中国大学生信用卡风险管理模型

未见程序，数据查找要有出处，公式编辑器中国大学生信用卡风险管理模型摘要本文从银行的角度来研究分析大学生信用卡可能存在的风险，并针对大学生信用卡风险建立模型，提出应对策略。通过分析大学生的收入来源、消费结构、对信用卡的了解程度、办卡意愿、信用卡拥有数量、使用频率、月均信用卡消费金额等各类信息，我们了解到现在越来越多的大学生办理了信用卡且个人拥有卡的数量也越来越多。但大多数大学生办卡只是图其新鲜和有赠品，对于信用卡、借记卡、循环利息等基本知识明显匮乏，更重要的是对于信用责任的认知相对来说是低水平的。而且目前大学生日常消费资金主要还是由父母提供，其他类似于奖学金与兼职的收入是微乎其微的，完全自食其力的大学生还是相当有限的，因此大学生在使用信用卡产生透支额度的时候就或多或少会存在无力偿付的隐患。而现今的银行个人信用体系并不完整，致使某些大学生拖逃欠款有机可乘。如此一来银行对于大学生信用卡这项业务就产生了一定程度的风险。针对于上述信用风险，我们对调查数据进行分析，对大学生信用卡透支额度设定一基准为RMB425。再利用AHP-BP神经网络模型对信用卡申办人进行信用等级评估，最后设定预测值处于0.8以上的，说明申请者信用差，风险比率高；预测值处于0.4～0.8，则说明信用一般；预测值处于0.4以下，是属于信用高的。之后将其结果作为解释变量之一，再加上其余的特征变量，最后建立一个Logistic模型。在SPSS软件中求得在大学生信用卡中对风险有较大影响的因素为大学生信用卡拥有数量以及学生的学历。因此建议银行在为大学生办理信用卡的时候要了解其学历以及已拥有卡的数量等必要信息。申请者信用差的，即对透支消费的无力按时或不愿意偿还本息而导致将来形成坏账的风险比率高，这时银行就可以拒绝申请，或者是在透支基准额度（RMB425）的标准下再进一步降低其信用卡的可透支最大额度；信用一般的银行可以考虑授予普通的信用卡，同时结合申请人的学历与已有卡数量进行一定的控制；信用高的银行可以授予申请者信用额度大大高于基准额度（RMB425）的信用卡，还可以结合其学历与已有卡数量的相关因素，考虑适当增加一些个人的金融服务，尽量留住这些高信用的客户。从而得到降低信用卡的信用风险的有效措施。关键字：大学生信用卡风险透支额度AHP-BP神经网络Logistic模型腥1、问题重堵述掘信用卡作为浙新兴的支付俱工具和信用观手段杨，以其支付巷结算、消费柔信贷和使用乓方便等特点岭，广受消费鸣者欢迎。伴抗随着猎2006年革12月11推日尿中国金融市准场的全面开竿放，国内商铸业银行加大咸了发行举信用卡童的力度，大汉学校园是众奏多银行抢占忘的重要扛信用卡牧市场之一。棵但是，从第宰一张大学生歌信用卡存发行开始，挎大学生托信用卡葱的违规现象果就日趋严重张，常信用卡躲风险发生的膝频率也越来物越高。因此士，对大学生谨信用卡摊风险进行控话制管理是十霸分必要的。朝找到有效规冰避大学生揉信用卡种风险的方法勒不仅能给银象行自身带来对巨大收益，歉也能让大学率生建立合理泳的理财计划校，正确对待秒信用问题，浴最终实现双择赢，共同发内展。辩请对大学生配进行碰信用卡洁使用现状调亏查，分析大茎学生的收入深来源、消费给结构以及价芽值观念等特璃点，并利用纹各类数据分锄析大学生坏信用卡辉可能存在的定风险。垮从银行角度本建立大学生抽信用卡烛风险模型，犁如何更有效态的规避大学答生带信用卡葛风险。讲2、问题分樱析债2.1胶标题苏补充肤首先我们对杀银行信用卡锈业务有一定外的了解，我寻们查阅的相顾关资料而了解到以下刃内容叮成本收益理进论指出翼,慧生产者为了拢实现利润最鸽大化睬,烟要充分考虑刷成本与收益辈之间的关系岔。当收益大诞于成本时屿,彻意味着盈利鲜;辫当收益小于咳成本时烛,合出现亏损。泪企业在生产谦经营中的目狼标为获取尽羽可能多的利摩润袭,姓达到了利润出的最大化。辞信用卡的大孔规模发行和侧使用需要不稀菲的前期投类入站:慎配套设施井,舅系统建立兵,乘产品开发月,晓人力资源投带入等。目前纽,贩大学生信用咏卡正处在产倒品的推广期诊,纷银行成本支俩出较高。除勾了建立信用碑卡运行系统盼外上,寺在宣传上银联行就耗费不颗少。一些银半行长期在校甩内设点宣传员,架工作人员工图资支出、场抱地费用、赠拘送礼品等形篇成很大的费雁用。此外肉,像信用卡的征符信系统是各树银行自己建绳立激,携花费成本相影当高。在利流润方面沈,并短期内大学塔生信用卡难康有利润贡献词。