计量经济学Eviews软件应用2---【【线性回归模型】】--1次课

1、计量经济软件应用计量经济软件应用Eviews软件实验之软件实验之 一元、多元线性回归模型一元、多元线性回归模型实验目的：实验目的： 掌握运用掌握运用Eviews软件进行一元、多元线性软件进行一元、多元线性回归分析的基本操作方法和步骤，并能对软回归分析的基本操作方法和步骤，并能对软件运行结果进行解释。件运行结果进行解释。 掌握一元、多元线性回归模型的预测方法掌握一元、多元线性回归模型的预测方法及相应的及相应的Eviews软件操作方法。软件操作方法。 Eviews软件操作实例软件操作实例例例 1：表表2-1 给出某城市给出某城市1986年年1999年城市居民家年城市居民家庭人均可支配收入庭人均可支

2、配收入 (X) 与商品房平均价格与商品房平均价格 (Y) 两个时两个时间序列的数据资料，试建立商品房平均价格间序列的数据资料，试建立商品房平均价格 (Y) 关于关于家庭人均可支配收入家庭人均可支配收入 (X) 的一元线性回归模型。的一元线性回归模型。(一一) 工作文件基本操作工作文件基本操作1、创建工作文件、创建工作文件 菜单方式菜单方式：Eviews主菜单中的主菜单中的File/New/Workfile“工作文工作文件创建件创建”对话框对话框 Dated-regular frequency Annual1986/1999 example1Ok打开工作文件窗口打开工作文件窗口(已命名已命名)；

3、命令方式命令方式：create A 1986 1999 然后回车然后回车 (命令格式为：命令格式为：create 时间频率时间频率 起始日期起始日期 终止日期；打开的终止日期；打开的工作文件窗口尚未命名工作文件窗口尚未命名) Eviews软件操作实例软件操作实例(一一) 工作文件基本操作工作文件基本操作2、保存工作文件、保存工作文件u直接点击工作文件窗口工具条中的直接点击工作文件窗口工具条中的“Save” 或者选择或者选择Eviews主菜单中的主菜单中的 File/Save如果工作文件已命名如果工作文件已命名 (example1 )， 弹出弹出“Workfile Save”对话框对话框(默认状

4、态默认状态) 点击点击Ok后系统自动将工作文件保存在默认目录下，扩后系统自动将工作文件保存在默认目录下，扩展名为展名为wf1；u如果工作文件尚未命名，弹出如果工作文件尚未命名，弹出“Save As”对话框对话框 指指定存储路径定存储路径(默认默认)和文件名和文件名(example1)保存保存弹出弹出“Workfile Save”对话框对话框(默认状态默认状态)点击点击Ok后系统自后系统自动动将工作文件保存在默认目录下，扩展名为将工作文件保存在默认目录下，扩展名为“wf1” 。Eviews软件操作实例软件操作实例(二二) 基本数据的处理基本数据的处理1、创建组、创建组菜单方式菜单方式：选择选择E

5、views 主菜单中的主菜单中的Quick/Empty Group打开一个未命名的组窗口打开一个未命名的组窗口点击组窗口工具条点击组窗口工具条Name命名命名工作文件目录中自动增加组工作文件目录中自动增加组 (group01) 图标。图标。或选择或选择Eviews主菜单中的主菜单中的Object/New Object New Object 对话框对话框/Type of object中选择中选择Group/Name for object 中输入组名中输入组名(group01) Ok 打开一个组窗口，工打开一个组窗口，工作文件目录中自动增加组作文件目录中自动增加组 (group01) 图标；图标；

6、命令方式命令方式：data X Y 然后回车然后回车（打开尚未命名的组窗口，可命名）（打开尚未命名的组窗口，可命名）Eviews软件操作实例软件操作实例(二二) 基本数据的处理基本数据的处理2、输入数据、输入数据 把表把表1 中中变量 X 和和 Y 的数据复制粘贴到的数据复制粘贴到Eviews组窗口空白表格中，粘贴时光标处于表组窗口空白表格中，粘贴时光标处于表格左上角处格左上角处Eviews将数列从左至右自动命名将数列从左至右自动命名为为SER01和和SER02点击数列名点击数列名SER01/改为改为X/Enter确认确认点击数列名点击数列名SER02/改为改为Y/Enter确认确认 工作文件

