第六章思考与练习

1、第六章 思考与练习一、单项选择题1 速动资产最主要的特点是 ( ) 。A 流动性B 收益性C 稳定性D 平安性2 商业银行中被视为二级准备的资产是 ( ) 。A 现金 B 存放同业款项 C 证券资产 D 放款资产3 以下哪种情况会导致银行收益状况恶化 ( ) 。A 利率敏感性资产占比拟大，利率上涨B 利率敏感性资产占比拟大，利率下跌C 利率敏感性资产占比拟小，利率下跌D 利率敏感性负债占比拟小，利率上涨4 某商业银行 5 月份贷款余额为 122404 亿元，预计今后两月内贷款月增 长速度为 5%，那么 7 月份该行预计贷款余额为 ( ) 。A 12852.4亿元 B 13495.0亿元C 13

2、464.4 亿元 D 13459.6 亿元5 存款稳定率的公式是 ( ) 。A 报告期存款余额 /报告期存款平均余额B. 报告期存款平均余额/报告期存款增加额C. 报告期存款最高余额/报告期存款平均余额D 报告期存款最低余额 /报告期存款平均余额6 .根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为 ( ) 。A .即将到期的负债和远期负债 B .短期负债和长期负债C .主动负债和被动负债 D .企业存款和储蓄存款7 .以下哪项变化会导致银行负债的稳定性变差 ?( )A .短期负债的比重变大B .长期负债的比重变大C .金融债券的比重变大D .企业存款所占比重变大8 . ROA是指()。A 股本收

3、益率 B 资产收益率 C 净利息收益率 D 银行营业收益率9 目前我国商业银行收入的最主要的来源是 ( ) 。A 手续费收入 B 同业往来收入 C 租赁收入 D 利息收入10 息差的计算公式是 ( )。A 利息收入 /总资产利息支出 /总负债B 非利息收入 /总资产非利息支出 /总负债C 利息收入/赢利性资产利息支出 /赢利性负债D 非利息收入/赢利性资产非利息支出 /赢利性负债11 某商业银行资本为 5000 万元，资产为 10 亿元，资产收益率为 1%，那么 该商业银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为 ( ) 。A 20%，20 B 20%，200 C 5%，20 D 200%，20012

4、 某商业银行的利率敏感性资产为 3 亿元，利率敏感性负债为 2.5 亿元。 假设利率突然上升，那么该银行的预期赢利会 ( ) 。A 增加B 减少C 不变D 不清楚13 不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？ ( )。A 市场风险 B 流动性风险 C 信贷风险 D 偿付风险14 某商业银行过去 5 年的资产收益率分别是： 2.7%、4.5%、4.1%、-1.2% 、 5.7%，其收益率的标准差是 ( ) 。A 0.026623 B 0.015264 C 0.146870 D 0.06587915 如果银行的利率敏感性缺口为正，那么下述哪种变化会增加银行的收益( ) 。A 利率上升 B

5、利率下降 C 利率波动变大 D 利率波动变小16 按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为( ) 。A 100 B 50 C 20 D 1017 假设某银行的预期资产收益率是 2%，标准差是 0.5%，资产总额是 1000 亿元，负债总额是 935 亿元，假定收益率服从正态分布， 那么该银行的风险系数和 倒闭概率分别是 ( ) 。A 18、0.138% B 19、0.138% C 20、0.125% D 21、0.125%18 在银行破产概率早期预警指标体系中， 存款增长率上升， 银行的风险将 会 ( ) 。A 增加B 不变C 减少D 不清楚19 银行平时对贷款进行分类和质

6、量评定时，采用的方法是 ( ) 。A 对全部贷款分析B 采用随机抽样的方法抽出局部贷款分析，并推至总体C 采用判断抽样的方法抽出局部贷款分析，并推至总体D 采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出局部贷款分析，并推至总体20 ?巴塞尔协议?中规定的核心资本占总资本的比率与总资本占风险资产 的比率最低限额分别是 ( ) 。A 5%、10% B 4%、8% C 5%、8% D 4%、10%21 在测定银行整体风险敞口程度的方法中， 压力测试法主要在以下哪种情况下适用 ( ) 。A. 资本充足率较低的银行B. 银行的资产组合的价格比拟平稳的时期C. 资本充足率较高的银行D. 银行的资产组合的价格发生异

