股票期权系统_风控模块使用说明书经典.doc

1 风险监控1.1 关于菜单1.菜单位置：期权 - 风险管理 - 风险监控2.菜单介绍：根据监管部门的规定，为实现对期权业务风险状况的可测、可控、可承受，设计【风险监控】功能，对投资者及公司的风险进行实时监控，即当行情信息发生变化，或客户资金持仓发生变化时，由此功能展示相关风险信息变化情况，监控内容包括：客户风险信息、客户权利持仓信息、客户当日累计开仓信息、客户总持仓信息、客户买入额度风险信息以及公司风险信息。【风险监控】界面风险信息的数据来源皆为【风控服务器】实时计算所得，【风控服务器】将计算出的客户风险信息推送至【风险监控】界面，由【风险监控】界面展示，操作员可在此界面查看所有被监控出有风险的客户信息和公司风险信息，或添加重点关注客户，对部分客户的风险信息进行重点关注。也可在此界面对风险客户做出相应的处理操作，比如发送风险通知，记录风险信息，拉入黑名单，强制平仓，导出风险信息至excel等。通过【风险监控】功能，可及时查看客户的风险信息，并作出相应的处理措施，以实现对客户风险状况的可测可控。3.流程关系：如下图1.1-1所示为风险监控与其他业务做操之间的关系，操作员在打开风险监控前，需先设置监控参数并打开风控服务器。打开风险监控后可查询客户风险记录、单客户强平、多客户强平及其他。图 1.11 流程关系图4.涉及配置开关和参数：期权当日开仓限额方式：36109风险度计算方式：36300风险监控实时风险度计算方式：36302组合拆分盯市提前天数：36304期货期权合并模式：36904风险监控参数：客户风险度，客户持仓占用比例期权（客户）限仓参数：权利仓限额、当日累计开仓限额、总持仓限额通知参数：9000,9007,9014,90241.2 操作指南风险监控主界面如下图1.2-1所示，主要分为信息展示区域和四个红色圈出的区域。其中，区域1：配置、启动区区域2：客户信息展示区区域3：风险信息页面切换区区域4：与风控服务器的连接信息显示区图 1.2 1 风险监控主界面步骤一：（服务器连接检查）打开风险监控界面后，首先需要查看区域4，是否有服务器名称存在，形式如图1.2-2所示，图 1.2 2(1) 服务器未连接图 1.2 2(2) 服务器已连接若区域4的内容为图1.2-2(1)所示，则说明风控服务器未开启，需要先启动风控服务器，再重新打开风险监控界面。若区域4的内容为图1.2-2(2)所示，则说明已连接到风控服务器。可进行下一步操作。步骤二：（盯市配置）由区域1部分可见，操作员可勾选“自动发送通知”和“记录风险信息”功能，作用分别是：“自动发送通知”功能可对风险值达到风险监控线的客户自动发送通知；“记录风险信息”功能可对监控出有风险的客户定时记录其风险信息至后台数据库，以供业务人员后续查看。点击“盯市配置”按钮，将弹出如下图1.2-3所示界面：1. 盯市开始运行时间与盯市结束运行时间，作用是控制风险监控接收风控服务器数据的时间段，若不在该时间段内将无法接收风险信息。2. 数据运算时间间隔，这个时间间隔决定了前面提到的记录风险信息的频率。即如图，每20秒会记录一次客户风险信息。3. 券商机构，此处设置决定了操作员可查看风险信息的范围，若未勾选，则默认展示操作员权限内的所有营业部有风险的客户信息；若有勾选，则只展示已勾选的营业部中有风险的客户信息。当营业部发生变化时，此处需重新勾选。4. 自动通知风险种类，此处设置操作员需要自动发送通知的风险类型，一般分为：客户保证金风险、客户权利仓风险、客户总持仓风险、客户当日累计开仓风险四类。5. 关注通知开始、警告通知开始、强平通知开始、即时强平通知开始，这四个值的设置将决定自动发送通知时，每一个通知的起始线，例如：“关注通知开始”选择为1（关注），那么在自动发送关注通知时，只发送风险类别大于1（关注）的客户。其他同理。6. 重点关注客户，此处可设置操作员需要重点关注的客户（点击编辑框后方的白色按钮），添加后，操作员可在风险监控信息界面查看重点关注客户的风险信息，即使该客户没有被监控出达到风险监控值，也可查看。7. 客户风险警示声音文件、公司风险警示声音文件，此处可添加音频文件，用以提醒操作员有风险客户或公司风险产生，点击编辑框后方的白色按钮可选择音频文件，最后是否启用声音提醒将由后方勾选框决定。8. 客户风险信息排序列，此处设置作用为控制风险监控客户风险度信息界面的记录的排序问题，但目前系统已支持按列字段值排序和列设置，因此此处可不设置。9. 强平条件设置按钮，点击后可弹出如图1.2-4所示窗口，设置的风险度开始值与结束值用来判断客户是否需要强平，该判断结果将展示在客户风险信息界面。图1.2 3 盯市配置图1.2 4 强平条件设置操作员根据业务需要，做出相应的盯市配置后，点击确定，即可保存配置信息。操作三：（列配置）盯市配置完成后，点击客户风险信息页面右上角“列设置”按钮如下图1.2-5所示，将出现如下图1.2-6所示界面，操作员可根据业务需要选择不同的字段，或更改字段显示顺序等。