《中国商业银行中小企业信贷风险管理探究：以广州银行S分行为例》开题报告12000字

中国商业银行中小企业信贷风险管理研究—以广州银行S分行为例

一、国内外关于该选题的研究现状及趋势（综述报告，申请硕士学位者不少于3000字）：（一）研究背景与意义随着中国社会主义市场经济改革的不断深入，中国经济发展水平得到了长足的发展，中小企业在促进中国社会市场经济发展中的地位日益重要。中小企业在中国社会和经济发展中成为十分关键的参与者，在国民经济调结构、增收入等方面都有积极的促进作用。虽然中小企业的发展日益茁壮，但从中小企业自身而言，依旧存在着经营规模较小、财务管理不规范、信息批露不充分、抗风险能力弱等问题。这些问题导致中小企业信用风险较大，银行在审批中小企业贷款时应该更为谨慎。近年来，国内外经济金融环境持续变化，中小企业的生存发展受到了很大的影响，这就对商业银行中小企业信用风险管理提出了比原来更高的要求。促进中小企业信贷业务的可持续发展、防止不良贷款的生成、提高信贷风险管理水平，对商业银行的经营和发展具有十分的重要意义。广州银行深圳分行于2010年3月26日开业，是总行下属的第一家异地一级分行，分行围绕“服务地方经济发展、支持实体经济、服务市区居民”的经营宗旨，重点关注效益创造和客户累积两大基础，紧贴市场需求，积极创新产品，为地方社会建设、经济发展、企业融资、居民理财提供优质服务，得到深圳市委市政府及各有关部门鼎力支持和社会各界的广泛好评。另外，广州银行深圳分行坚持贯彻党中央、国务院及人总行关于全面落实“六稳”、“六保”任务决策部署，抓好金融支持稳企业保就业任务落实，大力拓展中小企业授信，业务快速发展。然而，中国宏观货币政策逐步趋紧，辖内中小企业生产经营困难加剧，资金面总体偏紧，部分企业融资难度加大，资金链断裂的风险逐渐显现，广州银行深圳分行前期中小企业业务领域的信用风险问题日益暴露，不良率逐年上升，严重影响了其对中小企业信贷业务的风险控制能力和业务持续良好发展的能力。因此，在当前经济环境中，如何持续开展中小企业信贷业务，即能够帮助广大的中小企业解决融资困境，又能够提高银行信贷风险管理水平，降低业务的潜在风险，获取可观的经营利润，是商业银行经营管理者必须思考和研究的关键问题。综上所述，本研究以中小企业信贷风险管理为研究核心，通过分析广州银行深圳分行在中小企业信贷风险管理工作中存在的问题及原因，有针对性地提出信贷风险管理方面的优化举措，为广州银行深圳分行在中小企业信贷业务更加稳健和可持续的发展提供一定的参考价值与意义。国内外研究现状1.信贷风险管理含义及目的研究进展风险管理始于西方上世纪30年代的美国。1929年至1933年，美国经历了一场全球性的经济危机，经济衰退持续了20年。为了有效应对危机，许多小型国有企业开始建立自己的保险公司以此来预防各种关于金融方面的意外情况。后来，1938年以后，美国企业开始引进科学的风险管理方法，并积累了经验。1950年，信用风险管理正式引入。Saunders（2013）认为信用风险管理是在理解、衡量和分析风险的基础上，对有效的风险管理方法的选择。AlleLinda（2014）信用风险管理被认为是风险最小化的基本指导，包括度量、评估和应对策略，在没有怀疑风险存在的情况下。信用风险管理的主要目标是帮助银行降低风险，确保业务的可持续性。虞耀（2015）指出信用风险管理实际上是一个从客户进行贷款到催收的过程，由于外部和内部原因，借款人不能正常处理贷款合同，造成银行的资金损失，信用管理可以有效地帮助银行规避风险。学者谢锐（2019）信用风险管理被认为是一个包含信用风险识别和评估的综合系统。信用风险预警和不良资产出售预警可以通过分类分析、模型评价、业务结构制定、预警总结，为商业银行信贷活动的可持续发展提供有效的指导，从而科学有效的降低或控制风险增长。通过梳理上述文献可知，信用风险管理是指当存在的风险无法避免时，将风险的影响降到最低的管理和控制过程。风险管理的目的是提前识别和度量风险，主动减少风险预警、转移和套期的影响。确保公司的稳定发展。准确有效的风险管理对公司的稳定持续经营、正确决策、确保公司资产安全具有积极作用。2.信贷风险成因的研究进展信用风险的成因Kimstating（2007）银行的信用风险被认为是由于银行相对较高的饱和度，激烈的生存竞争导致银行在风险管理方面的投资减少，在一定程度上增加了银行的信用风险潜力。