银行从业《风险管理》之信用风险管理试题

1、 HYPERLINK / 银行从业风险治理第三章 信用风险治理一、单选题。在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题1分，共78题）1、某公司2006年税前净利润为8000万元人民币，利息费用为4000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为（）。A1 B2 C3 D4答案：C2、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分不为0.02%和0.04%，则依照巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分不为（）。A0.02%，0.04% B0.03%，0.03% C0.02%，0.03% D0.03%，0.04%答案：D3、某1年期零息债券的年收益率为16.7%

2、，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则依照KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A0.05 B0.10 C0.15 D0.20答案：B4、某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（）。A3.00% B3.11% C3.33% D3.58%答案：C5、商业银行不能通过（）的途径了解个人借款人的资信状况。A查询人民银行个人信用信息基础数据库 B查询税务部门个人客户信用记录 C从其他银行购买客户借款记录 D查询海关部门

3、个人客户信用记录答案：C6、假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则依照巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为（）。A0.05% B0.04% C0.03% D0.02%答案：A7、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还欲来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。A5Cs系统 B5Ps系统 CCAMEL分析系统 D5Rs系统答案：B8、死亡率模型是依照贷款或位券的历史违约数据，计算在以后一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。担据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡

4、率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（）。A0.17% B0.77% C1.36% D2.32%答案：C9、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的讲法，正确的是（） 。A对企业采纳评级方法，对个人客户采纳评分方法 B对企业采纳评分方法，对个人客户采纳评级方法 C对企业客户和个人客户都采纳评级方法 D对企业客户和个人客户都采纳评分方法答案：A10、依照2002年稚迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披异的信息，（）对违约损失率的阻碍贡献度最高。A清偿优先性等产品因素缘故 B宏观经济环境因素 C行业性因素 D企业资本结构因素答案：A11、采纳回收现金流

5、法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。A13.33% B16.67% C30.00% D83.33%答案：D12、X、Y分不表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为（）。A0.630 B0.072 C0.127 D0.056答案：C13、假设X、Y两个变量分不表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化x1=2X，Y1=2Y，则x1和Y1的相关系数为（）。A0.3 B0.6 C0.09 D0.15答案：A14、

6、下列关于非线性相关的计，系数的讲法，不正确的是（）。A秩相关系数采纳两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性 B坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性 C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度 D秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布答案：D15、下列关于CreditMetrics模型的讲法，不正确的是（）。ACreditMetrics模型的差不多原理是信用等级变化分析 BCreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 CCreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 DCreditMetrics模型使用了

7、信用工具边际风险贡献的概念答案：C16、依照CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A0.09 B0.08 C0.07 D0.06答案：A17、下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险且化的讲法，不正确的是（）。A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大要紧风险来源 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱答案：C18、在计量信用风险的方法中，巴塞尔新

8、资本协议中标准法的缺点不包括（）。A过分依靠于外部评级 B没有考虑到不同资产间的相关性 C关于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性 D与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性答案：D19、下列关于内部评级法的讲法，不正确的是（）。A能够分为初级法和高级法两种 B初级法要求商业银行运用自身客户评级可能每一等级客户违约概率，其他风险要素采纳监管当局的可能值C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行可能违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D商业银行能够选择初级法评估零售暴露，自行可能违约概率，违约损失率采纳监管当局的可能值答案：D20、CAP曲线首

9、先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分不做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。A违约客户累计百分比 B违约客户数量 C未违约客户累计百分比 D未违约客户数量答案：A21、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。ACreditmetrics模型 BCreditportfolioview模型 CCreditRisk+模型 DCreditMonilor模型答案：B22、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分不

10、是（）。A金融损失和财务损失 B常损失和非正常损失 C实际损失和理论损失 D经济损失和会计损失答案：D23、某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为（）天。A19.8 B18.0 C16.0 D22.5答案：D24、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映阻碍借款人违约概率的五个要紧因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A息税前利润/总资产B销售额/总资产C留存收益/总资产D股票市场价值/债务账面价值 答案：C25、

11、符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜亮的两个维度，这两个维度分不是（）。A客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素 B债项违约损失程度，预期损失 C每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率 D时刻维度，空间维度答案：A26、下列关于信用风险监测的讲法，正确的是（）。A信用风险监测是一个静态的过程 B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识不、分析 C当风险产生后进行事后处理，比在贷后治理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高 D信用风险监测要跟踪已识不风险在整个授信周期内的进展变化情况答案：D27、下列关于客户风

