风控,证券,工作总结

风控,证券,工作总结篇一：XX 年风控合规工作总结XX 年风控合规个人工作总结 XX 年，可以说是 YZ 证券经营管理转变年。在新经营管理层及部门领导的指引下，风控合规部严格加强内部控制制度建设，防范风险、堵塞漏洞、优化流程，稳步开展了各项风险管理工作。我很欣慰作为风控合规部的一员，参与了各项工作的开展。回顾这一年来的点滴历程，真可谓“新颖、困惑、充实、欣慰” 。 一、清理历史自营账户 XX 年 3 月公司申请取消业务资格限制有所进展，为自营业务重新开展做铺垫，领导安排我对公司历史自营账户进行清理。由于 YZ 证券以前证投部人员全部离职，只留下2 铁皮柜的自营资料。我结合实际情况制定了自营账户进行初步清理方案 ，按照清理方案排查历史自营资金账户 64个，自营股东账户 126 个，经过清理核实，划回资金万余元。 账户清理完成后，所有自营股东账户办理了注销手续。同时，重新开立了规范的自营股东账户 20 个，并按照规定进行了报备。 二、自营相关制度建设 为推进自营业务顺利开展，账户清理过后，马上开始着手制定自营业务相关制度，包括：投资管理委员会工作细则、投资自营业务管理规定、证券投资风险监控实施办法。在领导的关心下，上述 3 个制度先后推出，自营业务的开展有了制度的保证。虽然时间仓促，相关条款有所欠缺，但现在看来制度的操作层面强，很好的指导了自营业务的开展。 三、资产管理系统的建立及维护 在账户清理及制度建设后，为确保自营业务的开展及风险监控落实到位，技术平台马上提上日程。在确定软件功能后，恒生公司的资产管理系统立即上线，整个系统的搭建（非技术部分） 、参数设置、系统试运行评估都是由我主导负责，最终保证了新股申购 4 月底在新的资产管理系统的顺利展开。 资产管理系统正式上线后，发现了部门功能问题，如，新股申购不能足额申购。由我协调，提出了解决方案。新会计准则出来后，我一直督促资产管理系统的会计准则升级工作，为财务系统与资产管理系统对接做好基础工作。 四、自营日常监控及对账机制的建立 自营业务全流程属于我的监控范围，股票池的建立、投资方案的形成、投资管理委员会会议、资金的调拨、股票的买卖我都全程参与监督。XX 年进行了 7 次股票买入监控，33 次新股申购监控，58 次股票卖出监控，3 次债券买入监控，2 次债券卖出监控，42 次债券回购监控。公司投资业务操作均在控制范围内，并严格按照相关制度运行，未出现违规情况。本年度公司的自营股票投资、债券投资均控制在风险指标范围内，单个债券投资成本未超过净资本的 30%，自营业务规模未超过净资本的 200%，也未超过公司年度 20 个亿的投资规模。 在监控过程中发现的问题我逐一提出改进要求，并将相关制度规定作明确描述，使相关部门人员能够更直接的掌握相关业务操作规则，心悦诚服的接受意见并及时改进。这样，保证了监控的效果。如新股申购时发现申购超限额情况，我及时提出交易员应加强新股申购规则及股票交易规则的学习。 自营业务开展以来，自营柜台、财务账、结算备付金对帐机制没有建立，柜台资金、财务账没有一一对应关系，自营账务处理延迟，财务部难以对自营进行监控。为了扭转局面，我积极沟通，梳理了对帐流程，初步获得效果。本年后 2 个月对账相符，对帐机制初步建立。 五、内控平台及净资本监控 我在 XX 年 7 月正式接手内控平台的实时监控，负责经纪业务实时监控、独立存管核对监控及净资本的实时监控。10 年 10 月份后经纪业务监控、独立了存管监控移交刘刚进行。在此期间，我部对经纪业务、清算业务各出示了1 份风险提示报告，提示的风险得到了很好的控制。通过 3个月的监控，我对经纪业务、存管业务的风险点有了进一步的深刻认识。 