图1.2 5 列设置按钮图1.2 6 列设置界面操作四：（启动风险监控）列配置完成后，就可以启动风险监控了，点击区域1中的“启动”按钮，以上操作完成， 即可在信息展示列表看到监控出有风险的客户信息了。左击某一客户，可在区域2查看客户的基本信息，也可在下方展示列表查看客户的持仓明细，包括普通持仓和组合持仓。同时可在区域3处切换信息页面。右击某一条客户记录，可出现下拉菜单，如图1.2-7所示，图1.2 7下拉菜单可针对某一个客户单独发送通知、强制平仓、拉入黑名单、加入重点关注客户等。同时可通过右击产生的下拉菜单，点击“显示重点关注客户”来查看重点关注客户的风险信息。其中：发送 * 通知：操作员可根据客户当前风险状态，发送对应的通知。强制平仓：若客户的风险状态已到达强平或即时平仓，操作员可点击此处，菜单将跳转至单客户强平界面，对该客户做强制平仓操作。拉入黑名单：此功能需慎用，如果操作员发现某个客户长期风险很高，或交易行为不遵循规则，则可将其拉入黑名单，拉入黑名单后，该客户将无法开仓。加入重点关注：若操作员发现某个客户风险变化频繁且跨度大，则可考虑将其加入重点关注，被重点关注的客户，即时风险度没有达到监控线，也可查看其风险信息。显示重点关注客户：重点关注客户默认不显示，若需要显示，则操作员需要点击此处。操作五：（关闭风险监控）若操作员在无需使用该菜单，则需先点击区域1中的“停止”按钮，然后再关闭界面。2 客户风险信息查询2.1 关于菜单1.菜单位置： 期权 - 风险管理 - 客户风险信息查询2.菜单介绍：由【风险监控】功能介绍可知，客户风险信息会随着行情、资金、持仓等的变化而变化，那么对于客户过去的风险信息如何做到可追溯呢？通过此功能可查询。【客户风险记录查询】功能，可查询客户当日及历史风险信息，信息内容包括：期权客户保证金风险信息、期权客户权利仓风险信息、期权客户当日累计开仓风险信息、期权客户总持仓风险信息、期权客户总持仓风险信息、期权客户组合拆分后风险信息。本界面客户风险信息的数据来源皆由【风险监控】界面记录风险信息功能所记录。若【风险监控】界面未选择记录风险信息或操作员无记录风险信息权限，则此界面将无法查看客户风险信息记录。操作员可在此界面根据筛选条件查询不同的风险信息，并可将风险信息导出至excel。3.流程关系：如下图2.1 -1所示为客户风险记录查询与其他业务间的关系，若操作员需要查询当天的风险记录信息，则需要先打开风险监控并勾选“记录风险信息”功能后，才可在本菜单界面查询出当天的风险记录。图 2.11 流程关系图4.相关配置参数：无2.2 操作指南客户风险记录查询界面如下图2.2-1所示，主要分为信息展示区和四个红色圈出的部分。其中，区域1：条件筛选与查询区区域2：信息页面切换区区域3：通知发送区图 2.2 1 客户风险记录查询步骤一：（列配置）点击区域1右侧中的“列配置”按钮，将出现如下图2.2-2所示弹窗，操作员可根据业务需要选择不同的字段，或更改字段显示顺序等。图 2.2 2 列设置步骤二：（条件筛选与查询）选择查询条件。如图2.2-1的区域1左侧所示，为查询条件筛选区域：营业部号：操作员可选择查看某个或某些营业部的风险记录。资产账号：操作员可选择查看某一个客户的风险记录。风险监控类别：操作员可选择查看不同风险类别（关注、警告、强平、即时平仓）的记录。风险处理类别：操作员可选择查看不同的风险处理类别（未处理、已发送通知、需平仓、已平仓、风险已解除）的记录。查询日期：操作员可选择查询当天的风险记录或是历史风险记录。如果是查询当天风险记录，需在风险监控开启后查询。选择完查询条件后，点击“查询”按钮，即可查出数据库中的风险记录。操作三：切换信息页查询如图2.2-1区域2所示可见，除了“期权客户保证金风险信息”外，还有多个tab页“期权客户权利持仓比例风险”、“期权客户当日累计开仓风险”、“期权客户总持仓风险”、“期权客户买入额度风险”、“期权客户组合拆分风险”，操作员可根据实际需要切换信息页，并分别查询不同的风险信息。步骤四：导出风险记录至excel操作员可右击查询数据，将出现下图2.2-3所示下拉菜单，点击“导出记录至excel”，选择存放路径并填写文件名称后，可将查询结果导出。 图2.2-3 下拉菜单步骤五：（发送风险通知）操作员根据每条记录具体的通知状态，可勾选某一条或多条未通知的风险记录，对其发送通知，发送通知前需选择具体的通知类型，如图2.2-1的区域3所示，此处操作员选择的通知类型与客户风险状态无硬性关联，但建议操作员发送与客户风险状态对应的通知。步骤六：（删除风险记录）操作员可根据风险记录的风险处理状态，来决定是否删除记录。比如，对于风险处理状态为3：已平仓（风险已解除）和5：风险已解除的记录可选择删除，或对于日期较早的记录，后续若无使用必要也可选择删除，以减少数据库数据。