第三章信用风险管理

第三章借用风险管理一、单项选择题1、商业银行个人信贷产品能够大体划分为（）三类。A个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环雲售贷款C个人住宅抵押贷款、个人零害贷款、循环零害贷款DC个人住宅抵押贷款、个人零害贷款、循环零害贷款D个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零害贷款二、下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。A信用风险识别B信用风险计長C信用风险监测P信用风险控制3、 商业银行客户信用评级是0对客户偿债能力和偿债意愿的计長和评价，反映客户违约风险的大小。A商业银行B专家C债务人P客户4、 客户信用评级对企业信用分析的利用最为普遍的系统是（）。A4CsB5CsC6CsD7Cs五、 假圭某部门昔时的销售收入为200万元，销害本钱为120万元，其销害毛利率为（）。A30% B40% C45%P50%六、 下列关于违约槪率说法错误的是（）。A违约槪率是指借款人在未来一按时期内发生违约的可能性B《已塞尔新资本协议》中，违约概率被具体概念为借款人内部评级1年期违约概率与3个墓点中的较高者C计算违约槪率的1年期限与财务报表周期和内部评级的最长时刻完全一致P违约槪率与违约频率不是同一个概念7、关于持续函数最重要和最有效的结论是（）。A斯克拉定理B坎德尔系数C信用风险组台模型P违约相关性八、 依照国际老例，商业银行对企业和个人的信用评定别离采用（）。A评级方式和评分方式B评级方式和评级方式c评分方式和评级方式n评分方式和评分方式九、 压力测试主要采用放感性分析和0两种方式。A制作数据清单B情景分析方式C失误树分析法D专家调査分析法10、CrcditMctrics模型以为俵务人的信用风险状况用债务人的0表示。A资产规模B信用评级C盈利水平P行为评分1一、压力测试是用于评估（）。A预期损失B特定事件的转变C风险价值n待定经营环境1二、0是指信用风险管理者通过各类监控技术，动态捕捉信用风险指标的异样变更,判断其是不是已达到引发关注的水平或巳经超过阀值。A信用风险对冲B信用风险识别C信用风险监测P信用风险控制13、 预期损失率的计算公式表示为（）。A预期损失率=预期损失/资产规模B预期损失率二预期损失/贷款资产总额C预期损失率=预期损失/欠俵总额n预期损失率=预期损失/资产风险敞口14、 下列关于主权风险评级的说法错误的是（）。A主权评级是指各国宜接和间接影响债务人履行其对外偿俵义务的能力B比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出C主权分析评级必雲是静态的n朱特勒和麦卡锡对cp模型云阳回归分析迸行丁扩展1五、债务人因某种原因无法按原有台同履约，商业银行为了降低客户违约风险致使的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（）。A贷款重组B限额管理C贷款转让P贷款审批1六、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融台约B信用衍生产品的大体功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D信用衍生产品既能够用干对冲掉全数的违约风险，也可用于单笔贷款对冲17、客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重吏手腕，在以下各项中，它的内容不包括（）。A客户信用评分B风险违约区分能力验证c査验评级结果P对违约槪率预测准确性的验证1八、有关“贷款风险迁移率”这一指标，下面说法错误的是（）。A该指标衡長了商业银行风险转变的程度B该指标是一个静态指标C该指标表示为资产质長之前期到本期转变的比率n该指标包括正常贷款迁移率和不良贷款迁移率1九、商业银行在组台风险限额管理中肯定资本分派的权重时，不雲要考虑的因素是0、A组合在战略层面的重要性B目前的组台集中情形C资产欠债率D经济前景20、以下关于相关系数的论述，错误的是（）。A相关系数具有线性不变性B相关性是描述两个联合事件之间的彼此关系C相关系数仅能用来计長线性相关D对于线性相关，能够通过秩相关系数和坎德尔系数迸行计長2—、假设某银行在2006年会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。A15%B12% C45% P25%2二、已知某国内商业银行依照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨缶的一般预缶是2亿，专项预杳是3亿，特种预缶是4亿，那么该商业银行昔时的不良贷款拨爸覆盖率是（）。AB0.83CD23、 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A行业因素B产品因素C地域因素P宏观经济因素24、 CrcditMctrics的说沬错误的是（）。ACredilMclTics模型是从资产组台的角度来看待信用风险的BCrcditMcirics模型大体原理是信用品级转变分析CCrcditMctrics模型是将单一信用工具放入资产组台中衡長其对整个组合风险状况的作用DCrcditMctrics模型组台的违约道从泊松进程2五、不属于依照信贷产品分类的个人客户的是（）。A假按掲B汽车消费信贷C信用卡消费信贷P违约槪率2六、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（）。A个人客户信用风险主要表现为自身作为儔务人在信贷业务中的违约B通过人民银行个人信息基础数据庠能够取得个人客户的信用记录C通过海关、法院不能取得个人客户的信息记录P个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的大体要求27、下列说法不正确的是（）。