内控平台净资本监控虽然没有发生任何风险，但通过监控让我了解净资本、风控指标的作用及计算方法，特别是系统进行新会计准则升级时，我参与分析讨论，让我熟悉了净资本监控流程，为我胜任对监管报表审核工作提供了理论基础。 六、监管报表的审核 因为我有财务工作背景，监管报表审核工作主要由我承载。审核工作没有既定的规范，必须自己摸索，经过 4个月的审核，我逐步了解监管报表的勾稽关系。另外由于填报部门对于报表栏目的填报流程及审核流程不熟悉，审核工作发生过 一些失误，为此我重新认真学习了编报指引，加强相互沟通、相互配合，对监管报表项目填报内容及要求的认识和理解形成一致意见，保证填报工作的准确与高效。制度的建立、系统的架设、对帐机制的建立都是我以前没有经历过的工作，新颖的同时让我感到了前所未有的压力。审核监管报表遇到的问题、部门领导经常更替，风险管理工作范围的界定或多或少让我困惑；除了自营监控工作外，还有内控平台净资本监控、审核监管报表、梳理流程、签报分析总结等方面的工作充实我自己。风险管理工作得到了更为广泛的理解和支持，我部与各部门日益协调、相得益彰，这让我感到欣慰和鼓舞。 XX 年的工作我收益颇丰，在下一年，我认为我应该在以下方面进行深入，推进我的投资风险管理工作： 1、自营业务中的债券回购业务、固定收益业务如何进行实时监控，行业内也没有相关的先例，XX 年，我将积极开展研究，争取有个成文东西出来。 2、自营风险如何量化，数量经济学虽有固定的模型，但如何实际运用，如何指导自营投资我没有看到成功应用的实例。我想 XX 年结合我的工作，对此进行研究。 在今后的工作中，我会更加努力，顾全整体，尽职尽责，脚踏实地，皆尽全力的开展工作。 篇二：证券公司风控指标管理体系改革思路及下一步工作证券公司风控指标管理体系改革思路及下一步工作 证监会机构部副处长 童卫华 给大家介绍一下机构部关于公共指标修改的一些思路。当然这个我们走完程序以后还会在全行业征求意见，今天介绍的思路不见得是最终的征求意见内容。给大家简单介绍五个方面的内容：第一个是我们行业未来可能的趋势，因为风控指标或者资本的监管制度或者风险管理必须跟行业的发展趋势相适合；另外，目前来看，我们风控指标面临的一些问题和挑战；第三就是国际上的风控指标或者资本制度有哪两套，这些制度跟中国有哪些区别；第四个就是我们下一步准备修订风控指标的一些总体思路；第五个就是我们下一步具体的工作，下一步的工作欧阳主任会做详细的部署，我这里只是简单介绍一下。 第一个，未来行业的发展趋势。自从今年五月份创新大会召开以来，行业的创新都动起来了。我根据这半年来我们郭主席、助理以及主任的各种讲话，以及行业的专家对行业的发展趋势的不同的论述归纳了四个方面： 第一个是行业的功能从传统的通道业务向资本中介或销售交易业务转型。我们现有证券公司的业务主要是靠经纪、资管和投行，经过综合治理以后，自营业务在整个行业的资金投入和收入结构方面不是最主要的。通道业务是带嘴巴的、是不需要用自有资金的，它的风险相对来说比较低。通道业务向资本中介业务转型，我个人的理解就是从原来券商对风险的极度厌恶型转向风险的承担者或者偏好者。资本中介业务需要满足客户的需求，客户是需要把自己的风险转嫁给别人的。证券公司可以利用自己的专业优势，通过对风险的识别、定价、管理，把客户的风险转移给券商，这可能是未来券商真正的核心竞争力。如果按照我们现有证券公司个别券商提出来的，未来还是想做市场，还是想做靠嘴巴的、不承担风险的，这不是国际一流投资银行所均具有的功能。从通道业务向资本中介业务的转型，对我们行业来讲是要从风险极度厌恶型转向风险的管理者或承担者。把社会居民的风险转移到我们证券公司，我们证券公司通过自身的专业优势把风险对冲掉或者把风险管理掉。