沪铜期货量化交易策略教材

“蚂蚁2号”-沪铜期货量化交易策略2013.10.18哈尔滨蚂蚁的启示蚂蚁虽小，但力大无穷。蚂蚁虽小，但灵活机智。蚂蚁虽小，但懂得持之以恒。何为量化交易量化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。量化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个量化交易系统。量化交易的关键性优势有效掌握多空趋势，顺势操作，赚取波段利润。有效依靠程序化系交易，策略明确，可排除人为贪婪及恐惧等因素。讯号指令简单明确，操作方式轻松一致。稳健的投资报酬率。大赚小赔的优异稳定性。有效的风险控管。策略构成简要初始阶段资金管理策略：初始70%仓位，低于某数值时继续降低仓位，数值回升时反向增加仓位。交易策略：共振下的趋势跟踪策略(隔夜)、不涉及数据最优化问题及滑点问题。交易运行阶段资金管理策略：收益率正数之上标准仓位、按比例加仓复利运行、动态加减仓位。策略简述策略有效性已得到6年历史数据测试验证，时间跨度大，且覆盖了沪铜各个周期要素。作为隔夜趋势型交易策略，其单利运行下的56.8%年化收益率已非常可观，最大的风险就是运行初期的回撤风险，一旦收益率累积上升之后的回撤对运行影响极小。本策略相关数据通过电脑与人工结合统计的方式得出，其有效性极高。和国内目前普遍的TB输入输出相比准确度接近100%，TB数据验证目前存在诸多问题，实盘与理论盘会相差巨大。该策略适合50万-5000万资金使用。2008年收益率统计（无资金管理策略）2009年收益率统计（无资金管理策略）2010年收益率统计（无资金管理策略）2011年收益率统计（无资金管理策略）2012年收益益率统统计（无资资金管管理策策略））2013年收益益率统统计（无资资金管管理策策略））本策略略数据据回测测及跟跟踪说说明2008年年-2012年年数据据为历历史回回测，，2013年至今今数据据为模模拟盘盘跟踪踪，收益率率统计计按结结算价价统计计。收益率率统计计本金金为实实际交交易保保证金金的1.2倍，，账户基基数为为100万（以以上单单年数数据未未进行行资金金管理理）。。TB历历史测测试数数据目目前有有很大大误差差，本本策略略测试试采用用TB测试试与人人工点点对点点复查查，不不存在在误差差。单利无无资金金管理理策略略（08年1月-13年10月）单利无无资金金管理理策略略数据据简析析【一】本策略略运行行6年，总总计1396个交易易日，，交易易次数数：65次。持仓日日：376日，空空仓日日：1020日。最大单单盈利利：39.96%，最大大单亏亏损：：-17.44%。20%以上上回撤撤出现现8次。单利无无资金金管理理策略略数据据简析析【二】最大回回撤值值：-42.14%最大盈盈利值值：331.34%最大亏亏损值值：-10.04%年均收收益率率：56.8%单利有有资金金管理理策略略（08年1月-13年10月）单利有有资金金管理理策略略数据据简析析最大回回撤值值：-42.14%最大盈盈利值值：328.36%最大亏亏损值值：-7.028%年均收收益率率：56.29%复利有有初始始资金金管理理策略略（08年1月-13年10月）复利有有初始始资金金管理理策略略数据简简析最大回回撤值值：154.28%最大盈盈利值值：636.36%(最大极极限复复利1192%)最大亏亏损值值：-7.028%年均收收益率率：109.09%不同时时点介介入收收益率率情况况（无资资金管管理策策略））08年年1月至今今：299.86%09年年1月月至今今：251.96%10年年1月月至今今：75.78%11年1月至今今：60.42%12年1月至今今：-15.62%13年1月至今今：18.40%策略交交易中中的主主要问问题回撤：：世界上上不存存在没没有回回撤的的交易易策略略。处处理回回撤最最最重重要的的时间间节点点在账账户运运行初初期，，其次次是运运行中中。滑点：：由于本本策略略为隔隔夜式式趋势势跟踪踪，1年当中中交易易次数数极其其有限限，所所以不不存在在滑点点冲击击问题题。最大回回撤处处介入入【无资金金管理理策略略】（2012年6月25日至今今）最大回回撤处处介入入【有资金金管理理策略略】（2012年6月25日至今今）最大回回撤处处介入入对比比分析析假设在在2012年6月25日介入入恰好好赶上上过去去6年最大大回撤撤，如如不进进行资资金管管理，，回撤撤幅度度高达达44%，进行行初期期资金金管理理后，，回撤撤幅度度降低低16%，为28%左右。。（本次次回撤撤耗时时6个月））“蚂蚁蚁2号”策策略适适合人人群有长期期空闲闲资金金（不不要超超过个个人总总资产产的30%），，运行初初期能能承受受30%以以内浮浮动亏亏损。。有良好好的投投资心心态，，不是是赌徒徒之辈辈，不是浮浮躁之之辈，，做事持持之以以恒。。能够正正确深深刻理理解本本策略略的投投资理理念及及投资资逻辑辑！！！！！！！！！！！！树立正正确交交易投投资观观！优秀的的操盘盘手能能够认认识到到当前前这一一笔交交易的的结局局其实实不重重要，，重要要的是是自己己是否否坚持持了交交易原原则，，是否否贯彻彻了交交易策策略，，是否否保持持了良良好的的心态态。因因为一一个操操盘手手并不不需要要每一一笔交交易都都赚钱钱。最最关键键的是是控制制风险险，并并让概概率向向自己己倾斜斜！策略开开发人人王炳楠楠，江江海证证券哈哈尔滨滨友谊谊路营营业部部高级级投资资顾问问电话：Q:327171796（（请注注明来来意））地址：：哈尔尔滨市市道里里区友友谊路路111号号财富富大厦厦6楼楼9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。03:01:2603:01:2603:0112/25/20223:01:26AM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2203:01:2603:01Dec-2225-Dec-2212、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。03:01:2603:01:2603:01Sunday,December25,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。12月月-2212月月-2203:01:2603:01:26December25,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。25十二二月20223:01:26上上午03:01:2612月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月223:01上上午12月-2203:01December25,202216、行动出成果果，工作出财财富。。2022/12/253:01:2603:01:2625December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。3:01:26上午3:01上上午03:01:2612月-229、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。03:01:2603:01:2603:0112/25/20223:01:26AM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2203:01:2603:01Dec-2225-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。03:01:2603:01:2603:01Sunday,December25,202213、不不知知香香积积寺寺，，数数里里入入云云峰峰。。。。12月月-2212月月-2203:01:2603:01:26December25,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。25十十二二月月20223:01:26上上午午03:01:2612月月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。。十二二月月223:01上上午午12月月-2203:01December25,202216、少少年年十十五五二二十十时时，，步步行行夺夺得得胡胡马马骑骑。。。。2022/12/253:01:2603:01:2625December202217、空空山山新新雨雨后后，，天天气气晚晚来来秋秋。。。。3:01:26上上午午3:01上上午午03:01:2612月月-229、杨柳柳散和和风，，青山山澹吾吾虑。。。12月月-2212月月-22Sunday,December25,202210、阅读读一切切好书书如同同和过过去最最杰出出的人人谈话话。03:01:2603:01:2603:0112/25/20223:01:26AM11、越是是没有有本领领的就就越加加自命命不凡凡。12月月-2203:01:2603:01Dec-2225-Dec-2212、越是无能能的人，越越喜欢挑剔剔别人的错错儿。03:01:2603:01:2603:01Sun