风险管理复习资料.doc

风 险 管 理 试 卷一、单选题:1、以下对风险的理解不正确的是(D )。A、是未来结果的变化|B、是损失的可能性C、是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失2、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（D ）。A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、系统性风险较高D、风险监控难度较小3、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D )。A、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因4、商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是(C )。A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C、利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应5、 (C )不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险6、我国商业银行风险管理中最重要的内容是（A ）。A信用风险管理B操作风险管理C流动性风险管理D市场风险管理7、以下说法中不正确的是（C ）。A、违约频率即通常所称的违约率B、违约概率和违约频率不是同一个概念C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的D、违约概率与不良率是不可比的 8、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（A ）三个主要发展阶段。A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法9、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（A ）两种方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失误树分析法D、专家调查分析法10、商业银行的核心竞争力是：（）吸存放贷支付中介货币创造风险管理二、多选题:1、商业银行的核心资本包括（AC ）。A、权益资本B、混合性债务工具C、公开储备D、未公开储备2、商业银行在对客户信用风险进行分析时，往往会采用专家系统，以下关于这一系统的说法中，正确的是（ACDE ）。A专家的判断往往缺乏一致性B往往银行规模越小，专家意见越难以达成一致C这一系统缺乏系统的理论支持D这一系统更适合对借款人进行是和否的二维决策E这一系统难以实现对风险的准确计量3、商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是(BCDE )。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避E、风险补偿4、以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有(ABCDE )。A、风险转移B、风险规避C、风险对冲D、风险分散E、风险补偿5、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是(ABE)。A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型6、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要（ABDE ）。A、盈利能力分析B、杠杆比率分析C、现金流量分析D、效率分析E、流动比率分析7、按照巴塞尔新资本协议，下面各情况债务人被认为可能违约的（ABCDE ）。A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行停止对贷款计息E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天8、按照巴塞尔新资本协议，下面各情况债务人被认为可能违约的（ABCDE ）。A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行停止对贷款计息E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天9、商业银行的核心资本包括（AC ）。A、权益资本B、混合性债务工具C、公开储备D、未公开储备E、重估储备 10、风险评级是为银行提出统一的风险量度标准，提供对银行进行综合分析的框架，有利于监管机构综合掌握商业银行经营管理及其风险状况。风险评级的原则是（ ABCD）A、全面性原则；B、系统性原则；C、持续性原则；D、审慎性原则；E、稳健性原则；三、判断题1、分散投资不能完全消除非系统性风险。()2、银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。( )3、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )4、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。()5、实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。( )四、简答题1、简述风险管理的作用。对企业的贡献：1）有利于维持企业生产经营的稳定；2）有利于提高企业经济效益；3）有利于企业造就一个安全稳定的生产经营环境，提高劳动者的积极性和创造性，也有助于企业更好履行社会责任，并在公众面前树立良好的社会形象。（1）安全的环境（2）调动