2021年银行从业考试备考练习资料风险管理考前复习题库

第一章风险管理基本一、单项选取题1.大量存款人挤兑行为也许会导致商业银行面临（）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略2.下列说法错误是（）。A.市场风险具备明显非系统性风险特性B.国际性商业银行普通分散投资于多国金融／资我市场，以减少所承担风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利外部事件所导致损失风险D.在商业银行面临市场风险中，利率风险尤为重要3.20世纪60年代，商业银行风险管理进入（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段4.在商业银行经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行风险管理水平B.资本金规模和商业银行赚钱水平C.资产规模和商业银行赚钱水平D.资本金规模和商业银行风险管理水平5.（）是指对于无法通过资产负债表和有关业务调节进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲6.对于商业银行来说，市场风险中最重要是（）。A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险7.某交易部门持有三种资产，占总资产比例分别为20％、40％、40％，三种资产相应比例收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总资产比例收益率是（）。A.10％B.10.4％C.9.5％D.3.5％8.小陈投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后,三种资产年比例收益率分别为30％、25％、15％。则小陈投资组合年比例收益率是（）。A.25.0％B.20.0％C.21.0％D.22.0％9.下列关于风险说法,对的是（）。A.违约风险仅针对个人而言，不针对公司B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约风险C.信用风险具备明显系统性风险特性D.信用风险观测数据多，且容易获得10.商业银行风险管理模式演变过程是（）。A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段11.对于操作风险，商业银行可以采用计算办法不涉及（）。A.原则法索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请征询QQ：1962930。B.基本指标法C.内部模型法D.高档计量法12.经风险调节资本收益率(RAROC)计算公式是（）。A.RAROC=(税后净利润-预期损失)／非预期损失B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)／预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)／税后净利润D.RAROC=(预期损失-非预期损失)／税后净利润13.下列关于资本说法,对的是（）。A.经济资本也就足账面资本B.会计资本是监管部门规定商业银行应持有同其所承担业务总体风险水平相匹配资本C.经济资本是商业银行在一定置信水平下，为了应对将来一定期限内资产非预期损失而应当持有资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平资本14.下列关于风险管理方略说法，对的是（）。A.对于由互相独立各种资产构成资产组合，只要构成资产个数足够多，其系统性风险就可以通过度散化投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生此前)对风险承担价格补偿C.风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场D.风险规避可分为保险规避和非保险规避15.下列关于国家风险说法.对的是（）。A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一种国家范畴内经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来损失D.国家风险普通是由债权人所在国家行为引起，它超过了债务人控制范畴16.下列关于流动性风险说法,不对的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成因素单一，普通被视为独立风险索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请征询QQ：1962930。B.流动性风险涉及资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债减少和／或资产增长提供融资而导致损失或破产风险D.大量存款人挤兑行为也许会使商业银行面临较大流动性风险17.下列关于风险说法，对的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显信用风险来源B.信用风险只存在于老式表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约导致损失普通不大于衍生产品名义价值，因而其潜在风险可以忽视不计D.从投资组合角度出发，交易对手信用级别下降也许会给投资组合带来损失18.下列关于金融风险导致损失说法,不对的是（）。A.金融风险也许导致损失分为预期损失、非预期损失和劫难性损失B.商业银行普通采用提取损失准备金和冲减利润方式来应对和吸取预期损失C.商业银行普通依托中央银行救济来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大劫难性损失，应当采用事前严格限制高风险业务／行为做法加以防范二、多项选取题1.下列关于风险管理方略说法,对的有（）。A.风险对冲只可以管理非系统风险B.商业银行风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险规避是指商业银行回绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具备风险D.依照多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全面，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家借款人E.风险规避方略是一种悲观风险管理方略，不适当成为商业银行发展主导风险管理方略索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请征询QQ：1962930。2.下列属于《巴塞尔新资本合同》规定商业银行核心资本有（）。A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具3.战略风险重要体当前（）。A.商业银行战略目的缺少整体兼容性B.商业银行经营目的不能准时实现C.为实现战略目的而制定经营战略存在缺陷D.为实现目的所需要资源匮乏E.整个战略实行过程质量难以保证4.信用风险重要形式涉及（）。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险5.巴塞尔委员会将商业银行面临风险划分为八大类，其中涉及（）。A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.名誉风险6.下列关于信用风险说法，不对的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一信用风险来源C.信用风险涉及违约风险、结算风险等重要形式D.交易对手信用评级下降不属于信用风险E.信用风险被以为是最为复杂风险种类7.下列关于商业银行风险管理模式经历发展阶段,说法对的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行风险管理重要偏重于资产业务风险管理，强调保证商业银行资产流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性积极负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险协调管理，通过匹配资产负债构造、经营目的互相替代和资产分散，实现总量平衡和风险控制索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请征询QQ：1962930。D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行风险管理E.以上选项都对的8.国家风险可分为（）。A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险9.下列属于市场风险有（）。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险10.下列关于资本作用说法，对的有（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸取和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，特别是风险管理提供最主线驱动力11.操作风险可以分为七种体现形式，其中涉及（）。A.聘任员工做法和工作场合安全性B.业务中断和系统失灵C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈12.商业银行风险管理重要方略涉及（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏E.风险补偿三、判断题1.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引起四类风险。（）对错索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请征询QQ：1962930。2.《巴塞尔新资本合同》规定国际活跃银行核心资本充分率不得低于8％。（）对错3.马柯维茨资产组合管理理论以为，只要两种资产收益率有关系数不等于1，分散投资于两种资产就具备减少风险作用。（）对错4.在同一种国家范畴内经济金融活动不存在国家风险。（）对错5.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人导致经济损失风险。（）对错6.商业银行之因此承担操作风险是由于它可觉得商业银行带来额外收益。（）对错7.信用风险与市场风险相比具备数据优势和易于计量特点。（）对错8.国家风险普通是由债务人所在国家行为引起，它超过了债权人控制范畴。（）对错答案某些一、单项选取题1.【对的答案】：A