操作员可勾选记录后点击图2.2-1中区域3中的“删除”按钮，界面会弹出确认窗，操作员点击“确认”后即可实现删除操作。操作七：（关闭客户风险记录查询）操作员在完成查询和发送通知后，若无需在使用本功能，则可点击图2.2-1区域3所示的“关闭”按钮，以关闭本界面。3 全部客户风险信息查询3.1 关于菜单1.菜单位置：期权-风险管理-全部客户风险信息查询2.菜单介绍：由【风险监控】介绍可知，操作员可在该界面查看所有监控到有风险的客户信息和被重点关注的客户信息，但无法查看所有客户的保证金风险信息。而【全部客户风险信息查询】功能提供了此功能，【全部客户风险信息查询】通过连接风控服务器，查询【风控服务器】中计算的所有客户的保证金风险信息。3.流程关系：如下图3.1-1所示为全部客户风险信息查询与其他业务流程之间的关系，若操作员需要查看全部客户的风险信息，则需要先确认是否已开启风控服务器。图 3.1 1 流程关系图4.涉及配置开关：风险度计算公式：36300风险监控参数：关注线、警告线、强平线、即时平仓线期权（客户）限仓参数：权利仓限额、当日累计开仓限额、总持仓限额3.2 操作指南全部客户风险信息查询界面如下图3.2-1所示，界面一共可分为三个部分：区域1：查询前条件设置及查询信息显示区域：展示全部客户风险信息区域2：服务器连接状态展示区图3.2-1 全部客户信息查询步骤一：（列配置）点击区域1中最右侧的“列配置”按钮，将出现如下图3.2-2所示弹窗，操作员可根据业务需要选择不同的字段，或更改字段显示顺序等。图3.2-2 列配置界面步骤二：（设置查询条件）点击区域1中的查询条件按钮，将出现如下图3.2-3所示界面，下面将由上至下，由左至右一一解释每个条件的作用和意义。图3.2-3 查询条件设置1. 分支机构：操作员可选择需要查看的营业部客户风险信息，可不勾选，表示查询时对营业部不做筛选。2. 资产账号：操作员若需要查看某一个客户的风险信息，此处可输入客户资产账号。可不选，表示不单独查询某一个客户。3. 机构标志：操作员可选择某个某几个机构标志，作为客户风险信息筛选条件，可选项有：个人、机构、自营、产品、特法户。可不选，表示不做筛选。4. 风险状态：操作员可选择查询特定的风险状态，如正常、关注、警告、强平、即时平仓。可不选，表示不做筛选。5. 上日风险状态：操作员可选择查询按上一日风险状态查询客户信息，作用与“风险状态”相同。可不选，表示不做筛选。6. 客户标签：操作员可根据客户标签选择查询某一类客户的风险信息，标签下方有单选框“or”、“and”，表示按标签筛选时的逻辑是与还是或。7. 开始实时风险度 和 结束实时风险度 ： 操作员可查询客户实时风险度在某一范围内的客户信息， 即当 开始实时风险度 = 客户实时风险度 风险管理-临近到期合约查询2.菜单介绍：为降低行权违约风险，公司需在行权日前查询客户是否有临近到期合约的持仓或有临近拆分的组合持仓，同时对有临近到期合约持仓的客户预估其资金和证券情况，并发送相应通知，对有临近拆分组合持仓的客户发送相应通知，以达到降低行权违约风险的目的。【临近到期合约查询】功能，操作员可在界面设置筛选条件，查询客户临近到期合约持仓和客户临近拆分组合持仓，同时对有临近到期合约持仓的客户预估其义务仓违约风险和缺口、实值行权缺口等信息。针对查询结果，操作员可对客户发送不同的通知或将结果导出至excel。3.流程关系：如下图4.1-1所示为临近到期合约查询与其他业务流程之间的关系。图 4.1-1 流程关系图4.相关配置参数：合约深度价外计算比例：36001强平保证金计算方式：36301发送合约到期提醒通知的提前天数：36400发送组合持仓拆分提醒通知的提前天数：36403风险监控参数：证券违约风险比例、资金违约风险比例通知模板：9005,9022,90234.2 操作指南临近到期合约查询界面如下图4.2-1所示，整个界面一共可分为四个部分：1.区域1：条件设置与查询区2.区域2：信息页面切换区3.信息展示区（界面空白处）4.区域3：通知发送区图 4.2-1 临近到期合约查询步骤一：（查询条件与界面展示的设置）1. 查询条件设置如上图4.2-1区域1左侧所示为查询条件设置：1). 营业部号：操作员可选择查询某一个或某些营业部的客户临近到期合约持仓信息。若不勾选，则表示查询全部客户。2). 市场类别：操作员可选择查询某个市场下的客户临近到期合约持仓信息。若不选择，则表示查询不区分深圳和上海市场。3). 期权代码：操作员可根据业务需要，单独查询持有某一支临近到期的期权代码的客户持仓信息。若不输入，则表示不对期权代码单独筛选。4). 行权协议：操作员可选择查看签署自动行权协议或没有签署自动行权协议的客户临近到期合约持仓信息。若不勾选，则默认不筛选此条件。5). 期权价值：操作员可选择查询临近到期实值合约或临近到期虚值合约或全部的临近到期合约持仓情况。6). 