12、险外生变量的讲法，不正确的是（）。A一般来讲，关于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度 B对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业 C商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 D授信治理人员应降低对评级下降的授信的检查频率答案：D28、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确讲法（）。A要紧是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B必须直接可能每个敞口之间的相关性CCredilPortfolioView模型直接可能组合资产的以后价值概率分布 DCreditMetric模型直接可能各敞口之间的相关性答案：C29、下列不属于经营绩效类指

13、标的是（ ）。A总资产净回报率 B资本充足率 C股本净回报率 D成本收入比答案：B30、下列关于信用风险预期损失的讲法，不正确的是（）。A是商业银行差不多可能到将会发生的损失 B等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D是信用风险损失分布的方差答案：D31、某银行2006年初次级类贷欲余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A20.0% B60.0% C75.0% D100.0%答案：C32、2007年银行的正常类贷款迁徙率为（

14、）。A10.8% B11.7% C13.8% D16.1%答案：C33、2007年银行的正常贷款迁徙率为（）。A9.5% B10.1% C13.8% D14.6%答案：B34、若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有（）亿元。（注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款。）A4100 B4500 C3200 D3000答案：A35、某银行2006年贷款应提预备为1100亿元，贷款损失预备充足率为80%，则贷款实际计提预备为（）亿元。A880 B1375 C1100 D1000答案：A36、下列关于授信审批的讲法，不正确的是（）。A授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 B原有

15、贷款的展期无须再次通过审批程序 C在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量 D在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险答案：B37、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分不属于（）。A差不多面指标和财务指标 B财务指标和财务指标 C差不多面指标和差不多面指标 D财务指标和差不多面指标答案：D38、某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（）。A5.00% B4.00% C3.33% D3.00%答案：B39、巴塞尔新资本

16、协议要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为（）。答案：B40、在上表中，（a）处能够填入（）。A针对上市企业 B针对非上市企业 C针对金融机构 D针对个种和全融机构答案：C41、以下关于（b）的讲法，不正确的是（）。A（b）处模型对应的是ZETA模型 B（b）处模型比Altman的Z计分模型在计算违约概率上更为精确 C（b）处模型中用来衡量流淌性的指标是流淌资/流淌负债 D（b）处模型中用来衡量流淌性的指标是（流淌资产-流淌负债）/总资产答案：D42、以下关于（c）处的讲法，正确的是（）。A（c）处应填入“适用于上市公司” B（c）处所对应的模型运用了Logit/P

17、robil回归技术预测客户的违约概率 C（c）处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D（c）处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者差不多上风险中立者答案：B43、在单一客户限额治理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最商债务承受额为（）亿元。A2.5 B0.8 C2.0 D1.6答案：D44、下列指标中属于客户风险的差不多面指标的是（）。A净资产负债率B流淌比率C治理层素养D现金比率答案：C45、某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项货款余额总额为4000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类

18、贷欲余额最多为（）亿元。A200 B400 C600 D800答案：C46、巴鑫尔新资本协议的信用风险评级标准法要求关于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。A100% B80% C75% D50%答案：A47、新发生不良贷款的内部缘故不包括（）。A违反贷款“三查”制度 B地点政府行政干预 C违反贷款授权授信规定 D银行职员违法答案：B48、某公司2006年流淌资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流淌负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为（）。A1.25 B0.94 C0.63 D1答案：B49、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为

19、350万元，回收成本为50万元，则该笔贷款的违约损失率为（）。A4D% B60% C70% D80%答案：A50、依照非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为（）亿元。A9 B10 C15 D12答案：C51、依照边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为（）亿元。A6.7 B20.0 C10.3D13.3答案：D52、某商业银行资产总额为300元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。A1.33% B1.74%C2.00% D3.08%答案：B53、下列关于客户信用评级的讲法，不正确的是（

20、）。A评价主体是商业银行 B评价目标是客户违约风险 C评价结果是信用等级和违约概率 D评价内容是客户违约后特定债项损失大小答案：D54、下列不属于审值经营类指标的是（）。A成本收入比率 B资本充足率 C大额风险集中度 D不良贷款预备覆盖率答案：A55、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率专门小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A正态 B均匀 C泊松 D指数答案：C56、利用苦兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。A黑色预警法 B红色预替法 C指数预警法 D统计预替法答案：C57、依照对商业银行内部评级法依靠程度的不同，内部评级法分为初级法和离