吴心怡（2016）值得注意的是，信用风险是由于银行和借款人之间的信息不对称，借款人必须全面、客观的评估自身企业业务的当前发展现状和未来的发展趋势，以此为银行提供一个参考指标，让银行可以为其进行贷款。陈芳（2017）由于银行的信贷、担保和管理费等因素，银行无法查明企业在信贷过程中可能会出现的信贷风险，特别是银行信贷政策的风险。显然，大多数研究者认为市场条件、贷款人信贷条件、贷款人业务条件以及金融机构内部控制机制的不完善是造成风险的主要原因。RizkyYUDARUDDIN（2020）研究了印尼商业银行微观、中小型贷款的银行特有因素和宏观经济因素的影响。发现风险与信贷增长之间的关系对非国有银行是负向的。宏观经济变量，如通货膨胀和国内生产总值，显然影响银行部门的贷款，尤其是非国有银行。3.信贷风险识别度量的研究进展有效的风险识别是加强风险管理和控制的基础。只有准确识别潜在风险，才能采取有效措施，有效防范和管理风险。因此风险识别尤为重要。管理小微企业信贷。Fernando(2012)发明了一种基于银行目标的信用风险管理方法。数据风险管理理论和数据录入模型融合了信用风险评估专家的个人观点。陈华清(2015)比较了四种常用的信用风险评估模型。信用评级被认为更适合我国商业银行。在风险度量方面，既有模糊综合评价法等定量分析方法，也有决策分析法等定性分析方法。每种方法都有自己的特点，适用于不同的情况。王颖(2016)从四个方面分析了信用风险产生的原因：当地政府或各种相关机构进行不正当的干预措施，不利于当地企业和银行的发展；不公平的商业制度不完善的法律制度；不合理的经营扭曲了经营者信用的概念；在风险识别方面，学者们也提出了不同的观点，如因子分析、财务报表分析等。这些方法在不同的情况下有不同的效果。Vasile(2017)对统筹功能与风险关系的研究表明，统筹功能影响信贷管理的整体风险，因此必须对风险进行度量。Caprioti(2018)运用蒙特卡罗方法对商业银行贷款客户的信用风险进行分析。结果表明，蒙特卡罗算法的差分算法能够充分度量信用客户的信用风险，说明商业银行已广泛采用蒙特卡罗方法进行信用风险管理。Evangel(2018)指出，不同的方法可以更好地评估模型的风险，因此金融机构尚未开发标准的信用风险度量方法。4.信贷风险管理措施的研究进展从商业银行角度出发，郭娜（2013）通过中小企业问卷调查的方式，采用实证分析法来进行研究。通过政府的直接手段能够支持中小企业的发展，同时市场解决机制也能减弱银行的信息不对称因素。以中国实际发展状况进行了分析，从中小企业角度出发，梁彩虹（2014）研究了从中小企业自身存在的信贷风险，提出通过加入客户准入甄选、提高审批失效、加强贷后管理等措施来防范和化解中小企业信贷风险。陈华清（2015）从信用风险、市场风险、操作风险三个方面分析，发现完善内部信用评级体系与完善贷款管理体系是完善中小企业信贷风险管理的重要渠道。在中小企业信贷风险管理措施的研究，Matias（2015）等建立了一个信用评分模型，作为综合各种金融和非金融因素的估值程序，从而提高中小企业对其违约风险的认识。银行在设定内部系统和程序以管理信贷风险时，应考虑定性变量。YuanyuanMa（2016）研究定性分析法与定量分析法，证明定量分析对于商业银行建立风险管理体系具有重要意义。模糊层级分析法将定性分析和定量分析结合起来。信用风险量化的结果表明，商业银行应重点关注企业主的个人评价和涉及中小企业的企业经营环境，只有这样，才能保证银行资产的安全，实现银行的整体效益改进。\t"/zn/Detail/index/GARJ2021_1/_blank"Iryna（2016）等讨论了利用成本风险模型管理银行信贷风险的问题。提出了基于神经细胞技术的银行信贷风险管理建模方法，为信用风险确定提供了高可靠性。采用科学、实用的方法进行评估并利用数学模型，通过定性标准预测信用问题的程度。提出了一种分析和预测的方法，对不良贷款债务的指标，应将其作为软件实施并纳入决策支持系统在监控银行信贷组合风险的过程中。邓大松、赵玉龙（2017）通过研究发现商业银行支持在中小企业的发展过程中，应针对中小企业的特点，适当的建立业务经营及风险管理体系。石兴贤（2017）在此基础上，增加了完善内部约束激励机制来达到贷后管理的效果。刘东影（2019）从贷前、贷中及贷后三个角度来阐述信贷风险管理的具体措施。张旭东（2020）通过分析中小企业在银行贷款过程中面临的问题，分析具体解决问题的办法，通过具体措施解决中小企业在贷款过程中遇到的问题，迅速推动中小企业的发展。