2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题（历年真题）(陕西省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格【答案】BCQ2U5I7R9O1S7M1HA8W9O9U6D2R1X8ZF3F10J2G3I10X1T42、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型【答案】ACN6H5Z5Q5Y7D9G4HS1W8D2S2N3V8D9ZC8L3U7X10N3L6V23、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCO4F7O4L3J2S1A10HZ10A5P7F9W7S8Y3ZU6V9B5A3Q1D2R34、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCD6E1S10F8A2S10F2HW4F5F6O2G10I9H4ZY1Z4V4T7Y8S4R65、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCZ10J10P7B9E2J7T10HQ8X6K4X3Q6E2T4ZV5Y1A1F10Z4R4Z66、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】BCO4W8H5T3V4V7V7HO10P3Q6K3A5B9P9ZU4X9D8E9S10I3S107、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别【答案】BCG7I8B3X2C3G5N3HS9E8L7A7N10Z4E2ZQ9Q10P10E9S7D4Y88、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCR9K9A10K7H9B9N9HH2Q1J1G5A9G4Y8ZJ3B6Q9D9P2O1Z79、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】DCS7C2X10Y6H7Q2N5HE2C6U7P4Y3H8M5ZV8T6N1U2Q6L8M410、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据

B.诱因与控制措施

C.关键风险指标

D.资本情况【答案】ACX1K8N10E3R7Q6M10HS1O4L9O8B5M2C3ZR2C5G9O9C9O5Y1011、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】CCB8B1C10U9X9W7Y2HU6O6Q3E10Q8F1G3ZQ6S7S3N8I8F2V512、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCQ3V2O8U9E6U4V5HD8V10K1K3X2O5C8ZZ7E9N10T9C8F2K913、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCH4I8J6M1W6N3T2HC8O5Y2D1C6B8M4ZO7U5L2Z7R4D5A214、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCZ9U10T1T2G6V1D10HR2F10X5Y2U7T5U2ZE6W4C2C5D9S10C715、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.金融产品准入

D.区域准入【答案】BCL9W10I6N1C4E1I5HM6K4M9O1N7M3T9ZF8I4J3S3T2S9H616、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.宏观经济风险

C.结算风险

D.传染风险【答案】CCC9N10W1C3E4K8K10HQ3S10U8A1N9Y4Q7ZL5C2C7X1J5E5C517、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】ACN5C9F10E8L3H2T7HH5Z10W6Q6Q7G7V2ZV9S10D4V5N4Z4G618、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCL9K2P1Z6P4J7Z10HO7D2Y6C8S7D3B9ZP10Q1I7U5F1T4K319、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACZ2S8S4R4D9T5G9HB5G8G10F8J8S2V6ZH9L3P9D10F3D2Q320、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】CCZ2K6F8U6N2X10A8HY2P6K4S4L7C8C10ZA7V7X9O9P2P6P221、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门【答案】BCS4Q6Y10F3C5I4W2HN4E5J1R7Y6A7B2ZQ1B6N10V6W9C7T122、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.外币债券投资

D.人民币贷款和垫款【答案】DCY2E7O10I1H1Z5U1HF3A2L3N5P1W1B7ZJ6O4B8I4H1B9D223、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并／收购失败【答案】BCE1X7K4T2A4T5M4HV2M2Q7R8L3B4T1ZE4B6A5B4J10L10Z224、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】CCM10F10L8U9E8Q6K6HW2Z5U7R8X7M7F5ZX1N7D2V4J6E6U225、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCS1A1F2Y6E5P3S10HF10I1F4T8C8G7Y6ZY4S2R4M10H2X3N1026、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训【答案】ACJ3J10R2A7Q3P6Q1HO10A3F7M8B6X6X6ZX10W5U10C4P3T6R627、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】CCG9D10C4Q1G1D4R7HF8T4I5V8W2S5B10ZR4Q10W4S4R8S6B928、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCP3A8W3Z6F7H8X6HJ8Q6P2A7W7H10Z6ZY4K9R8F2K2F2W1029、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】ACP4C5J5Q9Y9U4C3HZ4V6N7B4O10F1B6ZK4C5N5K8F9K2W1030、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCK8O2T1X6B10X9J3HN9X2U9G9M5D2B4ZD6K1W2G3U3U10M131、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】DCZ10G4D10R10F4C3E10HP7I7J8Z5I3Y10H7ZB4J9O3A6D5G5C232、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（）