持仓类型：操作员可选择查看临近到期合约义务仓、权利仓、备兑仓持仓情况或全部的临近到期合约持仓情况。7). 通知状态：操作员可选择查看不同通知类型的信息，已通知、未通知或全部。8). 义务仓缺口含虚值合约：此勾选框表示在计算义务仓资金缺口和证券缺口时是否需要计算虚值合约。若勾选，则计算虚值合约，若不勾选，则表示不计算虚值合约。2. 列设置点击界面上方，上图4.2-1区域1右侧“列设置”按钮，将出现如下图4.2-2所示弹窗，操作员可根据业务需要选择不同的字段，或更改字段显示顺序等。图4.2-2 列配置步骤二：查询数据1. 查询临近到期合约持仓将信息展示页面保持在“临近到期合约”页，点击界面上方，如图4.2-1区域1中的“查询”按钮，系统开始查询临近到期合约的持仓数据，查询完毕后，操作员可在“临近到期合约”tab页，查看持仓明细；可在“义务方资金缺口信息”页查看含有义务仓持仓的客户资金违约风险和资金缺口情况，且此处缺口只计算义务仓，对于没有设置资金违约监控线或没有资金缺口的客户，将不会展示；可在“义务仓证券缺口信息”页查看含有义务仓持仓的客户证券违约风险和证券缺口情况，且此处缺口只计算义务仓，对于没有设置证券违约监控线或没有证券缺口的客户，将不会展示；可在“实值行权资金缺口信息”页查看含有权利仓持仓的客户资金缺口信息，此处缺口只计算实值权利仓，对于没有资金缺口的客户，将不会展示；可在“实值行权证券缺口信息”查看含有权利仓持仓的客户证券缺口信息，且此处缺口只计算实值权利仓，对于没有资金缺口的客户，将不会展示。2. 查询临近拆分组合持仓将信息展示页面保持在“临近拆分组合持仓”页，点击界面上方，如图4.2-1区域1中的“查询”按钮，系统开始查询临近拆分组合持仓数据，查询完毕后，操作员可在“临近拆分组合持仓”页查看持仓明细。步骤三：导出记录至excel操作员可右击查询结果，将出现如下图4.2-2所示拉下菜单，点击“导出至excel”，选择存放路径并填写文件名称后，即可将查询结果导出。图4.2-2 下拉菜单步骤四：发送通知1. 当信息展示页面保持在“临近到期合约”页时，可在界面下方看到三个按钮，如图4.2-1区域3中所见：“深度实虚值通知”、“发送通知”、“关闭”。用法分别为：深度实虚值通知：操作员可根据临近到期合约持仓明细中的实值百分比，勾选深度实值或深度虚值的持仓信息，勾选完毕后，即可点击“深度实虚值通知”按钮，发送通知。发送通知：操作员可在查看临近到期合约持仓明细后，勾选未通知的持仓明细或全选，点击“发送通知”按钮，发送临近到期提醒通知。2. 当信息展示页面保持在“临近拆分组合持仓”页时，可在界面下方看到三个按钮：“拆分建议通知”、“发送通知”、“关闭”。用法分别：拆分建议通知：操作员可根据业务情况，勾选组合持仓，点击“拆分建议通知”按钮，发送拆分建议通知。发送通知：操作员可勾选未通知的持仓明细或全选，点击“发送通知”按钮，发送组合临近拆分通知。步骤五：关闭操作员在使用完临近到期合约查询，并且无需再使用该菜单时，可关闭该菜单，点击如图4.2-1中区域3所示按钮“关闭”。5 临近到期合约查询New5.1 关于菜单1.菜单位置：期权-风险管理-临近到期合约查询New2.菜单介绍：为降低行权违约风险，公司需在行权日前查询客户是否有临近到期合约的持仓或有临近拆分的组合持仓，同时对有临近到期合约持仓的客户预估其资金和证券情况，并发送相应通知，对有临近拆分组合持仓的客户发送相应通知，以达到降低行权违约风险的目的。【临近到期合约查询New】功能，操作员可在界面设置筛选条件，查询客户临近到期合约持仓和客户临近拆分组合持仓，同时对有临近到期合约持仓的客户预估其义务仓违约风险和缺口、实值行权缺口等信息。针对查询结果，操作员可对客户发送不同的通知或将结果导出至excel。3.流程关系：如下图5.1-1所示为临近到期合约查询New与其他业务流程之间的关系。图 5.1-1 流程关系图4.相关配置参数：合约深度价外计算比例：36001强平保证金计算方式：36301发送合约到期提醒通知的提前天数：36400发送组合持仓拆分提醒通知的提前天数：36403风险监控参数：证券违约风险比例、资金违约风险比例通知模板：9005,9022,90235.2 操作指南临近到期合约查询New界面如下图5.2-1所示，整个界面一共可分为四个部分：1.区域1：条件设置与查询区2.区域2：信息页面切换区3.信息展示区（界面空白处）4.区域3：通知发送区图5.2-1 临近到期合约查询New步骤一：（查询条件与界面展示的设置）1. 查询条件设置如上图5.2-1区域1左侧所示为查询条件设置：1). 营业部号：操作员可选择查询某一个或某些营业部的客户临近到期合约持仓信息。若不勾选，则表示查询全部客户。2). 市场类别：操作员可选择查询某个市场下的客户临近到期合约持仓信息。若不选择，则表示查询不区分深圳和上海市场。3). 期权代码：操作员可根据业务需要，单独查询持有某一支临近到期的期权代码的客户持仓信息。