这对行业的资金使用效率有极大的促进作用。 第二个就是客户。客户从单一转为多层次。因为我们证券公司做股票，主要的客户是股民。另外就是上市公司，其实证券公司对上市公司的服务也不是太多， 除了 IPO 和再融资，其实上市公司的很多融资需求都是没有满足的。证券公司创新发展转型之后客户的层次可能更多。第一个是政府，虽然中国在转型的过程中，但是政府依然是控制着中国经济的最大的主体。证券公司未来可能会多层次地为政府提供金融服务。比如国务院领导说，未来做行业整合或者信息产业战略规划的时候，我们中国的证券公司能够在这里面出谋划策。比如西部地区，各个省都有一家当地的券商，当地的省政府、当地的经济转型或者当地的产业整合，我们的券商是不是参与到其中去。第二个企业。我们知道上市公司总共有几千家，其实中国的企业有千千万万，这些千千万万的企业其实都是我们证券公司的服务对象，它们都有融资和投资的需求。第三个是居民。中国有十四亿人口，除去 18 岁以下的、60 岁以上的，起码有七八亿人口。我们的服务对象现在只有六千万，未来我们应该是服务七八亿的广大人口。我们的客户会从单一的股民转向整体的人口。第三个，服务。服务会从简单化转向综合化。我们券商是卖股票的，我们在综合治理以前经常有一句叫做防火防盗防券商，因为那时券商给股民推荐的股票都是大跌、都被套牢的。我们要改变这种形象。证券公司是一个金融服务提供商，我们是风险管理者，我们是产品的设计者和销售者，也就是说未来的证券公司不仅仅是卖股票，而是提供全面的金融服务，为客户提供其所需要的金融服务。法定上，股票是券商的核心竞争力。但是股票不是唯一的，我们要在股票外产生很多的产品，比如说固定收益产品、结构化产品、衍生产品，尤其是固定收益类产品。在整个金融资产中，固定收益类产品应该是占最大的一块，证券公司在整个中国经营固定收益类产品里面的占比是很低的。结构化产品和衍生产品应该是我们的优势，但是我们这么多年来，我们还才刚刚开始。未来随着协会正在搞的场外衍生品协议，证券公司在这块会做得越来越大。 第四个，组织结构。证券公司现在的组织结构都千篇一律，证券公司总部，营业部，可能还有分公司，这种结构非常简单。要给客户服务、要提供那么多产品，可能要改造现有的组织架构。第一个，我们原来的业务牌照都是部门化，给一个投行牌照对应着投行部门，给一个经纪牌照对应着经纪部门，给一个资产管理牌照对应着资产管理部门。我们在调研的过程当中发现这些部门之间是分割的，投行部门只能做投行，资产管理部门做资管，经纪业务如果做资管就是侵犯我的 利益。牌照部门化和利益化很难改变。证券公司的转型最根本一点是要满足实体经济的需求以及客户的需求。但客户的需求是多样化的，上市公司、机构投资者有融资的需求、有投资的需求、有咨询的需求，如果证券公司的业务牌照或者组织架构是按照功能业务来分的，那同一个客户要面对不同的部门去打交道，那么交易成本、沟通成本和调研成本是很高的。业界在向高盛和瑞银学习的过程当中发现，它们是按照客户来分类。同一类客户对应同一类部门，这个部门给你提供全方位的服务。同一个客户的不同的需求都由同一个部门、同一个顾问服务，顾问在沟通的过程中把客户的需求反馈到后面不同的支持部门。这可能是我们未来组织架构转型的一大变化。第二大变化就是满足实体经济需求、满足客户需求，我们中国 960 万平方公里，客户分布是很广的。比如某一个深圳券商的资产管理部门怎么知道北京某一个客户的真实需求呢？所以应该充分优化营业网点，营业网点应该成为证券公司业务的最前线。我们创新大会第十一条说的，营业网点根据自己的需要和公司现有的牌照去设计，这样才能充分发挥网点贴近市场、贴近客户、贴近企业的优势，把这些客户的需求通过营业网点充分反馈到总部、反馈到设计部门。