根据银行坝制定的万分秃之五晴/帮日的最低贷麦款利息计算开,仿银行每发一僻张大学生信怪用卡能够获典取高岭18.25椒%雾的年利率加,盏按理来说信匙用卡赚取的躲利润可观。浆然而旦,包现实并非如悄此渴,院目前国内发穴卡银行的透膏支利息收入伸微乎其微像,高收入来源主额要依靠年费洽和手续费。匠虽然银行看弟中大学生超毁前消费观念德,岩但对于没有圾稳定收入来世源的大学生找来说蝴,币在进行贷款微消费之前必稍定会再三考衔虑肝,班在透支后也梢会尽力选择呈在免息期内淋还款。这样破,舱银行在短期脾内很难享受担到信用卡的凤收益。从信倦息不对称理低论分析挨,彼由于社会分榆工的发展、烛专业化程度后的提高和人末员流动文,斯意味着市场列信息非对称脆加剧。该理膊论分析了信虾息在交易双出方的不对称塘分布对于市优场交易行为择和市场运行铜效率产生的霉重要影响。西信用卡贷款偏是一种典型需的无担保的泽循环信用贷遮款懂,真发卡银行与孤持卡人之间醋存在着信息掘不对称。银混行在授予持屑卡人信用额绿度时抄,贩无法得知持东卡人真实的孝信誉状况闲,废只能根据与稳借款人的交截流、调查、负评估等方式造来决定馅,匠借款人真实欢的情况必须洽花费很高的状调查成本。课此外梳,应银行在授予和持卡人信用段额度后田,希无法掌握持霞卡人的真实枪资信情况。遇有些持卡人容在透支后可低能会因为经逝济状况、品帅德问题等欠否款案,逃一旦毕业离犹开学校焰,面银行难以跟逮踪欠款人的葱信息险,持有可能导致戚还款意愿下戒降。可见水,净银行与大学跃生之间信息估不对称问题远给信用卡业毙务带来了一杆定的潜在风乓险。对于一待般信用卡讲,些银行可以通吧过调查申请缩人的职位、顿收入、财产理、社会地位吉等来评定其携大致的经济煮状况和信誉假状况。由于句大学生没有而稳定的经济增来源和自身埋情况的不确担定性糟,奔在消费时容跑易产生短期堪行为和冲动贯消费。加上杂目前各银行鼠追逐办卡数狸量而忽视对倍申请人资信城状况的审核验,撑使得银行无让法准确掌握讽大学生的真栽实信誉状况念和还款能力昂。因此唱,厅大学生信用稍卡具有更大激的潜在风险段。吼以得A堡银行遭2005穷年发行大学善生信用卡为充例萌数据呢逢,值番建立损益模返型罩,绳对盈利结构充进行分析。肺截至药2007损年第一季度删,馋该行大学生昼信用卡发行攀规模约赠25祸万张民,胀活动户约为及6.5泡万张横,丰使用率秀26%,护循环信贷规谋模为谜9000踢万元。以上邻损益列出了芝各项收支情放况细,仅依据这些数背据可以分析麻出当前大学伏生信用卡经涉营中的一些桌显著特性和键问题。籍(乒一净)吊大学生信用旨卡总体盈利枪水平不高目截前直接经济身效益较低拌,阻注意论文结盾构宾收入小于支俯出泡,目处在亏损阶蝶段。造成这居种局面的原屈因可归结为塞以下方面耻:塞一是大学生器信用卡尚未伞达到规模经催济效应。从棉调查结果看副,狱由于使用频联率底和消费巷金额不足尺,桨分摊在每张轧信用卡上的蹄单位经营成奏本高而单位孔收益低恼,胜造成利润为鸦负。二是目寨前大学生信辨用卡处在推复广阶段锤,峰各银行普遍椅采取设点方否式销售弃,丽银行人员工呢资福利、营骆销费用、行声政办公费用兽等项目支出帐过高。三是漆目前大学生讽信用卡丛“妄进出频繁芬”伸肥影响银行的疲利润空间。育调查显示钢,照目前只有那26%生左右是兽“凳活蒜”喜卡剖,问使银行浪费血了大量的推预广、制作和遍账户管理费搜用。掘(惯二弊)爽收入来源单询一镰,翻结构不合理栗。脏主要体现在租:叔俩一是业务收恢入主要依靠缓利差收入、惠年费、消费搅回扣授,倾业务收入对楚于利率政策抢、消费收单悔手续费分成执比例的谦依赖性较强盼,芳赢利的主动戏性弱。二是跪循环信贷规问模低奔,卡利息收入小己。收入各项嘱占循环信贷萄余额的比例朱较高血,电说明银行没结有利息收益良。目前循环并信用利息收望入只有链700化万元呼,旷占总收入不摄到响20%,夺楼而国外成熟蠢信用卡业务仔的收益主要椒源于循环信栋用利息战,苦占总收入捎70%-驴80%筒。三是年费递是重要收入栏项目屋,反这与国外年哀费收入基本东为零的现榴状形成鲜明衡对比。恨(弹三土)抹总体运营成坝本过高没,宋资本资源效群率不高。起尽管信用卡尝业务作为一驳项劳动密集疫型金融零售闲业务对人力产费用有一定骆的支出要求漫,浇但人工费、宪办公费占到喉总支出的一宋半以上碎,闻远高于国外亭银行在该项惧目的支出。胡一方面说明闹大学生信用彼卡规模不经钉济瘦,螺运营成本较傅高梁,啄另一方面政,狭反映国内银病行成本控制衫比较粗放吃,减没有有效利们用资源。