【毕业学位论文】（Word原稿）我国农产品价格影响因素的实证研究-统计教育学

我国农产品价格影响因素的实证研究 河北金融学院 目录 摘要 . 1 . 2 题的背景和意义 . 2 究的思路和方法 . 2 . 3 . 4 产品 . 4 产品价格 . 5 产品价格模型的发展 . 6 . 7 量的选取 . 7 据处理 . 8 . 9 述性统计分析 . 9 位根检验 . 10 整检验 . 11 兰杰因果检验 . 12 型的构建 . 14 冲响应函数 . 16 差分解 . 17 . 20 结论 . 20 1 议 . 20 参考文献 . 22 附录 . 23 摘要 ：农业是国民经济的命 脉，在现代市场经济中农产品价格又是调配农业资源最为重要的手段 ，同时也是国民经济运行过程中各要素的基础价格，农产品价格的 微小 波动 就会直接影响到整个宏观经济的运行，为此 结 合我国农产品市场的实际状况又考虑到 国际市场因素， 选定我国农产品价格、农产品生产成本 、工业增加值 、 农产品供应 量、国际农产价格、国际石油价格 、 货币供应量七个变量运用 2005 年 到 2010 年 期间共 72 个月度时间序列数据通过 进行 单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验后进而构建 型进行脉冲响应和方差分解，结果显示我国农产品价格与 其余变量存在长期均衡的关系；农产品 价格自身及其滞后期的惯性很强，是最为重要的价格波动传导机制； 供给 和需求因素又扮演者长期的角色：国际农产品价格的传导滞后期较短 为 2 期；国际石油价格正的效应持续期较长； 货币传导相对较为滞后，但也扮演着长期的角色， 同 时在这些因素在加剧农产品价格波动的过程中，农产品价格反过来又作用 到这些因素，形成连环效应。因此我国政府要 建立农产品价格预警系统， 加大对农产品市场的监管 ， 特别是要关注农产品价格本身， 同时又不能忽视国际因素的作用， 进而保证我国农产品市场的稳定，推动宏观经济的又好又快的运行。 关键词 ： 农产品价格；传导机制 ；格兰杰因果检； 1. 引言 题的背景 和意义 题的背景 农业是国民经济的基础，而处在市场经济中的农 产品价格又 是农业的基础 同时 也是国民经济运行的基础，农产品价格的微小波动就会通过市场机制传输到农业生产和国民经济中去，对其造成不可低估的影响 ，进而关系到宏观经济的运行和社会的安 定 。在我国，农民占了很大的比例 ， 而 农业一直都是制约经济全面发展的软肋，在改革开放以前，政府通过工农产品剪刀差的方式以牺牲农业来为工业的发展提供资本原始积累；开放以后，农村改革农业 商品化 市场化社会化 步伐加快 ， 由此 农产品价格 出现了很大的波动，尤其是加入世贸组织后 农业的逐步对外开放，限于自身生产效率 低下、 信息的不对称及生产的季节性 等因素 ， 同时 又受国际农产品市、资本和热钱的冲击 ，我国农产品市场 出现了以“豆你玩 ”、“姜你军”“蒜你狠”“猪你涨 ”为代表的离奇 涨价现象，这直接曝出来了我国农业生产体系和供给体系的薄弱及农产品价格市场的诸多漏洞 ， 同时以农产品为代表的食品价格指数又是 重要组成部分，它的上涨直接影响到通货膨胀预期，进而又推动农产品价格的上涨 。 题的意义 我国人口众多 ，由于农产品的强大需求刚性 ， 十四亿人口的吃饭问题始终是件头等大事，农产品价格市场化更加剧了农产品价格的剧烈波动 进而影响到农产品资源的分配。合理稳定灵敏高效 安全的农 产品市场不仅直接关系 着广大中下层民众的利益及“三农问题” 的解决而且也是构建完整健全的农业生产体系、增强我国农业竞争力及推进农业现代化得基础，更是国民经济平稳健康运行和国家经济安全的保障 ，鉴于此， 研究产品价格波动的影响因素有着重大的理论和现实意义 。 