7、常波动的时期二、多项选择题1 .商业银行最重要的功能有 ( ) 。A .中介功能 B .支付功能 C .担保功能 D .代理功能 E .政策功能2 .以下资产工程属于速动资产 (一级准备)的有( ) 。A .金融债券 B .现金 C .存放中央银行的准备金D .流动资产贷款 E .存放同业款项3 .负债结构统计分析中重要的分类依据包括 ( ) 。A.期限分类 B .主动负债与被动负债C .存款性质分类D. 流动负债和长期负债 E .非存款负债构成4. 银行负债本钱主要包括 ( ) 。A.利息本钱 B .营业本钱 C .资金本钱D.可用资金本钱E .人力费用本钱5 .关于商业银行的资产负债表，以

8、下说法正确的选项是 ( ) 。A .资产是按照流动性程度的上下排序的B .资产是按照收益性上下排序的 C .负债是按照归还期的长短排序的D .资产=负债+所有者权益 E .一年内到期的长期负债应划入流动负债项6 .隐藏资本的来源有 ( ) 。A .银行资产负债表外工程 B .法定准备金C .银行账面价值与市场价值的差距D .发行的可转换债券 E .优先股7 .威廉安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资本收益 率分为 ( ) 。A .投资收益率 B .资产收益率 C .财务杠杆收益率D .资产使用率 E .杠杆系数8 .杜邦模型将ROE分解为那几个局部()。A . PM B. ROI

9、F C . AU D. ROFL E. EM9 .下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加 ?( ) 。A .利率敏感性缺口为正，市场利率上升B 利率敏感系数大于 1市场利率上升C .有效持有期缺口为正，市场利率上升D .有效持有期缺口为负，市场利率上升E .当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加10 .对于银行收益率的影响因素，正确的说法是 。A .银行的规模是影响收益率的重要因素B .拥有更多收益资产的商业银行收益率会更高C .降低利率会增加银行收益水平D .较小规模的银行收益率要高于大银行E .扩展手续费收人是商业银行提高赢利水平的重要内容11 .商业银行的经营面临的四大风险有。A .环

10、境风险B .倒闭风险C .管理风险 D .交付风险E .财务风险12 .环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括有 。A .汇率和利率波动 B .同业竞争 C .宏观经济条件D .资本充足率E .商业周期13 .银行的流动性需求在内容上主要包括。A.存款户的提现需求 B .资本金需求 C .贷款客户的贷款需求D.法定需求 E .投资资金需求三、名词解释1. 信贷资金运用率 2 .贷款行业集中度 3 .利率敏感性资产 4 .利 率敏感性缺口 5 .第一级准备 6 .第二级准备 7 .存款周转次数 8 .主 动负债与被动负债 9 .银行资金边际本钱 10 .资产负债比例管理11 .资 本收益率12

11、 .流动性风险13 .风险识别14 .有效持续期四、简答题1. 简述资产业务统计的主要内容。2. 简述商业银行统计工作的主要任务。3. 简述资产结构分析中的主要分类标准。4. 简述商业银行资产负债管理的主要方法。5. 简述影响商业银行收益率的主要因素。6. 简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。五、计算分析题1.表6-20是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列。表 6-20月份20212021202120212021202120212021.10.11.12.01.02.03.04.05贷款余 额亿 元11510.711777.911860.212002.112240.4增长率%0.7

12、50.361.200.84请先完成表格中空余的单元。再利用三阶滑动平均法预测2021.06月份的增 长率和贷款余额。2 .对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的 A、B银行，假设其利率敏感 性资产的收益率等于市场利率因为它们同步波动，它们的资产结构不同：A银 行资产的50%为利率敏感性资产，而B银行利率敏感性资产占70%假定初期市 场利率为10%同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是 8%现在市场 利率发生变化，从10%笔为5%分析两家银行的收益率变动情况。3 某商业银行为进行储蓄存款额预测，取用连续24个月的储蓄存款数据，以时间为解释变量建立回归模型。样本从2021年1月份至2021年12月份，丫表示储蓄存款额，T为时间，从2021年1月份开始依次取1, 2，24。经 计算有：刀ty=1943129，刀 t=300，刀 t2 =4900,刀 y=148785.6。试计算回归方程的系数的值，并预测 2021年13月份的储蓄存款额。4 .表6-21是一家商业银行的有关资料，假设表中所有工程都以当前市场价值计算，所有的利息按年支