从信贷风险评价体系来说，苏蕙、郭炜（2020）以Z银行为例，通过分析中小企业信贷风险评价体系的不足，提升优化评价指标来提升商业银行对中小企业的信贷风险管理水平。王鑫（2021）等通过文献检索，运用CiteSpace软件，分析了中国中中小型企业信用评价研究的现状和趋势，及信用评价模型的构建方法和相关问题，并从实际应用的角度探讨了中国中中小企业信用评估的发展趋势，大数据与现实应用相结合将是未来的趋势。5.文献评述通过以上的各类研究发现，近年来中国学者关于中小企业信贷风险管理方面的研究也取得了众多的研究成果，国外学者对于中小企业信贷业务的研究起步较早，较早提出了风险评估模型，并应用各种风险评估指标定性定量分析中小企业的信贷风险；国内学者以中小企业的融资现状作为切入点，深度研究了商业银行中小企业信贷风险产生的成因，并对此提出针对性的信贷风险管理对策，提高商业银行中小企业信贷业务的水平。但大部分的研究分析还是以理论居多，较为缺乏实操性。而且在多种因素的共同作用及影响下，中小企业的信贷风险存在着许多共性的问题。中小企业自身的财务水平不足、贷款经营用途不清、经营状态风险高、贷后管理不及时等都影响着中小企业的融资，同时也是信贷风险管理重要的因素。因此，本文从广州银行深圳分行的角度来分析和探讨中小企业信贷风险管理的问题和优化对策，具有十分重要的现实意义。注：可用A4纸加附页，页码格式用1-1、1-2……表示。

论文选题的理由或意义：（一）理论意义第一，本文研究广州银行分行中小企业信贷风险管理体系是非常有必要的，因为商业银行经营管理中非常重要的一环就是中小企业信贷风险管理，只有建立一套完善的、科学合理的中小企业信贷风险管理体系才能避免商业银行在中小企业信贷管理中出现的风险问题，同时将信贷风险管理能力整体提升，以此达到商业银行长足发展的目的。第二，本文以信贷风险管理为关键研究内容，可以有效完善竞争机制，实现和谐快速发展的要求，而且有助于完善我国信贷风险管理的理论内容。这一过程中，需要与广州银行深圳分行的地域特征、经营状况等信贷风险管理内容相关联，但目前这方面的研究资料屈指可数。在这种情况下，结合广州银行深圳分行风险管理机构的实践经验，本研究可以为同行完善广州银行深圳分行中小企业信贷风险管理内容提供参考，丰富研究资料。（二）现实意义第一，为了推动中小企业的稳定发展，国家不断出台政策鼓励中小企业，商业银行已经把中小企业信贷业务作为重要的发展方向，本文以广州银行深圳分行为例，目前的重点是如何提升中小企业的信贷风险管理水平，在更好地防范风险的同时，助力于中小企业的发展，以起到商业银行和中小企业共赢作用。第二，本文的主要研究是通过对国外与国内相关理论研究的分析，结合中小企业提出相应的解决策略，提升商业银行在中小企业信贷风险管理的能力，有利于银行的可持续发展。同时，通过相关的理论与实践研究，也能够促进中小企业自身的竞争力，让中小企业信贷风险得到更好的管控。第三，本文件侧重于中小企业信贷风险的度量和防范，可以为商业银行和中小企业为防范和降低信贷风险提供策略。为商业银行开拓中小企业信贷市场和中小企业融资难等提供理论和实践指导。注：可用A4纸加附页，页码格式用2-1、2-2……表示。本选题的研究目标、研究内容和拟解决的关键问题：研究目标：本文对商业银行中的中小企业信用违约风险进行了研究。通过AHP模型构建贷款风险评价指标体系，使商业银行能够更好识别信贷风险，预防信贷违约风险的发生，提高商业银行的资产质量。研究内容：本文以信贷风险管理为关键研究内容，对商业银行中小企业信贷风险管理进行研究，以广州银行深圳分行为例，分析了广州银行深圳分行中小企业信贷风险管理中存在的问题，最后针对问题提出了解决对策。第一章为绪论，包括选题背景，研究意义，文献综述，研究方法与框架和创新点。第二章为中小企业信贷风险理论分析，其中概念理论包括中小企业，信贷风险特征和信贷违约。包括信息不对称与信贷违约，不完全合约理论与企业信贷违约，企业价值理论与信贷违约、风险管理理论与信贷违约和内部控制理论与信贷违约。第三章分析了广州银行深圳分行中小企业信贷风险管理现状。一方面，介绍了广州银行深圳分行的相关概况、信贷风险管理架构、中小企业信贷风险管理流程以及信贷风险管理方法与措施。其次，分析了广州银行深圳分行中小企业信贷风险管理中存在的问题，主要的问题包括授信审批体制不合理、贷前调查不够深入、贷中审查不够严谨、贷后管理流于形式、信用评级体系不完善等，同时对存在上述问题形成的原因进行了分析。