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证券公司交易对手库管理制度一、 交易对手评级及相应交易限制证券投资部部负责评估交易对手的结算风险，并向证券投资决策委员会、风险管理委员会提出为交易对手建立信用评级的建议，并限定不同信用评级的交易对手的交易限制及结算规定，制定并定期更新银行间市场交易对手库。在取得证券投资决策委员会、风险管理委员会的批准后，证券投资部及合规与风控稽核部将负责全面监控交易中对交易对手限制的实际执行情况。合规与风控稽核部将定期回顾交易对手的信用风险评价，向风险管理委员会提出增减、调整、更新交易对手信用等级的申请。二、固定收益业务交易对手库采用分类管理的原则根据银行间市场成员的财务报表及最新经营状况进行信用风险评估，按其资信水平划分为四类，针对不同类别的交易对手，采用不同的交易结算方式。p a类交易对手，指在银行间债券市场中债券交易和承销较为积极，交易量与承销量排名靠前，具有良好信誉和较大资产规模的金融机构；对于a类交易对手，可采用见款付券、见券付款、券款对付的交易结算方式；p 对于b、c类交易对手，应采用对我方较为有利的交易结算方式。即当我司为付券方时，交易结算方式仅限于见款付券、券款对付；当我司为收券方时，交易结算方式仅限于见券付款、券款对付;p 对于d类交易对手，坚决不能与其做交易，避免出现结算风险。具体的交易对手信用评级参见银行间市场交易对手库。各类别的交易限制如下：信用评级机构类别交易限制结算方式a类信用国家政策性银行，国有商业、股份制银行，部分优良的城市商业银行无限制dvp/pad/dap/fopb类信用公开市场一级交易商中除a类以外的市场成员，城市商业银行、大型企业集团财务公司、保险公司、证券公司、基金公司等无限制dvp，或者对本方有利的结算方式c类信用农信社、证券公司、部分城市商业银行等禁止质押式逆回购及利率互换交易dvp，或者对本方有利的结算方式d类信用面临清盘、倒闭的金融机构；在银行间交易历史中有恶劣行为的机构；经中国资金中心建议列入d类信用等级的机构禁止任何交易三、质押式回购或同业拆借的风控管理所有质押式回购的交易对手首期均应采用见券付款或券款对付结算方式，到期均应采用见款付券或券款对付结算方式。中央国债登记结算有限责任公司发布中央国债登记结算有限责任公司债券交易结算规则，其第三章明确规定：“质押式回购结算中的质押债券可以是单一券种或多个券种。
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