时间序列计量经济模型学习教案

1、会计学1时间序列时间序列(xli)计量经济模型计量经济模型第一页，共70页。第1页/共70页第二页，共70页。第2页/共70页第三页，共70页。第3页/共70页第四页，共70页。 设设T是无限实数集，若对于每一是无限实数集，若对于每一tT ，Yt 为一随为一随机变量，则称随机变量族机变量，则称随机变量族Yt 为一个为一个(y )随机过程。随机过程。 若若T为一连续区间，则为一连续区间，则Yt 称为连续型随机过程。称为连续型随机过程。 若若T为一离散集合，如为一离散集合，如 T=0, 1, 2, 或或 T=, -2, -1, 0, 1, 2, 则则Yt 称为离散型随机过程。称为离散型随机过程。

2、离散型时间指标集的随机过程通常称为随机型时离散型时间指标集的随机过程通常称为随机型时间序列，简称时间序列。间序列，简称时间序列。第4页/共70页第五页，共70页。),(21ntttYYY),(21hththtnYYY 第5页/共70页第六页，共70页。第6页/共70页第七页，共70页。第7页/共70页第八页，共70页。第8页/共70页第九页，共70页。( )tE Y2( )tVar Y( ,)(,)tst hs ht sCov Y YCov YYr第9页/共70页第十页，共70页。第10页/共70页第十一页，共70页。第11页/共70页第十二页，共70页。第12页/共70页第十三页，共70页。

3、 例例2几种常用的非平稳几种常用的非平稳(pngwn)时间序列模型。时间序列模型。（1）随机游走序列（）随机游走序列（random walk），该序列），该序列由如下随机过程生成：由如下随机过程生成： Yt = Yt-1 + et这里，这里， et 是一个白噪声。是一个白噪声。 由于(yuy) E(Yt)=E(Yt-1) + E(et ) = E(Yt-1)第13页/共70页第十四页，共70页。第14页/共70页第十五页，共70页。第15页/共70页第十六页，共70页。 tiitiittYYY1100)( tYEtYYEtiit 010)()(21)()( tVarYVartiit 第16页/

4、共70页第十七页，共70页。第17页/共70页第十八页，共70页。第18页/共70页第十九页，共70页。第19页/共70页第二十页，共70页。第20页/共70页第二十一页，共70页。第21页/共70页第二十二页，共70页。第22页/共70页第二十三页，共70页。第23页/共70页第二十四页，共70页。第24页/共70页第二十五页，共70页。) ( ESt 211 tttYYY 第25页/共70页第二十六页，共70页。第26页/共70页第二十七页，共70页。; ) ( ESt 第27页/共70页第二十八页，共70页。第28页/共70页第二十九页，共70页。第29页/共70页第三十页，共70页。第

5、30页/共70页第三十一页，共70页。第31页/共70页第三十二页，共70页。tpiitittYYY 11tpiitittYYY 11tpiitittYYtY 11第32页/共70页第三十三页，共70页。第33页/共70页第三十四页，共70页。第34页/共70页第三十五页，共70页。第35页/共70页第三十六页，共70页。第36页/共70页第三十七页，共70页。第37页/共70页第三十八页，共70页。第38页/共70页第三十九页，共70页。)(tttXYe 第39页/共70页第四十页，共70页。 nttnttteeeDW12221)(第40页/共70页第四十一页，共70页。第41页/共70页第

6、四十二页，共70页。第42页/共70页第四十三页，共70页。第43页/共70页第四十四页，共70页。第44页/共70页第四十五页，共70页。第45页/共70页第四十六页，共70页。年度GDP年度GDP年度GDP19783624.1198711962.5199667884.619794038.2198814928.3199774462.619804517.8198916909.2199879395.719814862.4199018547.9199982067.519825294.7199121617.8200089468.119835934.5199226638.1200197314.8198

7、47171199334634.42002105172.319858964.4199446759.42003116898.4198610202.2199558478.1第46页/共70页第四十七页，共70页。第47页/共70页第四十八页，共70页。第48页/共70页第四十九页，共70页。第49页/共70页第五十页，共70页。第50页/共70页第五十一页，共70页。第51页/共70页第五十二页，共70页。 由于所用数据为时间序列数据，需要检验(jinyn)其平稳性及它们之间是否存在协整关系。第52页/共70页第五十三页，共70页。2、出现菜单界面进行(jnxng)选择第53页/共70页第五十四页，

8、共70页。第54页/共70页第五十五页，共70页。说明SR和ZC都存在(cnzi)单位根，是非平稳序列。第55页/共70页第五十六页，共70页。第56页/共70页第五十七页，共70页。5、点击(din j)“OK”，分别得到检验结果：第57页/共70页第五十八页，共70页。第58页/共70页第五十九页，共70页。第59页/共70页第六十页，共70页。存在(cnzi)（正）自相关。 第60页/共70页第六十一页，共70页。第61页/共70页第六十二页，共70页。第62页/共70页第六十三页，共70页。第63页/共70页第六十四页，共70页。17791. 07689. 03264. 0 ttteS

9、RCZ 。第64页/共70页第六十五页，共70页。第65页/共70页第六十六页，共70页。 1. 1.大多数经济时间序列是非平稳的。如果直接将时间大多数经济时间序列是非平稳的。如果直接将时间序列作回归分析，则可能造成序列作回归分析，则可能造成“伪回归伪回归” ” ，造成，造成“伪回归伪回归”的根本原因在于时间序列变量的非平的根本原因在于时间序列变量的非平稳性。稳性。 2. 2.时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。严格平稳是指随机随着时间的推移而发生变化。严格平稳是指随机过程的联合分布过程的联合分布(fnb)(fnb)函数与时间的位移无关。函数与时间的位移无关。弱平稳是指随机过程的一阶