7、目录中自动增加了组中工作文件目录中自动增加了组中 x 和和 y 数列的图标；数列的图标；Eviews软件操作实例软件操作实例(三三) 做散点图做散点图 我们在估计一个回归模型之前，可以先借助图形我们在估计一个回归模型之前，可以先借助图形分析直观地观察经济变量的变动规律和相关关系，分析直观地观察经济变量的变动规律和相关关系，以便能合理地确定模型的数学形式；图形分析中最以便能合理地确定模型的数学形式；图形分析中最常用的就是散点图；常用的就是散点图； 所谓所谓“散点图散点图”是由两个变量的数列生成的配对是由两个变量的数列生成的配对图图形，一般以第一个数列的观测值为横坐标，第二个形，一般以第一个数列的

8、观测值为横坐标，第二个数列的观测值为纵坐标，在数列的观测值为纵坐标，在 X-Y 坐标系中描点就得坐标系中描点就得到了两个变量配对生成的散点图。到了两个变量配对生成的散点图。Eviews软件操作实例软件操作实例(三三) 做散点图做散点图菜单方式菜单方式：组窗口工具条组窗口工具条View/Graph/Scatter/Simple Scatter X 和和Y 的散点图的散点图(以以X 列的观测值为横坐标，以列的观测值为横坐标，以Y 列的观测值为纵坐标，在列的观测值为纵坐标，在 X-Y 坐标系中描点得到坐标系中描点得到 X 和和 Y 两个变量的散点图两个变量的散点图) ，点击，点击Freeze冻结为一

9、个图冻结为一个图Name命命名名graph01此图的图标出现在工作文件目录中此图的图标出现在工作文件目录中;或者或者Eviews主菜单中的主菜单中的Quick/Graph/Scatter 弹出的文弹出的文本框中输入本框中输入 X Y OK 打开未命名的图窗口打开未命名的图窗口Name命命名；名；命令方式命令方式：scat X Y 然后回车然后回车（打开未命名的图窗口，可（打开未命名的图窗口，可name命名）命名）Eviews软件操作实例软件操作实例(四四) 回归模型的估计回归模型的估计1、创建方程、创建方程菜单方式菜单方式：选择选择Eviews主菜单中的主菜单中的Object/New obje

10、ct/EquationOkEquation Estimation 对话框对话框 Y C X/默默认认LS最小二乘法最小二乘法/Sample 默认默认确定后弹出方程窗口确定后弹出方程窗口(显显示示OLS估计结果估计结果)点击窗口工具条中的点击窗口工具条中的Name命名命名 (eq01) 方程图标自动添加到工作文件目录中；方程图标自动添加到工作文件目录中；或者选择或者选择Eviews主菜单中主菜单中Quick/Estimate Equation Equation Estimation 对话框对话框 Y C X/默认默认LS最小二乘法最小二乘法/Sample 默认默认确定后弹出方程窗口确定后弹出方程

11、窗口 Name命名；命名；命令方式命令方式：LS Y C X 然后回车然后回车(方程方程OLS估计的命令格式为：估计的命令格式为：LS 被解释变量被解释变量 C 解释变量解释变量)Eviews软件操作实例软件操作实例(四四) 回归模型的估计回归模型的估计2、方程、方程OLS标准输出结果标准输出结果分为三部分：方程的描述说明；估计系数及相应的分为三部分：方程的描述说明；估计系数及相应的统计量；方程的统计量。统计量；方程的统计量。3、写出回归方程、写出回归方程OLS估计结果的通用报告格式：估计结果的通用报告格式：估计的回归方程估计的回归方程可写成：可写成：01iiYX244.06190.4045i

12、iYX(54.388)(0.0167)估计系数的标准差4.487（）24.15（）估计系数对应的t统计量值14N 20.9798R 20.9782R 5 8 23 3.F Eviews软件操作实例软件操作实例(四四) 回归模型的估计回归模型的估计4、查看其他输出结果、查看其他输出结果在进行方程估计时，工作文件目录中包含的系数向在进行方程估计时，工作文件目录中包含的系数向量量 C 和残差序列和残差序列 resid 将分别存储着方程的估计系将分别存储着方程的估计系数和方程估计后的残差。数和方程估计后的残差。Eviews软件操作实例软件操作实例(五五) 残差图残差图1、方程窗口工具条中的、方程窗口工