未来的证券公司如果要真正做成一流的投资银行需要充分利用网点。我们现在只有 114 家证券公司，如果把我们 5000 家营业网点都打造成一家家证券公司，那我们证券行业就会有 5000 家证券公司，会对实体经济起到很大的作用。这四个简单的变化是我自己归纳出来的，不一定对，可能各个专家都会提出不同的看法。 郭主席去年 12 月一到证监会 2 个月就提出要打造具有中国特色的国际一流投行。这就要求证券公司不仅仅是做股票的，而应该是全能型的金融机构。我所说的四个转型其实就是创新大会以后行业提出的 11 条措施的不同体现。我们证券公司未来可能就是综合化的全能的金融机构。 第二个，行业。我们的银行除了不能做股票相关的业务以外其它的都能做了，企业债、银行间市场投行业务、国债经纪业务都是它们在做。它们的资产管理业务、理财业务规模远远大于我们；反过来说，我们证券公司要做的就是混业。对于混业每个人有不同的理解。 第三个是集团化。现在很多大的证券公司已经有这种趋势了，证券公司下面 设了很多期货、基金、直投，可能有个别公司正在试着去收购小的商业银行。这种趋势跟综合治理转常规以后的经营环境是有很大区别的，这种经营环境对风控指标会有很大的挑战。我们的风控指标从 06 年建立已经 6 年了，对行业的持续健康发展起到了很好的保障和促进作用，为未来行业的发展奠定了扎实的基础。行业发展的变化对风控指标会有很大的挑战，应该用风控指标去适应它，而不是用行业的发展去适应现有风控体系。风控指标应该符合行业的发展并做好相应的调整。 面临的挑战。原来我们证券公司的杠杆都是、倍左右，杠杆里面都是短期的，大量都是职工薪酬这种负债业务。从正常的金融机构角度来看，杠杆会在 10 倍左右。从倍到10 倍，杠杆放大以后，现有的规则体系是不是适用。比如，净资本、净资产打很多折扣，杠杆放到 10 倍以后，技术上的规则会出现很多困惑。 第二个，流动性风险会越来越突出。净资本解决的是证券公司出现危机的时候有足够的高流动性资产支付负债、确保有序地清场，其实解决的是危机之后的流动性问题，它没有解决危机之前流动性的管理问题。雷曼、贝尔斯登在国外是受净资本规则约束的。(转 载于: 小 龙 文档网:风控,证券,工作总结)危机之前，它的净资本是远远符合监管要求的，但是它们的流动性出现了问题。持续经营下的流动性管理跟破产后的流动性是不同的角度。随着创新业务的发展，我们的报价回购，以及中小企业私募债，以及未来 IPO、再融资包销风险都会对我们的流动性提出严峻挑战。 第三个就是集团化，这个趋势会越来越明显。每个证券公司下面都是期货、基金、直投，很多公司会到境外去设子公司，这些问题也会对净资本规则造成很大的挑战。比如我们现在的长期股权是 100%折扣，如果大量设置子公司，子公司都要折扣，那净资本可能会有不适应的地方。 第四个就是混业经营越来越多。我们在同样的监管环境下如何跟银行、保险、基金公司去做公平的竞争。行业一直给我们提意见说基金公司从来没有资本的要求，而我们有那么多要求。我们现在的资本要求对资产管理业务来说是很低的，经过今年两次的修订后，集合资产管理计划现在基准是 2%，如果连续三年为 A 就是%，其实要求是很低的，相当于可以做 250 倍的杠杆，1 块钱可以做 250 块钱的资产管理业务。行业提的问题就是说做基金公司的没有资本要求、做证券 公司资产管理的却有资本要求，这就属于监管套利，就是监管中有不平衡的问题。我们在风控指标修订的过程中，跟行业交流遇到的一个问题就是行业认为现在风控挺好，远远满足要求。今年九月底的时候整个行业的净资本是 4800 多亿，各项指标都远远超过预计标准。在现有的业务模式下面，证券公司做5 倍、做 10 倍都没有问题。但是，如果前面提到的创新是未来 4-5 年行业的趋势的话，那就可能会成为我们的挑战。