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文档简介

4.2niih1niiirErh12)(niih1rNrNti11)(12NrrNtt有资产预期收益的加权平均,其中的权有资产预期收益的加权平均,其中的权数数x为各资产为各资产投资占总投资的比率。公式为:投资占总投资的比率。公式为: E(rp)=其中,其中,i=1,2,n;x1+x2+xn=1。niiirEx1)(为:为: 2p= 其中,其中,I j公式阐明,资产组合的方差是资产各公式阐明,资产组合的方差是资产各自方差与自方差与它们之间协方差的加权平均。它们之间协方差的加权平均。niiix122ninjjijixxxx11),cov(0时不相时不相关。关。例题例题4.4 jiij系数代表该证券的系统性风险。系数代表该证券的系统性风险。 2,某证券的,某证券的系数系数i是指该证券的收是指该证券的收益率和益率和市场收益率的协方差市场收益率的协方差im,再除以市场,再除以市场收益率的方收益率的方差差2m,即,即niiiX1

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