计量经济学课程

计量经济学课程计量经济学课程主要介绍计量经济学的基本理论、方法和应用，内容包括线性回归分析、计量经济学模型设定、违背经典假设下的计量经济学模型、虚拟变量模型、虚拟应变量模型和计量经济预测等。课程背景计量经济学是一门采用定量的方法研究经济活动规律及其应用的学科，主要探讨如何运用模型和方法描述经济现象以及定量分析具有随机性特征的经济变量之间的关系。计量经济学采用数学和统计学的方法研究经济学问题，在经济金融理论和经济金融现象之间搭建了桥梁，在描述经济现实、检验经济理论的假设、预测未来经济活动等方面发挥作用。适应专业计量经济学课程是高等学校经济学类各专业核心课程。计量经济学课程共13章，其中3章为选修，第1章回归分析概述包括回归分析的基本概念、回归方程的设定与估计等内容；第2章普通最小二乘法包括OLS估计量的性质、回归模型的拟合优度等内容；第3章假设检验包括假设检验的方法、正态性检验等内容；第4章模型设定包括选择解释变量、选择函数形式等内容；第5章多重共线性包括多重共线性的诊断与补救、多重共线性的案例等内容；第6章序列相关性包括序列相关性的后果和检验、序列相关性的补救措施等内容；第7章异方差性包括异方差性的检验、异方差性的补救措施等内容；第8章虚拟变量模型包括虚拟变量的设置与引入、虚拟变量的应用等内容；第9章虚拟应变量模型包括线性概率模型、Logit模型和Probit模型等内容；第10章预测包括精度指标、时间序列模型预测等内容；第11章时间序列模型（选修）包括平稳性与单位根检验、协整与误差修正模型等内容；第12章面板数据模型（选修）包括面板数据模型的参数估计、面板数据模型的设定检验等内容；第13章文献研读（选修）包括国家级新区对区域经济增长的带动效应、承销商评级与债券信用利差等内容。《计量经济学》课程教学大纲课程编号：02010206课程基本情况：1．课程名称：计量经济学2．英文名称：Econometrics3．课程属性：专业选修课4．学分：3

总学时：515．适用专业：应用统计学6．先修课程：概率论、统计学概论、西方经济学7．考核形式：考查一、本课程的性质、地位和作用《计量经济学》课程是数学系应用统计学专业的专业选修课程。计量经济学是经济学、统计学和数学的有机结合，是经济学科体系中最为重要的组成部分。该课程采用定量的方法和技术，研究经济学中的若干问题，结合定性分析和定量分析，探讨各种经济现象的变化规律。计量经济学的方法论特点是，针对社会经济的问题，利用相关的理论和显示的大量数据，借助统计学中的参数估计、假设检验理论和相关分析、回归分析技术，通过构造模型，实证研究经济活动的内在规律，为决策者提供良好的备择方案。目前计量经济学的理论和方法已经被广泛应用到社会经济生活等不同领域。二、教学目的与要求1．教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。培养学生利用计量经济学的方法，学习和实践现代经济学的基本理论以及用定量的方法分析、解决实际经济生活中有关经济学问题的能力。2．教学要求作为大学本科阶段的计量经济学课程的学习，要求学生有较好的经济学基础，有较系统的分析、代数、概率统计等课程的知识。通过学习、掌握计量经济学的基本原理和常用方法，研究经济中的有关问题，训练学生运用计量方法、经济计量模型进行创造的思维方法。掌握计量经济学的学科性质和研究内容，了解计量经济学发展简史；掌握计量经济学与其它学科之间的关系；掌握计量经济研究的运用步骤；了解计量经济学内容体系。三、课程教学内容及学时安排按照教学方案安排，本课程安排在第六学期讲授，全学程共51学时，其中课内讲授34学时，实验（实践）课17学时，具体讲授内容及学时安排见下表：《计量经济学》教学内容及学时分配表章标题学时数课内讲授实验（实践）备注1绪论3312经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型10643经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型10644经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型10645时间序列计量经济学模型10646计量经济学应用模型844合计513417四、参考教材与书目1．参考教材[1]

李子奈，潘文卿．计量经济学．第四版．北京：高等教育出版社，2015[2]

李子奈，潘文卿．计量经济学．第三版．北京：高等教育出版社，20102．参考书目[1]

李子奈、叶阿忠.

