商业银行经营管理试题

1、 1 / 9 中南财经政法大学20082009学年第二学期 商业银行经营管理期末考试试题A 课程名称：商业银行经营管理（A）卷 课程代号：_03005020、03250021 考试形式：闭卷 使用对象：金融2007级、金融工程2007 中南财经政法大学20082009学年第二学期期末考试试卷 课程名称：商业银行经营管理（A）卷 课程代号：_03005020、03250021 考试形式：闭卷 使用对象：金融2007级、金融工程2007级 一、单项选择题：（共25题，每题1分） （）1历史上第一家资本主义股份制商业银行成立于_。 A1171年B1609年C1621年D1694年（）2银行资本内部融

2、资的主要来源是_。 A发行普通股B发行优先股C未分配利润D发行中长期债券 （）3非预期损失主要对应于。 A一级资本B二级资本C三级资本D经济资本 （）4在商业银行存款中，所需流动性资金准备率最高的是_。 A稳定性货币负债B脆弱性货币负债C安全性货币负债D游动性货币负债 2 / 9 （）5信用分析的原则主要有三种，即5W、5C、5P，三原则中对信用保证要求的描述为。 A. what；capacity；paymentB. how；collateral；protectionC. what；collateral；protectionD. how；collateral；protection（）6借款人目

3、前偿还贷款本息没有问题，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，此种贷款是。 A正常贷款B关注贷款C次级贷款D不良贷款 （）7商业银行获取短期资金最简便的方法是_。 A同业拆借B向央行再贴现C证券回购D国际金融市场融资 （）8对银行选择盈利资产具有最重要意义的成本概念是_。 A.利息成本B资金成本C其他成本D可用资金成本 （）9商业银行首先必须坚持的经营原则是_。 A流动性B安全性C盈利性D.效益性（）10按照银行流动性管理中的进取型原则，借入资金渠道不包括_。A.发行债券B.向金融市场拆借资金C.自身资产转换D.大面额存单 （）11价格领导模型的利率基础是。 A银行的短期贷款利率B中央银行的

4、再贴现率 C银行关系户的利率D若干大银行统一的优惠利率（）12利息保障倍数的计算公式是_。 A.税前净利/利息费用B（税前息前利润+利息费用）/利息费用C.（税后利润+利息费用）/利息费用D（税前净利+利息费用）/利息费用 （）13在对借款人财务状况进行分析时，杠杆比率的分析目的是帮助银行了解借款企业的。 A资产结构B偿还能力C盈利状况D资本结构 3 / 9 （）14影响商业银行流动性的主要因素是_。 A存款业务的变化B存贷款业务的变化 C租赁业务的变化D代理业务的变化 （）15一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会。 A上升B下降C不变D不确定 （）16票据发行便利是因为而推出

5、的新产品。 A.规避管制B.转移风险C.增加信用D.降低融资成本 （）17商业银行所持有的资产中最典型的可转换资产是_。 A政府短期债券B短期流动资金贷款C中长期国家债券D公司债券 （）18招商银行的“易贷通”、工商银行的“理财金账户”等属于。 A.金融工具创新B.金融技术创新C.金融市场创新D.服务方式创新 （）19依据风险容忍度不同，偏好投资于中小板股票的客户属于类型。 A.积极B.稳健C.保守D.厌恶 （）20信用卡最主要的功能是_。 A转账结算功能B储蓄功能C汇兑功能D消费贷款功能 （）21保留利润属于。 A.永久股东权益B.公开储备C.非公开储备D.三级资本 （）22以下选项中能引起

6、银行流动性需求增加的是。 A客户存入存款B客户提取存款 C银行收回贷款D银行出售资产 （）23单一银行制的银行主要集中在_。 4 / 9 A美国B.英国C德国D日本（）24目前计量市场风险最成熟的方法是_。 A久期分析B. VaRC敞口分析D敏感性分析 （）25商业银行证券投资的主要对象是_。 A.股票B.国家债券C.企业债券D.可转换证券 二、多项选择题：（共10题，每题2分） （）1股份制商业银行的内部组织机构中，决策机构包括_。 A.董事会B.行长（总经理）C.股东大会 D.监事会E.分支机构 （）2企业现金流量的分析一般包括。 A.经营活动现金流量B.投资活动现金流量C.销售活动的现金

7、流量 D.融资活动的现金流量E.偿债活动的现金流量 （）3金融创新的主要原因有。 A.规避管制B.规避金融风险C.提高竞争力D.国际化E.财务协同效应 （）4贷款五级分类中，属于不良贷款的是_。 A次级贷款B逾期贷款C可疑贷款 D关注贷款E呆滞贷款 （）5常见的个人信用评估方法有。 A.Z计分模型B.杜兰德评分体系C.5CD. FICO信用分E. ZETA模型 （）6现金资产主要包括。 A.库存现金B.法定准备金C.托收中的现金D.存放同业E.超额准备金 5 / 9 （）7自助银行是由设备组成。 A.现金自动取款机B.自动柜员机C.POS机D.因特网E.自动查帐机 （）8利率风险按照来源不同，