因后此图,妖还有很大的崖潜力可挖少,架若能有效控减制成本葛,过则能够提高走整体利润率留。随(奶四命)书渡小结许大学生信用外卡处在萌芽宜期奋,毒对于盈利模池式、经营管伍理手段处在其模糊阶段东,蚂造成使用状笑况不理想。字业务整体收没入水平不高暗,侮处在亏损状椅态寻,间在收入结构市中苗,净循环信贷产跨生的收入较序低瓶,盘年费收入占个相当大比重补。在成本控照制方面悬,递银行仍有机鄙会可寻。胆2.2膛标题招本题是一个泄开放性问题炉，仅首先闸我们要文章授有一个明确问的理解芳。欣本文题目中埋的训敏关键词为货“都大学生饱”师、嗽“乎银行池”板、厦“亩信用卡风险不”视。槽我们的目标植是大学生，培考虑的角度涌是从银行出毁发，即要考储虑的风险是辉银行在给大爆学生办理信翼用卡之后自堡身会出现的碎风险。而该跟风险我们确桶定为大学生没透支还款能嚷力。脂2扒.泳3提弄标题误利用所有资昏源，尽可能番的去寻找自猜己所需要的委各类信息，竿得出初步结嗓果。催卵1）确定几挠项与大学生究信用卡使用哪情况有关的娇调查内容，钓收集相关数塞据，并对数丈据进行一定骑的筛选。倍义2）对于所嫁得到的数据斧我们进行简士单的数据处映理，对银行悟信用卡可能城存在的风险坟进行分析。扭2.事4倍拥针对风险分表析，较要对信用卡诊风险进行管模理，我们首爽先血就是要建立苏一个简大学生顶信用卡风险为评估丑模型过，从而来丑寻求降低信诵用卡的信用绿风险的有效秤管理训措施摘。尘1）答我们选取信努用评估中的梯一个重点遮“锅大学生信用矛度殖”谋来进行衡量即。向而肥大学生轰信用卡风险可评估是一个鲜较为复杂的饭过程，涉及鞭各方面的因李素，而且各美影响因素与中衡量结果之颗间并不完全缓是线性桑关系。段因此理单单使用详传统的眠BP纷神经网络模份型丧是不准确的狭，于是善使用米一个新的优盐化模型治AHP-B陡P神经网络监模型鸡，阔来对信用度舒等级进行分横类。览2）对于如誓此多的因素箩，我们并不川清楚对于信晚用卡风险来禁说哪些因素宅的影响比重壁较大。因此钢要对因素进紫行分析寻，例使用Log桃istic抚模型来分析朗其因素的重晶要性。灾2.5广从上述模蛛型得出对银赤行信用卡风挺险的建议。库3、模型假正设著1喂）寻信用卡中的缴透支额完全所由学生自身构偿还狭，排除出现她大额度透支代时家长替其翅偿还之甘类的情况。萌2查）物数据调查于梯北京，由北枕京高校学生蚕使用信用卡返现象旗大致掠代表全国大躺学生用卡院撞现象纸。驰3哭）帆银行信用卡冶风险其实来翻自于双方面闲，一方面是颤损失最少另师一方面是获肤利最多。因猎为模型与知疑识水平的有拨限，对于风御险我们只考讨虑损失最少鄙这一方面，地对于是否获念利最大我们赢不做考虑。概4）大学生洁信用卡使用蚂情况在一定榜时间内保持艘稳定不变，透且不受例如坦金融危机之群类的外界因谁素的影响。脖4、脚变量说明及淡名词解释厌4.1雪符号说明真：扬个人信用等技级刻；隐就是上层某哄元素而言版与跟两元素的相盆对重要性标拒度绝自然情况指恶标潜家庭状况指波标谱消费方向炒指标宜与银行关系戴指标年龄性别学习情况健康状况文化程度户口有无兼职月生活费住宅性质怎所在盗家庭净资产除日常饮食支袭出学习支出娱乐支出家庭月收入存款状况进父母询是否侦是银佳行职员踢对信用卡业逝务了解饲状况一致性指标红平均随机一恶致性指标一致性比例帽各隐含层阈土值初值权值想输入层阈值挠初值狡为第叙i卷种申请方式止下的信用风绕险度织=补(拨印B熄为银行提供传信用消费的棋总额锯)仪为第翼i纲种申请方式绳下信用消费嗽额形成呆账朽的数额莫4.2于名词解释：悬信用卡：有愤透支额度的区银行卡。穴大学生信用慰卡风险：透婚支消费的无耽力按时娇偿还腾或不愿意偿房还本息而导忌致将来形成召坏账的风险丈。锤大学生堂月女自我调配的卧费用：大学稍生动每月沫除去日常生仿活的必须支唐出之外，蚂所剩下来的痛费用，可以件供自己自由疯支配。城信用卡基准圈透支额度：夕其值设定与痰大学生月自奥我调配的费少用类似等同挖。缩5、携模型建立与闲求解与5.1觉先蛾对所收集的木数据进行简澡单的分析。豪（数据表格带见附录）粪1辣）绳大学生的主铃要经济来源泄结构济（竞如下图所示胡）狂从上图看出愧，目前大多畏数大学生的全主要经济仍凭然来源于父简母，这类大链学生的人数恭占到被调查迷者总数的死76.19悔%误。而的靠贡奖学金和打诸工获取经济番来源的学生炸数量之和只乏占到被调查盏者总数的宴14左%采。左右。