A信用评分模型分析的大体进程是第一模拟出特定型的函数关系B专家判断和信用评分法比槪率模型具有优越性C死亡率模型是违约概率模型中黒具有代表性的模型之一n违约概率模型能直接估長客户的违约槪率2八、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B内部评级是主要依托专家定性分析C内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估n内部评级的评级对象主如果政府和大企业2九、以下说法中不正确的是（）。A违约频率事后的査验结果B违约槪率和违约频率不是同一个槪念C违约概率和违约频率通常情形下是相等的n违约槪率是分析模型作出的事前预测30、假定目前市场上1年期宰息国借的收益率为10%,1年期信用品级为B的零息债券的收益率为％,且假定次类债券在发生违约的情形下，债券持有者本金或利息的回收率为0,则按照风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A%B5%C10%D15%3—、假定银行整体经济资本为C,有3个分派单元，对应的非预期损失为CVaRl,CVaR2,CVaR3,若是该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配直方式，则第3个单元对应的经济资本为（）。ACVaR3BCXCVaR3CCXCVaR3/（CVaKl+CVaR2+CVaR3）PCV;iR3/（CVaRl+CVaR2+CVaR3）3二、在信用风险管理迸程中，商业银行雷要利用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性尊情形的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属干盈利能力指标的是（）0A资产周转率B总资产收益率C销售净利润D资本收益率33、 商业银行在抵押贷款证券化迸程中，成立一个独立的SPV的主要目的是（）。A支付标的资产的所有收益B为丁真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C为了购买权益资产P为了迸行总收益率互换34、 下列各项中能够避免信贷风险过于集中于某一地域的限额管理类别是（）。A单一客户风险限额B组台风险限额C集团客户风险限额P以上均不对3五、与综合风险报告内容不同，专项风险报吿主如果（）。A辖内各类风险整体状况B风险应对策略C对管理范围的重大风险事项进行报吿n增强风险管理3六、假定某公司2006年的销害本钱为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总资产周转率约为（）。A54%B108%C53%D56%37、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收本钱为亿元，违约风险暴露为亿元，则违约损失率为（）。A%B%C%D20%3八、按照2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，0等产品因素对违约损失率的影响塞献程度呈高。A企业融资杠杆率B行业因素C宏观经济周期因素D清偿优先性3九、外借总额与国民生产总值之比反映丁一国长期的外借负担情形，一般的限度是（）。A20%~25%B15%~25%C10%~20%P10%〜25%40、一银行2006年贷款应提预爸为2000亿元，贷款损失预缶充沛率为80%,则贷款实际计提预备为（）。A1300亿元B1600亿元C1800亿元D1700亿元二、多项选择题1、 集团法人客户与单一法人客户相较，它的信用风险特征有（）。A内部关联交易频繁 B连环担保十分普遍C真实财务状况难以拿握P系统风险性低E风险识别难度大，贷后监督谁度较小二、按照大多数国家的标准，现金流旻表分为（）。A经营活动的现金流星表B销售活动的现金流星表C投资活动的现金流長表P资金活动的现金流長表E融资活动的现金流長表3、 商业银行信用风险计長经历丁0三个主要迸展阶段。A专家判断法B信用评分模型C专家调査列举法P违约槪率模型分析E情景分析法4、 下列关于客户评级的说法正确的是（）。A客户信用评级时现代信用风险管理的基础和关键环节B客户评级的评价主体是商业银行C客户评级的评价目标是客户违约风险D客户评价结果是信用品级和违约概率E客户信用评级反映客户违约风险的大小五、违约槪率预测准确性的验证常常利用的方式包括（）。A二项散布■査验B卡方散布■査验C正态散市査验 D均匀散布査验E査验绐定年份某一品级PP预测准确性六、在我国银行业实践中，能够按照运作机制将风险预警方式分为三类，其中包括（）。A绿色预普法B红色预警法C蓝色预普法P黑色预警法E紫色预晉法7、CreditPortfolioVi^模型是目前国际银行应用比较普遍的组台模型之一，这一模型以为违约率取决于（）。A宏观变長的历史数据B宏观变長的前景预测C对整个经济体系产生影响的冲击或改革P仅影响单个宏观变長的冲击或改革E单个借款人的信用评级八、 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行壽借助许多方式来完成，当其对单一客户迸行风险监测时，需要借助的方式有（）oA6C法 B客户信用评级方式C贷款分类方式D信用评分方式E组台管理方式九、 商业银行在进行集团客户限额管理的迸程中，应注意的问题有（）。A统一识别标准，实施集团总長控制B拳握充分信息，避免过度授信C主办银行牵头，成立集团客户小组P尽可能少用抵押，争取多用保证E与集团客户签定授信协议，客户无雷报吿其有关关联交易10、信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，下列属于信用衍生品的是（）。A信用违约互换B总收益互换C本钱收益互换D信用价差衍生产品E信用联动单据1一、下列信用局风险模型与申请评分模型说法正确的是（）。A信用局评分模型与申请评分模型具有对立性B信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性C申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者迸行信贷审批n申谙评分模型一般是对申请者在未来各类信贷关系中的违约概率作出的预测E信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具1二、以下关于俵顼评级和客户评级的说法，正确的有（）。