2023年银行业从业资格风险管理经典习题风险监管指标体系

银行业从业资格《风险管理》经典习题:风险监管指标体系每日一练(202３.02．1０）一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意)1._＿是一方面假设资产收益为某一随机过程，运用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种也许发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布，从而计算VaR值。ﻭA.历史模拟法ﻭB．方差——协方差法ﻭC．计量法

D．蒙特卡罗模拟法ﻭ

２.客户下列信息中,属于财务信息的是__。

Ａ.客户的年龄ﻭB.客户风险偏好ﻭＣ．客户投资经验ﻭD．客户负债ﻭﻭ3.家庭财产保险的分类不涉及_＿。ﻭＡ．两全家财险

B.长效还本家财保险

C．个人收藏的邮票保险ﻭD．普通家财保险

4．下列属于农村金融机构的有_＿。ﻭA.农村信用社

B．农村商业银行

C.农村资金互助组ﻭD.村镇银行ﻭE．农村合作银行

ﻭ５.某商业银行一笔贷款金额为5０0万元,预期回收金额为３5０万元，回收成本为507/元。则该笔贷款的违约损失率为＿_。ﻭＡ．４0%

Ｂ．6０％ﻭC．７0%

Ｄ．80%ﻭﻭ６.保证协议不能为__。

A．书面形式ﻭB.口头形式

Ｃ．信函、传真ﻭＤ．主协议中的担保条款

7.以下关于(c)处的说法,对的的是__。

A．(处应填入“合用于上市公司”ﻭＢ．(处所相应的模型运用了Logit/Pｒobit回归技术预测客户的违约概率ﻭC．（处所相应的模型核心在于把公司与银行的借贷关系视为期权买卖关系

Ｄ.(处所相应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者ﻭﻭ８.商业银行开展需要批准的个人理财业务应具有的条件涉及＿_。

A．具有相应的风险管理体系和内部控制制度ﻭB．有具有开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员

C.具有有效的市场风险辨认、计量、监测和控制体系

Ｄ.信誉良好,近3年内未发生损害客户利益的事件

E．中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件ﻭ

9.在贷款担保中，借款人将其动产交由债权人占有的方式属于＿_。ﻭＡ.保证ﻭB．抵押

C．质押ﻭD．定金

ﻭ10．根据对商业银行内部评级法依赖限度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是__。ﻭA.违约概率

B．违约损失率

Ｃ．违约风险暴露

Ｄ．期限

ﻭ11.对投资者来说,债券赎回的不利体现在＿_。

A.增长了钞票流的不拟定性

B.投资者蒙受再投资风险ﻭC.债券的潜在资本增值有限ﻭD.增长交易成本

E.减少了投资收益率ﻭ

１2.国债的特点有＿＿。ﻭA．流动性高ﻭB．项目贷款ﻭC.收益率高

D.免缴利息税ﻭE．是银行最重要的中长期投资品种之一

ﻭ13.目前，我国银行业金融机构的监管职责重要由__行使。

A．中国银监会ﻭB．相相应级别的政府部门ﻭC．客户联盟

Ｄ．中国人民银行ﻭ

1４.下列关于信用风险预期损失的说法,不i对的的是__。ﻭA.是商业银行已经预计到将会发生的损失

Ｂ．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D．是信用风险损失分布的方差ﻭﻭ15.个人理财中，收入可概括分为_＿。

A.钞票收入与非钞票收入ﻭB.工作收入与理财收入ﻭC.正职收入与兼职收入

D.薪资收入与红利收入ﻭﻭ16.根据边际非预期损失占比,商业银行应当分派给可疑类贷款的经济资本为__亿元。ﻭA．6.７ﻭB．20.0ﻭＣ.1０．３

Ｄ．13.3

１７．贷款发放前，抵押人与银行要以书面形式签订抵押协议。抵押协议涉及__。

A．被担保的主债权种类、数额ﻭB.债务人履行债务的期限ﻭC.抵押物的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属

D．抵押担保的范围

E．当事人认为需要约定的其他事项ﻭﻭ1８．下列关于依法清收的环节中，说法对的的是__。

A.公司法人不能清偿到期债务，并且资产局限性以清偿所有债务或者明显缺少清偿能力的，依照法规清理债务

B．当债务人不能偿还到期债务并且经营亏损的趋势无法逆转时,应当果断申请对债务人实行强制执行

C．采用常规清收的手段无效以后,要采用依法收贷的措施

D．人民法院审理案件,一般应在备案之日起６个月内作出判决

E．债权人请求债务人给付金钱和有价证券,假如债权人和债务人没有其他债务纠纷的,可以向有管辖权的人民法院申请支付令

１９.__是指双方约定在未来的某一拟定期间，按拟定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。ﻭA.掉期合约

Ｂ．远期合约ﻭC．期货合约ﻭD.期权合约

2０.银行从业人员在工作中应当互相监督,对同级别同时违反法律或内部规章制度的行为可以采用＿_的方式。ﻭＡ．用电子邮件向全行所有员工披露

B．制止ﻭC.向所在机构报告ﻭＤ.提醒

E．向司法机关报告

21．短期借款是指期限在一年或一年以下的借款，重要涉及_＿。ﻭＡ.发行普通金融债券ﻭB.同业拆借

C.发行可转换债券

D.证券回购协议ﻭE.向中央银行借款

2２.__是存款债权的法律凭证,也是存款协议的表现形式。ﻭA.转账凭证ﻭＢ．基本存款账户ﻭC．进账单ﻭＤ．存单

E．汇款单ﻭﻭ23.营运能力分析常用的比率重要有__。ﻭA．总资产周转率

Ｂ.固定资产周转率

C.应收账款周转率

D．存货周转率

Ｅ．资产收益率和所有者权益收益率ﻭﻭ２4.在下表中，（a)处可以填入__