62):A建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。(63):C流动性风险管理是商业银行资产负债管理的重要组成部分，通过对流动性进行定量和定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。(64):C在正常市场条件下，现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况。(65):BCAMELs评级结果以1～5级表示，数字越大表明级别越低和监管关注程度越高。(66):B内部审计部门应当定期审核商业银行的战略风险管理流程。(67):B巴塞尔委员会颁布《加强银行机构公司治理》的时间是1999年9月。(68):D外汇结构性风险是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的。(69):B在流动性风险情景分析中，分析商业银行正常状况下的现金流量变化最为重要，有助于强化商业银行El常存款管理并充分利用各种融资渠道。(70):B违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型做出的事前预测。(71):C法定公益金属于盈余公积。(72):AA选项是高级管理层的职责。(73):B记人交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。(74):A本题考查的是审计在公司治理中的重要性。(75):C即便在风险管理体系和技术已经相当成熟的西方国家，合规管理依然是金融机构全面风险管理的基石。(76):C本题主要考查对风险对冲的理解。(77):C本题考查的是商业银行风险管理的流程。(78):D以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。(79):D系统在整个设计开发运行过程中存在的风险，是系统缺陷造成的风险，不包括系统报告的风险。(80):D效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。(81):C在其他条件相同的情况下，易变负债与总资产的比率越大则商业银行面临的流动性风险越高。(82):D测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。(83):B对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算其加权资产。(84):D单币种敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他敞口头寸。(85):C国际会计准则对金融资产的划分，无法真实反映商业银行在盈利的同时所承担的风险状况。(86):B操作风险可以分为四大类：可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。交易差错属于可降低的操作风险。(87):C对计入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本，计入部分不得超过正变动的50%。(88):B本题考查的是监事会的主要职能。(89):B效率比率．又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。(90):D年报是我国商业银行披露信息的主要载体。二、多项选择题(本类题共40小题，每小题1分，40分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)(1):A,B,C,D,E操作风险管理信息系统主要用于建立损失数据库、操作风险识别和评估、风险指标监测与报告、风险管理辅助决策和建立资本模型方面。(2):A,B,D,EABDE四项都是资本作用的正确说法，除了正确的四个选项之外，还有一个作用是限制商业银行过度业务扩张和风险承担。(3):A,B,D,E风险迁徙类指标不属于静态指标，属于动态指标。(4):A,C,D,E现场检查对银行风险管理的重要作用体现在四个方面：发现和识别风险、保护和促进作用、反馈和建议作用、评价和指导作用。(5):A,B,D,E久期的数学公式为：dP/dy＝－D×P/(1＋y)。(6):A,B,C,E除了以上正确选项外，还包括：鼓励公平竞争，反对无序竞争；对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。(7):A,B,C,DE选项属于竞争对手风险。(8):A,B,E敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他＝(即期资产－即期负债)＋(远期买入－远期卖出)＋期权敞口＋其他。(9):A,D,EB选项是风险对冲的方法。C选项是风险转移的方法。ADE三项的说法是正确的。(10):A,B,C,D收益率曲线的特性主要有代表性、操作性、解释性、分析性。(11):A,B,C,D,E本题考查的是高级计量法在运用中的相关规定。(12):A,B,C,D,E影响商业银行违约损失率的因素主要有项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素。(13):A,B,D本题考查的是针对我国当前的经济形势和实际市场状况，应当重视的流动性风险管理要点。(14):A,B,C,D,E本题考查的是财务控制部门在风险管理中的相关内容。ABCDE选项都正确。(15):A,B,C,D,E贷款重组主要包括但不限于以下措施：调整信贷产品；减少贷款额度；调整贷款期限；调整贷款利率；增加控制措施。(16):A,B,D商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标。(17):A,B,C,D,E除了ABCDE选项，市场风险的计量方法还有风险价值、情景分析和事后检验。(18):A,B,E内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。(19):A,D,E本