全国涉外企业汇率风险管理调查问卷

全国涉外企业汇率风险管理调查问卷尊敬的企业：

1.本问卷调查旨在了解贵公司的汇率风险管理现状与需求，您的意见对深化我国外汇市场发展、提升政府服务企业汇率风险管理水平十分重要。

2.为了确保问卷的有效性，请不要漏填题目；除了个别题目标注为多选外，其余题目均为单项选择。

3.本问卷完全匿名回答，所获得的数据将以综合分析结果的形式出现，不会暴露贵企业任何具体信息和数据，请务必填写贵公司实际情况和真实意见，不必有任何顾虑。

4.本问卷所涉及的汇率风险均指人民币汇率风险，外汇衍生产品均指人民币汇率衍生产品。

5.如果您有不清楚的问题，请随时向调查工作人员询问。

非常感谢您的宝贵意见！基本信息：[矩阵文本题]*企业名称：________________________联系电话:________________________1.贵公司所有制性质为()[单选题]*○A央企○B国企○C外资企业○D中资民营企业○E中外合资企业2.在同行业中，贵公司属于()[单选题]*○A小型及微型企业○B中型企业○C大型企业3.贵公司2022年营业收入为()元人民币[单选题]*○A300万以下○B300万-2000万○C2000万-1亿○D1亿-10亿○E10亿以上4.贵公司所属行业为()[单选题]*○A制造业(请跳至第6题)○B批发及零售业(外贸进出口)(请跳至第7题)○C建筑、工程(请跳至第7题)○D交通、仓储、运输、物流(请跳至第7题)○E房地产业(请跳至第7题)○F农、林、牧、渔业(请跳至第7题)○G矿业(请跳至第7题)○H金融业(请跳至第7题)○I信息技术、科学研究、租赁、商务服务等生产性服务业(请跳至第7题)○F其他(请跳至第7题)5.贵公司在制造业中的细分行业为()？(仅制造业企业填写)[单选题]*○A农副食品加工业/食品制造业/酒、饮料和精制茶制造业/烟草制品业○B纺织业/纺织服装、服饰业/箱包/皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业○C木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业/家具制造业○D造纸和纸制品业/印刷和记录媒介复制业/文教、工美、体育和娱乐用品制造业○E石油、煤炭及其他燃料加工业○F化学原料和化学制品制造业/化学纤维制造业○G医药制造业○H橡胶和塑料制品业/非金属矿物制品业○I黑色金属、有色金属冶炼和压延加工业/金属制品业○J通用设备、专用设备制造业/汽车制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业○K计算机、通信和其他电子设备制造业○L电气机械和器材制造业/仪器仪表制造业○M其他制造业6.贵公司成立年限为()年[单选题]*○A1年以下○B1-5年○C5-10年○D10-20年○E20年以上7.贵公司涉外业务主要为()[多选题]*□A出口贸易□B进口贸易□C涉外投融资业务8.贵公司开展外汇衍生品套期保值业务的年限为()年[单选题]*○A从未开展○B1年以下○C1-5年○D5-10年○E10年以上9.【填空题】贵公司2021年以来的套期保值及结售汇规模（单位：万美元）（注：历史数据难以取得的，可根据企业业务增速、运用衍生品套保变化趋势进行估算；财务公司请填写集团总体交易情况，如没有统一管理的，根据可得数据公司范围进行填报，各年份口径请保持基本一致）[矩阵文本题]*2021年即期结汇规模：________________________2021年即期购汇规模：________________________2021年外汇衍生品交易规模（签约口径，包括远期、掉期、期权）:________________________2022年即期结汇规