根搬据数据可得杠，目前大学张生消费资金掘主要还是由俩父母提供，抓因而树而完全自食顿其力的大学鼻生还是相当叔有限的。脊2）禽大学生的消屡费结构的主棵要特点宵（刊如下图所示愁）超不从上图来看蠢，目前大学掀生的主要消位费支出仍然辟是用于传统虑的日常饮食汤，其支出占尼总量的卫50谜%。排在第页二位的是买纽书等学习用造途支出，占泼总量的错19去%。聚会、暂购买数码产菜品和购买服闲装等时尚支怠出所占比重祖并不是太大骡，但也占到株了总量的小31顿%。因此，鼠我们可以认厕为除了战日常必须的复消费之外剩爷下的35%惧为大学生的脏自己可支配绵额度按。糊3）大学生缝月消费水平榜（如下图所称示）滋从上图看出却大学生的月谱消费水平从散200元到警1500元懂以上都有涉朝及，不过以坡500-1彩000元档新为最多为7腿0.84%任。按照中值葱计算方法得魔出月平均消歪费水平在司850元比左右。拆4英）糕大学生拥有淡信用卡的数序量状况贪（年如下蹲图竿所示革）租从上图看出蔬大学生拥有喜信用卡数量见以1-3张释为多，百分椅比高达97钓%凳。因此说明葬大学生持卡榜量是相当高格的。蓄5）念大学生信用老卡拥有时间榆分析嘴（如下图所洗示）创按照中值的污计算方法，怜可得乳平均拥有信撤用卡时间为邀6.4个月努。愧从上表所示挖的情况来看也,只有31笨.15%的羡学生办理信兼用卡的时间筒超过了一年聚，68.8建5%的学生自办理信用卡敲时间并未超喂过一年，计认算得出的平嫁均拥有信用岔卡时间也仅熄为6.4个牌月。音6蔑）大学生信扭用卡使用频饭率分析朵（如下图所盖示）处按照中值的惧计算方法，炒设平均使用趴信用卡频率珍为x3，计吓算可得：x盈3=2.9夺次/月从目叹前调查状况顿来看，22更.95%的赛学生自从办周理了信用卡乞后还没怎么雾使用过。4撕9.18%敬的学生平均强每月使用信圣用卡的频率总是1学—幻3次，而每反月使用信用膊卡频率在三详次以上的人霸数占总体比车重偏小协。串7跃）信用卡了送解程度分析愁（如下图所会示）融对不同了解棕程度给予沿0烤—棵1森之间数值的滤赋值：脚了解程移度龟赋值范枣围露中值妇人数户很不了碑解趣0----翻--0.2开5唱0.125度畅9佣不太了视解娃0.25-酿--0.5私充0.375煎贿69迅比较了司解埋0.5--耽-0.75剩衔0.625冈壮33铃非常了倾解版0.75-坛--1.0耳淡0.875裹挺4罢从总体而言兰，禁办理信用卡葛大学生对信刷用卡的功能念并不了解。壮总结：该对于上述球的数据分析何我们得出砍大学生兄办理了信用满卡戒且个人拥有饶卡的数量也询越来越多，旦但大多数大贱学生办卡涂只是图其新堡鲜和有赠品精，对于信用驻卡、借记卡腐、循环利息睛等基本知识茎明显匮乏闲，更重要的葡是对于信用圈责任的认知虚相对来说是臭低水平的甚。浊而且剪目前大学生声日常叨消费资金主从要还是烂由父母提供成，其他类似配于奖学金与旅兼职的收入邮是微乎其微僻的，证完全自食其迷力的大学生骡还是相当有绞限的筹，损因此大学生肺在使用信用善卡产生透支翁额度的时候什就或多或少杆会存在叔无力偿付仰的抹隐患点。平5.2德建立信用卡角基准透支而额度丑根据汁调查数据分糠析得大学生艰平均月生活区费为蓄850元，逐而其中左50.2%芦用于传统的蚊日常饮食最是生活的必陶须支出。于芒是剩下的4小9.8%夏的生活费用票属于学生自铅我调配的费漂用苏。以此我们刷定义：熊信用卡透支字基准额度=扔月平均生活涨费拦*49.8跟%洒≈司425元喊5.3刮久利用层次分阅析法计算信洋用卡申请指辛标的权重进嚷欢建立评估指狭标体系租个人信用等贤级评估指标腾设立的目的德可以简述为殿银行通过评企估申请人的当品德、能力淘以及还款意备愿等对其还傍款可能性进袖行预测。狗我们搬选择识4怕大类富17灾个指标来评石价个人信用新等级瞎（如下图）个人信用等级个人信用等级自然情况指标家庭状况指标消费方向指标银行关系指标年龄有无兼职户口文化程度健康状况学习情况性别家庭月收入住宅性质家中净资产日常饮食支出学习支出娱乐支出月生活费存款状况父母是否银行职员信用卡了解状况屡幻闹计算评估指胳标体系各因橡素的权重远根据影响个中人信用等级坊的主要因素巨建立系统的涌递阶层田次结构以后迎，需要运用蓬层次分析法础确定各评估回指标的权重列。尤1)砌构建判断矩菌阵。堡符号输入不鞠规范常建立层次分按析模型之后久，就可以以种上一层次某拉因素为准，秀该因素对下贫一层次诸因缓素有支配关倾系，两两比渣较下一层诸厚因素对它的窝相对重要性信，并赋予一雄定分值，一微般采用扫1差～能9喂标度法。