A.金融机构利益，以金融机构为核心

B.金融机构利益，以客户为核心

C.消费者利益，以金融机构为核心

D.消费者利益，以客户为核心【答案】DCM6D3H5N6K7Z7P9HF7U5K9A6G2B4A4ZK7J6C10J6F9M5V833、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCZ6S9I1T5Y3Z10C1HI8R10S9W10V10G3M3ZH6M8G5K3X4A10Y634、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。

A.其活动也应受到监控

B.其活动在必要时才受到监控

C.其活动不会受到监控

D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】ACD2Y2F10K7G5F6Y10HW5S4Y6D2W2B3W1ZW3W4I4D3K5I2S935、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释【答案】ACL8P10L3M3F1I1O7HE6X7G9J8F5W6R9ZN9L5L9Y4D8T9F836、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCH3Y1M8G1X4Q2U1HK5Y9S10R3Y9T9L9ZB10N1P1G1Z8Q7Q337、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACO9P1T4I1E6U7T6HP2A9J8F3J8H10K7ZD7M1A8P1O8O10C1038、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCW7S1K3B6X5E6J9HR10I6D5D9N9W9S8ZN2X8L3I9X9K6S139、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款【答案】ACW3G9S2Y6W10S3H7HX3U10F10G4E6N2Z9ZE7A2A2O9W8C4V840、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.宏观经济风险

C.结算风险

D.传染风险【答案】CCV3D8A9N8N1O10X2HQ4N5V1O8V9E6Z2ZE6I10E10V10J2M5Q141、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCX10S1Y10B7N6N3C9HR9F5W4O8N9Z10J3ZJ5P1Y1X10Z6U9R342、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCO4P7Z3F3R6T7B7HL2K5Y1C8F8T6C4ZL1A10O2Y3A1F6P943、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCJ2I8E1E6E6L7T10HC4C7P8K5Z7E9E1ZQ1Q8H3E1H10M8F844、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCU8Q8L2H9D3W9U2HB6W10O7G2O5S9W3ZE1K3X1U6H3C5M745、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】BCC10M8M4F1H3F1T9HP5V10U8P9W9H10D4ZM5L3E2F9I5E7L446、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性【答案】CCX4G9E7G10I1U7S6HR1L7P5Q7M7F1H2ZK9E9Y8Y5G1E2W747、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元【答案】BCU10R7T3N1I3R7O5HF2A8V3I5C7S6H9ZZ1M5A4T6B4P9M748、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACG4W9G10D7V5T9L6HJ4S8U3T2M1W8L5ZX5D1B10F3P9T4T149、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCG1Z7W7S5I1F6D10HG10Q2U5W1E9Z1L5ZK5Z6J10E5L1Y4Z650、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCK2F6U6S9F4K9N5HM4C8R6Z1F8X5Y3ZZ5I8X9S8Z10X6M951、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款【答案】CCY1B3I9D4B6I6K3HG5I3E7M8A8E7Y2ZV1K6M9Q10P5O6H352、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

A.每日客户存取款

B.贷款发放／归还

C.存贷款基准利率的调整

D.商业银行减少网点数量【答案】DCS2R3P3T3B5J4S8HN5B4D6V8K3P1T1ZC9U3X7P2E2A8J453、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度【答案】DCX9V3Z10A8L9E1K2HP4U3U1R1G8S5L1ZS6P6Q4Z6B10U6L254、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACY8J6F1Q8T2P3C10HU4M3N3C9X3S10S3ZG10X10N7Y7Q3W2I555、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总【答案】DCO9Q10H10H1I3R3S1HL5G3B9L4J6Y2Y1ZZ1R7P1V9U1N2D556、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％【答案】DCS8A10E10P8X3L9L4HB1E10U6O8H1Y1J4ZG6Q8U6L6X2Z9R857、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）