若不输入，则表示不对期权代码单独筛选。4). 行权协议：操作员可选择查看签署自动行权协议或没有签署自动行权协议的客户临近到期合约持仓信息。若不勾选，则默认不筛选此条件。5). 期权价值：操作员可选择查询临近到期实值合约或临近到期虚值合约或全部的临近到期合约持仓情况。6). 持仓类型：操作员可选择查看临近到期合约义务仓、权利仓、备兑仓持仓情况或全部的临近到期合约持仓情况。7). 通知状态：操作员可选择查看不同通知类型的信息，已通知、未通知或全部。8). 全部显示：操作员可勾选此处，表示需要将查询结果一次全部展示在界面；若不勾选，则表示查询结果分页展示，操作员可通过PageDown实现翻页展示。9). 全部发送通知：若临近到期通知全部未发送，则操作员可勾选此处，表示需要对查询结果全部发送通知，即使查询数据没有全部展示，也可以在勾选此处后再点击“通知”按钮实现全部发送通知；若不勾选，则表示不对查询结果全部发送通知。另：若信息展示区切换至“义务仓资金缺口信息”或“义务仓证券缺口信息”页，则会显示另一个勾选框 “义务仓缺口含虚值合约”。作用如下：义务仓缺口含虚值合约：此勾选框表示在计算义务仓资金缺口和证券缺口时是否需要计算虚值合约。若勾选，则计算虚值合约，若不勾选，则表示不计算虚值合约。2. 列设置点击界面上方，上图5.2-1区域1右侧“列设置”按钮，将出现如下图4.2-2所示弹窗，操作员可根据业务需要选择不同的字段，或更改字段显示顺序等。图5.2-2 列配置步骤二：查询数据1. 查询临近到期合约持仓将信息展示页面保持在“临近到期合约”页，点击界面上方，如图5.2-1区域1中的“查询”按钮，系统开始查询临近到期合约的持仓数据，查询完毕后，操作员可在“临近到期合约”tab页，查看持仓明细；可在“义务方资金缺口信息”页查看含有义务仓持仓的客户资金违约风险和资金缺口情况，且此处缺口只计算义务仓，对于没有设置资金违约监控线或没有资金缺口的客户，将不会展示；可在“义务仓证券缺口信息”页查看含有义务仓持仓的客户证券违约风险和证券缺口情况，且此处缺口只计算义务仓，对于没有设置证券违约监控线或没有证券缺口的客户，将不会展示；可在“实值行权资金缺口信息”页查看含有权利仓持仓的客户资金缺口信息，此处缺口只计算实值权利仓，对于没有资金缺口的客户，将不会展示；可在“实值行权证券缺口信息”查看含有权利仓持仓的客户证券缺口信息，且此处缺口只计算实值权利仓，对于没有资金缺口的客户，将不会展示。另：该菜单查询过程使用多线程，因此查询进度与其他可允许的操作不冲突，操作员可通过图5.2-1区域3左侧进度条查看查询进度。2. 查询临近拆分组合持仓将信息展示页面保持在“临近拆分组合持仓”页，点击界面上方，如图5.2-1区域1中的“查询”按钮，系统开始查询临近拆分组合持仓数据，查询完毕后，操作员可在“临近拆分组合持仓”页查看持仓明细。步骤三：导出记录至excel操作员可右击查询结果，将出现如下图5.2-2所示拉下菜单，点击“导出至excel”，选择存放路径并填写文件名称后，即可将查询结果导出。图5.2-2 下拉菜单步骤四：发送通知1. 当信息展示页面保持在“临近到期合约”页时，可在界面下方看到三个按钮，如图5.2-1区域3中所见：“深度实虚值通知”、“发送通知”、“关闭”。用法分别为：深度实虚值通知：操作员可根据临近到期合约持仓明细中的实值百分比，勾选深度实值或深度虚值的持仓信息，勾选完毕后，即可点击“深度实虚值通知”按钮，发送通知。发送通知：操作员可在查看临近到期合约持仓明细后，勾选未通知的持仓明细或全选，点击“发送通知”按钮，发送临近到期提醒通知。2. 当信息展示页面保持在“临近拆分组合持仓”页时，可在界面下方看到三个按钮：“拆分建议通知”、“发送通知”、“关闭”。用法分别：拆分建议通知：操作员可根据业务情况，勾选组合持仓，点击“拆分建议通知”按钮，发送拆分建议通知。发送通知：操作员可勾选未通知的持仓明细或全选，点击“发送通知”按钮，发送组合临近拆分通知。步骤五：关闭操作员在使用完临近到期合约查询，并且无需再使用该菜单时，可关闭该菜单，点击如图5.2-1中区域3所示按钮“关闭”。6 持仓风险信息查询6.1 关于菜单1.菜单位置：期权-风险管理-持仓风险信息查询2.菜单介绍：由【风险监控】和【全部客户风险信息查询】功能介绍可知，操作员可在这两个界面查看被监控出有风险的客户信息和全部客户的保证金风险信息，但无法查看全部客户的实时持仓风险信息，那么此处菜单提供了此功能。【持仓风险信息查询】功能，操作员可在界面设置筛选条件，查询某个客户或某些营业部或某支标的代码的实时持仓信息，将持仓信息分为三类风险，分别是：客户权利持仓信息、客户当日累计开仓信息、客户总持仓信息。操作员可在此界面对查询出的结果做发送通知、强制平仓、导出数据至excell等操作。3.流程关系：无4.