信贷业务风险预警

1.风险预警业务理解和行业实践2.风险预警管理的应用架构目录风险预警业务理解和行业实践目录1影响风险预警系统的环境要素内部环境要素行内对于风险预警的政策性要求，以及岗位、流程以及技术的不断完善

监管环境要素各项关于银行授信风险的监管法规始终强调贷后风险预警的重要性监管要求

在贷款存续期间，贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况，根据贷款担保、市场环境、宏观经济变动等因素，定期对项目风险进行评价，并建立贷款质量监控制度和风险预警体系。出现可能影响贷款安全情形的，应当及时采取相应措施。引自《项目融资业务指引》

贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析，建立贷款质量监控制度和贷款风险预警体系。引自《固定资产贷款管理暂行办法》监管要求银行定义

贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。引自《流动资金贷款管理暂行办法》监管要求

商业银行通过信贷管理信息系统应能够有效识别集团客户的各关联方，能够使商业银行各个机构共享集团客户的信息，能够支持商业银行全系统的集团客户贷款风险预警。商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的授信总额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理人员的信用状况等，设置授信风险预警线。

引自《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》监管要求银行定义有效的预警管理框架有效的风险预警机制，必须明确“谁在做、怎么做、做什么”等关键问题；因此需要预警管理岗位职能清晰化、预警管理流程规范化、预警指标标准化。明确的组织职责

