中小企业综指LOF：国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)清算报告

国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)清算报告基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)清算报告基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日：二零二三年一月九日§1 重要提示国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）由国联安双力中小板综指分级证券投资2011108[2011]1593国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》2012323809,109,186.27同生效满三年后，国联安双力中小板综指分级证券投资基金无需召开基金份额持有人大会，（§1 重要提示国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）由国联安双力中小板综指分级证券投资2011108[2011]1593国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》2012323809,109,186.27同生效满三年后，国联安双力中小板综指分级证券投资基金无需召开基金份额持有人大会，（OOFLOF。LOF222年2月13LOF2022121420221214市通力律师事务所律师为安冬、陆奇。§2基金产品概况基金简称国联安中小综指（LOF)基金主代码162510交易代码162510基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月23日报告期末基金份额总额5,263,953.42基金主代码162510交易代码162510基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月23日报告期末基金份额总额5,263,953.42份投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中小企业综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。投资策略本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。1、目标组合的构建中小企业综合指数成份股包括在深圳原中小板上市交易的所有股票，本基金在抽样复制时，将首先从样本中剔除市值极小及流动性极差的股票。采取市值优先抽样法，对筛选出来的股票，按股票的流通市值从大到小排序，初步确定目标组合的成份股和权重。根据初步确定的目标组合成份股及权重，按照行业分类，得到目标组合的行业权重。将目标组合的行业权重与中小企业综合指数的行业权重进行比较，如果某个行业两者出现较大偏离，通过调整组合成份股及权重并优化，确定最终的目标组合的成份股及权重，使得目标组合的行业权重与中小企业综合指数对应行业的权重大致吻合。222、目标组合的调整本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据本基新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。每季度末根据上述抽样复制方法和组合调整原则调整股票组合及个股配置比例。对投资组合进行动态跟踪，当行业的权重与基准产生较大偏增发、送配等股权变动需要进行成份股权重调整，分析上述期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有§3基金运作情况概述年10月8日证监许可[2011]1593号文核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》2012323§3基金运作情况概述年10月8日证监许可[2011]1593号文核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》2012323809,109,186.272012323202212日期间，本基金按基金合同正常运作。20221213日表决通过了《关于国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)终止基金合同并终止上市有关20221214进入财产清算程序。效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。业绩比较基准95％×中小企业综合指数收益率+5％×活期存款利率(税后)。风险收益特征本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§4财务报表4.1资产负债表会计主体：国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)20221213日）单位：人民币元4.2利润表会计主体：国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)20221120221213日）资产：负债：银行存款483,705.03短期借款结算备付金467.97交易性金融负债存出保证金2,336.36衍生金融负债交易性金融资产4,355,131.44卖出回购金融资产款其中：股票投资4,254,518.54应付清算款基金投资应付赎回款债券投资100,612.90应付管理人报酬1,380.70资产支持证券投资应付托管费405.00贵金属投资应付销售服务费其他投资应付投资顾问费衍生金融资产应交税费买入返售金融资产应付利润应收清算款递延所得税负债应收股利其他负债56,230.24应收申购款2,496.17负债合计58,015.94递延所得税资产净资产：其他资产139.02实收基金4,964,478.51其他综合收益未分配利润-178,218.46净资产合计4,786,260.05资产总计4,844,275.99负债和净资产总计4,844,275.99§4财务报表4.1资产负债表会计主体：国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)20221213日）单位：人民币元4.2利润表会计主体：国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)20221120221213日）资产：负债：银行存款483,705.03短期借款结算备付金467.97交易性金融负债存出保证金2,336.36衍生金融负债交易性金融资产4,355,131.44卖出回购金融资产款其中：股票投资4,254,518.54应付清算款基金投资应付赎回款债券投资100,612.90应付管理人报酬1,380.70资产支持证券投资应付托管费405.00贵金属投资应付销售服务费其他投资应付投资顾问费衍生金融资产应交税费买入返售金融资产应付利润应收清算款递延所得税负债应收股利其他负债56,230.24应收申购款2,496.17负债合计58,015.94递延所得税资产净资产：其他资产139.02实收基金4,964,478.51其他综合收益未分配利润-178,218.46净资产合计4,786,260.05资产总计4,844,275.99负债和净资产总计4,844,275.99单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年12月13日一、营业总收入-1,111,700.271.