相关配置参数：通知模板：9009,9010,9016期权（客户）限仓参数：权利仓限额、当日累计开仓限额、总持仓限额风险监控参数：客户持仓占用比例6.2 操作指南持仓风险信息查询界面如下图6.2-1所示，整个界面可分为四个部分，1. 区域1：条件设置与查询区2. 区域2：信息页面切换区3. 信息展示区（界面空白处）4. 区域3：发送通知区图6.2-1 持仓风险信息查操作一：查询条件设置如上图6.2-1区域1所示为查询条件设置1). 营业部号：操作员可选择查询某一个或某些营业部的客户持仓风险信息。若不勾选，则表示查询全部客户。2). 资产账号：操作员可选择查看某一个客户的风险记录。3).证券代码：操作员可查询客户持仓合约中标的为某一只代码的客户的风险信息。操作二：查询并查看数据点击图6.2-1区域1中的“查询”按钮，系统开始查询客户持仓信息，并计算客户持仓风险度和监控状态。查询完毕后，可在信息展示区查看查询结果，同时可点击区域2中的Tab页切换信息页。操作三：强制平仓如下图6.2-2所示，操作员可右击查询结果，并对持仓比例大于100%的客户进行强制平仓，点击下拉菜单中的“强制平仓”，界面将跳转至单客户强平界面，对客户持仓进行强平。图6.2-2 下拉菜单操作四：导出至excel如上图6.2-2所示，操作员可右击查询结果，并将查询结果导出，点击下拉菜单中的“导出记录至excel”，选择存放路径并填写文件名称后，即可导出查询数据。操作五：发送通知将信息展示页停留在不同的Tab页，操作员可发送不同的通知。1. 当信息展示页停留在“客户权利持仓信息”时，操作员可在图6.2-1区域3见到两个按钮“发送通知”、“关闭”。操作员在信息展示区勾选需要通知的记录后，点击“发送通知”即可发送客户权利持仓风险通知。2.当信息展示页停留在“客户当日累计开仓信息”时，操作员在信息展示区勾选需要通知的记录后，点击图6.2-1区域3的“发送通知”按钮，即可发送期权客户当日累计买入开仓风险通知。3. 当信息展示页停留在“客户总持仓信息”页时，操作员在信息展示区勾选需要通知的记录后，点击图6.2-1区域3的“发送通知”按钮，即可发送客户总持仓风险通知。步骤六：关闭操作员在使用完持仓风险信息查询，并且无需再使用该菜单时，可关闭该菜单，点击如图6.2-1中区域3所示按钮“关闭”。7 备兑不足风险信息查询7.1 关于菜单1.菜单位置：期权-风险管理-备兑不足风险信息查询2.菜单介绍：为及时发现客户的备兑持仓产生的备兑证券缺口或即将产生的备兑证券缺口，公司需要及时查询客户的备兑持仓和备兑证券持仓情况，以预防因备兑券不足导致的备兑强制平仓情况的发生。【备兑不足风险信息查询】功能，操作员可在界面设置查询条件，查询出符合条件的备兑持仓风险信息，信息内容主要含有：客户单支代码的实际备兑缺口数量、备兑预估缺口数量、在途代为锁定数量、可代为锁定数量等。操作员可在此界面对查询结果做发送通知、代为锁定备兑证券、强制平仓、导出数据至excell等。3.流程关系：如下图7.1-1所示，为备兑不足风险信息查询与其他相关流程间的关系，通常都是在发生除权除息或者行权交收后容易发生备兑不足，而出现备兑不足后，采取的措施一般有两种，一是继续备兑锁券，二是进行备兑平仓。图 7.1-1 流程关系图4. 相关配置参数：通知模板：9011、9012查股票是否体现当日买卖：11317.2 操作指南如下图7.2-1所示，为备兑不足风险信息查询界面，界面一共可分为三个部分，1. 区域1：条件设置与查询区2. 信息展示区（界面空白处）3. 区域2：通知发送区图 7.2-1 备兑不足风险信息查询操作一：查询条件设置如上图7.2-1区域1所示为查询条件设置1). 营业部号：操作员可选择查询某一个或某些营业部的客户备兑不足风险信息。若不勾选，则表示查询全部客户。2). 资产账号：操作员可选择查看某一个客户的备兑不足风险记录。3).证券代码：操作员可查询客户持仓合约中标的为某一只代码的客户的备兑不足风险信息。例如，当某一支证券代码发生了除权除息的时候，就可以只查询某一支证券代码的备兑不足信息。4).缺口类别：备兑不足缺口分为两类，实际缺口和预估缺口，操作员可根据实际情况选择查询实际缺口或预估缺口，通常除权除息日前、或行权指派后行权交收前可查询到预估缺口，除权除息后或行权交收后可查询到实际缺口。5).实际通知状态：表示实际缺口的通知状态，操作员可选择查询已通知过的信息，或者还未通知过的信息。6).预估通知状态：表示预估缺口的通知状态，操作员可选择查询已通知过的信息，或者还未通知过的信息。操作二：查询数据设置完查询条件后，点击上图7.2-1区域1所示“查询”按钮，系统将开始查询备兑不足风险信息，将查询结果展示在信息展示区。操作三：强制平仓如下图7.2-2所示，操作员可右击查询结果，并对有实际备兑缺口的客户进行强制平仓，点击下拉菜单中的“强制平仓”，界面将跳转至单客户强平界面，对客户的备兑持仓进行强平。