究的思路和方法 本文在农业经济学相关理论的基础上结合我国新时期的客观情况并充分借助计量经济学模型这一有力工具，在前人研究的基础上综合供给需求国内国外因素，选取一下变量：农产品价格 、国际农产品价格、 国际 石油价格 、 农产品供给量 、 货币供应量 、工业增加值和农业生 产成本。 运用 2005 2010 共 72 个月度数据构建 型 ， 先进行平稳性检验、协整检验和格兰杰因果检验进而构3 建 行定量动态研究分析，随后在此基础上进行脉冲响应函数和方差分解全面 分析我国农产品价格波动传导机制，最后给出由模型推导出 的 政策建议 。 2. 文献 综述 农产品与人们生活息息相关，是经济社会发展的基础，也是国民经济的命脉而农产品价格又是调节农产品资源配置的重要手段 ， 所以国 内外从不同角度运用不同模型对农产品价格研究进行了定量的 研究。 一般说来，国外的研究起步较早， 研究成果颇丰 最为著名的就是有 美国经济美国的舒尔茨、荷兰的 随后又有经济学家对蛛网模型进行了改进，提出了以 代表的供给反映模型，同时随着时代的进步和经济的全球化，国外也开始从外部因素寻找农产品价格波动的原因，如生物质能源危机、金融危机、汇率变动及国际热钱游资炒作等。当然在实证研究过程中 ，借助计量经济学模型运用计算机技术国外学者从供求，成本、需求、货币、气候季节性因素等方面定量地对农产品价格进行了分析，为政府决策提供了理论指导和政策空间 。 国内关于农产品的研究，由于我国经济体制 的原因及计量模型发展的滞后的，理论发展缓慢，而且只是从 理论角度加以探讨，这一时期从马克思主义价值理论出发 将农产品价格波动的原因归结于经济的增长、供求的失衡 。近年来随着我国经济环境的重大变化及科学技术的发展，国内学者也开始了通过构建模型从需求、货币、国际农产品价格、汇率、国际石油价格、生产成本、国际游资等因素来对我国农产品价格波动的原因进行了定量的动态的剖析，如罗锋、牛宝俊（ 2009）根据 03 到 08 年 3 月的月度数据，通过构建 型和协整检验，对国际农产农产品价格对我国农产品价格的传递效应进行了实证研究认为 长期内国内与国际农产品价格存在稳定关系并且影响显著；马龙刘澜飚（ 2010）运用非约束 型经过研究认为货币供给虽然不是影响我国农产品价格波动的 主要原因，但是货币对从产品价格的影响渠道是通过通胀预期起作用的 ；胡冰川、徐 枫、董晓霞通过对 1980 到 09 年 02 月的全球农产品价额以及相关因素建立时间序列模型认为生物质能能源对农产品价格又重要影响， 特别是全球石油价格对农产品 价格的弹性很高 ； 李国祥（ 2008）认为近年来全球农产品价格上涨显著的重要原因是农产品的供求关系发生了重大变化，并估计通过国际农产品贸易途径传递 到国内市场 ；刘艺卓 （ 2010） 运用协整检验、误差修正模型和脉冲响应函数对4 人民币汇率和国内农产品价格之间的动态关系进行了实证研究，认为汇率变动对国内农产品价格的传 递效应相对较小；姜 楠、方天堃、聂凤英 （ 2006） 通过建立一个涵盖农产品市场、非农产品市场、货币市场与外汇市场的开放经济模型，运用数学分析和图形解释的方法，认为当外汇市场出现随即干扰时若价格效果大于利率效果 ,则汇率与农产品价格成正方向变动 ;若价格效果小于利率效果 ,则汇率与农产品价格成反方 ； 胡冰川（ 2010）基于 2001 年 10 月 2009 年 12 月的 时间序列数据构建 型，认为消费价格指数对农产品价格具有单向影响，同时货币、汇率对农产品价格也有影响； 王丽红 （ 2009） 通过构建投入产出模型认为石油价格是推动农业生产资料上给你张的重要原因；王艺明 （ 2009） 认为我国目前实施的有管理浮动汇率制度而产生的国际金融冲击和汇率平价的调整行为 ,都会影响国内农产品价格。