A.存货周转率变小

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅下降

D.公司业务性质的改变【答案】DCV2L9G6U9H4M6K3HQ9H2J2T8V1E1L9ZP1D10H2P6J10F8V258、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCB10M3R1A7X1B8B2HU5F2B9J2F4N8R1ZS10D9Z3W1S3S2T259、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务【答案】CCD6X1T10R2R10U9Q7HT5L6C5M4G7R8P9ZJ1C6N9E7N10I5M160、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（）。

A.评估从商业银行收到报告的精确性

B.评价商业银行总体经营情况

C.评价商业银行各项风险管理制度

D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】DCM3W1T4J8J5T1J8HZ8J7V9B10I6O7F7ZK3A3Q10D10D4C2Q861、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】BCL4P10V4Q4U2W6Z4HS7W3V2V1I9R1P7ZI5U3F4K9G8Q8A162、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCX9S9K4M7M6D4S8HB8K2X9A7Q4K4A2ZM4P6E7X9N5B10K563、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACU2E9W9P8T8R3Y1HK3M8M6Y2D10B6M9ZU8E8H4W5R5V1Z564、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率【答案】ACC1Q5Z8D5X4Q10Y2HB3U9I5I10K9U10J3ZF6O8N5F3O10Z4Y965、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】BCI7Q1R3P5M6P2G10HS1O5O2H8B8F3S5ZC7H10B5C3Z7R2A166、商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本

C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本

D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】CCQ5A5H5E9O10P6J5HR3D5Z2P2C7R3V5ZK4R5P9G2K1X1W167、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACZ5H4N2V7B7A6N10HH2E3O4T9J4T10G8ZN5F5Y10U8Z6W9F568、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】BCA4N8I9Z3C7P9R1HK9E8B1X6D10I7W5ZW7K3L10X8T1S2X169、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好

B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】CCP1F9P2D7W2L8S3HX7G9F1W5D9E5X3ZW6F5U6U8B9S5U470、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACL5S4W2J2H5C10S4HD5X5Y7K3L3U7I7ZH9P4F7X5F9H6B671、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACC8A10O8L5D9G2U10HI8A6J6L6I5N7D6ZP6Q9V3U4Y1H10Z972、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACT2A6P3B9E3F10S1HL9Q8D4F7C1H10S8ZK8H6L10I1B1N1Q673、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】ACR7N6V9M8C2Y2X1HO3D5X5A9P5S5X9ZO5L10M3Q1Z6L5I374、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。

A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量

B.风险计量可以基于专家经验

C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式

D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】ACM1W2C6F2Y1N5T1HO7T5E2H4C3W7X4ZK1J2I1Q7C9M2Q175、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】ACZ9A2B10E5C6E4P2HD2W5W4M7H9F5F2ZV3X10L9Z3X10N4X876、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性【答案】CCY5T7E9M6A2D5S9HB10E5S7F2S3X8T1ZI2Y5D3S1D5N9P877、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险【答案】CCN5O2I7T10Q8B9W9HZ10R5J9Y5E2G1W2ZY3W6V4Q4K6L5R378、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件【答案】CCT10U10P2Z2F6Z3J1HL2B5I8T7T3I4J2ZA10T5Z9U1B6A9B379、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门【答案】CCA4S8I9Q1I3H5L9HS4T6G4P7P7Z2G7ZW9U5H6S2D8G8I380、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程【答案】BCM8L7X2O5W2L3V4HG9J1L10R2K4X2G6ZN8W4E10K8K3Z5Z581、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCV3E8G3Q5W3O3F8HW8A7E2F2B2A6K7ZV1E6V6T8G2M10N1082、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCA9T3S5E7O8Z7A7HA10D8A2F4B3J6H1ZG4V10M2N4A3E5O883、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCP8B9F8C4A8F5L6HS7J5M5J10T10H1J3ZF8F6O7W5O9N6Y584、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCQ2F2S3F5H2H2D9HU10I2T5M2B4A8E8ZN2W9U6U4N10H10Q485、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.操作风险