21、级法两种。关于非零售暴露，两种评级法都必须可能的风险因素是（）。A违约概率 B违约损失率 C违约风险暴露 D期限答案：A58、ZETA信用风险分析模型中用来衡量，流淌性的指标是（）。A流淌资产/总资产B流淌资产/流淌负债 C（流淌资产一流淌负债）/急资产 D流淌负债/总资产答案：B59、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。A为6.0%B为8.0%C为8.5%D因数据不足无法计算答案：C60、在法人客户评级模型中，RiskCalc模型（）

22、。A不适用于非上市公司 B运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D核心是假设金融市场中的每个参与者差不多上风险中立者答案：B61、Altman的Z计分模型中用来衡，企业流淌性的指标是（）。A流淌资产流淌负债 B流淌资产总资产 C（流淌资产-流淌负债）总资产 D流淌负债总资产答案：C62、某企业2006年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2亿元人民币，主营业务收入10亿元人民币，主营业务成本7亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2006

23、年的利息费用为（）亿元人民币。A0.1 B0.2 C0.3 D0.4答案：B63、风险治理的最差不多要求是（）。A适时、准确地识不风险 B准确、详细地计量风险 C适时、完整地监测风险 D迅速、有效地操纵风险答案：A64、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。AAltman的计分模型 BRiskCalc模型 CCreditMonitor模型 D死亡率模型答案：C65、巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。A必须自行可能每笔债项的违约损失率 B参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C由监管当局依照资产类不给定违约损失率 D由信用评级机构依

24、照商业银行要求给出违约损失率答案：C66、某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则依照KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A0.05 B0.10 C0.15 D0.20答案：C67、客户信用评级中，违约概率的可能包括（）两个层面。A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率答案：A68、银监会对原国有商业银行和股份制商

25、业银行进行评估的指标不包括（）。A经营绩效类指标B风险可控类指标C资产质量类指标D审慎经营类指标答案：B69、下列关于信用评分模型的讲法，正确的是（）。A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B信用评分模型能够给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型能够提供客户违约概率的准确数值 D信用评分模型能够及时反映企业信用状况的变化答案：B70、假如两笔贷款的信用风险随粉风险因素的变化同时上升或下降，则下列讲法正确的是（）。A这两笔贷款的信用风险是不相关的 B这两笔贷款的信用风险是负相关的 C这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大 D由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加

26、总答案：C71、贷款转让按转让的资金流向能够分为（）。A单笔贷款转让和组合贷款转让 B一次性转让和回购式转让 C无追索转让和有追索转让 D代管式转让和非代管式转让答案：B72、（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于推断企业的偿债资格和能力。A盈利能力比率 B效率比率 C杠杆比率 D流淌比率答案：C73、下列关于红色预苦法的讲法，不正确的是（）。A是一种定性分析的方法 B要对阻碍警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析 C要进行不同时期的对比分析 D要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警答案：A74、下列关于国家风险易耳的讲法，不正确的是（）。A国家信用风险暴露是指在某一国设有

27、固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露 B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的操纵不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露答案：D75、由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于（）。A债项评级B市场风险评级C操作风险评级D国家风险主权评级答案：D76、依照巴塞尔新资本协议内部评级法，下列讲法正确的是（）。A非违约风险暴

28、露相关性随违约概率（PD）增加而增加 B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 D期限调整随期限增加而调整幅度增大答案：D77、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A行业盈亏系数 B行业产品产销率 C行业销售利润率 D行业资本积存率答案：A78、以下是抵抑贷款证券化的步骤，其顺序正确的是（）。 （1）建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离” （2）SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户 （3）SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的殊户 （4）SPV购买抵押贷款

29、证券化的资产组合（贷款池） （5）采纳各种信用增级方法提高发行证券的倍用等级 （6）评级机构为资产池的资产提供信用评级 （7）SPV向投资者出售抵押贷欲证券A（1）（5）（4）（6）（7）（2）（3） B（1）（5）（6）（7）（3）（2）（4） C（1）（4）（6）（5）（7）（3）（2） D（1）（4）（7）（2）（3）（5）（6）答案：C二、多选题。在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题2分，共24题）79、下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的讲法，不正确的有（）。A压力测试必须具有意义且足够审慎 B进行压力测试的目标是要求商业银行

30、必须考虑最差的情景 C在评估资本充足性时，采纳内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程 D除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试 E商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求答案：BC80、下列关于风险预普方法的讲法，正确的有（）。A黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时刻序列变化规律 B蓝色预警法侧重定量分析 C指数预警法利用普兆指标合成的风险指数进行预警 D统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析 E红色预警法重视定量分析与定性分析相结合答案：ABCDE81、下列方法中，（）被应用于违约风险区分能力的验证。ACPA曲线与AR值 B