升值压力下的外部金融冲击 ,通过外汇储备或汇率调整 ,影响货币供给和利率 ,进而传导至农产品价格 ； 林建永、赵瑾璐（ 2009）通过对近年来国内外农产品的理论研究后则认为农产品的大幅波动是有包括市场结构、博弈 、区位和品质、预期与投机等在内的非典型因素共同作用的结果 ； 徐雪高 、 靳兴初 、 沈杰 、 季牧青 （ 2008） 通过对 1978农产品价格波动的回顾，运用 波法将农产品价格波动分为五个周期，发现农产品价格波动周期具有不可重复性和非对称性，同时也认为供求关系是农产品价格波动的长期原因，而体制改革及通货膨胀则是重要的短期因素 。 从国内外研究理论和实证研究中，我们可以将农产品价格的波动 归结为长期因素如经济增长、供求矛盾、国家政策、外部作用、货币影响等，中短期因素如汇率变动、气候季节因素、国际游资等 ，是这些因素共 同作用的结果 。但是上述的研究也有一点不足就是忽略了现实经济生活中各种因素是存在直接或间接的关联的或者可以说不是完全正交的，所以我们在综合考虑模型需要和经济因素之间的关联的条件下，为了更逼真的模拟农产品价格波动的环境，从 供给需求国内国外及货币因素角度，运用当今有 1980 年提出的 最为流行的 向量回归模型（ 行脉冲响应和方差分解来动态地认识农产品价格波动的原因 及其相互作用的状况 ，进而提出针对性 的 政策建议。 3. 农产品 理论基础 产品 农产品 内涵丰富，范围广泛 ， 是指源于农业的初级产品，即 农业活动之中获5 得的涉及农林牧副渔行业的植物、动物、微生物及其产品 。一方面 它是人类生存和发展的基础， 刚性需求很强 ， 同时随着经济的发展和人民生活水平的改善，虽然在消费结构中比重有所下降，但始终不可或缺，而且 在总量上还会增加，质量和结构上还要求改进； 另一方面 虽然 农业科技 今天 得到了提高但是农业生产不可逆、季节性明显 、周期长 ，因而生产的波动性很大，进而会引发农产品市场 诸多的 供需矛盾 ，进而影响到农产品价格的稳定 。 产品 价格 按照马克思主义的价值论 ， 农产品价格是其价值即在一般劳动 熟练程度和强度下所 生产农产品所耗 费的无差别人类劳动 ，由生产过程中所耗费的 生产资料价值、劳动者的必要劳动时间价值及劳动者剩余劳动价值构成，价格围绕价值上下波动，是价值的体现。 同时 价格 又要受到市场供求、竞争、 生产成本、 货币、国家政策、消费偏好、 国际农产品价格、资本投机、 自然 环境的作用和影响。在我国 按照农产品价格的管理方式，又可分为国家定价、国家指导价和最低收购价和市场调节价；按流转过程中可分为农产品收购价、农产品批发价格、农产品调拨价格及农产品零售价格等 ，其中零售价格最能反映农产品的真实的价格 。 基于此，本文从以下几个方面入手研究 农产品价格 的 影响因子。 1、 供给因素：农产品从属于一般的商品，其价格也要受到供给 因素的影响。根据市场经济中供求定理可知，在需求一定的情况下农产品供给量与其价格成负相关，即供给越多价格越低，供给越少价格越高 。 2、 需求因素：由于农产品是社会经济运行和人民生活的基础，所以根据需求定理，在供给一定的情况下需求与价格成正相关即对农产品需求越大，价格就越高；需求越少，价格就越低，但是限于农产品自身的特殊性，需求在一定时期相对稳定，所以农产品需求弹性相对较低 。 3、 货币供应量： 在市场经济中，商品流通交换的媒介就是货币，货币起着一般 等价物的作用， 社会中出现的通货膨胀一个最直接的原因就是流通中货币量过多，由于农产品强大的需求刚性和生产的特殊性，所以在一定时期，如果流通的货币过多 即贬值 ，那么农产品价格就会 上升；流通的货币过少 ， 农产品就会下降 。 但价格上升的快慢由于一国的货币市场的传导机制又紧密相关。 4、 农业生产成本：农业经济是实体经济，必须依靠一定的实体才能进行生产即劳动力、资本、土地、技术。一般来讲，农业生产过程中所耗费的生产 资料6 越多，那么价值量就会增加，迫使农产品价格上升；反之农产品价格 就会下降 。 5、 国家政策：市场是一无形的手在调配 资源，但市场又不是万能的， 所以出现了政府这一有形的手。