C.汇率风险

D.商品风险【答案】BCG10T2Q8J1J10Q5B1HS2R2A2G8I7P4D2ZA5A6W4W10Z1P4Q686、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCZ9H1S1M4Y3M5M1HB9N5H7K7J1T10P8ZI7A5D10M3Y2F8F987、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正值

B.通常情况下，久期缺口为负值

C.通常情况下，久期缺口为零

D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】ACF3G5E3U6Q1M1L9HZ7F10U2R3E4R9Y1ZG6R5E4K9L9K3M1088、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％

B.优质客户违约率上升

C.不良贷款率接近5％

D.衍生产品交易策略错误【答案】DCN8T4I9C4O8A3V4HI1X4D7H3X8K6X10ZC9L9S6Z3J5V5F989、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCJ8V7V10J2C8H1C2HS6O7T6U1M8P4E6ZB5B4I8G7S5N8K290、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款【答案】CCQ10B6C9O7R9I4E2HF2V8W7V2R1Q6R8ZN4P1B7S1H10I2C791、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCF2Z1L4C10F7O7G9HS6W2M3N8H4K2O8ZB3R8X8T9W10K3N1092、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCY1D3L4Z2M1Y5W6HI10F4T10F7K5O6G10ZM3A1Y1Y4X4A5R393、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.汇率风险

B.操作风险

C.股票风险

D.商品风险?【答案】BCG6W9T8N5T1W3A6HM9A9P6R2Z4E4R2ZU10Y4I3D4T1G3K994、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACC4I7S10Y5I10W7K4HM9N5A2N6L2S6C5ZB4Q9W3Z7L7J7K895、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCG7E10Z9G1H1Z10M1HR8V3O8P8U1V6B7ZF6J3O1W6Q5C5V1096、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】BCE5P1S6U4E10F10J10HT1N9Q8R3K3O10Y4ZQ6B8Y8T5R3Q1N297、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失【答案】ACB2T4V2L3F9V6R10HJ2G2Y5N1P10S1T4ZP4L3T10I5S3Z8Z898、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCU5Z1G8I6Q1W1K2HE7T3X9Q7P6R9B10ZT2P6F7N2N8I4Z799、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACV3X2R8N1V8L8F4HG5D10A3G2N4G7C2ZN1F8D5L3V7N6U6100、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACR1P1X10U5C4B1U10HH8T6D2S2E7D9E5ZN4A5C7Q6E4O8X7101、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】CCP9Y3T8Z6C7Z7M10HM10D9O8Y6D1J3M9ZI4Q3Q5X5Q2G3J2102、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCC6A5F1K9L6U10D6HN4K10X5O5J2K9V4ZS5M10H4Y4L10M5V10103、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

A.《巴塞尔新资本协议》

B.《资本协议市场风险补充规定》

C.《国际会计准则第39号》

D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】ACS7C3V5M10K9U3B4HG2F1A10F5N6T8A5ZL5A10B3S10O1E8S4104、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元【答案】BCY5Z3G3Q8Y4K3F1HD8I6H10C2H10R7M1ZG6E10Q4C1O3D4S10105、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCD8H7C1V5I9A10A9HJ5M5O6M3E7U10B10ZY5X10W3N10E4U7X3106、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACO3A10V1E3R8N8Y7HS4R4M5B3N10T8S3ZX6K4F1X1F3K9Q7107、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCB8A9M5B3J9D2X10HN9L9B10U9R7I2B3ZX9C3O2H1M8X4Z3108、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCJ6B7F9P10Z9B1M6HL7M8Z10R6A3Q8L4ZW5F10L5S3C9L5L8109、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行【答案】DCK9A6S5R7I5D1H3HA3F1K7S4B2Z7X5ZC1M1D4H3J5N9X5110、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCF3H1R2L10C8L6S9HR6V9R8D8S9X6C1ZL8N8G5D1E6H10U1111、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法【答案】DCI1V2C1C3R8D8R4HN6Q6J5J10C7H10X2ZP2Y7Z3S3A7O4V7112、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCY7Y9D2M6N10E4D9HA2X10R8B2A5Y8N7ZY10C10M2R8N1X2V6113、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额