13、具条中的View/Actual, Fitted, Residual/Actual, Fitted, Residual Table 以表格形式显示被解释以表格形式显示被解释变量变量Y的实际观测值、拟合值和残差；的实际观测值、拟合值和残差；2、方程窗口工具条中的、方程窗口工具条中的View/Actual, Fitted, Residual/Actual, Fitted, Residual Graph 或者点击方程窗口工具或者点击方程窗口工具条中的条中的Resids键键显示被解释变量的真实值序列曲线、显示被解释变量的真实值序列曲线、拟合值序列曲线和残差序列曲线（拟合图和残差图）拟合值序列曲线和残差序

14、列曲线（拟合图和残差图）3、方程窗口工具条中的、方程窗口工具条中的View/Actual, Fitted, Residual/Residual Graph 只显示残差图；只显示残差图；Eviews软件操作实例软件操作实例例例2：经研究发现，学生用于购买书籍及课外读物的支经研究发现，学生用于购买书籍及课外读物的支出与本人受教育年限和其家庭收入水平有关，对出与本人受教育年限和其家庭收入水平有关，对18名名学生进行调查的统计资料见学生进行调查的统计资料见表表2-2，其中，其中，Y购买购买书籍及课外读物支出（元书籍及课外读物支出（元/年）年）; X1 受教育年限受教育年限（年）；（年）；X2 家庭月可

15、支配收入（元家庭月可支配收入（元/月）。要求月）。要求通过使用通过使用Eviews软件：软件：（1）试建立学生购买书籍及课外读物的支出）试建立学生购买书籍及课外读物的支出 Y 与受与受教育年限教育年限 X1 和家庭收入水平和家庭收入水平X2 的二元线性回归模的二元线性回归模型；型；（2）假设有一学生的受教育年限）假设有一学生的受教育年限X1= 10 年，家庭月年，家庭月可支配收入可支配收入 X2 =480元元/月，试预测该学生全年购买书月，试预测该学生全年购买书籍及课外读物的支出，并给出相应的预测区间。籍及课外读物的支出，并给出相应的预测区间。 Eviews软件操作实例试建立学生购买书籍及课外

16、读物的支出试建立学生购买书籍及课外读物的支出 Y 与受教育与受教育年限年限X1 和家庭收入水平和家庭收入水平X2 的二元线性回归模型；的二元线性回归模型；一、理论模型的设定：一、理论模型的设定：设定一个二元线性回归模型：设定一个二元线性回归模型：其中其中 Yi 第第 i 个学生购买书籍及课外读物的支出（元个学生购买书籍及课外读物的支出（元/年）年） X1i 第第 i 个学生受教育年限（年）；个学生受教育年限（年）； X2i 第第 i 个学生家庭月可支配收入（元个学生家庭月可支配收入（元/月）；月）；二、样本数据的收集二、样本数据的收集：见表：见表 5 数据数据三、模型的参数估计：三、模型的参数

17、估计：1、创建工作文件、创建工作文件 菜单方式菜单方式：主菜单中的：主菜单中的File/New/Workfile“工作文件工作文件创建创建”对话框对话框 Unstructured/Undated 18 buybooks1 Ok打开工作文件窗口打开工作文件窗口(已命名已命名)01122iiiiYXXEviews软件操作实例软件操作实例命令方式命令方式：create U 18 然后回车然后回车 (打开未命名工作文件窗打开未命名工作文件窗口口);2、保存工作文件、保存工作文件点击工作文件窗口工具条中的点击工作文件窗口工具条中的 Save 或者或者Eviews主菜单中的主菜单中的File/Save 弹

18、出弹出Workfile Save对话框对话框 点击点击Ok后系统自动后系统自动将工作文件保存在默认目录下将工作文件保存在默认目录下;3、创建组并输入数据、创建组并输入数据菜单方式菜单方式：主菜单中的：主菜单中的Quick/Empty Group打开未命名的打开未命名的组窗口组窗口点击组窗口工具条点击组窗口工具条Name命名命名工作文件目录中自工作文件目录中自动增加组动增加组 (group01) 图标。图标。命令方式命令方式：data Y X1 X2 然后回车然后回车（打开未命名的组窗口，可命名）（打开未命名的组窗口，可命名）Eviews软件操作实例软件操作实例把表把表2-2中中Y、 X1、X2