政府依靠自身的 权威、强大的税收 和发行货币的权 力通过对经济运行的观察和研究，综合运用财政货币和农产品临时储备政 策调节农产品供给和价格尽最大可能减少农产品市场的波动，保障人民 基本生活 的稳定 和经济的平稳运行 。 6、 国际农产品价格： 随着经济全球化和区域经济集团一体化世界趋近于一个整体，因而一国经济不再是封闭的而是开放的。以我国为例， 加入世贸组织后在更大范围内 通过对外贸易来互通有无调剂余缺，但是外国 在农业方面 依靠强大的劳动生产率和科学的管理方式，使得自身的农产品国 际竞争力很强，强烈冲击着我国国内农产品市场 ，成为我国农产品供给的替代产品同时再加上汇率货币的快速传导，外国农产品价格上涨，我国农产品也会上涨，反之也会下跌，这一直在威胁着我国的农产品市场稳定和国家经济安全 。 7、 国际石油价格：自从人类进入第二次工业革命之后，农业也随之进入了机械化时代，而机械化时代依靠的就是石油，因而此后的农业也被形象的称之 为“黑色农业” ，石油成为农业生产的重要资料，一方面石油通过影响国际农产品价格进而传输作用到国内农产品价格 ； 另一方面通过石油输入，特别是我国现在对国际石油依赖性很高，在市场 机制下国际石油价格波动很快会影响到国内石油价格，然后国内石油价格再作用影响国内农产品，这样 的 双重途径，加剧了国内农产品价格的波动 ，影响到农业生产和供给 的 安全 。 8、 自然环境和国际热钱游资；农业生产在一定程度上是看天吃饭，农业生产所依附的自然环境如果发生急剧变化，就会造 成农业供给的剧烈变化，由于需求的强大刚性，供需矛盾形势就会严峻； 国际热钱游资专注于囤积居奇以获取巨额回报，如果一国的农产品价 格市场薄弱，在特殊时期就很容易受到游资的冲击，一般会使得所投机的农产品价格离奇上涨，严重偏离其价值，再加上农业生产的滞后 和信息不对称，往往会造成来年农产品供给 异常增多，游资一撤，农产品价格又迅速下降，给农业生产造成重大影响 。 产品价格模型的发展 蛛网模型 是 在考虑了时间因素动态条件下随着市场价格的变化，农产品的供给量和需求量围绕着均衡点呈蛛网 形状 波动，是价格供给和需求的均衡变动理7 论，这一理论是 1930 年由美国的舒尔茨、荷兰的 于价格和产量的连续变动可以用蛛网表示， 1934 年由英国的卡尔多将此命名为蛛网理论它是一种动态均衡分析，由于农产品需求和供给弹性不同，随着市场价格的变动，供给和需求 必然发生变动，据此可以分为三种模型：收敛型蛛网、发散型蛛网、封闭型蛛网。 70 年代，经济学家从农户预期角度用适应性预期，理性预期对蛛网模型进行了评价、批评和发展其中的供给反映模型最具影响力，而 型是其经典的代表；同时也有从需求角度对农产品价格进行研究探讨 立的空间价格均衡模型是是其中的经典；此后外国的 模报酬不变的假设，对农产品价格进行了更为深入的研究，建立了较为完整的从产品收购到零 售的价格传递模型 。 当代 基于现代计量经济学的发展运用相关计量模型在相关经济学的理论建立关于农产品价格的模型：如基于联立方程组模型、时间序列模型、 型、 型、 型投入产出模型及马尔科夫转移向量误差修正模型等来定量的动态的全面认识和分析农产品价格波动的特征和影响因素 。本文在此基础上比较全面分析了农产品价格的影响因素，运用 型 进行脉冲响应和方差分解来动态地认识农产品价格波动的原因及其相互作用的状况，进而提出针对性 的政策建议。 4. 变量选取和处理 量的选取 在借鉴前人研究成 果的基础上，依据 上述对 西方经济学和农业经济学中关于农产品价格的相关理论 分析 并结合新形势下我国和国际农产品市场出现的新变化，充分考虑到模型的要求和变量的可计量性及数据的可得性，从供给需求国 内国外角度思考，选取了以我国食品价格指数为代表的国内农产品价格 、 以我国精制食用油供给量为代表的农产品供给量、 以我国农业生产资料价格指数为代表农业生产成本、以 工业增加值为代表的国内需求、以国际食品价格指数为代表的 国际农产品价格、以布伦特、迪拜和德克萨斯三大国际石油价格代表国际 石油价格、以广义货币供应量为代表的货币因素 。