A它们反映了信用风险水平的两个维度B借顼评级主要针对交易主体C债顶评级的水平由债务人的信用水平决定O一个债务人只能有一个客户评级E—个俵务人的不同的交易能够有不同的债顶评级13、 下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是（）。A对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高借务经受能力B在单一客户限额管理中，肯定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务经受额度C集团客户与单一客户限额管理存在不同，集团统一授信一般分为三步走n国家风险限额管理墓于对一个国家的综台评级，至少一年从头检査一次E组台限额管理能够分为分为授信集中度限额和整体组台限额14、 以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法正确的是（）。A验证是一个循环进程B验证是商业银行优化内部评级的主要手腕C验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D验证的结果要同意验证设计和实施部门的审阅E《已塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行丁详细的阐释1五、关于违约的说法中，正确的是（）。A目前我国商业银行业内存在统一的违约槪念B违约概念是《已塞尔新资本协议》内部评级法的重要槪念C违约的概念是估長违约槪率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAP）等信用风险参数的墓础n表现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E债务人破产能够视为违约1六、下列属于压力测试功能的是（）。A为商业银行提供俵务人的信用评级水平B为估長商业银行在压力条件下的风险暴露提供方式C提供商业银行对自身风险特征的理解P帮忙商业银行重估模型假设E帮忙童事会和高层管理者肯定该商业银行的风险暴露是不是与其风险偏好一致17、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。ACredilMctries本质上是一个VaR模型BCrcdiiMctrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡長非交易性资产信用风险的目的CCreditPortfolioView是CrcditMctrics模型的一种补充DCreditPortfolioView比较适台投机类型的借款人ECreditRisk+模型是对贷款组台违约率迸行分析的1八、下列关于法人客户评级模型说法正确的是（）。AZ计分模型以为，影响借款人违约概卒的因素包括流动性、盈利性、活跌性、偿债能力等B作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低CRiskCalc模型适台于上市公司的违约槪率模型DRiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息当选择出最能预测违约的一组变長ECreditMonitor模型适台于非上市公司的违约槪率模型1九、按照《巳塞尔新资本协议》，针对个人的循环雲售贷款应知足那些标准？0A贷款是循环的、无抵;押的、未许诺的B于组台内对个人最高授信额度不超过10万欧元C必需保留于组台的损失率数据D循环零售贷款的风险处貫方•式应与于组台维持一致E办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和转变趋势20、商业银行贷款重组是当债务人因各种原因无法按原有台同屣约时，商业银行为丁降低客户违约致使的损失对原有贷款结构进行调整、从头安排、从头组织的进程，属于原有贷款结构是（）。A贷款期限B贷款金额C贷款汇率P贷款人信用E贷款费用2—、违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例。影响它的因素主要包括（）。A产品因素B公司因素C行业因素P地域因素E宏观经济因素2二、关于商业银行国家与区域限额管理的以下说法，正确的有（）。A区域限额管理与国家限额管理有所不同B发达国家一般不对一个国家内的某一地域设直地域风险限额C在一按时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的P国家风险限额管理一般情形下常常作为指导性的弹性限制E国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架23、 下列关于授信审批的说法，错误的是（）。A授信审批应当坚持审贷分离的原则B授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估C零售信用风险暴露时商业银行黒主要的信用风险杲露D原有的贷款的任何展期能够不用从头进行申请E在迸行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和俵顶做统一孝虑和计星24、 依照《已塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的是（）。A银行认定，除非采取追索办法如变现抵押品（若是存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务B在发生信贷关系后，由于信贷质長出现大幅度下降，银行冲销丁贷款或计提了专项预备金C银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D银行停止对贷款计息E借务人对商业银行的实质性债务超期超过90天2五、属干商业银行信用评分模型的有（）。A线性概率模型BLogit模型C非线性辨别模型P死亡率模型EProbit模型三、判断题一、对单一法人客户的财务报表分析主如果对资产欠债表和财务比率迸行分析的。（）二、流动比率的高低与企业偿债能力成反方向变更关系。 03、 保证这一担保形式，主要应用于保管台同、运输合同、加工承揽台同样主合同。04