19、变量的数据复制粘贴到组窗口空白表变量的数据复制粘贴到组窗口空白表格中，粘贴时光标处于表格左上角处格中，粘贴时光标处于表格左上角处Eviews将数列从左至将数列从左至右自动命名为右自动命名为SER01SER03点击数列名改为点击数列名改为Y、X1和和X2工作文件目录中自动增加组中工作文件目录中自动增加组中x1、x2和和 y 数列的图标；数列的图标；4、作散点图、作散点图菜单方式菜单方式：工作文件目录中依次选中：工作文件目录中依次选中x1和和y 点右键点右键 Open/as Group打开包含打开包含X1和和Y的组窗口的组窗口组窗口工具条组窗口工具条View/Graph/Scatter/Simpl

20、e Scatter X1和和Y的散点图的散点图Freeze为一个图为一个图Name命名命名;再依次选中再依次选中x2和和y 点右键点右键 Open/as Group 打开包含打开包含X2和和Y的组窗口的组窗口组窗口工具条组窗口工具条View/Graph/Scatter/Simple Scatter X2和和Y的散点图的散点图Freeze冻结为一个图冻结为一个图Name命名命名Eviews软件操作实例软件操作实例命令方式命令方式：scat X1 Y 然后回车然后回车 scat X2 Y 然后回车然后回车（打开未命名的图窗口，可（打开未命名的图窗口，可name命名）命名）5、回归模型的估计、回归模

21、型的估计菜单方式菜单方式：主菜单中：主菜单中Quick/Estimate Equation Equation Estimation 对话框对话框 Y C X1 X2/默认默认LS最小二乘法最小二乘法/Sample 默认默认确定后弹出方程窗口确定后弹出方程窗口点击窗口工具条中的点击窗口工具条中的Name命命名名方程图标自动添加到工作文件目录中；方程图标自动添加到工作文件目录中；命令方式命令方式：LS Y C X1 X2 然后回车然后回车Eviews软件操作实例软件操作实例6、写出回归方程、写出回归方程OLS估计结果的通用报告格式：估计结果的通用报告格式：估计的回归方程估计的回归方程 可写成：可写

22、成： (30.325) (6.410) (0.116) (-0.032) (16.273) (3.457) 7、残差图分析残差图分析方程窗口工具条中方程窗口工具条中View/Actual, Fitted, Residual/Actual, Fitted, Residual Graph 或者点击方程窗口工具条中的或者点击方程窗口工具条中的 Resids 键键显示被解释变量的拟合图和残差图（可以看到显示被解释变量的拟合图和残差图（可以看到Y 的拟合的拟合值与实际观测值很接近，残差基本在一倍标准差的范围内围值与实际观测值很接近，残差基本在一倍标准差的范围内围绕零轴上下波动）。绕零轴上下波动）。011

23、22iiiYXX120.9630 104.30810.4023iiiYXX 20.9797R 20.9770R 362.37F Eviews软件操作实例软件操作实例四、模型的检验：四、模型的检验：1、估计方程回归系数的经济意义检验：、估计方程回归系数的经济意义检验：从估计系数的符号和大小来看，估计结果符合经济理论和经从估计系数的符号和大小来看，估计结果符合经济理论和经验判断；模型的经济解释是：在保持其他变量不变的情况验判断；模型的经济解释是：在保持其他变量不变的情况下，受教育年限每增加下，受教育年限每增加 1 年，购买书籍及课外读物支出将增年，购买书籍及课外读物支出将增加加104.3元；在保持

24、其他变量不变的情况下，家庭月可支配收元；在保持其他变量不变的情况下，家庭月可支配收入每增加入每增加1 元，购买书籍及课外读物支出将增加元，购买书籍及课外读物支出将增加0.4元。元。2、拟合优度检验：、拟合优度检验：可决系数可决系数 ，十分，十分接近于接近于1，说明模型总体拟合效果很好，拟合优度很高；被，说明模型总体拟合效果很好，拟合优度很高；被解释变量解释变量Y的变化的的变化的97.9%可由解释变量可由解释变量X1和和X2来解释来解释。220.97970.9770RR；120.9630 104.30810.4023iiiYXXEviews软件操作实例软件操作实例3、变量的显著性检验：、变量的显