通过将这 些影响农产品价格的因素置于型下来全方位立体化深层次动态地认识农产品价格的波动 。 1、 国内居民食品价格指数 ） ： 由于国内居民食品价格指数涵盖了粮食8 蔬菜水果鱼类及蛋奶，所以可以选取它作为农产品价格的代表原始数据取自中经网产业数据库，数据指标统计标准为上年同期，为相对数 2、 精制食用油供给量 ） ：由于我们运用的是月度数据，而农产品供给量在宏观上没有月度数据，考虑到食用油的特殊性即 一般与人类日常生活的其他农产品成比例使用，所以可以将它近似地看作是农产品供给量的一个很好的代表。原始数据来自于 “ 中经 网产业 ” 数据库，单位为万吨，是绝对数据。 3、 工业增加值 ） ：由于没有月度 考虑到在我国现阶段工业在我国经济总量中占据绝对地位，所以 可以用工业增加值近似代表国内生产总值作为需求变量。原始数据 05 年 到 06 年 11 月 取自锐思数据库 ，为调整后的绝对数值， 06 年 12 月到 10 年 12 月 数据 取自国家统计局数据库为工业增加值速度（同比上期） 。 4、 产品生产资料价格指数 )： 该指标包括农业生产资料农药化肥农膜和燃油等 ，原始数据取自中经网产业数据库，统计标准以上年同期 ，为相对数 。 5、 义货币供 应量 )： 是指 上企业、机关、团体、部队、学校等代为在银行的定期存款和城乡居民个人在银行的各项储 蓄存款以及证券客户保证金， 原始数据取自锐思数据库 单位为百万元，是绝对数据 。 6、 国际食品价格指数 ） ：此数据统计核算标准和内容与我国食品价格指数相似，可以用它近似作为国际农产品价格的代表，原始数据取自国际基金货币组织（ 网站 的数据统计栏目 ,统计标准以 2005 年月度平均价格为 100，是相对数 。 7、 际石油价格指数 )：以布伦特、迪拜和德克萨斯三大国际石油价格的月度平均价格指数为代表国际石油价 格，取自国际货币基金组织（ 站数据统计栏目，统计标准以 2005 年月度平均价格为 100，是相对数 。 据处理 由于我们选取的数据是 从 2005 年 到 2010 年 共 72 个月度时间序列数据，其原始数据既有相对数，也有绝对数，为了量纲统一同时也为了获得统一的比较标准进行如下变换：（ 1）先将工业增加值 06 年 11 月份以后缺失的工业增加值速度通过数学推导出来，然后将其都换成绝对数，再以 2005 年 1 月 为 100 变成定基序列；货币供应量、食用油供给量可以直接换成以 2005 年 1 月 为 100 的定基序列；（ 2）国内食品价格指 数和农产品生产资料价格指数的完整序列是以上年同期9 为比较基准，同时我国在统计数据过程中又有部分的环比数据，我们运用环比和定基的相互关系，先把所有的数据换成环比数据，在变成以 2005 年 1 月 为基准的定基数据 ； （ 3）国际石油价格指数和国际食品价格指数是以 2005 年 1 月度平均水平为 100 的定基数据 ，我们可以将它们换成以 2005 年 1 月 为 100 的定基（ 4）由于取用的数据为月度数据，有很强的季节性 所以 先用 行季节调整，消除季节因素影响 ； （ 5）对进行季节调整后的数据分别取 自然对数，以减少波动和异方差 ， 平稳数据同时可以 将非线性关系线性化，经过上述处理后将国内农产品价格、国际农产品价格、国际石油价 格、货币供应量、农产品供应量、农产品生产资料价格、工业增加值依次记 为 5. 