合理的信号体系清晰的预警流程

预警管理框架高效的信息系统

预警管理模式管理模式内容及优缺点分析分散处理模式由客户经理为主对管户客户进行预警处理。适用于传统上客户经理负责贷后的模式，但客户经理工作量大，效率低。集中专岗处理模式由专门的预警管理岗集中处理预警客户。预警认定和跟踪由专职预警专员进行适用于小企业类业务量比较大的客户群，对专业岗位要求比较高。集中—分散处理模式首先由专门的岗位集中处理预警信号，做初步甄别和筛选；再分配给客户经理/风险经理进行深入地预警排查与跟踪工作。待预警审查认定岗认定后归集至预警管理岗统一发布预警客户名单。预警的专业岗位部门/岗位职责总行风险预警岗组织、推动、监督全行信用风险预警工作；制定风险预警管理制度；负责建设风险预警系统和预警信息管理；管理总行预警客户名单，并实施持续管理；负责组合层面的风险预警，提出组合预警行动方案，报分管风险行长批准后执行。分支行风险预警岗/预警专员牵头组织、安排辖内信用风险预警工作；启动辖内风险信号排查，制订预警行动方案，批准辖内预警客户名单，并负责分行预警客户名单管理；组织执行预警行动方案，对客户进行持续监控，并定期报告监控结果。总分支行预警核定岗在核定权限内，承担对组合层面和单一客户层面的预警认定工作。审批包括预警指标框架的审批和预警行动方案的审批预警管理趋势全对象纳入风险预警监测的对象不只限于授信客户，还应包括担保客户；不只限于单一客户，还应包括集团等特殊客户；不只限于对客户层面的预警信号，还包括风险缓释工具、合作项目等预警对象；不只限于客户本身，还应以与客户相关联的其他对象组成的组合主体进行预警。全过程风险预警既是风险管理的一个独立业务专题，也是授信后风险管理的核心工具之一；风险预警的管理控制要求还应该贯穿于授信申请、审批、执行、保全等授信全过程预警管理趋势电子化风险预警的识别不只停留在人工判断识别的基础上，应借助系统及数据的优势，通过设定相应指标自动获得，预警从识别、排查、跟踪、认定到解除的过程也应体现无纸化线上流程，以积累预警数据信息。定量化随着银行风险量化程度的深入，预警指标也将获得更精确的表示，原本靠人的经验判断而获得的定性指标将逐渐向定量化发展，并与系统电子化想结合实现全自动信号识别过程。差异化预警体系不是单一预警对象的体系，它应该从不同维度包含各个不同主体，对于不同的预警对象应有差异化管理的要求，比如针对小企业、零售业务、集团客户等。预警警管管理理的的动动态态特特征征重复复信信号号无效效信信号号信号号池池预警警排排查查预警警跟跟踪踪预警警解解除除有效效信信号号预警警后后续续处处理理我们们不不是是为为了了预预警警而而预预警警，，预预警警是是作作为为贷贷后后管管理理的的重重要要工工具具之之一一，，目目的的是是提提前前发发现现风风险险，，并并采采取取及及时时合合适适的的措措施施防防范范风风险险冻结结客客户户授授信信额额度度提前前收收回回贷贷款款冻结结借借款款人人在在我我行行处处开开立立的的存存款款帐帐户户对客客户户建建立立特特殊殊户户状状态态根据据合合同同或或担担保保书书，，向向担担保保人人追追索索，，要要求求其其偿偿还还借借款款人人到到期期应应付付的的本本息息和和费费用用处置置贷贷款款抵抵质质押押品品要求求借借款款人人增增加加抵抵押押品品提提高高保保证证，，如如更更换换担担保保人人，，提提供供更更多多的的担担保保品品等等提前前对对贷贷款款风风险险分分类类进进行行重重新新评评估估，，以以决决定定是是否否降降低低其其分分类类变更更授授信信条条件件资产产保保全全人人员员介介入入（（对对于于严严重重预预警警信信号号采采取取的的措措施施））加强强监监控控力力度度基于于规规则则集集的的零零售售预预警警处处理理模模式式原始始客客户户数数据据业务务数数据据个体体反反欺欺诈诈检检查查集团团诈诈骗骗检检查查黑名名单单检检查查………欺诈诈数数据据库库债项项风风险险检检查查资金金用用途途检检查查合作作方方检检查查合作作项项目目检检查查………过滤滤后后客客户户数数据据触发发预预警警信信号号直接接通通过过规规则则触触发发预预警警后后续续处处理理……….规则则集集规则则集集决策策树树决策策树树风险险预预警警管管理理系系统统的的应应用用架架构构目录录2预警警认认定定风险险管管理理对对象象押品品………..单一一客客户户大中中型型客客户户小企企业业客客户户………..群组组客客户户集团团客客户户同一一行行业业客客户户预警警应应用用架架构构业务务拓拓展展授信信调调查查和和授信信方方案案制制定定授信信审审批批授信信执执行行贷后后管管理理预警警信信号号体体系系信号号1信号号2信号号n信号号识识别别信号号排排查查后续续跟跟踪踪……….预警警处处理理………..