25、著性检验：模型解释变量模型解释变量X1和和X2的系数对应的系数对应的的t 统计量值的相伴概率统计量值的相伴概率P值均小于值均小于0.05，说明回归系数真，说明回归系数真值为值为0 的原假设都被拒绝，即解释变量的原假设都被拒绝，即解释变量X1和和X2 均在统计上均在统计上显著，应保留在方程中；显著，应保留在方程中；4、方程总体线性显著性检验、方程总体线性显著性检验：对模型中所有斜率系数进：对模型中所有斜率系数进行联合性检验的行联合性检验的 F 统计量的相伴概率统计量的相伴概率P值小于值小于0.05，说明，说明模型中所有斜率系数同时为模型中所有斜率系数同时为 0 的原假设被拒绝，方程被解的原假设被

26、拒绝，方程被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是显著成立释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是显著成立的。的。Eviews软件操作实例软件操作实例例例2: (2) 假设有一学生的受教育年限假设有一学生的受教育年限X1= 10 年，家庭月可支配年，家庭月可支配收入收入 X2 =480元元/月，试预测该学生全年购买书籍及课外读物的月，试预测该学生全年购买书籍及课外读物的支出支出Y，并给出相应的预测区间。，并给出相应的预测区间。u关于模型的预测问题关于模型的预测问题计量经济学模型的一个重要应用是经济预测，这也是我们建立计量经济学模型的一个重要应用是经济预测，这也是我们建立模型的目的之一模型的

27、目的之一 。我们已经建立了一个二元线性回归模型。我们已经建立了一个二元线性回归模型:如果给定样本以外的解释变量的观测值如果给定样本以外的解释变量的观测值(X10, X20)，通过以上，通过以上方程我们就可以对被解释变量方程我们就可以对被解释变量Y0的取值进行预测，的取值进行预测，预测方法预测方法主要有两种：点预测和区间预测主要有两种：点预测和区间预测；点预测点预测: 直接将直接将(X10, X20)代入方程，就可得到被解释变量代入方程，就可得到被解释变量Y0 的一个相应预测值的一个相应预测值 (即即 )，我们把，我们把 称为称为被解释变量被解释变量Y0的一个点预测值的一个点预测值 (即预测即预

28、测Y0为一个具体的数值为一个具体的数值 )01122iiiYXX0Y00110220YXX0Y0YEviews软件操作实例软件操作实例u关于模型的预测问题关于模型的预测问题区间预测区间预测：点预测方法预测点预测方法预测Y0为一个具体的值为一个具体的值 ，这必然，这必然存在随机偏差，而区间预测方法就是预测存在随机偏差，而区间预测方法就是预测Y0 基本上是基本上是（以（以 的可能性）在一个区间范围内取值，该的可能性）在一个区间范围内取值，该区间就称为区间就称为Y0的置信区间的置信区间（预测区间），置信区间是以（预测区间），置信区间是以Y0的的点预测值点预测值 为中心的一个区间为中心的一个区间，表示

29、为：，表示为：其中预测误差其中预测误差 的样本标准差为：的样本标准差为： （对于一元线性回归模型）（对于一元线性回归模型）（对于多元线性回归模型）（对于多元线性回归模型）0Y0Y0000022( )( )aaYtS eYYtS e0e22002()1()1()iiXXS enXX21000()1()S eXX XX195%99%a或Eviews软件操作实例软件操作实例(2) 假设有一学生的受教育年限假设有一学生的受教育年限X1= 10 年，家庭月可支配收年，家庭月可支配收入入 X2=480元元/月，试预测该学生全年购买书籍及课外读物的月，试预测该学生全年购买书籍及课外读物的支出支出Y，并给出相

30、应的预测区间。，并给出相应的预测区间。u进行模型预测的进行模型预测的Eviews操作：操作：在在(1)中已建立了二元线性回归模型：中已建立了二元线性回归模型：已知原来样本内包含已知原来样本内包含18个观测值，现给出样本外的解释变量个观测值，现给出样本外的解释变量的第的第19个观测值为个观测值为X10 =10，X20=480；要求通过以上方程；要求通过以上方程对对 X10 =10，X20=480 时的被解释变量时的被解释变量 Y0（购买书籍及课外（购买书籍及课外读物的支出）的值进行预测（进行点预测和区间预测）；读物的支出）的值进行预测（进行点预测和区间预测）；1、扩大样本范围、扩大样本范围：双击