农产品价格 影响因素 的 实证研究 基于以上理论分析下面我们运 用 件进行实证研究（其中描述性统计分析用的是 件） 述性统计 分析 表 1 变量的数值特征 变量 平均数 标准差 最小值 最大值 00 00 2 00 0 变量走势图0501001502002503003504002005年1月2005年7月2006年1月2006年7月2007年1月2007年7月2008年1月2008年7月2009年1月2009年7月2010年1月2010年7月时间变量指数(单位:1) 变量的走势图 通过表 1 和图 1 我们可以得出一下结论 ： （ 1） 波动最大的是 小的为（ 2） 极差分别为 说明了我国农产品市场供应可能受到价格波动及季节性因素而出现剧烈变动 ； （ 3） 对来说比较稳定浮动于 100，而 现趋势性上升 ， 极不稳定 ， 金融危机前稳步上升并达到最高点，而后迅速下降；同时 现一种共同的趋势，原因可能是我国的工业所需的石油依靠国际市场，同时产品又大量出口，所以国际性很强； 表 现 出很强 的共同趋势 ； （ 4）有表 1 和图 1 我们可以初步断定这些变量之间相关性很大同时波动也很剧烈所以不会平稳，为了验证我们的结论，下面进行单位根检验 。 位根 检验 表 2 变量及变量一阶差分的 验表 变量 检验类型 （ c， T， d） 计量 临界值 （ 5%） 伴随概率 P 结论 0,0,0) 平稳 c,0,0） 稳 c,t,0） 平稳 0,0,0) 稳 11 c,t,0) 平稳 c,0,0) 稳 0,0,0) 平稳 0,0,0) 稳 0,0,0) 平稳 c,0,0) 稳 c,0,0) 平稳 0,0,0) 稳 0,0,0) 平稳 c,0,0) 稳 注：（ c， T， d）分别代表所检验的方程中含有截距，时间趋势及滞后阶数；滞后阶数按 小准则确定； 示 X 的一阶差分 从表 2 的检验结果中 可以看出： 计量的绝对值小于 5%水平下的 验临界值的绝对值，说明这三个序列在 95%的置信水平下都是非平稳的。进一步检验显示，一阶差分 之后在 95%的置信水平下都是平稳的 ,说明原序列存在协整的可能，下一步进行协整检验 。 整检验 是单 整序列，满足 协整检验的前提条件。 由于 步法只能进行两个变量的协整检验，所以 我们采用整检验法对多变量系统进行向量协整检验 ，包括特征根迹和最大特征值的检验 ，滞后阶数我们选择为 5。检验结果见表 3 和表 4。 表 3 特征根迹（ 验结果 协整关系原假设 特征值 迹统计量 显著性水平（ P 值 * t * t * t * t * t t 4 最大特征值检验（ 果 12 协整关系原假设 特征值 特征值 统计量 显著性水平（ P 值 * t * t * t * t t t ： *表明在 5%的显著水平下拒绝原假设； *表示 1999） p 值 。 从协整检验的特征根迹检验和 最大特征值检验的结果看出，我们可以在95%的置信水平下拒绝无协整关系的原假设，这说明我们的变量之间存在协整关系；其中、 在 95%的置信水平下、特征根迹检验表明存在 5 个协整关系； 最大特征值检验表明存在 4 个协整关系，所以我们认为共存在 4 个协整关系。 通过协整检验可以知道，这些变量之间存在长期 均衡 稳定 关系。 兰杰因果检验 格兰杰 因果 检验是一种用于考察序列 X 是否是序列 Y 产 生原因的方法。如果序列 X 是 Y 的格兰杰成因，必须满足如下条件：第一应该 X 应该有助于预测 不应有助于预测 X，其原因是如果 Y 也有助于预测 X，那么很可能存在另外一些因素，他们既是引起 X 变化的原因，也是引起 Y 变化的原因。进行格兰杰因果 检验的前提条件是变量之间存在协整关系，有上步可知，满足检验条件 同时只有通过格兰杰因果检验，说明 X 与 Y 相互作用，相互影响，才能建立 兰杰因果检验的原假设是 X 不是 Y 的原因，滞后阶数选择为 5，具体检验结果见表 5。 