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文档简介

1、精品文档计算题(1) 某银行用10%的加权平均资金成本筹的 1800万资金，扣除12%的法定存款准备 金之后用于投资。投资两种证券，一种是年收益率14%的应税证券，一种是年收益率11%的免税证券，该银行所处边际税率为34%，如何进行投资组合以获得最高收益？精品文档精品文档(2) 保留补偿性余额定价假设某企业向银行申请一份期限为 1年限额为 1560万元的循环使用贷款，申请者和 银行无其它往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户的实际平均贷款额将是所申请 的贷款限额的83%,账户存款服务成本为68500元，贷款的管理费和风险费为实际贷 款额的2%,贷款的7%由银行资本金支持，其余的 93%则由银行

2、负债来支持。加权 边际资金成本为 10%，银行资本的税前目标收益率为 15%。客户贷款有两种选择： 方案甲：要求借款者按可投资金额存入贷款限额的5%和实际贷款额的4%，预测的补偿存款的投资收益率为 6%，贷款承诺费为实际贷款额的 0.2%;方案乙：借款者不需在银行存款，但贷款承诺费增加1倍，考察在不同方案下贷款利率的确定精品文档某商业银行向客户出售一个 3 X 6的1600万美元的FRAS.此时现货资金市场美元的利率为3个月（年利率）：12%-13%6个月（年利率）：14%-14.7%求该份FRAS的协议利率是多少？（4）利率互换A、 B两家公司面临如下利率A公司B公司美元（浮动利率）LIBO

3、R+0.6%LIBOR+1.1%加元（固定利率）4.5%6.5%假设A要美元浮动利率借款，B要加元固定利率借款，一银行计划安排A、B公司之 间的互换，并要得到0.3%的收益。请设计一个对 A、B同样有吸引力的互换方案。(5) 远期汇率假定在法兰克福市场上，某日即期汇率为EURO仁SFR3.1135/45, 9个月汇水为130/160 点。(1) 求9个月远期汇率(2) SFR对EURO的点数是多少?(6) 某银行分行设在该市郊区，根据往年有关数据测算，年投放现金量为 2555万元， 全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用率 为年利率10%(1) 计算最适送钞量以及相应的总费用?(2) 如每天运钞一次或每周运钞一次，费用为多少(3) 如调拨资金需提前1天，平均每天正常支出是7万，预计每天最大支出量为10万元，求现金调拨临界点?若中国银行发放了一笔金额为 3000万，期限为9个月，利率为12%的贷款，前三 个月资金有利率为 10%的存款支持，后 6个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支 持，中国银行预期市场利率会上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3 X 9的FRAS，参照利率为LIBOR，协议利率为10%。请以LIBOR为9%和11%来描述FRAS的实施过程(8)USD 仁 HKD7.7450/60USD仁JP Y107.20/30G

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