模：________________________2022年即期购汇规模：________________________2022年外汇衍生品交易规模（签约口径，包括远期、掉期、期权）:________________________2023年1-4月即期结汇规模：________________________2023年1-4月即期购汇规模：________________________2023年1-4月外汇衍生品交易规模（签约口径，包括远期、掉期、期权）:________________________10.2022年以来，人民币汇率双向波动，对贵公司的收益总体来看是否产生了影响()？[单选题]*○A造成了较大的汇兑损失○B造成了一定的汇兑损失○C因采取外汇衍生品套期保值等措施，汇率波动对公司影响不大○D收付汇或外币资产负债自然对冲、人民币结算、以及汇率风险转嫁能力强，因此汇率波动对公司影响不大○E产生了一定的汇兑收益○F产生了较大的汇兑收益11.贵公司面临的汇率风险主要来源于()[多选题]*□A贸易进出口收付款以及相关应收应付等预期现金流□B外币融资□C对外投资□D外币存款□E其他(请说明)_________________12.贵公司主要面临哪类币种的外汇风险？[多选题]*□A美元□B欧元、日元、英镑等非美发达国家货币□C发展中国家货币□D外汇严重管制国家货币13.2022年，贵公司的汇率风险敞口平均规模为()美元(注：汇率敞口规模请根据企业的外币资产负债差额情况、外汇收支及应收应付差额情况，并结合自身业务特点计算汇率风险敞口，汇率风险敞口包含被外汇衍生品套保对冲的部分，非美外币风险敞口同样包含，请折算为美元处理)[单选题]*○A200万以下○B200万-500万○C500万-2000万○D2000万-1亿○E1亿以上14.截至2022年末，贵公司的汇率风险敞口占公司外汇资产(或负债)的比例大概为()[单选题]*○A小于25%○B25%-50%○C50%-75%○D大于75%15.贵公司对于一年内人民币汇率波动幅度的容忍度（即汇率波动不会对业务经营产生较大负面影响）为（）[单选题]*○A3%以内○B3%-5%○C5%-10%○D10%-15%○E15%以上16.贵公司开展汇率风险管理预期达到的效果是()(可多选，最多选两项)[多选题]*□A锁定汇率，避免汇率波动产生的潜在风险□B通过外汇衍生品获得超额收益□C增加海外投资□D扩大业务规模□E从事其他境外活动□F其他(请说明)_________________17.贵公司的汇率风险管理原则()若本题选择“A”，请作答第18题，无需作答第19-34题；否则跳至第19题[单选题]*○A不进行汇率风险管理(请跳至第19题)○B按固定比例对风险敞口进行套期保值，或在固定比例基础上根据市场情况微调(请跳至第20题)○C完全根据市场情况相机抉择(请跳至第20题)○D全面对冲汇率风险(请跳至第20题)18.贵公司不开展或很少开展汇率风险管理的原因()(可多选，最多选两项)[多选题]*□A企业规模较小，不值得消耗人力财力去管理汇率风险□B希望管理汇率风险，但是对于如何操作实践尚不清楚□C受到相关制度或上级监管部门管理思路的制约□D本公司不负责汇率风险管理，由集团财务公司/母公司/资金中心负责统一管理□D其他(请说明)_________________依赖于第17.题第1个选项19.贵公司主要选择的汇率风险管理方式为()[多选题]*□A使用外汇衍生产品□B采用人民币作为跨境交易计价结算币种□C采用可以调整实际收付汇时间的跨境结算方式□D通过调整商业报价，或与贸易伙伴协商共担汇率风险和收益□E通过调整外币收支或外币资产负债进行自然对冲□F不采用经济手段□G其他(请说明)_________________依赖于第17.题第2;3;4个选项20.