表 5 变量格兰杰因果检验表 原假 设 观察数 农产品生产资料价格不是国内农产品价格的原因 67 内农产品价格不是农产品生产资料价格的原因 业增加值不是国内农产品价格的原因 67 内农产品价格不是工业增加值的原因 际农产品价格不是国内农产品价格的 67 3 原因 国内农产品价格不是国际农产品价格的原因 币供应量不是国 内农产品价格的原因 67 内农产品价格不是货币供应量的原因 际石油价格不是国内农产品价格的原因 67 内农产品价格不是国际石油价格的原因 给量不是国内农产品价格的原因 67 内农产品价格不是供给量的原因 业增加值不是生产资料价格的原因 67 产资料价 格不是工业增加值的原因 际农产品价格不是生产资料价格的原因 67 产资料价格不是国际农产品价格的原因 币供应量不是生产资料价格的原因 67 产资料价格不是货币供应量的原因 际石油价格不是生产资料价格的原因 67 产资料价格不是国际石油价格的原因 给量不 是生产资料价格的原因 67 产资料价格不是供给量的原因 际农产品价格不是工业增加值的原因 67 业增加值不是国际农产品价格的原因 币供应量不是工业增加值的原因 67 业增加值不是货币供应量的原因 际石油价格不是工业增加值的原因 67 业增加值不是国际石 油价格的原因 给量不是工业增加值的原因 67 业增加值不是供给量的原因 币供应量不是国际农产品价格的原因 67 际农产品价格不是货币供应量的原因 际石油价格不是国际农产品价格的原因 67 际农产品价格不是国际石油价格的原因 给量不是 国际农产品价格的原因 67 际农产品价格不是供给量的原因 际石油价格不是货币供应量的原因 67 币供应量不是国际石油价格的原因 产品供给量不是货币供给量的原因 67 币供给量不是农产品供给量的原因 产品供给量不是国际石油价格的原因 67 际石油价格不是农产品供给量的原因 检验结果可以清晰地看出，在 显著性水平下可以认为变量之间相14 互作用，相互影响 ，特别是 响明显 ,同时 剩余变量也有很强的反作用， 可能是因为 市场价格的基础，通过通胀预期 市场利率和汇率才传输到其他商品价格上，形 成连环反应，这进一步说明了政府要稳定物价特别是农产品价格 。 型的构建 型是有 1980 年提出的，此模型采用多方程联立的形式，不以经济理论为基础。在模型的每一个方程中，内生变量对模型的全部内生 变量的滞后项进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系 。 )基本形式为 ： 11 1Pt t t p t r t r Y A Y B X B X + - + + + - + 在上式中 m 维内生变量； d 维外生变量； 1 数矩阵，分别滞后为 p 和 r 阶； 随机扰动项也称新息并要求 此项可以同期相关， 但 可不自相关同时也不可与方程右边的变量相 关。 稳性检验 建立 前要求序列是平稳的，同时变量之间是相互影响相互作用的 。有格兰杰因果检验，可知变量之间是相互作用的，下面进行平稳性检验，具体结果见下 附录 图 2。 - 1. 5- 1. 0- 0. 50. 00. 51. 01. 5- 1. 5 - 1. 0 - 0. 5 0. 0 0. 5 1. 0 1. 5In v e r s e R o o t s o f A R C h a r a c t e r i s t i c P o l y n o m i a 滞后阶数为 5 的 征多项式逆根图 15 有附录 图 2 可以看出所有根的模都小于 1，同时所有的特征根都落在单位圆内，所以我们认为序列满足平稳性要求 。 后阶数的确定 型滞后阶数的确定以 则稳准，经过 多次 试验 ，选择滞后阶数为 5 。 表 7 向量自回归模型滞后期的确定标准 滞后期 似然比（ 最终预测误差（ 赤池信息准则 (施瓦茨准则(汉南奎因准则（ 0 2 ： *表示根据相应准则选择的滞后阶数。 型的构建 我们以 建七变量的 型，滞后 阶数选择 5 具体结果见附表 尽管拟合的 有些滞后项不显著，但是由于是否显著为零 ， 不是 时又考虑到方程总体的拟合 效果很好，所以可以保留各个滞后变量 。 