《信用风险的测定与管理》课程教学大纲

1、信用风险的测定与管理课程教学大纲课程编号1240343036课程名称信用风险的测定与管理课程性质必修学 时48学 分3学时分配授课：40   实验：8 上机：  实践：    实践（周）：考核方式闭卷考试，平时成绩占30% ，期末成绩占70% 。开课学院经济学院更新时间2020年9月适用专业信用管理专业先修课程微观经济学、宏观经济学、财务管理学、统计学、金融工程学一、教学内容第一章 信用风险测定及其发展1.1 信用风险衡量的传统方法（1）信用风险衡量的传统方法（2）传统信用分析流程（3）传统信用分析重点（4）传统信用分析的缺陷1.2 模型化的信

2、用风险衡量（1）信用风险测定的新发展（2）模型的应用范围（3）信用风险模型（4）信用风险模型的实践（5）信用风险模型的问题和难点教学难点：信用风险模型的建模步骤。教学重点：传统信用风险分析的流程及分析重点。第二章 信用风险测定的计分模型2.1 信用计分方法与模式（1）加权计分法（2）A计分法（3）评估模型法（4）综合评估法2.2 Z计分模型（1）Z计分模型简介（2）Z计分模型的应用（3）Z计分模型的局限性（4）Z计分模型的扩展2.3 Zeta计分模型（1）建立Zeta模型的动因（2）Zeta模型的变量选择（3）样本选择及预测效果（4）与Z值模型的对比教学难点：两种模型的联系和区别。教学重点：Z

3、值和Zeta计分模型的构造和计算。第三章 统计判别模型3.1 线性判别模型（1）线性判别模型简介（2）判别分析的概念（3）判别分析的步骤 （4）判别分析的实例（5）判别分析的计算机实现3.2 非线性模型（1）Logistic模型 （2）Probit模型（3）模型应用实例（4）模型的计算机实现教学难点：判别分析的概念，以及模型的计算机实现。教学重点：线性判别模型和Logistic模型的构造和计算机实现。第四章 信用风险测定的现代方法4.1 KMV模型（1）贷款与期权的关系 （2）KMV模型的基本思想（3）非上市公司的KMV模型 （4）KMV模型的运用步骤 （5）KMV模型的优点和局限4.2 Cr

4、editMetrics模型（1）在险价值（2）信用度量术（3）信用迁移矩阵（4）CreditMetrics的技术问题（5）CreditMetrics模型的适用范围教学难点：在险价值和信用迁移矩阵的概念，以及KMV模型的实现技术。教学重点：KMV模型和CreditMetrics模型的应用步骤。第五章 模型的绩效评价5.1 K-S检验5.2 CAP5.3 ROC5.4 对数似然率5.5 几种绩效评价方法的适用范围教学难点：对这些评价方法的直观理解。教学重点：K-S检验和CAP曲线的构建。第六章 内部评级法6.1 内部评级的基本理念（1）内部评级与外部评级（2）内部评级体系与内部评级法（3）内部评级

5、与违约概率（4）内部评级的发展历程（5）内部评级法的实践6.2 内部评级的核心技术（1）违约概率（2）违约损失率（3）预期和非预期损失教学难点：预期和非预期损失的概念。教学重点：内部评级法的核心技术。第七章 贷款的信用风险管理7.1 贷款定价（1）成本定价法（2）基准利率定价法（3）RAROC模型7.2 贷款出售和贷款证券化（1）贷款出售市场的发展（2）贷款出售市场的结构（3）贷款出售的定价（4）贷款证券化教学难点：RAROC模型。教学重点：贷款定价法和贷款出售。第八章 信用衍生交易8.1 信用衍生工具概述（1）信用衍生工具的特点（2）信用衍生工具与其它信用风险管理手段的比较8.2 信用衍生工

6、具的应用（1）利用期权对冲信用风险（2）利用互换对冲信用风险 （3）利用信用远期对冲信用风险教学难点：信用互换。教学重点：信用衍生工具的应用。二、教学要求第一章 信用风险测定及其发展教学要求：了解基本的传统信用风险衡量方法，掌握传统信用风险分析流程及分析重点，了解传统方法的缺陷，了解信用风险模型的发展方向和应用范围，掌握信用风险模型在实际应用过程中存在的问题和难点。第二章 信用风险测定的计分模型教学要求：了解信用计分模型的类型和方法，熟练掌握Z计分模型的构造和演进。了解Z计分模型的扩展模式及其应用，掌握Zeta计分模型的变量构造和简单计算。第三章 统计判别模型教学要求：了解统计判别模型的类型和

7、方法，熟练掌握线性判别模型的构造，能够用计算机实现建模和分析。了解非线性判别模型的类型和适用范围，掌握Logistic模型的构造，能用计算机实现建模和分析。第四章 信用风险测定的现代方法教学要求：了解现代信用风险计量模型的种类，理解KMV模型的基本思想，掌握KMV模型和CreditMetrics模型的适用范围，掌握两种模型的应用步骤。掌握在险价值和信用迁移矩阵的概念。第五章 模型的绩效评价教学要求：了解对信用风险计量模型进行评价的意义，掌握几种主要的模型绩效评价方法。第六章 内部评级法教学要求：了解巴塞尔新资本协议内部评级法的基本理念，掌握违约概率、违约损失率的特点及建模方法，理解预期和非预期

8、损失的概念。第七章 贷款的信用风险管理教学要求：了解贷款出售和贷款证券化在信贷风险管理中的作用，掌握贷款定价的基本原则和方法。第八章 信用衍生交易教学要求：了解信用衍生工具的基本种类和特点，了解通过信用衍生工具交易对冲信用风险的基本思路和方法。三、章节学时分配章节总课时课堂讲授作业实验上机其他备注第一章 信用风险测定及其发展22第二章 信用风险测定的计分模型44第三章 统计判别模型1284第四章 信用风险测定的现代方法1284第五章 模型的绩效评价22第六章 内部评级法66第七章 贷款的信用风险管理44第八章 信用衍生交易66合计48408四、教材与主要参考资料教材1 吴青.信用风险的度量与控制.北京：对外经济贸易大学出版社，2008年.参考资料1 詹原瑞.银行信用风险的现代度量与管理.北京：