个别公司对外投资比较大、创新步伐较快的公司可能个别指标也逐渐触到预警线。我们的改革思路就是一定要符合创新发展。 第一个问题就是说按照今年威海会议大家达成的共识，五大基础功能、三大业务核心，最重要的是投资功能跟投资业务。投资功能和投资业务在传统意义上是自营的。即使是做资本中介业务、做销售交易业务，虽然跟自营单方向选取价差是不一样的，但从实际的操作角度来看，这两者都是承担风险的。只是说资本中介业务是满足客户需求，它是有对手方的，而且可以通过对手对冲把风险锁定，但是从风控指标管理办法来讲，都属于自营，用自有资金去做投资。现有规则是说规模不能超过净资本 100%，固定收益不能超过净资本 500%，这些规则会对发挥五大基础功能中的投资功能产生严重的障碍。 第二个就是融资融券业务。从去年开始，融资融券在整个行业的收入占比越来越高，已经超过了资产管理业务。9 月份大概百分之四点几，而且未来转融通这种融资融券渠道越来越多，证券公司融资融券业务会成为一个主要业务。这里就遇到一个问题，很多证券公司在服务机构的过程当中，机构提出来，对单一客户融资融券业务不能超过净资本的 5%，比如说 100 亿的净资本，只能给单一机构客户提供 5 亿，很多公司只有 50 亿、20 亿的净资本，可能就满足不了机构对融资融券的需求。高盛集团本身是不受净资本约束的，高盛整个集团受巴塞尔协议约束，我们看高盛下面受净资本约束的持牌公司，我们看它去年年底的报表。它的总资产有 5000 多亿美元，预计权益类证券占 30%-40%，整个权益类证券规模约到 XX 亿左右，其实它的净资本才 112 亿美元，它的权益类证券约为它净资本的 20 倍。如果我们的行业学高盛，那未来行业权益类证券规模将达到多少？并不是说一定要达到高盛那样的高度。是监管机构规定一个标准好还是行业自己去设定风险偏好？现在行业都是用自有资金在玩，因此现有净资本计算规则没有发生太大问题。如果说放大杠杆，我介绍一个很简单的例子，比如净资产是 10 篇三：证券公司信息技术部个人工作总结XX 年是一个不平凡的一年。地震、金融海啸，毫不留情的吞食着我们的一切。很多人还没从地震的废墟中爬出，又一轮新的金融海啸更是压得让人透不过气来。xxxx 年是证券行业的冬天，同时也是全球人民的冬天。但是，在公司领导和全体员工的共同努力下，我们艰难地走过来了。冬天即将过去，我们都已准备好，迎接明天的希望！ 今年是我在证券公司信息技术部工作的第四个年头，而我所在的部门又是证券公司的核心部门，我的一言一行和一举一动都代表着公司的形象。我的工作中更不能有一丝的马虎和放松，稍一出小差错可铸成重大灾难性后果。众所周知，证券公司的信息技术部门是最忙的部门之一，而我所在的岗位更是不能有一丝的空闲，每一次新系统的投产和建设让我每次都有新的发现，新的进步！在信息技术部工作的时间里，使我感觉到了自己每天都在进步！而除了日常维护外，还有一些其他的工作需要处理，因此，在这样的工作环境中，就迫使我不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照公司的各项规章制度来进行实际操作。一年中始终如一的要求自己，在我和部门全体员工的共同努力下，XX 年我个人没有发生一次责任事故。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会，不懂的弄懂，争取做到新时期证券行业的一名合格技术工作者。 下面我对XX 这一年来所做的工作作一个简单的总结： 1、恒生内控平台和数据中心系统建设 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，证券公司必需建立净资本报送系统、异常交易监控和大小非减持监控系统。