8、可分为。 A.交易风险B.期权性风险C.基准风险D.收益曲线风险E.重新定价风险 （）9按照巴塞尔资本协议规定，下列属于附属资本的有。 A.公开储备B.重估储备C.普通准备金D.混合资本工具E.次级长期债务 （）10信用衍生工具的品种主要有_。 A信用违约互换B信用价差期权C信用远期合约 D信用违约期权E总收益互换 三、计算题：（3题，每题5分，共15分） 1某商业银行2004年度有三种负债来源：生息活期存款，CDs，短期借款；各自的年平均数分别为50亿元，100亿元，50亿元；对应的利率分别为1.5%，3%，2%；其他成本率分别为1%，0.5%,0.3%;对应的可用资金比率为70%，80%，

9、75%。 求该银行的可用资金成本率。（结果保留至小数点后2位） 2某银行资产总额为100亿元，红利分配比例30%，资本比例为8%，资产增长率为6%，计算资产收益率。 3某客户借入一笔1年期的20000元的贷款。如果采用按季度等额本金偿还方式，年利率为12，求每期还款额。 四、问答题：（共5题，每题4分） 1简述私人银行与财富管理的差异。 2.以下表为例，说明我国商业银行不良资产变动的情况。 6 / 9 20042007年商业银行不良贷款占全部贷款比例情况表单位：%不良贷款2007年2006年2005年2004年次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款 总计1.06 2.25 2.86 6.171.5

10、1 2.93 2.65 7.092.19 3.27 3.15 8.612.36 6.84 4.00 13.21 3.简述电子银行与传统银行的差异。 4未来商业银行发展呈现出哪些变化趋势？ 5.抵押贷款与质押贷款的差异？ 五、论述题：（在下列三题中任选两题作答。每题10分，共20分） 7 / 9 1试分析美国住房抵押贷款证券化市场发展的启示。 2试述商业银行信用风险管理的主要策略。 3试述我国商业银行资本补充的主要途径。 不是上面的答案 中南财经政法大学2009-2010年第1学期非金融专业试题（A）答案 一、单选题（共25小题，每小题1分，选择正确得1分，选择错误得0分）：答案 A A D A

11、 D B B A B B C B D 题号 A B B D D C D B B B B D 二、多选题：（共10小题，每小题2分，选择正确得2分）： ABCDEABDACABCABDACABDEBCDEBCDEABE 三、计算题（共3题，总计15分）：共3小题，计算分析过程、答案正确，得满分；计算分析过程正确，计算结果错误酌情扣分；只有计算结果，没有计算过程或分析不得分。（每题5分，共15分） 1、答案：财务杠杆率=资产总额/资本总额=10倍（2分） 资本收益率=100×1.5%÷10=15%（3分） 2、答案：流动性需求=400（1-8%）×95%+300（1-

12、5%）×30%+500（1-3%）×15%+20×100%=527.85（百万元）（5分） 3、答案：税前收益率=贷款利息/贷款使用资金额=100×8%/100=8%（2分）当银行要求贷款额度的15%作为补偿余额时（3分） 银行贷款的税前收益率=(贷款利息+补偿余额的承担费)/实际使用资金额=100×8%+100×15%×1%/100（1-15%）（5分） 8 / 9 四、简答题（共5题，每小题4分，总计20分）： 1、信用增级，资产组合，风险隔离，预期现金流的分析。（每小点1分）2、三种成本概念差异（2分）；三种成本之间的

13、数量关系（2分）。 3、私人银行门槛高、业务种类少、服务以人为主、贵族化收费；财富管理门槛低、业务种类多、服务以科技为主、大众化收费。（每方面差异为1分）。 4、按五级分类法提取专项准备金（2分）；按贷款余额提取普通呆账准备金（1分）；对国家规定的项目提取特种准备（1分）。 5、金融监管当局（中央银行、银监会）、同业协会、媒体、消费者、存款保险机构（其中任意4个主体，各1分）。 五、论述题（三题中任选两题作答。每题10分，共20分） 1试述美国次贷危机的原因、影响与启示。 原因：一级市场住房抵押贷款门槛低、利率高，信贷风险控制到位；二级市场过度证券化，信息不对称，杠杆率过高，监管不力。（2分） 影响：金融危机：大量银行倒闭、股市、债市（美国）暴跌；经济危机：企业倒闭、工人失业、全球经济大幅下挫。（2分） 启示：信贷资产证券化有利于分散风险；教训：金融机构应审慎经营，加强资本市场信息披露，强化金融监管，防范全球金融体系中的风险。（3分）综合分析（3分） 2商业银行不良贷款的处置策略。 答：第一，贷款重新设计。（2分） 第二，贷款清算。处置担保品；申请法院清算判决；破产清算。（2分）第三，贷款损失准备金制度。主要有普通呆账准备；专项呆账准备；特别呆帐准备。（1分） 第四，国家注资。（1分） 9 / 9 第五，企业自身利润核销。（1分） 综合分析（3分） 3商业银行经营管理的