结算交割业务风控要点介绍课件

上海期货交易所结算交割业务风控要点介绍资金风控要点结算风控要点交割风控要点主要内容资金风控要点

建议至少在2家以上存管银行开户（须指定一个为主账户），以防范银行系统故障风险五家指定存管银行资金划拨

会员与交易所之间的资金往来只能通过“期货资金管理系统”在会员的专用资金账户和交易所的专用结算账户之间进行划转（15：00之前提交的申请当天处理，15：00之后提交的申请下一工作日处理）上海期货交易所只允许在交易所所在地的存管银行开立专用资金账户（异地入金将被退回原账户）期货资金管理系统使用注意事项建议授权4-5人（至少3人，1名高级管理员，2名业务操作员，高级管理员不能做业务）保证金、交割货款、内转申请都可以使用申请流程权限设置的建议

基本型（2人）：制单、复核（提交）

审核型（3人）：制单、复核、审核（提交）

严格型（4人）：制单、复核、审核、提交系统故障时的应急措施（票据支付、柜面申请）核对数据初次结算审批出金银行转帐日终结算结算流程一般收市后15：13开始初次结算，15：33完成日终结算发布正式数据保证金

仓单充抵保证金交存仓单：可用金额下一交易日使用提取仓单：占用金额场内实时扣除（资金不足时不得提取）交易所会在盘中进行实时结算，对资金不足的会员进行电话提醒，请会员配合交易所做好资金调拨工作或进行减仓每季度结息利率与保证金管理水平挂钩分为三档（逐年提高，长假时利率会提高，具体见会员服务系统通知）结算准备金利率自然人持仓与非整倍数头寸

进入交割月份的第一个交易日起，持仓数量应调整为交割单位的整倍数，否则非整倍数头寸将被强平（强平盈利将被没收）自然人不得参与实物交割自然人持仓的最后期限各品种不尽相同，要特别注意时间节点（交易所会进行提示，但会员自身也应加强检查）交割风控要点仓单交割前必须先在仓单系统中完成开户并启用（交易所会进行提示，但会员自身也应加强检查）参与当月交割的仓单应将仓储费付至第五交割日参与当月交割的仓单有效期或质检有效期应涵盖第五交割日交割螺纹钢、线材的每批商品的有效期限为生产日起的90天内，并且应在生产日起的30天内送入指定交割仓库方可制作仓单。在库天然橡胶的商检证、质检证（或检测/鉴定报告）自签发之日起90天内有效。期满后，其相应的商品应当重新检验合格后方可用于下次交割。当年生产的国产天然橡胶如要用于实物交割，最迟应当在第二年的六月份以前（不含六月）入库完毕，超过期限不得制作仓单交割结算价燃料油交割结算价：为该合约最后10个交易日按时间的加权平均价黄金交割结算价：为该合约最后5个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价其余品种的交割结算价等于最后交易日结算价交割结算价与最后交易日结算价之间的价差以“盈亏”方式结算交割货款买方会员最迟须在第三交割日14：00前付清货款交易所一般可在第二交割日中午前完成配对，买方会员应及时上网查看配对是否完成。通过银行转帐付款的可即时获得仓单，通过内转方式付款的需在结算完成后才能获得仓单交割货款申请内转的，将会影响下一交易日会员场内的可用资金，会员应充分了解不同方式对资金的影响交易所统一在第三交割日支付货款，如卖方会员未提出内转申请，交割货款将自动付至卖方会员在存管银行的专用资金账户（主账户）增值税发票风控要点要及时通知客户开具或领取增值税发票，并做好核对，每月按时完成税务申报（已有会员发生因客户未及时领取增值税发票造成进项税无法抵扣而要