第四章着眼于对广州银行深圳分行中小企业信贷风险管理影响因素进行研究。一方面是从区域中小企业发展、同业竞争、行业结构和外部环境出发，对中小企业信贷风险的关键影响要素进行了研究。另一方面，对广州银行深圳分行中小企业信贷风险管理进行归纳与总结。第五章提出了广州银行深圳分行中小企业信贷风险管理优化对策。结合第三四章分析的广州银行深圳分行中小企业信贷管理存在的问题、原因及其影响因素，提出中小企业信贷风险管理的优化对策和建议，主要从信贷风险管理体制、信贷队伍素质、信贷风险管理流程和信贷风险管理方法等方面提出了优化建议。第六章为结论和展望，主要对文章的研究结果进行总结，分析了其中存在的不足，并加以展望。拟解决的关键问题：（1）该行中小企业信贷风险管理的不足之处以及产生的原因？通过收集广州银行深圳分行信贷业务相关的数据并进行统计，对该银行中小企业信贷风险管理状况进行分析，总结出中小企业信贷风险管理存在的问题和形成原因，为中小企业信贷风险管理的优化提供依据。（2）中小企业信贷风险管理的影响因素？在分析了广州银行深圳分行风险管理的现状及原因后，文章着眼于中小企业发展、同业竞争、行业结构和外部环境出发，对中小企业信贷风险管理的关键影响要素进行了研究，并通过层次分析法对中小企业信贷风险的影响因素进行进一步评估。四、拟采取的研究方法、研究手段、技术路线、实施方案及可行性分析：本文以广州银行深圳分行为研究对象，运用统计分析法与案例分析法总结该行中小企业信贷风险管理的不足之处以及产生的原因，并结合层次分析法来对中小企业信贷风险管理的影响因素进行评估，理论与实践相结合的科学的研究方法。分析探讨了广州银行深圳分行在中小企业信贷风险管理体系中存在的问题和产生这些问题的根源，掌握了商业金融机构在中小企业信贷风险管理中的内在规律性和特殊性，提出了一套行之有效的、科学合理的商业银行中小企业信贷风险管理方案。本文的具体研究方法如下：第一，问卷调查法。本文结合广州银行深圳分行实际情况设计信贷风险管理调查问卷，作为本文的数据来源。设计出风险管理理念、信贷人员专业能力、贷前调查质量、贷中管理质量、贷后管理质量等一系列关于中小企业信贷风险管理的指标。并通过向广州银行深圳分行内部人员发放问卷，了解银行专业人士对于中小企业信贷风险管理因素的评价，为中小企业风险管理的研究提供有力的数据支持。第二，层次分析法。前期通过发放问卷的方法进行收集数据，了解银行专业人士对于中小企业信贷风险管理影响因素的评价。通过回收的问卷进行层级结构模型的建立，在运用层次分析法建立中小企业信贷风险的层次结构后，根据各层相对于其上一层中所包含的要素重要性程度进行两两比对，由于此重要性可以对于风险评价的最终结果产生影响，以此建立判断矩阵，为中小企业风险管理的研究提供有力的数据支持。本文在研究过程中，邀请了广州银行深圳分行20名专家参与问卷调查，主要是从业经验在5年以上的信贷从业人员，包括经营团队的14名对公客户经理和风险管理分部的6名信贷管理人员，并根据问卷调查结果来建立比较矩阵。将收集的数据输入SPSS软件进行分析，在将得到的结果进行一致性校验，根据公式CI=（max-n）/n-1可知，一致性指标CI的值越大，表明判断矩阵与完全一致性。偏离的程度越大；CI的值越小，与完全一致性越接近。若随机一致性比例小于0.1时，则认为计算所得的层次排序权重是正确的、合理的、可接受的，否则，需要重新调整判断矩阵，直到一致性效验合格为止。变量选取与指标说明变量的选取既要适量又要具有科学性，因为变量的过多会造成不必要的复杂性而变量少的话会缺乏有力的实证说服力，同时变量的选取要具备科学性和系统性从而使研究更加准确和具有解释力。参照前面学者的研究，有学者将企业信贷违约与企业财务状况相关联。前有学者提出：企业资产负债率高、企业资产流动性慢、企业盈利能力低这些都会使得企业容易发生债务。还有学者以几年的实际中小贷款数据进行研究分析，同样得出以上相同结论：高负债率和慢流动性和低盈利能力是会造成信贷违约的主要因素。除了上述指标因素外，前人们有探讨了企业信贷违约的非财务因素影响情况：有人发现发现企业的信用评分状况与企业信贷违约率有关联，因为信用评分的大小则会使企业获得信贷资源不同，从而获得更多经营收入。近期有学者研究发现更多其他影响违约的因素变量，比如企业基本特征规模大小、成立年限与违约概率存在一定的相关性。结合前面学者的研究并结合其分析的优缺点，不只从财务和非财务方面，也不只是从静态指标分析，要结合一些动态指标才能体现企业的实际实况，因此，结合当前商业银行业务实际情况，将可能影响我国中小企业信贷违约风险的因素归结为如下几个方面。