B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】BCW10P4D10V1T7B8D5HA4B3E5E3D8D3N6ZM7C10C6H7Q3X8R1114、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则【答案】CCJ6Z9X10E2A5F1R5HN5F1R7P2Q10F8V1ZR9N8Q3H1B4Q4J9115、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACR2J10A3E5F6F10I5HX3S3D6R7P9L9A1ZS5K6P7X9N9Y5B6116、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险【答案】CCQ1N5E4N9I2S7V10HT2I9C6C10Z4J7Q9ZU5G6L7Z4O1K10H6117、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACX9K5S7F2N3Y1U4HN9A5J6Z3Q8G8I8ZH3D9B3U4V6H4T10118、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用【答案】ACE6A1S7S1E7U10V3HP2J3C5K9W4S10X6ZG1G10P7B7B8D9Z7119、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。

A.资产管理

B.零售银行

C.公司金融

D.代理服务【答案】BCR9K10L5N4Z9H8O8HO7F6Y8U5D7T9M9ZI1Q8Q3D10Z3O9A3120、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次【答案】CCO8O6X5C6S10T4Z4HJ8U1I7E6Y8W4R10ZH7A9S9M4Y2Q5D3121、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCJ2S4Y3I7L4K7Q7HX8Z3C9C7L9O9K9ZL7V5X3I6Y3M1O1122、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCA5G9X7A8R3S1I9HY3Q8J3E8F7Q7M8ZF4Z8E7X9Y1S3F3123、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACT8T8S6G8M10O9C5HN9E7G2H9X3I3C6ZD1N4S9H7Y2L4J8124、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCV8W3R2J3P5B9R3HB7T9X9V10J1E7H1ZU4K1W7D6A4E5N9125、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差【答案】BCS7X7G6G4Q3U5B1HE9G9W5H1Y6X8D6ZO1Q10B9A8G8X10E1126、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCF5H2H5Q7F6G2C7HN7K9D5M8Y8K6Z10ZC5Y3S8H8G6V2G3127、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCW10K7B7W7N2V4M8HN4P7L8J7C6B8C1ZD9Q9J5Q8U5Z1J10128、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACR1I2A5E4E9D10H1HC4H10L6Q4U2A9Z2ZX7C10K6N2X6L6I9129、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCN1R4N3J4Q6H3H10HW2Z7I5Y1F3T8L3ZG3Y5C1M4S10V9I1130、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCO2E7J7G7Q8Z4C4HQ8G9W4Y5Z2K10Y6ZJ5W4I1A6H4V9R4131、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险【答案】BCV6E9D10Q9Q3T9A2HB9W9X8N1Q8J10J1ZC9S9X4M6F6W9U10132、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCH6E6G7V5V4F3V7HC3M8W1M5Q6B6G6ZU2S2E1N1A8M10N3133、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCO1T5K10Z7P3T8Y3HK4S7F4Z7D8A1C5ZH4A1G1B9A1P7E2134、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACU2H8E7M10W7U6A1HL6O4E5R6E3M10D2ZB9M3C4V4G3O2B9135、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCG2Y2D1J8G7N2P7HB4Y2T3J4Z7N10K4ZT7U2V3Q3O10D2K7136、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCI5X6I8O2A7K1C5HU9H2M8U1D8G10X6ZF8T8C9W2T2Z4O1137、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】DCR5Q6U7W9D8L5O2HY2Z2F5V2B5S9T9ZB1L2T1N5C1Z5H9138、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCB1Y6K9U6Y7W10E4HL9H5M3T7W6I2Z8ZM7I6M4U7E3D3H9139、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACV10X8F4U2V3O1D8HL1J3R5L1X6V6R9ZS9Y6F9O8X2U7W8140、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】DCB1J8B5E3S4E3C8HC1M7A7U5V4B8O2ZV2L2V6G10U4O3B8141、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】ACE9D3W9X7M5B4Q4HN8N10U6I5P4E6I7ZW10J10J6N9I4X8V2142、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】CCN1N10Y10K5O8H8I10HK5A8X5M7Q4T9Q6ZE10B8B5T3R3D10W5143、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左【答案】ACD4I5T4B5Z5Z4N6HR8F8K4T1U1T5L3ZY9Z6E7N2U8D4I5144、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACU6Y8I9G1I7R3Y4HB5F2A7N5U10L9Y6ZZ2G6G9A10U10S5V2145、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】CCQ9K9A1A6T6G4M10HQ3H4A3Q6L4U4O4ZQ8V1C8O8Y1Y6G5146、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】BCI5J7H5M3G5Z1D5HV4T4H5J8X2R9Y10ZJ4M6D9P3L5S5N5147、高级法体现原则导向，银监会（）。

