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文档简介
第3章 金融时间序列数据分析3.1 创立时间序列变量创立时间序列变量3.1.1的创立和读取时间序列数组的创立和读取时间序列数组利用利用fints函数创立日期型数组函数创立日期型数组金融时间序列文件读取金融时间序列文件读取 3.1.2时间序列数组运算时间序列数组运算日期运算日期运算 时间序列数据转化为其他类型数据时间序列数据转化为其他类型数据处理时间序列中的缺失数据处理时间序列中的缺失数据3.2 金融时间序列的统计特征金融时间序列的统计特征3.2.1相关系数和偏相关系数相关系数和偏相关系数相关系数相关系数偏相关系数偏相关系数自相关系数自相关系数 金融时间序列界面功能介绍金融时间序列界面功能介绍Data菜单菜单 Analysis菜单菜单 Graphs菜单菜单 3.3 时间序列模型n自回归过程AR模型 n移动平均过程 MA nARMA过程 n多变量的时间序列模型 nFPE、AIC准则3.4 GARCH模型参数估计模型参数估计nGARCH模型相关参数的设定 n生成单变量GARCH(p,q)型数据nGARCH模型的参数估计
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