31、工作文件窗口工具条下面的：双击工作文件窗口工具条下面的Range 弹出工作文件结构对话框弹出工作文件结构对话框将数据范围由原来的将数据范围由原来的18改为改为19 OK弹出提示框弹出提示框Yes 此时工作文件窗口显示此时工作文件窗口显示Range和和Sample都已改为都已改为 1 到到 19。12-0.9630 104.30810.4023iiiYXXEviews软件操作实例软件操作实例2、 输入样本外解释变量的观测值：输入样本外解释变量的观测值：打开组打开组group01窗口窗口点击窗口工具条中的点击窗口工具条中的Edit+/- 键键在在 X1 和和X2 的第的第19行分行分别输入别输入1

32、0和和480 点击窗口工具条中的点击窗口工具条中的Edit+/- 关闭编辑状态关闭编辑状态关闭组窗口；关闭组窗口；3、进行点预测、进行点预测：打开估计方程：打开估计方程 eq01 窗口窗口 点击窗口工具点击窗口工具条中条中forecast键键 弹出的预测对话框弹出的预测对话框将预测值数列和预测将预测值数列和预测误差样本标准差数列误差样本标准差数列 (S.E.) 命名为命名为 yf 和和 se Ok 弹出预测弹出预测图图在工作文件目录中选中在工作文件目录中选中 yf 和和 se 右键右键 Open/as Group 打开包含打开包含 YF 和和 SE 的组窗口的组窗口 ( YF即为预测值数列，其

33、中前即为预测值数列，其中前 18个数为样本内预测值，即被解释变量的拟合值个数为样本内预测值，即被解释变量的拟合值 ，第，第 19 个数为样本外预测值，也就是要计算的个数为样本外预测值，也就是要计算的 X10 =10，X20=480 时被解释变量时被解释变量 Y0 的点预测值的点预测值 。iY0=1235.216YEviews软件操作实例软件操作实例3、进行点预测：、进行点预测：包含包含YF和和SE的组窗口（其中的组窗口（其中SE为预测误差的样本标准差为预测误差的样本标准差数列，其中第数列，其中第19个数即为样本外预测值个数即为样本外预测值 所对应的所对应的预测误差的标准差，即预测误差的标准差，

34、即 ，通过此值可计算出被解，通过此值可计算出被解释变量释变量Y0 的的预测区间预测区间为为4、查看预测图：、查看预测图：上一步已打开预测图，中间的蓝色实线为样本内和样本外的上一步已打开预测图，中间的蓝色实线为样本内和样本外的预测值数列图，即根据数列预测值数列图，即根据数列YF的值画出的曲线；两侧红色的值画出的曲线；两侧红色虚线为正负各两倍预测误差标准差虚线为正负各两倍预测误差标准差(SE)范围，即范围，即YF 2SE的的值画出的曲线图；值画出的曲线图；5、查看、查看Y0的预测区间图形：的预测区间图形：恢复方程窗口恢复方程窗口点击工具条中点击工具条中forecast键键弹出预测对话框弹出预测对话

35、框将预测样本由将预测样本由 “1 19”改为改为“19 19” Ok显示第显示第19个样个样本本的点预测值及预测区间的柱状图。的点预测值及预测区间的柱状图。0=1235.2Y0()=44.125S e00002 ()2 ()1147.0, 132 5,3,.YS eYS e，Eviews软件操作实例软件操作实例例例3：利用利用表表2-3 给出的给出的2008年我国城镇居民年我国城镇居民人均消费人均消费支出支出 (Y) 与与人均可支配收入人均可支配收入 (X) 数据，要求使用数据，要求使用Eviews软件完成下列问题：软件完成下列问题：（1）建立一元线性回归模型，并根据）建立一元线性回归模型，并根据Eviews输出结输出结果，写出回归方程。如何解释斜率系数的经济含义？果，写出回归方程。如何解释斜率系数的经济含义？（2）给定显著性水平）给定显著性水平a=5%，对参数进行显著性检验。，对参数