高等计量经济学.

北京：清华大学出版社，2000[2]

唐国兴.

计量经济学—理论、方法与模型.

上海：复旦大学出版社，1988第

1

章

绪论(3学时)【教学目的与要求】1．了解计量经济学的学科性质,基本概念和内容体系;2．掌握建立与应用计量经济学模型的主要步骤；3．认识学习计量经济学课程的重要性；4．了解计量经济学的应用领域。【教学重点】1.

计量经济学的基本概念、内容体系；2.

建立计量经济学模型的步骤和要点，模型参数的估计，模型的检验.【教学难点】1.

建立计量经济学模型的步骤;2.

计量经济学模型的应用.【教学方法】讲授、讨论、多媒体展示．【教学内容】1.

计量经济学计量经济学，计量经济学模型，计量经济学的内容体系2.

建立计量经济学模型的步骤和要点建立计量经济学模型的步骤和要点，理论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计，模型的检验，计量经济模型成功的三要素3.

计量经济学模型的应用结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论第

2

章

经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型(10学时)【教学目的与要求】1.

掌握一元线性回归模型的基本理论与方法；2．能推导和证明普通最小二乘估计的参数估计式和相关结论；3．掌握对模型的经济意义检验和统计检验的基本方法；4．应用计量经济学软件进行简单线性回归模型的普通最小二乘估计。【教学重点】1.

一元线性回归模型的基本理论、回归模型参数的最小二乘估计、最大似然估计、最小二乘估计的性质；2.

一元线性回归模型的统计检验：拟合优度检验，变量的显著性检验，参数的置信区间；3.

预测问题．【教学难点】1.

一元线性回归模型的参数估计、最小二乘估计的性质；2.

拟合优度检验，变量的显著性检验，参数的置信区间；3.

预测问题．【教学方法】讲授、讨论、练习．【教学内容】1.

回归分析概述回归分析基本概念，总体回归函数，随机干扰项，样本回归函数.2.

一元线性回归模型的参数估计一元线性回归模型的基本假设，参数的普通最小二乘法，参数估计的最大似然法，最小二乘估计量的性质，参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计3.

一元线性回归模型的统计检验拟合优度检验，变量的显著性检验，参数的置信区间4.

一元线性回归分析的应用：预测问题是条件均值或个别值的一个无偏估计总体条件均值与个别值预测值的置信区间5.

实例：时间序列问题中国居民人均消费模型，时间序列问题第

3

章

经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型(10学时)【教学目的与要求】1.

掌握单方程多元线性回归模型的基本理论与方法；2．掌握单方程多元线性回归模型参数估计与统计检验方法；3．能独立完成建立单方程多元线性回归模型的全过程工作．【教学重点】1.

多元线性回归模型的形式、多元线性回归模型的基本假定；2.

多元线性回归模型的参数估计：最小二乘估计、最大似然估计，矩估计方法，参数估计量的性质，多元线性回归模型的统计检验：F检验、T检验、拟合优度检验，参数的置信区间3.

多元线性回归模型的预测【教学难点】1.

多元线性回归模型的参数估计：最小二乘估计、最大似然估计；2.

拟合优度检验；3.

多元线性回归模型的预测：的置信区间，

的置信区间；4.

可化为线性的多元非线性回归模型，受约束回归.【教学方法】讲授、讨论、练习．【教学内容】1.

多元线性回归模型多元线性回归模型，多元线性回归模型的基本假定2.

多元线性回归模型的参数估计多元线性回归模型参数估计的普通最小二乘法，参数估计的最大似然法，矩估计方法，参数估计量的性质，样本容量问题，多元线性回归模型的参数估计实例3.

多元线性回归模型的统计检验拟合优度检验，方程总体线性的显著性检验（F检验），变量的显著性检验（t检验），参数的置信区间4.

多元线性回归模型的预测的置信区间，

的置信区间5.

可化为线性的多元非线性回归模型模型的类型与变换，可化为线性的非线性回归实例6.