预警警系系统统框框架架预警警认认定定预警警跟跟踪踪预警警认认定定预警警排排查查预警警信信号号排查查预警警信信号号认定定预警警信信号号跟踪踪预警警信信号号认定定预警警客客户户认定定预警警信信号号管管理理预警警客客户户管管理理信号号搜搜集集信号号分分类类信号号排排查查信号号认认定定信号号失失效效预警警发发布布预警警跟跟踪踪后续措施预警调整预警解除预警客户认定预警指标体系维护核心功能预警对象预警监测预警信号预警流程预警接口风险预警管管理核心功能-预警对象象预警对象预警信号预警流程预警接口预警监测对象类型对象分类对象示例单一客户授信客户大中型客户、小企业客户、个人客户非授信客户纯担保客户、关联客户群组客户集团客户集团本身（实体或虚拟）、核心企业/成员企业供应链客户核心企业链属企业资产组合行业、区域、产品、…其他风险管理对象合作项目楼盘、…押品……预警对象信号都是依依附于某个个风险预警警对象而存存在的预警对象信号该预警对象象可以是：：某个客户某个行业某个项目……预警对象管管理——对象与信号号的关系信号与客户户的关系：：一对一、、一对多、、多对一、、多对多。。信号与客户户的复杂度度要求我们们不能简单单地从一个个角度进行行对象管理理；我们必必须分辨是是客户的信信号还是信信号的客户户。信号1信号2信号3信号4客户1客户3客户2客户4预警对象管管理——对象与信号号的关系所以我们看看对象的视视角：以客户归集集：以客户户为基点，，了解该客客户的预警警信号；该该视图主要要用于单一一层面预警警信号以信号归集集：以信号号为基点，，了解该包包含该信号号的客户；；该视图主主要用于组组合层面预预警信号在信号管理理模块，最最终的操作作结果都归归集到信号号状态的变变化核心功能-预警信号号预警对象预警信号预警流程预警接口预警监测信号体系是是预警管理理的基础定义明确：：每个预警信信号都有明明确的定义义，其对象象要明确、、标准要明明确、含义义要明确。。可量化：理想化的预预警体系是是尽可能多多地可量化化，量化程程度越高，，其含义越越清晰，且且能根据定定量指标通通过系统自自动实现预预警识别。。标准化：标准化是指指信号体系系都有统一一的结构，，如将信号号分拆为信信号主体、、信号指标标、信号触触发值等要要素构成，，方便进行行信号体系系的维护的的扩展。差异化：一方面针对对不同的风风险管理对对象要有差差异化的预预警指标体体系；另一一方面对于于同一类风风险管理对对象，预警警信号应体体现出等级级差异。预警信号体体系——信号标准化化信号标准化化信号标准化化是建立基基于规则集集信号处理理机制的基基础预警信号体体系——建立步骤信号体系系建立信号体系系建立原原则客观性原原则宏观指标标和微观观指标相相结合原原则内部指标标与外部部指标相相结合、、以内部部指标为为主的原原则定量和定定性相结结合、以以定量指指标为主主原则确定信用用风险因因素反应银行行风险偏偏好确定预警指标标体系设置预警阀值值123确定风险驱动动因素确定预警触发发值25预警信号体系系——信号来来源1、业务端2、反欺诈3、授信审批4、授信服务/资产评估5、资产组合（（情景分析））6、早期预警外部信息渠道道反欺诈业务端授信服务部/资产评估资产组这/情景分析1、来自外部机机构（人民银行/最高人民法院院等）（1）客户的信用用信息；（2）客户的负债债信息；（3）客户诉讼的的信息；（4）客户抵押品品2、客户使用其其他银行（银行对账单单）3、互联网查询询；（负面信息））4、政府有关的的机构、各类类行业协会；；5、其他非正式式渠道；外部机构政府机关内部信息渠道道预警信号体系系——风险因素风险因素反映映预警针对的的风险点，是是预警信号归归类的基础，，明确风险因因素可以从全全面的角度体体现银行的风风险偏好：1、企业及所有有者品格风险险2、企业营运风风险3、财财务务风风险险4、企企业业银银行行交交易易行行为为风风险险5、担担保保品品和和风风险险缓缓释释风风险险6、宏宏观观经经济济、、行行业业以以及及其其它它风风险险客户户接接触触资料料分分析析/系统统提提取取情景景分分析析预警警信信号号体体系系———指标标指标标：：是是预预警警对对象象在在某某一一风风险险因因素素下下的的具具体体体体现现，，指指标标体体系系的的建建设设是是将将风风险险因因素素具具体体化化的的过过程程，，因因此此，，指指标标是是在在风风险险因因素素分分类类确确定定的的前前提提下下进进行行设设计计的的，，通通常常情情况况下下指指标标分分为为定性指指标和定量指指标：定性指指标：：该指指标只只能用用文字字进行行描述述，不不能量量化，，如：：经营管管理能能力企业市市场竞竞争力力．．．．．．．．定量指指标：：该指指标不不仅能能用文文字进进行描描述，，还可可以用用具体体的公公式或或者数数字进进行量量化，，如：：年销售售收入入增长长率＝＝（今今年销销售收收入－－去年年销售售收入入）／／去年年销售售收入入存贷比比＝存存款余余额／／贷款款余额额．．．．．．．．预警信信号体体系——指标定性指指标定定量化化：定性指指标在在某些些情况况下是是可以以转化化为定定量指指标的的，而而且从从预警警信号号体系系建设设的原原则考考虑我我们是是希望望指标标能尽尽可能能地定定量化化，因因此，，在设设立指指标过过程中中应考考虑将将定性性指标标向定定量指指标转转化。。