图7.2-2 下拉菜单操作四：导出记录至excel如上图7.2-2所示，操作员可右击查询结果，并将查询结果导出，点击下拉菜单中的“导出记录至excel”，选择存放路径并填写文件名称后，即可导出查询数据。操作五：发送通知如图7.2-1区域2右侧所示，可见三个按钮“预估缺口通知”、“实际缺口通知”、“关闭”，其中：预估缺口通知：表示对于查询结果中备兑预估缺口数量不为0的记录发送通知。操作员勾选查询结果中备兑预估缺口数量不为0的记录，点击图7.2-1区域2中的“预估缺口通知”按钮，即可发送备兑预估缺口通知。实际缺口通知：表示对于查询结果中备兑缺口数量不为0的记录发送通知。操作员勾选查询结果中备兑缺口数量不为0的记录，点击图7.2-1区域2中的“实际缺口通知”按钮，即可发送备兑实际缺口通知。操作六：备兑代为锁定由图7.2-1区域2左侧可见，有个“代为锁定”按钮，此处作用是代客户发起备兑锁定委托，当查询结果中可代为锁定数量不为0时，操作员可否选记录，点击“代为锁定”按钮，即可发起代为锁定委托，委托数量即为可代为锁定数量。操作七：关闭操作员在使用完备兑不足风险信息查询，并且无需再使用该菜单时，可关闭该菜单，点击如图7.2-1中区域2所示按钮“关闭”。8 单客户强平8.1 关于菜单1. 菜单位置：期权-风险管理-单客户强平2. 菜单介绍：对于风险达到强平线或即时平仓线的客户，需要对其作出及时的处理，【单客户强平】功能，为公司提供一种及时有效的措施以应对某些客户风险过高的情况。在【单客户强平】界面，操作员可针对某一个客户，对其实时持仓做强制平仓操作：可针对不同的强平原因，选择不同的强平策略和价格策略，预算强平委托单，对于预算结果，可修改其平仓数量、报价方式和价格，且可查看预估资金变化以及风险变化。同时，针对整个平仓过程，系统提供了强平留痕和强平结果记录的功能。3. 流程关系：如下图8.1-1所示，单客户强平与其他几个业务之间的关系，通常做单客户强平之前都会先有一个发现风险的过程，比如操作员在风险监控中发现某客户风险度过高（达到或超过强平线）时，会先发送风险通知，若在一定时间内客户没有主动做相应的措施，则操作员可对该客户进行强制平仓。图8.1-1 流程关系图4. 相关配置参数：风险度计算公式：36300强平保证金计算方式：36301强平拆单委托单笔上限：36303期权强平委托是否发送通知：36402通知模板：90138.2 操作指南如下图8.2-1所示为单客户强平界面，此界面分布内容较多也比较复杂。整个界面分为8个区域，由上至下，由左至右分别为如下，1. 区域1：客户基础信息区2. 区域2：客户风险辅助信息区3. 区域3：刷新设置区4. 区域4：客户持仓信息区5. 区域5：强平条件设置区6. 区域6：强平预委托、预计资金出入和预计风险度展示区7. 区域7：客户在途委托展示区8. 区域8：撤单和关闭图8.2-1 单客户强平操作一：查询和查看数据打开界面后，操作员需先在图8.2-1区域1最上方，填写客户资产账号，若是从其他界面跳转至单客户强平界面，则无需操作员输入资产账号。系统根据资产账号查询客户的基本信息、风险辅助信息、持仓信息和委托信息，分别展示在区域1、区域2、区域4和区域7。其中，区域1中展示的是客户总的资金、风险和通知状态等的情况；区域2展示的是客户风险辅助信息，主要是客户标签和备注信息，同时可通过点击区域2右下角的小按钮改变客户的风险辅助信息；区域4展示的是客户不同维度的持仓信息，强平前持仓（权利仓和义务仓）、对冲持仓、组合持仓。强平前持仓tab页默认是只展示义务仓，若需要展示权利仓信息，可去掉区域5左侧的“仅义务仓”勾选，对冲持仓tab页是将义务仓和权利仓对冲后的持仓结果，组合持仓tab页展示的是客户的组合持仓信息，同时可在此页面对客户的组合持仓进行强制拆分；区域7展示的是客户已经存在的且未达到最终交易状态的委托，从这些委托信息中可看出是否有占用资金的委托，若强平过程中由于可用资金不足而导致无法强平时，可选择将区域7中部分委托撤单，以获得足够的可用资金去强平。操作二：设置刷新模式查询完毕后，可选择一下界面的刷新模式，如图8.2-1区域3所示，若操作员需要自动定时刷新，则可勾选“自动刷新”，并填写刷新时间（如图为10秒），表示每隔10秒，系统将重新查询一次客户的全部信息并展示；若操作员不需要自动刷新，则可去掉“自动刷新”的勾选，并在需要刷新的时候，点击“手动刷新”按钮，系统将重新查询一次客户的全部信息并展示。操作三：设置强平条件并生成强平预委托如图8.2-1区域5所示，为强平条件设置区。作用分别为：“仅义务仓”：控制区域4中强平前持仓信息页的展示，若勾选，则表示只展示义务仓持仓信息，若不勾选，则表示展示权利仓、义务仓和备兑仓的持仓信息。“无风险平仓”：当客户的风险没有达到强平线或低于区域5右侧的目标线时，可勾选此处，生成强平数量为0 的预委托，而后操作员可根据情况修改委托数量和报价方式等。