具体维度分析见表：表1模型中变量的定义维度细化维度特点及选取原因企业因素成立年限企业的成立年限指标是根据企业的生命周期理论得出，企业在成熟阶段往往各方面实力较强，生产经营顶峰阶段，而成立未成熟和衰退期会给企业带来各种风险，其信用风险也会存在显著的差异企业规模企业规模的大小与企业的发展阶段有关系，成熟发展好的企业会经营能力强和市场占有份额高，可能会影响其违约可能性企业性质企业的私有国有性质的区别往往与其信用成一定相关性企业信誉企业的信用等级根据企业的基础素质经营管理诚信度等多方面评定与企业违约有一定关联财务真实性财务指标选取主要从企业的长短期偿债能力、营运能力、盈利能力进行分析且资产负债率、流动比率、存货周转率、资产利润率这四个静态兼动态的指标。资产负债率体现是企业长期的偿债能力；流动比率是体现企业的短期偿债能力，后两个是企业营运和盈利能力的体现，如果企业的营运能力越好且盈利性越高，其违约可能低。银行因素风险管理理念全面风险管理要求银行所有部门、所有岗位的员工都应该加强风险管理的意识。信贷人员专业能力客户经理是信贷流程中的实际操作人和最基层的客户管理者，承担着中小企业信贷风险管理守门员的角色。优秀的客户经理往往具备成熟的客户拓展技术，丰富的信贷和行业专业知识，以及敏锐的风险识别和判断能力。贷前调查质量现有对中小企业经营情况进行验证的主要手段一般包括纳税申报信息，企业或个人征信信息，企业贸易上下游合同、水电费发票等，也可通过企查查、启信宝、天眼查等相关手机软件查询。贷中审查质量贷中审查环节是银行决定是否审批通过和发放贷款的关键阶段，是风险防控的核心环节，总体上看贷中审查环节存在的问题较少，但也常常存在着审查不够严谨的情况。贷后管理质量各经营团队客户经理每季度收集企业财务报表，每半年开展一次贷后现场检查，及时了解企业最新的生产经营状况和风险情形。金融科技运用系统通过大数据实时抓取授信客户多维度风险信号，根据风险程度自动触发信号过滤或预警排查任务，由业务经办团队客户经理现场调查了解情况后在风险预警系统中反馈并制定相应的管控措施。外部因素社会信用体系企业账户的监管包括资金账户的定期检查，企业日常往来资金是否正常和信贷资金的是否按规定用途使用都与其信贷是否违约又一定的关联性。国家政策商业银行对信贷企业的生产经营的实地检查，检查信贷企业是否正常经营日常生产是否正常，都与其发生违约的可能性相关，所以贷后走访企业频次作为衡量我国对贷款企业实地监管的指标。经济环境影响社会的整个经济环境。首先计算出判断矩阵的最大特征值。然后进行一致性检验，需要计算一致性指标CI：CI=平均随机一致性指标RI。随机一致性比率：CR=CR小于0.1，可以认为判断矩阵的构造是合理的。第三，案例分析法。本文选取广州银行深圳分行信贷不良客户的真实案例，分析该行信贷风险管理的基本情况及其成因。当前的商业银行在中小企业信贷风险管理方面缺少一套完善且有效的监督管理体系。针对广州银行深圳分行中小企业信贷风险管理体系发现的相关问题和产生原因，分析探讨信贷管理中存在的问题和原因，提出改善措施和具体方案。4.2可行性分析首先，笔者对中小企业信贷风险、银行对企业发放贷款的政策及两者之间的影响等相关的、重要的理论和文献做了较为系统且全面的梳理，已经具备研究该课题的理论基础；其次，研究所需的数据可获得性强，可以通过广州银行深圳分行历年财报、银行内部人员提供等渠道获得；最后，在研究方法方面笔者自学了信贷的逻辑与常识，信息不对称理论，商务统计及SPSS软件，已经具备基础的数据分析能力。中国商业银行中小企业信贷风险管理研究中国商业银行中小企业信贷风险管理研究第一章绪论选题背景及意义研究内容与框架国内外研究现状研究方法第二章相关理论综述相关概念的界定基础理论第五章广州银行深圳分行中小企业信贷风险管理优化对策第三章广州银行深圳分行中小企业信贷风险管理现状中小企业信贷风险管理现状中小企业信贷风险管理中存在的问题第四章广州银行深圳分行中小企业信贷风险管理的实证分析