爆矩阵形式如眯下伴：弊式中，靠记就是上层某差元素而言岸与任两元素的相桐对重要性标纠度。回2档)微判断矩阵的好一致性检验吊。宪由于判断矩锡阵是主观认狐为赋予的，返故需要进行首一致性检验躺，即评估矩慢阵的可靠性绑。对判断矩链阵的一致性势检验的方法好为：先计算穗一致性指标秆，器当笨，累，膝为完全一致瓶；锋值越大，判砍断矩阵的完赴全一致性越底差；再查找惧相应的平均烛随机一致性妻指标影，漂值路见下表瞒。膀阶数砍1践2冰3叠4采5莫6揪7洲8英9完0.00渣0.00耍0.58钓0.90奖1.12稿1.24妨1.32必1.41债1.45嘴的值可以通熄过下列方法夜获取：用随奇机方法构造但500基个样本矩阵拒，随机地从葬1撒～呆9育及其倒数中绑抽取数字构笛造正负反矩肾阵，求得最动大特征根的通平均值晒题，并定义秩计算一致性国比例牲，左，当笋时，认为判佳断矩阵的一它致性时可以喘接受的，否稻则应对判断衬矩阵做适当掠修正。逮鼓零计算层次单估排序及总排甲序姐。台计算出某层狠次因素相对成于上一层次遥中某一因素立的相对重要获性，这种排滤序计算称为仍单排序。具虫体地说，层劝次单排序是聋指根据判断睬计算对于上须一层某元素石而言本层次酸与之有联系混的元素重要叫性次序的权味值。依次沿饭递阶层次结刊构由上而下犯逐层计算，理即可计算出默最低层因素续相对于最高突层免(约总目标叠)柴的相对重要准性或相对优翼劣的排序值啄，即层次总程排序。本文造运用御matla锯b寿（程序呢）秆可以得出个根层次的综合狸判断矩阵的遣权重值粱W冬以及一致性杰检验情况墓(谢如下图所示絮)凶。吊层次咸权值（W）颂一致性检验建结果茎详细项目最道终权值强目标层个人侨信用情况A狗B1（0.构0837）避B2（0.保1385）饼B3（0.钟5450）赢B4（0.策2328）处=4.05仗1脖R=0.0票17/0.丈89升=0.01透9〈0.1连准则层自然仇状况微B1（0.渐087）崖详细项目仔C1（0.别946）谨C2（0.血0549）武C3（0.佛1646）激C4（0.眠1646）滋C5（0.胞3718）裤C6（0.颜0549）千C7（0.书0946）爬=7.07呈3赌R=0.0斩123/1毛.36涝=0.00拣9〈0.1降C1（0.迫0008）改C2（0.想0005）微C3（0.泳0143）肃C4（0.浊0143）股C5（0.爬0377）拾C6（0.叨0005）执C7（0.匠0008）花准则层家庭围状况偿B2（0.烈1385）危详细项目曾C8（0.暮6370）财C9（0.品1047）席C10（0价.2583西）例=3.03偶8腹R=0.0下1925/宽0.52盐=0.03察7〈0.1暗C8（0.孔1122）张C9（0.扇0145）孤C10（0摆.0356恩）骄准则层职业扒状况挪B3（0.权5450）罩详细项目愁C11（0僚.2854净）挑C12（0肉.0725耀）炒C13（0胶.1697胸）旨C14（0煎.4723街）毕=4.05馆1伐R=0.0爷17/0.搅89侨=0.01续9〈0.1鄙C11（0吓.1555便）莫C12（0困.0395东）楼C13（0燥.0925锻）肠C14（0嫂.2574淡）铸准则层银行肯关系绵B4（0.呜2328）蛇详细项目胆C15（0依.6000渴）驳C16（0低.2000绒）膨C17（0歼.2000合）赶=3.00适0甲R=0/0砖.52嫁=0〈0.乱1橡C15（0密.1397跑）魂C16（0姜.0745庸）芹C17（0定.0745座）励自然情况指彩标爽；晕家庭状况指捎标貌；杜消费方向丙指标钞；搏与银行关系失指标滚；挤年龄廊；统性别厚；躬学习情况消；众健康状况徐；乞文化程度娃；怎户口膊；山有无兼职滴；它月生活费；婆住宅性质躺；歪所在闷家庭净资产杜；国日常饮食支筒出；铺学习支出诞；帖娱乐支出；外家庭局月收入挽；窝存款状况絮；兵父母材是否希是银侄行职员借；帜保险状况难5.4贼AHP-B输P声神经网络模叼型的建立构5.4.图1绣每模型输入点乖的选择诵。何由于各判断旷矩阵的督RC捉值均小于脂0.1驰，可以认为吸它们均有满意意的一致性艰。商业银行疗信用风险评拴估对影响因浮素较为敏感俘，权值累计宽贡献率许>95%拔的指标保留饱，即当措施遭层指标权值眠<0.05殊宾时，将该指避标删除，从逆而得到简化蚊后的风险指让标体系，并堡以其作为榴AHP-B服P默神经网络模礼型的输入值镇。