风险因素定性指标定量指标转化经营风险销售量明显下降（今年销售量－去年销售量）/去年销售量≥20％企业出现亏损销售收入－各成本之和＜0管理风险关联人财务出现问题关联人在我行专用账户余额＜10万信用风险企业信用评级水平明细下降当前信用评级等级-上期信用评级等级≥2级财务风险无形资产激增无形资产总额/非流动资产总额≥20%资产负债率持续上涨企业资产负债率-行业平均值≥20%担保风险押品缓释能力不足／明显下降（押品市场价－押品评估价）/押品评估价≥10％预警警信信号号体体系系———触发发值值触发发值值：：是指指标标的的属属性性，，一一般般是是针针对对定定量量指指标标而而言言，，指指标标如如果果没没有有触触发发值值的的定定义义就就不不能能反反应应风风险险管管理理的的要要求求，，对对于于指指标标的的触触发发值值在在各各个个时时点点有有不不同同要要求求，，在在同同一一时时点点不不同同触触发发值值的的定定义义也也反反应应了了风风险险控控制制程程度度的的不不同同。。指标名称触发值风险控制内容销售收入增长率-20%紧急预警，指企业经营状况发生了严重问题，风险很大0一般预警，指企业经营状况有待考察，可能会出现潜在的风险10%无预警，指企业经营状况良好，暂时没有大的风险敏感指标15%当触发值为5%时，有20%的正常客户在该指标下发生预警8%当触发值调整为8%时，仅5%的正常客户在该指标下发生预警，因此触发值的微小变动带来了正常客户分布的巨大变动即为敏感指标预警警信信号号体体系系———信号号配配置置基于于规规则则集集的的信信号号配配置置一条条业业务务规规则则由由以以下下几几部部分分构构成成：：参数数：：规规则则进进行行内内部部运运算算所所需需的的一一些些数数值值（（例例如如运运算算中中所所需需的的系系数数、、权权重重等等）），，可可以以是是赋赋予予的的常常数数值值，，也也可可以以是是变变量量，，用用来来控控制制随随其其变变化化而而变变化化的的其其他他的的量量对象：：规则则配置置过程程中使使用的的变量量，针针对对对象变变量规则本本身：：处理理逻辑辑的描描述一个预预警信信号即即为一条业业务处处理规规则，标准准化后后的预预警信信号体体系能能通过过规则则集来来实现现可配置化、、自动化的预警处理理预警信号体体系——信号配置规则对象规则参数规则逻辑预警规则示例：客户主营销销售收入比比上年降幅幅超过25%--------红色预警规则对象：：主营销售售收入增长长率规则参数：：25%规则逻辑：：当主营销销售收入增增长率>25%时，触发预预警信号预警信号体体系——完善信号库完善善信号库信号分析新信号的加加入原有信号的的完善原信号的退退出新的信号体体系实际产生的的信号风险预警岗岗应对实际际产生的信信号定期进进行分析，，分析的内内容不限于于：信号使用频频率信号有效性性、准确性性分析其他人工反反应的信号号情况仅指标1预警客户群群双指标预警警客户群正常客户群群仅指标2预警客户群群指标2预警线指标1预警线触发值1触发值2预警客户分分布图预警信号体体系——完完善调整后的预警线指标2指标1信号触发值值调整预警信号体体系信号生命周周期信号识别信号处理处理结束排查跟踪排查中跟踪中有效无效新增待排查核心功能-预警评估估预警对象预警信号预警流程预警接口预警监测预警流程预警认定流流程是一次次对预警对象的预警信号的风险评估过程，包括括评估对象、、评估时间间、评估方法、评估过程程、评估结结论等关键要素素。评估对象评估结论评估工具评估方法…...预警评估框框架评估对象：：客户、信号号评估方法专业预警岗岗评估、风风险预警例例会评估等等现场考察、、电话沟通通、其他途途径等评估工具预警排查认认定表预警跟踪认认定表评估流程分支机构预预警流程、、总行预警警流程预警排查流流程、预警警跟踪流程程评估结论评估时间、、评估人、、评估机构构预警等级、、等级有效效期评估后措施施建议等名单发布预警流程管管理框架流程入口流流程运运行流流程程出口流流程程输出转为不良、、退出预警警分行核定排查报告重点排查要要求信号落实情情况建议行动方方案预警委员会会评定确定排查结结论总行核定预警等级预警认定理理由预警后续处处理方案认定人认定机构……..总分支行预预警排查总分支行预预警跟踪排查详情表表跟踪详情表表预警流程管管理——流程框架预警排查方方案制定预警审查预警例会审审定预警名单发发布信号搜集预警排查环环节相关信号状状 态预警跟踪方方案制定预警审查预警例会审审定确定是否退出预警信号更新预警跟踪环环节待排查待跟踪审查认定中中已认定有效无效预警流程与与一般流程程不同的是是：流程运行过过程中，流流程所要处处理的对象象分客户和和信号两类类另外，客户户的状态可可能时刻在在变化；预预警信号的的数量和有有效性也在在变化预警流程管管理——流程分类根据预警阶阶段的不同同，分为预预警排查与与预警跟踪踪两大类预警排查指针对当前前为正常客客户的预警警发起和认认定过程流程重要结结论：该客客户是否预预警客户，，预警等级级是什么预警跟踪指针对当前前为预警客客户的预警警发起和认认定过程流程重要结结论：该客客户是否退退出预警或或预警等级级是否进行行调整，调调整后的等等级根据预警审审批权限的的不同，分分为分行内内部预警与与总行范围围预警两大大类分行范围针对的客户户授信额度度相对较小小，预警情情况不是特特别严重，，对银行影影响不是很很多重要判定指指标：预警警信号等级级、授信余余额总行范围针对的客户户授信额度度相对较大大，预警情情况比较严严重，对银银行影响较较大预警流程管管理——流流程分