贵公司使用人民币计价结算、自然对冲、贸易伙伴共担风险等非套期保值方式管理汇率风险的比例为()(注：该比例=非套期保值方式金额/(汇率风险敞口+非套期保值方式金额))[单选题]*○A80%-100%○B50%-80%○C30%-50%○D5%-30%○E5%以下依赖于第17.题第2;3;4个选项21.贵公司不采用任何经济手段规避汇率风险的比例为()[单选题]*○A80%-100%○B50%-80%○C30%-50%○D5%-30%○E5%以下依赖于第17.题第2;3;4个选项22.贵公司使用外汇衍生产品来对冲汇率风险敞口的比例为()(注：该比例=外汇衍生产品头寸/汇率风险敞口)若本题选择“E”，请作答第23-24题，无需作答第25-34题；否则跳至第25题[单选题]*○A80%-100%(请跳至第26题)○B50%-80%(请跳至第26题)○C30%-50%(请跳至第26题)○D5%-30%(请跳至第26题)○E5%以下依赖于第17.题第2;3;4个选项23.贵公司没有使用或很少使用外汇衍生产品对冲汇率风险的原因有哪些?()(可多选，最多选三项)[多选题]*□A相关管理政策存在限制(请说明)_________________□B不满足监管部门的相关资质要求□C上层监管部门或集团公司、总公司不鼓励□D公司关于外汇衍生品运用的内部流程较为繁琐和困难□E认为外汇衍生品风险大，不愿意做□F利用外汇衍生品进行套期保值成本较高□G公司决策层比较在意套期保值业务的浮盈浮亏□H缺少外汇衍生品相关专业知识和专业人员□I考核奖惩机制不对称，套期保值业务盈利获得激励较少，亏损则会受到批评或产生其他负面影响□J存在进出口代理业务，是否外汇套保不由本公司决定□K外汇收支或外币资产负债存在币种特殊、期限长、不确定性强等问题，导致银行无法提供合适的套保产品或方案□L本公司具备较高的行业地位和议价能力，汇率风险可以向上下游转移，或者通过自然对冲、人民币结算等其他方式管理汇率风险□M公司的系统及信息化建设对于汇率风险管理方面支撑不足□N其他(请说明)_________________依赖于第17.题第2;3;4个选项24.若开展外汇套期保值的主要外部障碍得以解决(如23题中的A、B、C、F、K选项)，贵公司将()？[单选题]*○A很愿意尝试进行套期保值交易○B比较愿意尝试进行套期保值交易○C考虑到汇率波动对公司影响较小、公司内部管理要求等因素，套期保值意义不大○D说不准依赖于第17.题第2;3;4个选项25.贵公司经常使用的外汇衍生产品()[多选题]*□A远期□B期权及期权组合□C外汇掉期□D货币掉期□E结构性产品依赖于第17.题第2;3;4个选项，第22.题第1;2;3;4个选项26.贵公司选择外汇衍生产品的决定性因素()[多选题]*□A产品的风险容易理解和控制□B产品灵活，最好是量身定制□C优惠的交易成本□D标准化的产品合约□E其他(请说明)_________________依赖于第17.题第2;3;4个选项，第22.题第1;2;3;4个选项27.贵公司对外汇衍生产品定价原理的了解程度()[单选题]*○A比较清楚○B远期、掉期等简单产品清楚，期权等复杂产品不清楚○C不清楚依赖于第17.题第2;3;4个选项，第22.题第1;2;3;4个选项28.贵公司选择外汇衍生品套保业务的时点一般为()(可多选，最多选两项)[多选题]*□A人民币汇率波动加剧，汇率风险较大□B贵公司对未来人民币汇率走向有明确预判，在合适点位通过衍生保值赚取一定收益□C境内外人民币汇率或保值组合产品存在套利空间时□D只要公司的经营或投融资活动面临汇率风险，都会通过外汇衍生产品尽快规避汇率风险□E其他(请说明)_________________依赖于第17.题第2;3;4个选项，第22.题第1;2;3;4个选项29.