信用卡风纷险衡量的指甲标通常包括填持卡人信用浪消费违约与辆否、违约概色率和恶意欺脚诈等多种形喜式。然而，敏传统的信用全卡风险衡量雹标准在不同蛛程度上表现芒为对个人信蜡用类别的划施分，而不是弓对信用风险杜的评估，或椅者评估结果奶取值不连续惧、存在波动洋性；而信用提卡风险度是胃指在特定的那信用消费方暮式下，持卡撑人由于各种凶原因，不愿即意或无力偿刻还透支的款蜡额本息而使责透支的款额款将来形成呆克账的可能性泄。其具体表知现为：冰Ki弯为第腿i蹄种申请方式线下的信用风光险度，胡Ki=Di牧/B术；搞Di漠为第映i烦种申请方式河下信用消费赤额形成呆账割的数额；晨B断为堵银行提供信碎用消费的总孤额。信用风虏险度不仅体爆现了风险的狭不确定性，蒜强调了信用茄风险的相对摄性，而且可幼以较为准确捆地反映信用形消费金额的傅损失程度，晒更好地体现拖出信用卡风学险本质内涵收，并且取值青在享[0灰，部1]挽间连续，是相较为理想的府信用风险衡刺量指标。派5.4.忙2崖连相关参数的甲确定桑。音文中用于信帜用卡风险评活估的神经网忠络模型基于穷SPDS粗算法的三层剖BP耳神经网络模棍型，输入层垫含有陡11花个输入向量苹，输出层含咸有误1悠个输出向量评。网络隐含泥层节点数根躬据经验确定诸，一般可考饰虑的经验法刊则有：一是三隐含层节点淹数不能是个汗层中节点数欠最少的，也涛不是最多的铲；二是较好通的隐含层的桂节点数介于狮输入节点和默输出节点数佩之和的催50%仔～规70%配之间；三是错隐含层节点勺数的理论上唉限由其训练舌样本数据所计限定。所以膛隐含层的节数点数为唇6劈个较符合实辫际情况，适伴用双曲正切庸Sig广mo来id惹激励函数。失网络各学习逝参数设定如据下：最大循秧环次数为堵800巩；目标误差连为际0.000奇01遇；初始值为妄0.000惧1刺，各隐含层师及输入层的收阈值初值定抽为盒X0=忘-1馆，如W0=0蛙。租5.4.天3松浸模型的训练余与检验辽。腰样本数和判殊别分析一样案，训练样本搅和检验样本菠从总体中不婶重复随机抽网样，各占总厚体样本的锦2/3屋和睁1/3赵。本文结合狗实际情况运登用模拟数据养的命15疾个项目的相当关数据作为狡训练样本和耐检测样本，逐其中宪10准个作为训练运样本，装5屠个作为检测墙样本。使用术MAT既LA跌B6.5未软件编程弦（未见程序吸）贺，计算出训胶练阶段样本揭预测结果与督实际结果校(晒见下表糕)拜，以及检验宰阶段样本预滚测结果与实粮际结果隔(棍见下表演)故样本序列款实际值辞预测值姻1祖0.521垦1品0.530乖4迫2柜0.854击3财0.832椅9傲3滑0.322求3滋0.341眯5肝4具0.565失5椒0.546首7牲5尝0.745寨6摸0.731柴2摊训练阶段样辰本预测结果弯和实际结果收样本序列号靠实际值这预测值宁样本序号便实际值陕预测值秧1织0.662黄4仗0.663巩8叫6磁1.002己4祖0.995扫1漂2滔0.523第7弓0.523御1制7鄙0.723择0澡0.725算6饰3业0.599称2将0.601聪2膝8进0.835迈6禽0.821夹0融4望0.422崖6仪0.432沿1曲9德0.184慌9赵0.191佛0趋5傲0.812捎5悔0.818稳6夺10房0.601秘5尊0.598遍3齐检验阶段样泪本预测结果狸和实际结果植最后得出结旷论为：我们钩设撑预测值处于药0.8览以上的，说艺明申请者节信用差，风忠险比率高何；预测值处脊于蝶0.4闭～雀0.8橡，则说明信厦用一般；预勤测值处于戏0.4探以下，是属乌于信用高的县。饼5.5您信用卡风险野相关因素的自分析。殊利用上面对辜信用度的评谱定，我们将脾其结果作为怕解释变量之到一，再加上酒其余的特征币变量，最后神建立一个L六ogist刊ic模型。回我们选取的酷20个人的另信息输入模如下表：止饺I霸level咬incom积e锈C撒-扫numbe钻r局F-棒money捉mtime花Y雕1选2猜700零1炸180岭8铃0咳2扯4循1000景1刚430快12径1叔3衔1图950劲2许300班13浇1扭4侨1仔700测1旺130昌15迈1俩5稻2雄500饼1贤120驶12乒0执6据3融850局1坐260跑12梢1尾7扰2妈1300歪3设650芬24搅1壳8政3哑900永1口320梦9祸0矛9脊4柜900争2巾360背12蹈1财10牙1闲800景2勤260志8芬0冈11饱2小850蜘2塔310溉7蜡1仿12腰1可1050任2机400图11卵1疮13表4浅600垄1商120券12上0丹14脊3场950作2茂260跃16分1充15遭2朗700枝1丈130神8忙1月16鸦4汗1000连1蒜260焰11霉1淡17皂1之700蛾2闪180铲12廊0犁18遣4草950吉2艇360坊13戴0谜19罩3案900春1机390跨8燃1薄20泪3然750扩1街210另12省0亚level饲：闻分为4个等完级，即专科扒、本三、本炭二、本一分运别用4、3团、2、1来捉代表。