五、本选题的创新之处和可预期的创造性成果：第一，本文结合广州银行深圳分行实际情况设计信贷风险管理调查问卷，并通过向广州银行深圳分行内部人员发放问卷，了解银行专业人士对于中小企业信贷风险影响因素的评价，为中小企业风险管理的研究提供有力的数据支持。第二，商业银行针对中小企业推行针对性的信贷产品也是新的发展趋势，在推进普惠金融产品下沉的过程中，既要保证中小企业真实的信贷需求，又要做到严格的风险管理，确保风险管理有序性、合规性的进行。第三，本文还大量引用了广州银行深圳分行中小企业信贷业务的一些统计数据和图表，通过定量和定性的方法对其进行分析，同时通过典型风险案例更加真实地展现广州银行深圳分行信贷业务的发展现状，使读者能更清晰直观地了解广州银行深圳分行的中小企业信贷业务。六、论文工作量、论文工作的进度安排、可能遇到的困难和问题以及相应的解决办法：（一） 确定研究方向，通过大量搜集相关资料，对资料进行归纳、整理、筛选。整理疏通的相关理论，总结前人的研究成果，为全文的撰写打下基础。 2022.08-2022.10（二） 查阅文献、资料收集整理，主要针对如何将信用风险模型与国内商业银行管理实践相结合的问题，同时部分学者对影响中小企业信贷违约因素开展了深入细致的研究探讨，中小企业由于存在违约等现象导致了银行的资产质量受到了负面影响，银行机构压缩授信额度。 2022.10-2022.11（三） 问卷发放、实地走访收集数据并整理分析数据，并用分析后的数据来推测结论。 2022.12-2023.02（四） 撰写论文初稿 2023.03-2023.05（五） 论文修改 2023.06-2023.07（六） 完成论文并参加答辩 2023.07-2023.09数据的选取获得有限，本文的研究样本为广州银行深圳分行，研究样本不多、可能不具备普遍性。随着时间推移，应将更多类型的商业银行的样本纳入研究范围，从而使研究结果更具说服力。七、与本选题有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩：1、对本课题相关理论知识进行疏通2、收集中小企业信贷特征和状况，中小企业的授信的相关数据3、准备课堂需要用到的相关软件目前已完成开题报告八、已具备的研究条件，尚缺少的研究条件和拟解决的途径：研究条件：（一）时间保证：2022年12月以后，学校课程已经结束，利用学校图书馆和线上资料库对相关文献资料进行收集整理。具有充足的时间进行论文的写作。（二）资料保证：学校图书馆期刊网站和数据库有大量的学术论文以及书籍可供阅读和参考，为论文的研究起到了指导作用。（三）理论积累：研究生期间学习了课题相关的专业课程，给写这篇论文奠定了基础。（四）制度保证：学校对与论文写作进度作了具体的安排，并有相应的监督制度，从而保证了论文写作的有效进行。尚缺少的研究条件和拟解决的途径：对课题实证所用到的相关软件不是非常熟悉，相关数据的收集可能不全面，请教相关领域人员。目前在向专家人员请教学习。九、主要参考文献目录序号作者文章题目（书目）期刊名称（出版单位）、时间[1]张继军.信用风险度量及其与宏观经济关系研究[D].天津大学,2009.[2]熊大永.信用风险理论与应用研究[D].复旦大学,2003.[3]沈翠华.基于支持向量机的消费信贷中个人信用评估方法研究[D].中国农业大学,2005.[4]张瑛.新兴技术企业信用风险评估方法研究[D].电子科技大学,2009.[5]程功.基于结构化模型的信用风险度量及其应用研究[D].天津大学,2007.[6]冯花兰.进一步完善国有商业银行内部控制制度的思考[J].贵州财经学院学报,2001,(01):30-32.[7]苗启虎,何小竹.次级金融债券:我国商业银行补充资本金的新渠道[J].广西金融研究,2004,(03):50-53.[8]许航敏,李恒.国有商业银行的产权改革及其风险防范[J].北方经贸,2002,(10):67-68.[9]孔刘柳.商业银行信贷合约行为理论[M].上海:上海财经大学出版社,2001.[10]陈晓红,刘剑.基于银行贷款下的中小企业信用行为的博弈分析[J].管理学报,2004(2):173-177.[11]马九杰.农村金融风险的成因、影响与管理策略研究国家自然科学基金项目研究报告[J].中国人民大学农业经济系,2003.[12]荆伟.商业银行信用风险计量与管理研究[D].吉林大学,2006.[13]顾乾屏.商业银行法人客户信用风险模型研究[D].清华大学,2009.[14]蒋东明.基于信用评级和违约概率的贷款定价研究[D].天津大学,2005.[15]麦强.基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究[D].哈尔滨工业大学2006.[16]张爱民.中小企业会计组织的外部化[J].上海综合经济,1999,33(3):45-50.