由于我公司原有独立存管系统为福建新意公司所开发，数据库平台是基于 sql serverXX，而新意公司的净资本报送系统、异常交易监控和大小非减持监控系统是基于数据库 teradata，因此,对数据库的投入将会增加很大一笔费用，软硬件费用算下来一共需要投入一百多万，而在系统的稳定性和易操作性方面不是太理想。后又咨询到金仕达公司的该系统，费用也在一百多万以上，相对于我公司原有新意独立存管系统而言，增加了重复投入费用。而结合公司的实际业务情况，所以在选择开发商和价格方面作了更深入的探讨和考虑。恒生公司愿意无条件移植我公司原有独立存管系统和反洗钱系统，给的报价也是在充分保护原有系统的基础上给出的价格，而且还有一个专门的维护团队，有很强的实力。从公司实际业务情况出发，最终选择了价格适当的恒生公司内控平台和数据中心系统。 2、恒生内控平台和数据中心系统建设的后期维护 在三个多月的紧张建设和测试中，我公司的证券公司反洗钱监控报送系统、内控平台、净资本监控系统、异常交易和大小非减持监控系统顺利建设完成，并正常接管以前新意独立存管系统的运行。从系统的需求探讨到筹建和正式上线运行，得到了公司领导和各项目组成员的大力支持，因此，在建设和测试过程中都很顺利。在后期的维护中主要是针对一些新需求的解决和证监会的新报表报送需求，目前恒生公司工程师正在我公司现场解决中，估计月底可全部解决完成。 3、三方存管系统建设和后期维护 “券商托管证券，银行监管资金”这是三方存管总的思想，目的是充分保护投资者，也让资金更安全，投资者更放心。 从三方存管的提出到建设以及正式上线，我们部门都是走在了最前面。从联系通讯线路，联系银行到测试和正式上线，我部门的所有员工都在默默的为这一新业务的学习和开展而努力。在公司全体员工的共同努力下，今年新增上线中国银行、兴业银行。目前招商银行准生产测试已完成，现正进行到实盘测试阶段，估计明年年初可正式上线运行。 3、公司净资本监控系统新报表报送规则 根据证监会要求，证券公司需要执行新报表报送规则，并于 xxxx 年12 月 1 日正式报送。由于我公司已上线运行的净资本监控系统还是老的报表，需要联系恒生公司对原有净资本系统进行升级，满足证监会的新报表报送要求。在了解公司的需求后，和恒生公司联系升级事宜且进展顺利，目前恒生公司工程师正在现场解决中，本月即可正式报送新报表。 4、制作公司三方存管系统常见问题及处理方法汇总，对原有经纪人营销系统的移植工程，配合中心机房新增网上交易 as、ar 四台。 5、对中 心机房 b 股外币转帐、清算机器、行情分发系统机器、咨询接收和转发机器的更换工作。 6、对各营业部及服务部新意开户证书的升级，联系升级三方存管许可证和相关系统的授权事宜，给财务部解决资金存管不能重复导出凭证的问题。 7、制作关于网上交易系统登陆不上行情和委托的常见问题及处理方法汇总，制作公司风控系统评级表。由于公司各分支机构需要上传图像扫描资料和清算中心的统一刻录光盘，开通 ftp 用户和网络连接配置事宜。制作中心机房系统应急计划和设备标签并张贴事宜。 8、配合公司机房改造工程，库房卫生打扫和机器卫生整理等工作。9、配合恒生工程师对中心机房报盘系统升级，以减轻报盘风险和压力问题，配合恒生工程师对三方存管系统版本和接口的升级，配合恒生工程师对公司 oiw 报盘库结构的升级，配合恒生公司对我公司信息系统的评估工作。 10、配合公司合规管理部和人民银行对我公司反洗钱数据报送核查工作，配合公司合规管理部反洗钱数据报送工作。配合贵州证监局对中心机房的检查，一些文档的准备工作。11、安装开放式基金系统，测试及清算，发邮件数据等事宜，配合中北营