A.明确了计量规则

B.仅明确数据原则

C.仅明确数据、计量原则

D.仅明确计量原则【答案】CCT9H1F8N4P3F7P5HH8P2K3J2Z7I9I5ZU8B3T7B9B5R9H6148、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACO2W3Y6B6S1E6R2HV3P4J7Z1L8Q5V4ZK5E2R6P2T1N9Z10149、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCC6T3O3H8X1R3K5HJ8G7T5C4Y2Y4V9ZA2A9U5C8G1D3H2150、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】BCY2K9K8X6Y5S10Q2HQ7B3V1L10B6L9T9ZK8P6B2K7R10W1Z3151、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCK4F2C3B2I10K7I2HG4O2C4P4B1E10F2ZV3F2O1D8A8B9P3152、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCC2P4E4R7S4E10L6HV8C5K10B6J7I5V2ZO10Y7Q8T6S2S6I10153、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCI9B1L3W10Y3V7J6HK5J3Y6I1M7P9Z3ZC10S1A9W7E1D7C2154、不良资产／贷款率等于()。

A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】ACE10F8Q8W3B1E7B9HF5M9W2O1M9V6O1ZZ3S1R3Q7R7A3N7155、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCT10K8L8Y10N3V1K7HT4W10L8D7U10T8N9ZO4C8E5H1A5N5K5156、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCM6B8C8X2L10A8W5HR6P2T5E4N4R1P1ZD2H1R9U3C1X2E7157、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCY8O4S10D6P10R3F2HN10V3U5G1A6S1E7ZK7U3G2H3B8T7J10158、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】ACZ8N2Y6A2C2K9H9HC3K5P9E4O3Q4V9ZJ5Y4Z2V1E2P4B10159、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系

B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】CCT7U6U1T6S6S6V10HA1E3N10D4F9D5C8ZC4P10P10D10O9N10J3160、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?【答案】DCH3W5Y8B8Q9D10C8HW1X9N8G9V1K2C2ZL7Z5W4Q9B3G4W5161、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系

B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】CCK5J3T5W2Q1O5S5HM5L10N3M4N5X1B10ZQ4Q4J1M2A1N6C9162、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCG7S10Y7Y4Y10S8B1HV2J7A6P5I4Z2J6ZX1R2U6I7G1W9B10163、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCA1Y5M8Z4M5J3D5HZ7D6T10M8L2G4V9ZT8L6F9D4C6Q2N2164、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ACV1T3S5M3W2B3H3HV6A9Z2S1D9U8Z3ZF4U9Q8E4W1H4M1165、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元【答案】BCX7J6U8Q7I6Y3C8HY5H1J10W2O1F3H1ZC10J2J1Z4G1F1V10166、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCL4H4N1J9U1O6Y9HN3H7R8D7L2D9Z10ZB9Y4W6O6C4X7V2167、国别风险的评估指标不包括（）。

A.数量指标

B.等级指标

C.规模指标

D.比例指标【答案】CCO4I2G9M5X7V6S8HO7A1H7M10Z5Y4M4ZA5A7K5O4Y10H7K2168、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACV8P6O6E7Q3A9M2HM9R10G3A9F8U1N4ZB9E9J3O6U6J1M3169、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（