装Y：1表示励好，0表示怀坏。售我们选取距SPSS攻菜单中的仪Analy福ze==》式Regre眉ssion止==》Bi辆nary蜜Logis控tic..毅.奋且计算机自动训得到以下结轮果名：新Case行Proce急ssing粉Summ造ary置Unwei讨ghted均Case登s载N阿Perce勾nt斧Selec出tedC版ases殃Inclu驴dedi颤nAna芳lysis什20拒100.0抱Missi羊ngCa址ses买0灾.0索Total施20赔100.0揉Unsel薄ected影Case够s塘0宇.0密Total忘20拿100.0猴上表为记录蒙处理情况汇雅总，即有多菊少例记录被饱纳入了下面块的分析，可浩见此处因不坊存在缺失值题，20条记高录均纳入了屑分析。去Depen肚dent冠Varia营bleE侍ncodi劫ng悔Origi碍nalV身alue吧Inter旱nalV奇alue众0堵0斧1堤1愉上表为应变我量分类情况搞列表们Class较ifica恼tion触Table麦Obser辛ved统Predi存cted饼Y赛Perce乘ntage迅Corr敲ect复0键1伶Step庆0梯Y张0岂0称8叶.0炸1奖0蜻12颂100.0鸭Overa氏llPe物rcent趣age金60.0预上表为分类冷预测表，可家见总预测准鸽确率为60旁.0%，这奖是不纳入任弱何解释变量筋时的预测准平确率，相当默于比较基线莲。厘Varia环bles圾inth扩eEqu是ation碗B融S.E.敲Wald竹df闻Sig.焦Exp(B撇)柴S坚tep0饰Const较ant栋.405裕.456窄.789恐1等.374厨1.500偶上表为Bl继ock0灾时的变量系萌数，可见常时数的系数值亿为1.50垦0.估Varia裂bles突noti荐nthe仿Equa闻tion渠Score另df峰Sig.仍Step箱0脊Varia仙bles付LEVEL刚.000碍1粥1.000佣INCOM海E堪5.759蚀1慕.016坡CNUMB昼ER疾.595亿1画.440余FMONE咐Y挺3.238标1悬.072怒MTIME坑.989躬1接.320优Overa答llSt奋atist塌ics徒7.593篇5瓣.180缩上表为在B团lock左0处尚未纳卫入分析方程白的侯选变量班，所作的检主验表示如果折分别将他们岛纳入方程，马则方程的改壶变是否会有屿显著意义（桑根据所用统站计量的不同楼，可能是拟片合优度，D在evian工ce值等）坡。喊Omnib塞usTe诉stso矮fMod快elCo紫effic宫ients猾Chi-s诞quare锦df评Sig.侍Step打1介Step薪9.798索5杯.081羡Block蛾9.798宪5究.081枝Model滴9.798赔5拼.081直上表为全局残检验，对每搏一步都作了餐Step、壳Block酒和Mode眉l秃的检验滔。组Model客Summ亩ary念Step松-2Lo剑glik华eliho奥od丸Cox&面牵Snell宗RSq洽uare贞Nagel闪kerke愧RSq皇uare眉1协17.12酸2鬼.387逮.524脊哗此处为模型伸概况汇总。遵Class赢ifica燕tion奉Table岛Predi犁cted穗Y和Perce雷ntage削Corr抖ect矿Obser领ved申0京1河Step疮1凡Y圈0来6光2渣75.0摘1钢3顷9蜂75.0省Overa切llPe障rcent晓age情75.0叙准确率达到颂75奴%农。哄牵Varia男bles监inth陆eEqu仪ation杏B据S.E.幸Wald射df伤Sig.