“即时平仓”（只对保证金不足强平时有效）：当客户风险度很高，已经达到即时平仓线时，可勾选此处，对客户进行即时平仓，计算时平仓数量是根据对冲后的数量来计算的，释放保证金也是按照交易所实时保证金计算，同理风险度的目标线也是按照交易所实时风险度。强平原因：操作员对客户进行强平的原因：0.客户保证金不足（保证金风险度过高）；1.备兑券不足（有备兑实际缺口）；2.客户总持仓超限（客户单标的持仓超过持仓限额）；4.客户权利仓持仓超限（客户单标的权利仓持仓超过持仓限额）;5.客户买入额度超限（客户买入开仓所用额度超过限额）;6.公司总持仓超限（公司单标的总持仓超过持仓限额，但通常对单客户强平时不会选择这个原因，因为已经存在客户总持仓超限）;8.公司保证金不足（作用等同于 客户保证金不足）;z.其他。当界面是从其他界面跳转过来时，会自动选择强平原因，操作员可不再选择，当界面是操作员手动打开时，需根据客户的实际情况选择强平原因。价格策略：即对强平的价格做选择，1.反向涨跌停（表示需要以最容易成交的价格下单，假设强平原因是客户保证金不足且价格策略为反向涨跌停，即需要强平义务仓，委托为买平，那么最容易成交的价格应该是报涨停价，那么此时委托的报价方式就是反向涨跌停，价格为涨停价）；3.市价即时成交剩余撤单（表示以当前市场价报价，能成交的则成交，剩余未成交的则撤单）；4.市价全部成交否则撤单（表示以当前市场价报价，若能成交则要求全部成交，否则撤单）；5.市价剩余转限价（表示以当前市场价挂单，未成交部分转为限价单，限价价格为已成交部分的成交价）。其中，“市场价”的取值规则为若为买平，则首选卖一价，若卖一价为0，表示已经涨停，则取买一价，若买一价也为0，则取前结算价。目标线：表示操作员要将客户的保证金风险（交易所实时风险度或系统实时风险度）通过强平降低至该水平。若操作员从未使用过目标线，那么系统默认取警告线，但只要使用过一次，该值就会保存在本地配置文件，此后会直接取配置文件的值。强平备注：操作员可通过该控件填写此次强平的备注信息，这个信息 将会在强平留痕时被记录下来。平仓策略：操作员在强平时采取的策略，0.占用保证金大的优先，表示生成强平预委托时优先计算占用保证金大的持仓；1.客户持仓大优先，表示生成强平预委托时优先计算持仓数量较大的持仓；2.市场成交量大优先，表示生成强平预委托时优先计算市场成交量大的合约；3.市场未平仓量大优先，表示生成强平预委托时优先计算市场上持仓量大的合约。以上强平条件设置完成后，可点击图8.2-1区域5右侧“生成平仓单”按钮，系统开始根据强平条件计算强平预委托，计算完成后将展示在图8.2-1区域6的强平单列表中。操作四：组合持仓强制拆分（非必要操作）点击“生成平仓单”按钮以后，若弹出下图8.2-2所示提示，则说明即使将当前可平仓的持仓全部强平也无法使客户风险度达到目标线，那么此时，操作员需要查看客户是否有组合持仓。图 8.2-2 提示1操作员点击图8.2-1区域4中的“组合策略持仓”tab页，若存在组合持仓，则选中一条组合持仓并右击，出现如下图8.2-3所示拉下菜单“强制平仓”，点击“强制平仓”，弹出如图8.2-4所示子窗口，该界面内展示选中的组合持仓的持仓明细，点击持仓明细，可在组合策略持仓明细 下方编辑区看到组合编码和委托数量（默认取值为可拆分数量），组合编码不可修改，但委托数量可修改，操作员可在此修改组合强制拆分数量，完成后点击“修改”按钮，即可在组合策略持仓明细中查看修改后的委托数量，勾选需要拆分的记录，点击右下角“拆分”按钮，即可发出强制拆分委托。操作完毕后，点击“关闭”按钮，关闭子窗体。此时，客户的组合持仓不一定拆分成功，操作员可先继续强平当前可强平的持仓，待强制拆分成功后，再强平拆分后的持仓。图 8.2-3 组合策略持仓图8.2-4 强制拆分图 8.2-5 强平单列表操作五：修改委托数量、价格，并下单如图8.2-5所示为生成平仓单以后展示在强平单列表中的预委托，进行保证金不足强平时，若出现强平数量为负数的情况，则说明买平该合约需付出的权利金比释放的保证金多，此时若平仓不仅不会降低风险反而会增高风险。操作员可根据实际情况修改每条记录的数据，点击强平单列表中的某一条记录，将出现图8.2-5右侧所示的强平要素栏，操作员可在此处单独修改强平数量、报价方式、和强平价格，修改完成后点击按钮“修改”，即可保存，可在强平单列表中查看修改结果。同时可在强平单列表下方查看预估数据：1.预计权利金出入，买平或卖平时涉及到的权利金出入的汇总；2.预计释放保证金，当强平委托全部成交时，预估将要释放的保证金；3.预计风险度，当强平委托全部成交时，预估系统的风险度；4.预计实时风险度，当强平委托全部成交时，预估系统的实时风险度；5.预计对冲风险度，当强平委托全部成交时，预估客户对冲后实时风险度。操作员确认完强平委托后，即可 点击“下单”按钮，系统将根据强平单中的数据生成实际委托，操作六：撤单（非必要操作）操作员可随时查看客户