MCMC方法介绍PPT学习教案

1、会计学1 MCMC方法介绍方法介绍PPT课件课件 一、一、贝贝叶斯叶斯统计统计的框架分析的框架分析 困难困难: 后验分布是复杂的、高维的分布后验分布是复杂的、高维的分布 解决方法解决方法:马尔可夫链蒙特卡罗（马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法）方法 后验分布后验分布 先验信息先验信息 似然函数似然函数 第1页/共45页 第2页/共45页 第3页/共45页 积分迭代? 第4页/共45页 第5页/共45页 第6页/共45页 第7页/共45页 第8页/共45页 第9页/共45页 第10页/共45页 第11页/共45页 00 0 0 0 0 0 1 N,4 01 ,( ) () pmin(1,) (

2、) a a 假设数据是 （1 ）的1000个随机数； 和的初值是 和 ，用随机移动的正态分布作为建议 分布做法就应该是，= 建议分布为N(，I)，再由它生成一个随机向量作为 ，然后看接受概率设先验为均匀分布，设 p(x,x )= （x，x），则 第12页/共45页 三、三、MCMC方法的收方法的收敛敛性性诊断诊断 不收敛 收敛 第13页/共45页 参数 均值段起点间隔参数均值 段起 点 间隔 tau.a 1.81E+13 20012000 tau.e 16.7720012000 4.413E+1 3 4001200016.8340012000 1.858E+1 3 6001200016.798

3、6012000 2.474E+1 3 8001200016.7880012000 3.622E+1 3 收敛 不收敛 第14页/共45页 tau.e chains 1:2 iteration 1001500010000 0.0 0.5 1.0 1.5 tau.a chains 1:2 iteration 1001500010000 0.0 0.5 1.0 1.5 收敛不收敛 第15页/共45页 四、四、WinBUGS软件包软件包 第16页/共45页 四、四、WinBUGS软件包软件包 第17页/共45页 第18页/共45页 第19页/共45页 第20页/共45页 第21页/共45页 第22页/

4、共45页 第23页/共45页 第24页/共45页 第25页/共45页 第26页/共45页 第27页/共45页 第28页/共45页 第29页/共45页 第30页/共45页 第31页/共45页 第32页/共45页 第33页/共45页 第34页/共45页 六、六、MCMC在在logsitic回归中的应用回归中的应用 第35页/共45页 2345 , , , x i x i x i x i 1 (2,5) 0 n n n f x in f 光照强度是 光照强度不是 122334455 (,) logit() (0,) j iii iiiii ja rBinomial p n paa xa xa xa x aNormal j a(1,2,5) j fj 125 ,a aa 六、六、MCMC在在logsitic回归中的应用回归中的应用 第36页/共45页 六、六、MCMC在在logsitic回归中的应用回归中的应用 第37页/共45页 第38页/共45页 六、六、MCMC在在logsitic回归中的应用回归中的应用 第39页/共45页 六、六、MCMC在在logsitic回归中的应用回归中的应用 第40页/共45页 六、六、MCMC在在logsitic回归中的应用回归中的应用 第41页/共45页 六、六、MCMC在在logsitic回归中的应用回归中的应用 第42