数据分析与sas视频课件

参考书2012.11.252DATAGURU专业数据分析可能最古老的一张时间序列图2012.11.253DATAGURU专业数据分析洛杉矶的降雨量2012.11.254DATAGURU专业数据分析前后两年降雨量间的关联2012.11.255DATAGURU专业数据分析化学过程2012.11.256DATAGURU专业数据分析的野兔数量2012.11.257DATAGURU专业数据分析滤油器月销量2012.11.258DATAGURU专业数据分析时间序列方法的特殊性时间序列vs回归模型周期性：季节变动，经济周期变动自回归现象2012.11.259DATAGURU专业数据分析时间序列的组成部分长期趋势季节变动循环变动不规则变动2012.11.2510DATAGURU专业数据分析时间序列的数学模型加法模型：Y=T+S+C+I乘法模型：Y=T

x

S

x

C

x

I2012.11.2511DATAGURU专业数据分析平稳时间序列随

量Yt的均值和方差均与时间t无关随

量Yt和Ys的协方差只与时间差（步长）t-s有关对于平稳时间序列在数学上有比较丰富的处理

，非平稳的时间序列通过差分等

转化为平稳时间序列处理2012.11.2512DATAGURU专业数据分析平稳序列模型白噪声自回归模型（AR）滑动平均模型（MA）自回归滑动平均模型（ARMA）2012.11.2513DATAGURU专业数据分析白噪声白噪声εt是一个平稳时间序列不同的时间下标εt和εs的协方差为0白噪声用于描述简单随机干扰泊松白噪声、

白噪声2012.11.2514DATAGURU专业数据分析自回归模型自回归模型描述的是当前值与历史值之间的关系Yt是零均值的平稳随机序列Yt=ϕ1Yt-1+

ϕ2Yt-2+…+

ϕpYt-p+

εt简记为AR(p)如果不要求零均值，也可能写成2012.11.2515DATAGURU专业数据分析滑动平均模型滑动平均模型描述的是自回归部分的误差累计Yt是零均值平稳随机序列，εt是白噪声Yt=

ϕ1

ε

t-1+

ϕ2

ε

t-2+…+

ϕq

ε

t-q+εt简记为MA(q)如果不要求零均值，也可以写成2012.11.2516DATAGURU专业数据分析自回归滑动平均模型Yt=ϕ1Yt-1+

ϕ2Yt-2+…+

ϕpYt-p+

φ

1

ε

t-1+

φ

2

ε

t-2+…+

φ

q

ε

t-q+εt简写为ARMA(p,q)AR模型和MA模型是ARMA模型的特例如果不要求零均值，可以写成2012.11.2517DATAGURU专业数据分析ARIMA模型Autoregressive

IntegratedMoving

Average，差分自回归滑动平均模型，或称求和自回归滑动平均模型ARIMA（p，d，q）中，AR是"自回归"，p为自回归项数；MA为"滑动平均"，q为滑动平均项数，d为使之成为平稳序列所做的差分次数（阶数）ARIMA（p，d，q）模型是ARMA（p，q）模型的扩展滞后算子表示法2012.11.2518DATAGURU专业数据分析建模的三个主要步骤模型识别模型拟合模型2012.11.2519DATAGURU专业数据分析ARMA模型识别首要问题是识别模型的阶数识别主要通过自相关函数和偏自相关函数自相关函数ρk=rk/r0，其中rk=cov(yt,yt-k)，r0=cov(yt,yt)，自相关函数刻画yt和yt-k之间的线性相关程度偏相关系数2012.11.2520DATAGURU专业数据分析模型识别2012.11.2521DATAGURU专业数据分析ARIMA建模步骤观察图形判断是否条件期望平稳通过自相关函数，偏自相关函数判断AR、MA、ARMA，并判断阶数参数估计，同时计算检验统计量序列画拟合，

图2012.11.2522DATAGURU专业数据分析SAS的ARIMA过程参考、

书p3882012.11.2523DATAGURU专业数据分析例子：化工生产数据的时间序列分析建立数据集2012.11.2524DATAGURU专业数据分析绘制时间序列图形2012.11.2525DATAGURU专业数据分析识别模型proc

arima

d

h1801;identity

var=x

nlag=12;run;2012.11.2526DATAGURU专业数据分析自相关函数输出结果2012.11.2527DATAGURU专业数据分析偏相关函数输出结果2012.11.2528DATAGURU专业数据分析模型分析2012.11.2529DATAGURU专业数据分析模型MA(2)2012.11.2530DATAGURU专业数据分析模型AR(1)2012.11.2531DATAGURU专业数据分析模型AR(2)2012.11.2532DATAGURU专业数据分析序列2012.11.2533DATAGURU专业数据分析例子：上证指数日线数据拟合分析2012.11.2534DATAGURU专业数据分析上证综指时间序列图2012.11.2535DATAGURU专业数据分析收益时间序列图2012.11.2536DATAGURU专业数据分析自相关系数2012.11.2537DATAGURU专业数据分析白噪声检验2012.11.2538DATAGURU专业数据分