受约束回归模型参数的线性约束，对回归模型增加或减少解释变量，参数的稳定性，非线性约束第4章

经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型(10学时)【教学目的与要求】1.

掌握异方差的基本理论与方法；2．能够选用适当的方法识别回归模型中的异方差问题并找出合适的解决办法；3．掌握序列相关的基本理论及相应的处理方法；4．掌握多重共线性的基本理论及相应的处理方法；5．了解工具变量法。【教学重点】1.

异方差类型，异方差性的检验，异方差的修正；2.

序列相关性，序列相关性的后果，序列相关性的检验，序列相关的补救，虚假序列相关性问题；3.

多重共线性，多重共线性的后果，多重共线性的检验，克服多重共线性的方法；4.

随机解释变量问题，随机解释变量的后果，工具变量法.【教学难点】1.

异方差的修正；2.

序列相关性问题的处理方法；3.

多重共线性的处理方法；4.

随机解释变量处理经济问题的方法.【教学方法】讲授、讨论、练习．【教学内容】1.

异方差性异方差类型，实际经济问题中的异方差性，异方差性的检验，异方差的修正，案例-中国农村居民人均消费函数。2.

序列相关性序列相关性，实际经济问题中的序列，序列相关性的后果，序列相关性的检验，序列相关的补救，虚假序列相关性问题，案例-中国商品进出口模型估计3.

多重共线性多重共线性，实际经济问题中的多重共线性，多重共线性的后果，多重共线性的检验，克服多重共线性的方法，案例-中国粮食生产函数4.

随机解释变量问题随机解释变量问题，实际经济问题中的随机解释变量问题，随机解释变量的后果，工具变量法，案例-中国居民人均消费函数第5章

时间序列计量经济学模型(10学时)【教学目的与要求】1.

掌握时间序列分析的基本理论与方法；2.

掌握协整与误差分析方法；3.

能够根据独立完成时间序列的建模并依据其进行经济分析．【教学重点】1.

时间序列数据的平稳性，平稳性的图示判断，平稳性的单位根检验，单整，趋势平稳与差分子稳随机过程；2.

时间序列模型的基本概念及其适用性条件，随机时间序列模型的平稳性条件，随机时间序列模型的识别，随机时间序列模型的估计，随机时间序列模型的检验；3.

长期均衡关系与协整，协整的检验，误差修正模型.【教学难点】1.

平稳性的判断，平稳性的单位根检验，单整，趋势平稳与差分子稳随机过程;2.

随机时间序列模型的估计和检验方法;3.

应用协整方法分析实际经济问题.【教学方法】讲授、讨论、练习．【教学内容】1.

时间序列的平稳性及其检验时间序列数据的平稳性，平稳性的图示判断，平稳性的单位根检验，单整，趋势平稳与差分子稳随机过程2.

随机时间序列分析模型时间序列模型的基本概念及其适用性条件，随机时间序列模型的平稳性条件，随机时间序列模型的识别，随机时间序列模型的估计，随机时间序列模型的检验3.

协整与误差修正模型长期均衡关系与协整，协整的检验，误差修正模型第6章

计量经济学应用模型(8学时)【教学目的与要求】1.

了解常用生产函数模型及其估计方法；2.

了解常用需求函数模型及其估计方法；3.

了解常用消费函数模型及其估计方法.【教学重点】1.

几个重要的生产函数模型的概念，几个重要生产函数模型的参数估计方法;2.

几个重要的需求函数模型的概念，几种重要的单方程需求函数模型的参数估计；3.

几个重要的消费需求函数模型及其参数估计；4.

宏观计量经济学模型的设定理论，建立宏观计量经济学模型的工作程序【教学难点】1.

几个重要生产函数模型的参数估计方法;2.

比较几种重要的单方程需求函数模型的区别；3.

应用消费函数模型对中国居民消费行为进行建模讨论；4.

应用宏观计量经济学模型对相关实际经济问题进行建模.【教学方法】讲授、讨论、练习．【教学内容】1.

生产函数模型几个重要概念，以要素之间替代性质的描述为线索的生产函数模型发展，