若某笔外汇衍生品保值交易在到期时与即期价相比估亏，贵公司会认为()[单选题]*○A该笔业务成功，因该交易已锁定汇率，避免公司暴露风险敞口○B该笔业务失败，因为该笔交易造成了账面亏损，下次运用外汇衍生品套保将更加谨慎○C该笔业务失败，如果衍生品亏损较严重，相关人员甚至可能被问责依赖于第17.题第2;3;4个选项，第22.题第1;2;3;4个选项30.如何衡量外汇套期保值对促进贵公司稳健经营、规避风险的贡献度()。[单选题]*○A0分(未起到积极作用)○B1-2分(起到了一些作用，但总体有限)○C3-4分(起到了较好的作用)○D5分(起到了重要作用)依赖于第17.题第2;3;4个选项，第22.题第1;2;3;4个选项31.贵公司汇率风险管理组织形式为()[单选题]*○A设立外汇风险管理部门或岗位○B设立境内财务公司○C设立海外投资公司○D境外母公司管理外汇风险或境外母公司决策、境内执行依赖于第17.题第2;3;4个选项，第22.题第1;2;3;4个选项32.财务公司外汇业务资格情况()(无财务公司的不填)[单选题]○A具备即期结售汇业务资格和外汇衍生品业务资格○B具备即期结售汇业务资格和银保监会衍生品业务资格但不具备外汇衍生品业务资格○C具备即期结售汇业务资格但不具备银保监会衍生品业务资格○D不具备即期结售汇业务资格依赖于第17.题第2;3;4个选项，第22.题第1;2;3;4个选项33.财务公司在集团成员管理汇率风险过程中的作用()？(无财务公司的不填，可多选)[多选题]□A成员企业自主管理汇率风险，财务公司完全不参与。□B集团总部介入成员企业汇率风险管理，但财务公司完全不参与。□C财务公司以顾问的角色参与成员企业汇率风险管理。□D财务公司为成员企业办理代客外汇衍生品交易。依赖于第17.题第2;3;4个选项，第22.题第1;2;3;4个选项34.具备外汇衍生品业务资格的财务公司如何为集团成员提供汇率风险管理服务()？(非具备外汇衍生品资格财务公司的不填，可多选)[多选题]□A授权财务公司作为集团外汇衍生品业务集中操作平台，境内成员所有外汇衍生品交易均通过财务公司进行集中操作。财务公司负责对申请办理外汇衍生品交易的成员单位进行主体审核和授信管理。□B财务公司牵头建立统一的外汇衍生业务管理系统，统筹管理集团及下属成员的汇率风险，由集团总览各成员衍生品交易额度、衍生品交易规模、损益估值等情况。□C财务公司作为集团外汇衍生品业务集中操作平台，成员单位可自主制定套保策略，自主决定合作机构(包括财务公司和银行)，按市场化原则询价交易。□D作为跨境资金池集中运营主办企业，轧差计算成员企业的外汇敞口，办理外汇衍生品交易。依赖于第17.题第2;3;4个选项，第22.题第1;2;3;4个选项35.贵公司汇率风险管理过程中遭遇的挑战()(可多选，最多选三项)[多选题]*□A对外汇市场和人民币汇率了解少□B担心发生亏损□C相关管理政策限制(请说明：)_________________□D上级组织机构限制□E受到内部制度限制□F难以预测汇率风险的规模或期限□G缺乏IT系统技术支持□H缺乏银行授信或服务资源□I其他(请说明)_________________36.贵公司开展外汇衍生品套保业务面临的主要具体困难()(可多选，最多选两项)[多选题]*□A财务成本较高□B银行合规管理趋严，开展外汇衍生品业务手续繁杂□C因外汇市场波动导致公司外汇保值业务出现亏损□D银行提供的外汇套保工具较少□E银行提供的外汇套保工具期限较短□F银行提供的外汇套保工具币种较少□G其他(请说明)_________________37.贵公司在开展外汇衍生品套保时，财务成本压力主要来自于()(可多选，最多选两项)[多选题]*□A授信额度不足□B保证金较高□C手续费(点差)较高□D外汇衍生品价格不合适(远期购汇价格相对当期即期汇率偏高或远期结汇价格相对当期即期汇