利息收入1783.81其中：存款利息收入1783.81债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入证券出借利息收入其他利息收入2.投资收益（损失以“-”填列）348,630.39其中：股票投资收益293,063.04基金投资收益债券投资收益301.49资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益55,265.86以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（若有）其他投资收益3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,470,012.364.汇兑收益（损失以“－”号填列）5.其他收入（损失以“-”号填列）7,897.89减：二、营业总支出299,728.651．管理人报酬40,257.982．托管费11,808.943．销售服务费4．投资顾问费5．利息支出其中：卖出回购金融资产支出单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年12月13日一、营业总收入-1,111,700.271.利息收入1783.81其中：存款利息收入1783.81债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入证券出借利息收入其他利息收入2.投资收益（损失以“-”填列）348,630.39其中：股票投资收益293,063.04基金投资收益债券投资收益301.49资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益55,265.86以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（若有）其他投资收益3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,470,012.364.汇兑收益（损失以“－”号填列）5.其他收入（损失以“-”号填列）7,897.89减：二、营业总支出299,728.651．管理人报酬40,257.982．托管费11,808.943．销售服务费4．投资顾问费5．利息支出其中：卖出回购金融资产支出6.信用减值损失7．税金及附加8．其他费用247,661.73三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,411,428.92减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,411,428.92五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额-1,411,428.92(2022)32662的审计报告。§5基金财产分配20221214计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。2022(2022)32662的审计报告。§5基金财产分配20221214计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。2022121420221227金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：5.1资产处置情况5.1.1483,180.524,357,783.7464,045.594,776,918.67524.51612.66811.49325.68元。5.1.2409.53409.53最后运作日应计结算备付金利息余额为人民币58.44元，清算期间计提结算备付金利0.2858.610.14元。5.1.32,333.462,333.46元。最后运作日应计存出保证金利息余额为人民币2.9元，清算期间计提存出保证金利息1.403.840.705.1.4本基金最后运作日股票投资余额为4,254,518.54元，所有股票投资于清算期间处0.00元。5.1.599,830.00782.900.000.00元。5.1.62,496.172,496.170.00139.02139.020.005.2负债清偿情况5.2.1本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币1,380.70元，清算期间已支付，于清0.00元。5.1.599,830.00782.900.000.00元。5.1.62,496.172,496.170.00139.02139.020.005.2负债清偿情况5.2.1本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币1,380.70元，清算期间已支付，于清0.005.2.2405.000.00元。5.2.347,535.530.00元。5.2.4261.490.00元。5.2.5本基金最后运作日应付佣金为人民币8,433.22元，于清算期间计提应付佣金3,923.180.00元。5.2.6本基金最后运作日应付赎回款余额为人民币0.00元，应付赎回费余额为人民币0.001,952.727.360.000.00元。5.3清算期间的清算损益情况单位：人民币元项目2022年12月14日(基金清算起始日)至2022年12月27日(基金清算结束日)止期间一、资产处置损益-4,264.341.利息收入614.52其中：存款利息收入614.52债券利息收入买入返售金融资产收入注：此处的其他收入为赎回费收入,其他费用为银行汇划费。5.4资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况单位：人民币元5,263,953.422,1590.000.000.00份。5,261,794.42份。资产处置及负债清偿后，截止至清算结束日本基金剩余财产为人民币4,779,988.18元，公司承担。20221227(2023125日)的银20221227注：此处的其他收入为赎回费收入,其他费用为银行汇划费。5.4资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况单位：人民币元5,263,953.422,1590.000.000.00份。5,261,794.42份。资产处置及负债清偿后，截止至清算结束日本基金剩余财产为人民币4,779,988.18元，公司承担。20221227(2023125日)的银20221227279.96409.532,333.462022122720231251,394.104,417.0520221227，202212274,781,335.724,417.052023项目金额一、最后运作日2022年12月13日基金净资产4,786,260.05加：清算期间净收益-4,309.34减：因清算期间确认的交易份额产生的净值变动1,9