[17]陈静.浅谈中小企业融资问题[J].中国国际财经,2017,(8):11-12.[18]梁琪.基于随机效应logistic模型的中小企业财务失败预警研究[J].管理工程学报,2014,(4):11-12.[19]陈晓.我国企业对发展中国家直接投资的风险防范体系研究-----基于中小企业角度[D].郑州大学,2014.[20]刘京军.市场利率波动与银行信贷结构[J].中山大学学报（社会科学院版）.2021,61(05).[21]杨绍基.商业银行信贷违约风险测度的SBP模型研究[J].金融研究,2006,(7):69-70.[22]张昕.公司信贷业务贷后管理的有效措施[J].投资与合作：学术版,2014(1):2.[23]郭建国,张亚楠.银行个人信贷业务风险管理的策略研究[J].经济研究导刊,2014(2):2.[24]彭召来.商业银行信贷风险识别和控制策略[J].财经界,2021(36):2.[25]孙茂林,王树恩.我国商业银行信贷风险识别与管理研究[J].财经问题研究,2021(2013-5):168-171.[26]周蕾.农村商业银行信贷风险识别存在的主要问题及应对[J].经济经纬,2021(08):111-113.[27]王轶、刘春环、陈亮.我国商业银行中小企业贷款风险管理中存在的问题及成因分析[J].时代金融.2014(11):98-99.[28]关然.商业银行关于中小企业信贷业务的风险管理要点探析[J].现代经济信息.2017(15):294-295.[29]丁杰.信息不对称对商业银行信贷风险产生的影响分析及讨论[J].时代金融.2017(27):81-82.[30]李会雨.信息不对称理论与商业银行信贷问题研究[J].企业科技与发展.2017(12):39-41.[31]梁彩虹.论商业银行中小企业信贷风险管理[J].金融实务研究.2014(09):108-110.[32]郭娜.政府？市场？谁更有效—中小企业融资难解决机制有效性研究[J].金融研究.2013(03):194-206.[33]陈华清.我国商业银行中小企业信贷风险管理研究[J].中小企业管理与科技（中旬刊）.2015(03):82-83.[34]邓大松、赵玉龙.我国商业银行支持中小企业发展的难点及对策[J].经济纵横.2017(10):87-93.[35]刘东影.商业银行中小企业信贷风险及其管理[J].时代金融.2019(33):26-27.[36]朱泰霖.我国商业银行中小企业信贷风险管理研究[J].时代金融.2020（30）:19-21.[37]石兴贤.浅析商业银行中小企业贷款信用风险管理措施[J].时代金融.2017(03):65-66.[38]张旭东.商业银行发展中小企业贷款业务探析[J].中国商论.2020(09):36-37.[39]苏蕙,郭炜.银行中小企业信贷风险评价指标优化[J].财会月刊.2020(01):27-32.[40]王鑫,王莹,陈进东.我国中中小企业信用评价研究现状与发展趋势[J].征信.2021(05):62-70.[41]RobertC.Merton.SecondaryMarketLiquidityandPrimaryMarketPricingofCorporateBonds.[J]JournalofRiskandFinancialManagementVolume12,Issue2.2019,34(1):112-125.[42]PaulSamuelson.HonoringFoundingFathersofModernFinanceEconomics[J].FinancialManagementVolume29,Issue3.2000,4(1):12-15.[43]Leland,H.E.andPyle,D.H.EffectofFinancialDevelopmentontheTransmissionofMonetaryPolicy.InformationalAsymmetries,FinancialStructure,andFinancialIntermediation[J].JournalofFinance,2018,4(5):12-15.[44]Altman,E.I.,Haldeman,R.G.&Narayanan,P.EstimationofDefaultProbabilities:ApplicationoftheDiscriminantAnalysisandtheStructuralApproachforCompaniesListedontheBVC.