三大抽样分布（42页)ppt课件

1、5.4 三大抽样分布.本次课教学目的： 掌握三大抽样分布的构造性定义并熟习一些重要结论重点难点: 三大抽样分布的构造及其抽样分布 一些重要结论教学根本内容及其时间分配 三大抽样分布的构造性定义30分钟 定理及其三个推论以及证明70分钟根据本节课的特点所采取的教学方法和手段: 启发式讲授，图文结合加深对三大分布的印象.引 言有许多统计推断是基于正态分布的假设的，以规范正态变量为基石而构造的三个著名统计量在实践中有广泛的运用，这是由于这三个统计量不仅有明确背景，而且其抽样分布的密度函数有明显表达式，他们被称为统计中的“三大抽样分布.假设设 是来自规范正态分布的两个相互独立的样本，那么此三个统计量的

2、构造及其抽样分布如表5.4.1所示.5.4.1 分布(卡方分布)问题：如何确定 的分布？.图像：密度函数的图像是一个只取非负值的偏态分布 数字特征：.当随机变量时，对给定的，称满足的是自在度为n的卡方分布的分位数. .5.4.2 F分布其中m称为分子自在度，n称为分母自在度.定义5.4.2 设独立，那么称的分布是自在度为m与n的F分布,记为问题：如何确定 的分布？首先，我们导出的密度函数 第二步，我们导出 的密度函数 .首先，我们导出的密度函数 .Z的密度函数为 .第二步，我们导出 的密度函数 这就是自在度为m与n的F分布的密度函数。 .有F分布的构造知，假设FF(m,n),那么有1/F F(

3、n,m),故对给定， .例5.4.1 假设取m=10,n=5, =0.05,那么从附表5上查得.5.4.3 t 分布定义5.4.3设随机变量独立且那么称的分布为自在度为n的t分布，记为 问题：如何确定 的分布？由规范正态密度函数的对称性知，从而t与-t有一样分布。 .所以在上式两边同时关于y求导得t分布的密度函数为：这就是自在度为的分布的密度函数。 .分布的密度函数的图象是一个关于纵轴对称的分布 与规范正态分布的密度函数外形类似，只是峰比规范正态分布低一些，尾部的概率比规范正态分布的大一些。 .自在度为1的分布就是规范柯西分布，它的均值不存在；1时,分布的数学期望存在且为0。1时,分布的方差存

4、在，且为/(-2)；当自在度较大 时，分布可以用(0,1)分布近似(见下页图).N(0，1)和t(4)的尾部概率比较c=2c=2.5c=3c=3.5XN(0,1)0.04550.01240.00270.000465Xt(4)0.11610.06680.03990.0249.当随机变量 时称满足的是自在度为的分布的1-分位数。由于分布的密度函数关于0对称，故其分位数间有如下关系譬如。那么从附表4 上查到可以从附表4中查到。譬如=10,=0.05,分位数.5.4.4 一些重要结论的样本，其样本定理5.4.1 设是来自正态总体均值和样本方差分别为和那么有1与23相互独立；.证明 记，那么有取一个n维

5、正交矩阵A，其第一行的每一个元素均为,如.令Y=AX，那么由多维正态分布的性质知Y仍服从n维正态分布，其均值和方差分别为由此，且都服从正态的各个分量相互独立，分布，其方差均为 ,而均值不完全一样，.这证明了结论1 这证明了结论2 这证明了结论3 .推论5.4.1 在定理5.4.1的记号下，有将5.4.4 左端改写为 由于分子是规范正态变量，分母的根号里是自在度为n-1的t变量除以它的自在度，且分子与分母相互独立，由t分布定义可知，ttn-1，推论证完。证明 由定理5.4.12可以推出. 推论5.4.2 设是来自的样本，是来自的样本且此两样本相互独立，记其中那么有特别，假设，那么 .证明: 由两样本独立可知，与相互独立且由F分布定义可知FFm-1，n-1.推论5.4.3 在推论5.4.2的记号下，设,并记那么.证明 由与独立由定理5.4.1知，独