型检验 立后先进性经济意义上的检验，有方程变量及滞后项可以看出 符号和大小符合经济理论的要求特别是 其自身及其滞后项影响很大，这充分说明了由于我国农业生产的季节性周期性明显再加上小农生产的滞后性和盲目性所以政府要时刻加强对农产品价格的调控，保证农产品价格的稳定性 ； 差的检验： 下面对 残差 进行自相关、异方差、正态性检验，结果表明 异方差、满足正态性条件 ，具体 检验结果 见附录 5。 16 综上建立的 有效的，可以 建立脉冲响应函数并 进行方差分解 。 脉冲响应函数 在分析 型时，往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响如何，而是分析当一个误差项发生变化，或者说模型受到某种冲击时对系统的动态 作用和 影响，这就是脉冲响应函数。有上面建立的 们进行脉冲 ， 响应变量为后区间为 10,其中实线表示随着预测期数 的增加， 于 一个单位大小标准差的信息的脉冲响应虚线表示在相应脉冲响应函数图象两侧加或减两倍标准差的置信带，横轴表示 滞后区间 （单位：月）， 纵轴表示农产品价格指数 （单位： 1） ， 具体结果如图 3 所示 。 - . 0 1. 0 0. 0 1. 0 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10R e s p o n s e o f L D A P t o L D A 0 1. 0 0. 0 1. 0 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10R e s p o n s e o f L D A P t o L A M 0 1. 0 0. 0 1. 0 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10R e s p o n s e o f L D A P t o L G D 0 1. 0 0. 0 1. 0 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10R e s p o n s e o f L D A P t o L I A 0 1. 0 0. 0 1. 0 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10R e s p o n s e o f L D A P t o L M 2- . 0 1. 0 0. 0 1. 0 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10R e s p o n s e o f L D A P t o L O I 0 1. 0 0. 0 1. 0 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10R e s p o n s e o f L D A P t o L S U PR e s p o n s e t o C h o l e s k y O n e S . D . I n n o v a t i o n s 2 S . E 国内农产品价格对其余六变量冲击的响应 从 上 图可以看出，给国内农产品价格一个正的单位大小的冲击后，国内农产17 品价格与自身的响应是同方向的，而且从第 2 期以后稳步上升，在第九期达到最高（ 有显著的助推效应和较长的持续期； 在刚开始给 国内农产品生产资料价格一个正的单位大小的冲击后，正的响应 4 期，在第 2 期达到最高（ 随后呈现出负效应，在第 7 期达到最小（ 后续出现持续很长的负效应；给工业增加值一个正的单位大小冲击后，引起国内农产品价格稳步上升，并在第 9 期达到最大（ 正效应持续期较长； 给国际农产品价格一个正的单位大小冲击后， 在第二期达到最大（ 后 国内农产品价格 对此的响应出现相反的效应 并且 在 后续 阶段 持续期较长；给广义货币供应量一个正的单位大小的冲击后， 第 5 期之前逐步下降并 在第 5 期达到 最小（ ，随后缓慢上升 出现