(1977).ZETATMAnalysisaNewModeltoIdentifyBankruptcyRiskofCorporations[J].JournalofBanking&Finance,2011,3(1):29-54.[45]KayGieseeke,Prof.Dr.StefanWeber.Macroeconomiceffectsofcorporatedefaultcrisis:Along-termperspective[J].Macroeconomiceffectsofcorporatedefaultcrisis:Along-termperspective,2013,22(2):223-232.[46]KenCavalluzzo,JohnWolken.SmallBusinessLoanTurndowns,PersonalWealth,andDiscrimination[J].TheJournalofBusinessVolume78,Issue6.2005,12(11):2153-2178[47]Bangia,A.,Diebold,F.X.&Schuermann,T.RatingsMigrationandtheBusinessCylce,WithApplicationstoCreditPortfolioStressTesting[DB/OL][J].WhartonFinancialInstitutionsCenter,WorkingPaper,http://www.defaul,2000,2(2):23-24.[48]Nickell,P.,Perrandin,W.&Varotto,S.StabilityofRatingTransitions[J].JournalofBankingandFinance,2000(24):203-228.[49]Altman,E.L,Brady,B.&Resti,S.TheLinkbetweendefaultandRecoveryRates[J].JournalofBussiness,2001,3(4):13-14.[50]Shimko,D,Tejima,NandD,vanDeventer.Thepricingofriskydebtwheninterestratesarestochastic[J].TheJournalofFixedIncome,1993,58-65.[51]BlackFischerandJohnC.Cox,ValuingCorporateSecurities:SomeEffectsofBondIndentureProvisions[J].JournalofFinance,1976(31):351-367.[52]Kim,I.Jh.Ramaswamy,andS.Sundaresan.DoesDefaultRiskinCouponsAffecttheValuationofCorporate-Bonds-aContingentClaimsModel[J].FinancialManagement,1993,22(3):117-131.[53]Nielsen,L.,Saa-Requejo,J.,andSanta-Clara,P.DefaultRiskandInterestRateRisk:TheTermStructureofDefaultSpreads[R].INSEAD,WorkingPaper,1993.[54]Sobehart,J,Keenan,SandStein,R.ValidationMethodologiesforDefaultRisk[J].Models,Credit,2000(5):51-56.[55]TudelaM.,andYoungG.AMerton-ModelApproachtoassessingthedefaultriskofU.K.Companies[R].BankofEnglandWorkingPaper,2003.[56]AlexandrosBenosandGeorgePapanastasopoulos.ExtendingtheMertonMode1:AHybridApproachtoAssessingCreditquality[R].WorkingPaper,2005.[5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