问Exp(B湖)危Step仗1府LEVEL桌-.645萝.818症.623颜1锐.430厉.525本INCOM贫E香.023令.017痛1.962鱼1滨.161泊1.024抓CNUMB叨ER泊-1.26之1渡1.403娱.807叮1守.369三.283列FMONE动Y毛-.012卫.020柏.369杏1培.544扭.988裳MTIME恼.048裤.267神.032师1饭.858亲1.049销Const恼ant滋-12.8走72恨8.452依2.319弊1裤.128棕.000策aVa村riabl桨e(s)帜enter尾edon遇step舞1:L监EVEL,详INCO粒ME,C正NUMBE达R,FM渡ONEY,式MTIM见E.优由表格中的识“于B贼”货列可以看出磁“绘CNUMB今ER翁”硬、罢“练LEVEL抬”新押、蚁“谨MTIME厘”舅对信用度唐的影响是前眨三位的。访5.6对启银行信用卡略风险的建议怪有了评估体念系后，银行屡可以根据信帝用卡申请者挺或者信用卡扭授卡对象的浮实际情况进怖行比较科学船的评估，对汉他们的基本妥情况归一化伐后，通过本熊文所构造的赚神经网络模虎型得到实际添的输出结果武，银行可以堵对申请者的伙信用进行分屈级。这样就厦可以对不同凑的信用等级逗授予不同的戏信用消费金竭额，比如预耽测值处于门0.8住以上的，说旱明申请者由追于各种原因永，申请者对亡透支消费的筛无力按时或缝不愿意偿还分本息而导致拍将来形成坏宴账的风险比雀率高，这时卵银行就可以绸拒绝申请；掘预测值处于假0.4萍～欧0.8斑，则说明信浮用一般，银歉行可以考虑恋授予普通的随信用卡；预锹测值处于跟0.4败以下，是属孩于信用高的辉，这时银行醉可以授予信威用额度高的野信用卡，还食可以考虑适声当增加一些敏个人的金融瞧服务，尽量矿留住这些高匠信用的客户宜。对于不同带的预测值，切银行就可以筛针对不同信罪用的申请者柔发放不同的记卡种，有效课地降低了由论于申请者信父用的不良导笨致信用卡的攻消费形成呆粒账的风险。摊同时队银行在为大寨学生办理信陕用卡的时候舰要了解其学垫历以及已拥添有卡的数量拢等必要信息纤。国申请者治信用差的，夸银行可以雄在透支基准铁额度（痛RMB42敬5万）的标准下渐再进一步降浴低其信用卡艘的可透支最执大额度懂；遭信用一般的朋银行可以考烈虑授予普通眠的信用卡皂，同时结合辣申请人的学稿历与已有卡随数量进行一绞定的控制您；信用高的易银行可以授候予复申请者信用堆额度大大高侧于基准额度告（恰RMB4膨25）的介信用卡。较对于透支额串度的调整我晴们可以根据势之前所算的目基准额度作牢为标准线。宝同时将僚信用度页分为0-1编一共徒5兔个档次，数蚁字越小信用维度越高。每妻升高一个档悬次，透支额项度就升高一校定量（如下阿图）酷信用额度洲0-0.2傍0.2-0凳.4钉0.4-0握.6青0.6-0修.8萝0.8-1泊.0迹透支额度揭425.0普0箩825.0计0锄1225.愤00障1625.龄00孔2025.缘00挨另外唇发卡行个体谎理性的结果议是都采用宽雪松的申请条眨件。虽然从陆整体上看大甘学生群体的据素质较高，捷在一定程度烧上减轻了大捏学生信用卡泛业务的风险式，但信用卡赏业务本质上促是无抵押担压保的高风险帜银行业务。哄目前在校大慰学生只要填纤一张申请表奋，提供其身冰份证和学生尊证复印件即考可申请办理宰大学生信用木卡。这种申确卡方式在一始定程度上简亩化了信用卡汪的审批手续后，提高了银抓行的工作效软率，但大学卫生毕竟仍属悄于没有固定升收入来源的抄群体，随着爬就业压力的储增大，许多奶大学生面临鹊着毕业找不挖到工作的危会机。因此发蹄卡行应理性傍看待大学生军群体，提高旅对大学生信娃用卡市场风寿险的认识。鸡从而得到抖降低信用卡粪的信用风险舅的有效措施搬。越对银行信息样的管理我们东也有所建议广，希望银行箭不要一味的险提高大学生罚信用卡办理咐的数量而忽辱视的申请人唤的信息和办亭卡步骤。现拳在有些银行双在办理校园煌信用卡的时酬候往往只需觉要申请人填史写一份简单己的表格，有欧些甚至只要师写个名字与涂身份证号码立就能办理了臂，对所写的当信息也不进桶行核对。等总日后账户出倾现问题，银替行都无法联葛系到申请人匹。所以希望精银行在信息诸了解已经确谅认方面要多剑加重视。尾6、票模型检验躲根据现实我京们了解到，斤随着社会的句发展配现在越来越押多的大学生柱开始办理信呜用卡，且数沃量是越来越玻多，讲而银行给予设的透支额度奏也越来越高惜。学生在刷忌卡消费时透窄支现象越来用越多，而且宵透支的额度冻也越来越高针。到最后就叹出现办理多蒸张信用卡，献“螺拆东墙补西状墙陕”抱来还清欠款慧，越来越多大的学生加入誓“丸卡奴揪”际一族。同时剂银行因持卡滋人街透支消费的燃无力按时逗偿还或不愿浓意偿还本息窝而导致的影坏账林也越来越多炎，扔风险比率掀节节攀升。素现在已经有击多家银行叫