【答案解析】：参见教材P11—122.【对的答案】：A

【答案解析】：参见教材P11

由于市场风险重要来自所属经济体系，因而具备明显系统性风险特性。索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请征询QQ：1962930。3.【对的答案】：D

【答案解析】：参见教材P64.【对的答案】：D

【答案解析】：参见教材P6

在商业银行经营管理过程中，有两个至关重要因素决定其风险承担能力：一是资本金模式；二是商业银行风险管理水平。5.【对的答案】：D

【答案解析】：参见教材P166.【对的答案】：A

【答案解析】：参见教材P117.【对的答案】：B

【答案解析】：参见教材P24

20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%8.【对的答案】：D

【答案解析】：参见教材P24

期初资产=2+5+4=10万元

期末资产=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2

比例收益率=（12.2-10）/10=22%9.【对的答案】：B

【答案解析】：参见教材P1010.【对的答案】：D

【答案解析】：参见教材P6-711.【对的答案】：C

【答案解析】：参见教材P20

对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、原则法或高档计量法计算。索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请征询QQ：1962930。12.【对的答案】：A

【答案解析】：参见教材P2113.【对的答案】：C

【答案解析】：参见教材P2014.【对的答案】：B

【答案解析】：参见教材P1715.【对的答案】：A

【答案解析】：参见教材P1216.【对的答案】：A

【答案解析】：参见教材P12

流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成因素更加复杂和广泛，普通被视为一种多维风险。17.【对的答案】：D

【答案解析】：参见教材P10

投资组合不但会由于交易对手直接违约导致损失，并且交易对手信用评级下降也也许会给投资组合带来损失。18.【对的答案】：C

【答案解析】：参见教材P3

预期损失通过提取损失准备金和冲减利润方式来应对和吸取；非预期损失通过资本金来应对。索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请征询QQ：1962930。二、多项选取题1.【对的答案】：BCDE

【答案解析】：参见教材P15

风险对冲对管理市场风险非常有效。2.【对的答案】：AB

【答案解析】：参见教材P19

核心资本也称一级资本，涉及商业银行权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分派利润）和公开储备。3.【对的答案】：ACDE

【答案解析】：参见教材P144.【对的答案】：AD

【答案解析】：参见教材P105.【对的答案】：BCDE

【答案解析】：参见教材P96.【对的答案】：ABD

【答案解析】：参见教材P107.【对的答案】：ACD

【答案解析】：参见教材P6—88.【对的答案】：ACD

【答案解析】：参见教材P129.【对的答案】：ABDE

【答案解析】：参见教材P10索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请征询QQ：1962930。10.【对的答案】：ABDE

【答案解析】：参见教材P1811.【对的答案】：ABCDE

【答案解析】：参见教材P11

操作风险涉及内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场合安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。12.【对的答案】：ABCE

【答案解析】：参见教材P15

商业银行风险管理重要方略涉及风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种方略。三、判断题1.【对的答案】：错

【答案解析】：参见教材P13

操作风险涉及内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场合安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。2.【对的答案】：错

【答案解析】：参见教材P20

国际活跃银行整体资本充分率不得低于8%，其中核心资本充分率不得低于4％。3.【对的答案】：对

【答案解析】：参见教材P154.【对的答案】：对

【答案解析】：参见教材P125.【对的答案】：错

【答案解析】：