31、ROC曲线与A值 CKS检验 D二项分布检验 E扩展的交通灯检验答案：ABC82、审慎经营类指标包括（）。A股本净回报率 B资本充足率 C大额风险集中度 D不良贷款拨备扭盖率 E成本收入比答案：BCD83、衡量商业银行倍用风险变化程度的指标包括（）。A资本充足率 B大额风险集中度 C正常贷款迁徙率 D不良贷款迁徙率 E成本收入比答案：CD84、贷款，组应当注盘的事项包括（）。A是否属于可重组的对象或产品 B进入重组流程的缘故 C是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小 D转让贷款的成本费用 E对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估答案：ABCE85、新发生不良贷款的外部缘故包括（

32、）。A违反贷款授权授信规定 B企业经营治理不善或破产倒闭 C企业逃废银行债务 D企业违法违规 E地点政府行政干预答案：BCDE86、下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围（）。A借款人的个运气德 B企业的资本金 C借款人以后现金流量的变动趋势 D借款人提供的抵押品价值 E借款的利率水平答案：ABCDE87、依照巴塞尔新资本协议的定义推断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约（）。A某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还 B某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现 C某借款企业已破产，由此将不归还欠款 D某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款 E银行同

33、意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少答案：BCDE88、银监会商业银行不良资产监测和考核暂行方法规定的不良贷款分析报告包括（）。A本期贷款余额等差不多情况 B地区和客户结构情况 C不良贷款清收转化情况 D新发放贷款质量情况 E新发生不良贷款的内外部缘故分析及典型案例答案：ABCDE89、巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级尹评分的验证提出了许多要求，包括（）。A商业银行必须定期进行模型的验证 B商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性 C商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率 D商业银行必须在实际违约概率持续高于预期

34、值的情况下下调预期值 E商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较答案：ABCE90、组合层面的风险识不应当关注（）。A银行客户是否过度集中于某个地区 B银行客户是否过度集中于某个行业 C银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 D银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善 E宏观经济因素答案：ABCDE91、下列方法中，（）被应用于违约概率预测准确性的验证校正。ACAP曲线与AR值 B二项分布检验 CKS检验 D卡方分布检验 E正态分布检验答案：BDE92、下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材风险治理一书中的内部评级法要点。（N/A表示无信息。） 两类暴露

35、内部评级法 公司、主权及商业银行暴露（a） 内部评级法初级法（c） 内部评级法高级法（d） 零售暴露（b） N/A则下列讲法正确的有（）。 A（a）又能够称为非零售暴露 B（a）无期限调整，（b）有期限调整 C（c）与（d）的划分依据是对商业银行内部评级法依靠程度的不同 D（c）与（d）都必须可能的风险因素是违约损失率 E关于（b），只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行可能违约概率和违约损失率答案：ACE93、常用的信用衍生工具包括（）。A总收益互换 B信用违约互换 C信用价差衍生产品 D信用联动票据 E信用贷款答案：ABCD94、CreditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视

36、为看涨期权要案变且的函数，这些变量包括（）。A企业贷款数额B企业资产市场价值 C企业资产市场价值的波动性D市场收益率 E企业资产账面价值答案：ABC95、巴塞尔新资本协议提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因索，并依照权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A违约概率 B违约损失率 C违约风险暴露 D违约缘故 E期限答案：ABCE96、验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。ACAP曲线与AR值 BROC曲线与A值 C二项分布检验 D贝叶斯错误率 ECP模型答案：ABD97、某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为

37、7500万元，2006年期末应收账款为，9500万元，则下列财务比率计算正确的有（）。A销售毛利率为25% B应收账款周转率为2.11 C销售毛利率为75% D应收账款周转率为2.35 E应收账款周转天数为171天答案：AD98、贷款重组能够采取的措施有（）。A减少贷款额度 B调整贷款利率 C增加操纵措施 D调整信贷产品 E调整信贷业务的期限答案：ABCDE99、下列关于信用价差的讲法，正确的有（）。A以无风险利率为基准的信用价差贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率 B信用价差增加表明贷款信用状况恶化 C信用价差减少表明贷款信用状况恶化 D信用价差增加表明贷款信用状况改善 E信用价差减少表明贷款信用状况改善答案：ABE100、个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（）。A违约风险的大小 B开户后给商业银行带来潜在收益 C破产风险的大小 D坏账